Since the Sharpe ratio was derived in 1966 by William Sharpe, it has been one of the most referenced risk/return measures used in finance, and much of this popularity can be attributed to its simplicity. The ratio's credibility was boosted further when Professor Sharpe won a Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1990 for his work on the...
TalonTrader : 예, 이것은 제가 지원하기 위해 언급한 주요 문제입니다. 이것은 추종자들이 진정한 위험을 평가할 수 있는 큰 장애물입니다. 내 제안은 실시간으로 각 거래의 저점을 사용하여 균형 라인으로 자기 자본 라인을 그래프로 표시하는 것이 었습니다. 사실, 에퀴티 라인만 보여줍니다. 이상적인 두 가지를 모두 보여줍니다.
그림 :
플로팅 드로우다운은 트레이드 바이 트레이드(trade by trade)를 하기 때문에 너무 신경이 많이 쓰입니다.
이것은 Paulo의 테이블에 없는 것입니다. Metaquotes는 균형에 대한 실제 차트로 주식 곡선을 추가해야 하지만 거래에 의한 'x 스케일'을 사용해서는 안 됩니다. 시간 규모로 형평성을 볼 필요가 있습니다.
Sharpe Ratio
내 개인 점수: 내 친구, 여기에서도 도움이 필요합니다. 점수를 제대로 했는지 모르겠습니다.
~ 0,0 = 0
>0,0 ~ 0,05 = 1
> 0,05 ~ 0,7 = 2
> 0,7 ~ 0,8 = 5
> 0,9 ~ 0,10 = 6
> 0,10 ~ 0,12 = 8
> 0,12 ~ 0,15 = 8
> 0,15 ~ 0.20 = 9
0,20보다 큰 값 = 10
예리한 비율 에 대한 아주 좋은 설명은 여기를 참조하십시오.
약간의 통찰력을 제공하기 위해 비율이 1 이상이면 양호한 것으로 간주되고, 2 이상이면 매우 양호하고, 3 이상이면 우수한 것으로 간주됩니다.
그래서 나는 당신이 당신의 테이블을 조정할 수 있습니다 ;-)
Recovery Factor
내 개인 점수: 또한 여기에 도움이 필요합니다. 점수를 제대로 했는지 모르겠습니다.
~ 0,0 = 0
>0,0 ~ 0,05 = 1
> 0,05 ~ 0,25 = 2
> 0,25 ~ 0,50 = 3
> 0,50 ~ 0,75 = 5
> 0,75 ~ 1,00 = 6
테이블에 어떤 값을 넣어야 할지 잘 모르겠지만 0.05는 매우 잘못된 결과라고 생각합니다.
• 회복 계수 - 이 값은 전략의 위험도를 반영합니다. 즉, Expert Advisor가 얻은 이익을 만들기 위해 위험을 감수한 금액입니다. 최대 손실액에 대해 얻은 이익의 비율로 계산됩니다.
따라서 1.0보다 훨씬 더 높아야 합니다.
Account Live or Demo
또한 처리된 신호가 라이브 계정에 있는지 아니면 데모에 있는지 아는 것이 중요합니다.
내 개인 점수:
라이브 = 10
데모 = 0
데모 계정 에서 Signal을 고려하지도 않습니다. 완전히 신뢰할 수 없습니다.
예, 이것은 제가 지원하기 위해 언급한 주요 문제입니다. 이것은 추종자들이 진정한 위험을 평가할 수 있는 큰 장애물입니다. 내 제안은 실시간으로 각 거래의 저점을 사용하여 균형 라인으로 자기 자본 라인을 그래프로 표시하는 것이 었습니다. 사실, 에퀴티 라인만 보여줍니다. 이상적인 두 가지를 모두 보여줍니다.
그림 :
플로팅 드로우다운은 트레이드 바이 트레이드(trade by trade)를 하기 때문에 너무 신경이 많이 쓰입니다.데모 계정 에서 Signal을 고려하지도 않습니다. 완전히 신뢰할 수 없습니다.
이것은 나를 위한 개인적인 패러다임입니다. 제 생각에는 데모 계정(MT5/MQL5와 같은)의 거래 신호가 새로운 좋은 전략을 찾는 데 도움이 되는 열쇠이므로 표시하는 플래그만 가입자가 결정하기에 충분합니다.
