내 자신의 TS를 개발할 때 SB와 비교하지 않았으며 비교하지 않습니다. 그것은 나에게 전혀 차이가 없습니다. 내 논문과 Shelepin L.A.의 책/모노그래프가 있었습니다. 모두. 그런 다음 수학 연습과는 절대적으로 거리가 있지만 물리학 및 생물학에 가까운 사람들과의 의사 소통이있었습니다.
내 결과가 좋지 않을 수도 있지만 시장에서 그 자체로 목적으로 돈을 벌지는 않습니다. 그냥 여가, 취미입니다. 흥미로운 취미. 매력적인.
내 자신의 TS를 개발할 때 SB와 비교하지 않았으며 비교하지 않습니다. 그것은 나에게 전혀 차이가 없습니다. 내 논문과 Shelepin L.A.의 책/모노그래프가 있었습니다. 모두. 그런 다음 수학 연습과는 절대적으로 거리가 있지만 물리학 및 생물학에 가까운 사람들과의 의사 소통이있었습니다.
내 결과가 좋지 않을 수도 있지만 시장에서 그 자체로 목적으로 돈을 벌지는 않습니다. 그냥 여가, 취미입니다. 흥미로운 취미. 매력적인.
거의 유일한. 그리고 거래 방식에 관해서는 모든 사람이 깊은 이론에 들어가거나 그것을 사용하는 것은 아닙니다. 그러나 이것이 이론이 옳다는 사실을 부정하는 것은 아닙니다.
HFT, 특히 교환의 경우 수학이 원시적이며 인프라를 통해 우위를 확보합니다. 그러나 HFT에 대한 공식화된 규칙(SB와의 차이로 수익 창출)도 충족됩니다. 1초 미만의 간격에서 Hurst는 0.5보다 눈에 띄게 작습니다.
내가 보기에 HFT는 무엇보다도 전면 실행입니다. 나는 보통의 추측에서 (이론적 관점에서) 스캘핑을 특별히 골라내지 않습니다. 나는 작은 규모에서 가격이 다소 지속적이라는 데 동의하고 심지어 탑스타터에게 이를 사용하여 수익 시스템의 감소를 다양화하고 줄이도록 조언했습니다.
알렉산더_K2 :SB에서 더 많은 차이점을 찾으십시오.
알렉세이 니콜라예프 :
네, 그게 제가 다음에 할 일입니다.
음, 대체로 이것은 하나의 선형 악기로 돈을 버는 거의 유일한 방법입니다.
음, 대체로 이것은 하나의 선형 악기로 돈을 버는 거의 유일한 방법입니다.
포트폴리오에서도 다차원 SB(예: 다차원 Wiener 프로세스)를 기억하면 됩니다. 전형적인 예는 포트폴리오의 가격을 고정시키려는 시도이며, 가격이 다변수 SB라면 분명히 불가능합니다.
HFT를 사용하면 프로세스를 어느 정도 제어할 수 있다는 점에서 상당한 복잡성이 있습니다. 이것은 과학에 따라 수행하려고 하면 이미 훨씬 더 복잡한 통계입니다.
음, 대체로 이것은 하나의 선형 악기로 돈을 버는 거의 유일한 방법입니다.
유일한 사람이 아닙니다.
내 자신의 TS를 개발할 때 SB와 비교하지 않았으며 비교하지 않습니다. 그것은 나에게 전혀 차이가 없습니다. 내 논문과 Shelepin L.A.의 책/모노그래프가 있었습니다. 모두. 그런 다음 수학 연습과는 절대적으로 거리가 있지만 물리학 및 생물학에 가까운 사람들과의 의사 소통이있었습니다.
내 결과가 좋지 않을 수도 있지만 시장에서 그 자체로 목적으로 돈을 벌지는 않습니다. 그냥 여가, 취미입니다. 흥미로운 취미. 매력적인.
따라서 일정하지 않은 기간의 변