이것은 나를 위한 개인적인 패러다임입니다. 제 생각에는 데모 계정(MT5/MQL5와 같은)의 거래 신호가 새로운 좋은 전략을 찾는 데 도움이 되는 열쇠이므로 표시하는 플래그만 가입자가 결정하기에 충분합니다.
가입자가 공급자가 라이브 계정을 운영할 만큼 충분히 신뢰하지 않는 신호를 선택하는 이유는 무엇입니까?
다윈은 정답을 알고 있습니다 ;-)
연구가 필요할 때 수량(데모 + 실제)은 품질(실제)과 매우 관련이 있을 수 있습니다(나는 아직 성배를 알지 못함).
그러나 내 전체 비전을 공유하려면 내 자신에 대해 이야기해야 합니다(가능하지 않은 경우 규칙을 위반하는 경우 이 항목과 아래 줄을 자유롭게 조정하거나 제거할 수 있음).
즉, 수량은 새로운 전략과 좋은 필터를 발견하는 것과도 관련이 있으며, 트레이딩 싱글 제공자로서 여러 전략과 아이디어를 테스트하고 제공하는 것을 너무 좋아합니다.
모든 것을 테스트하고 실제 계정 에 모두 게시할 수 있는 충분한 돈이 없기 때문에 내가 게시하는 것 중 가장 좋은 것입니다.
어쨌든, 우리는 이 연구를 믿는 파트너 및 고객과 함께 가까운 장래에 더 많은 실제 계정을 게시할 계획입니다.
다윈은 정답을 알고 있습니다 ;-)
연구가 필요할 때 수량(데모 + 실제)은 품질(실제)과 매우 관련이 있을 수 있습니다(나는 아직 성배를 알지 못함).
그러나 내 전체 비전을 공유하려면 내 자신에 대해 이야기해야 합니다(가능하지 않은 경우 규칙을 위반하는 경우 이 항목과 아래 줄을 자유롭게 조정하거나 제거할 수 있음).
즉, 수량은 새로운 전략과 좋은 필터를 발견하는 것과도 관련이 있으며, 트레이딩 싱글 제공자로서 여러 전략과 아이디어를 테스트하고 제공하는 것을 너무 좋아합니다.
모든 것을 테스트하고 실제 계정 에 모두 게시할 수 있는 충분한 돈이 없기 때문에 내가 게시하는 것 중 가장 좋은 것입니다.
어쨌든, 우리는 이 연구를 믿는 파트너 및 고객과 함께 가까운 장래에 더 많은 실제 계정을 게시할 계획입니다.
죄송하지만 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 0.006 - 0.010은 무엇입니까? 스프레드시트
이 스프레드시트 에 대한 분석에 감사드립니다.
중재자로서 우리가 신호를 선택하고 분석할 수 있도록 웹사이트 'MQL5'에서 사용할 수 있도록 MetaQuote에 이와 같은 것을 제안할 수 있습니다. 내가 쉽지 않아야 한다는 것을 알고 있지만 확실히 가능합니다.
고객은 점수의 부호와 값을 선택하고, 다른 통계는 웹사이트 'MQL5'에서 자동으로 제공합니다.
귀하의 질문에 대해:
제가 하는 스프레드시트의 예를 들어보죠 : Beginner(pavlov)...
A- 초기 보증금 = 100
B - TIME DAY(신호가 작동하는 일 수) = 50
C- 이익(MetaQuotes에서 제공) = 530,96
목표는 이익의 일 백분율을 결정하는 것입니다.
공식: (B/C)/A = (50/530,96)/100 = 0,11 ...... 초심자의 이익의 일 비율은 11%입니다
네, 저는 당신의 관점을 이해하지만 이것은 매우 구체적입니다. 일반 시그널 구독자가 아닙니다 :-D
;-) 당신이 옳았고 그것에 대해 하나님께 감사드립니다! 그렇다면 나는 더 이상 잠을 자지 않을 것입니다! (아직도 프로바이더로서 할 일이 많기 때문에)
언급을 잊은 또 다른 요점은 모든 가입자가 동일한 작업을 수행할 수 있다는 것입니다. 즉, 개인 데모 계정 을 사용하여 데모 계정 거래 신호를 테스트할 수 있습니다.
이런 의미에서 Paulo 스프레드시트는 내가 내 생태계를 사용하는 것처럼 나만의 연구실을 만드는 훌륭한 도구가 될 수 있습니다.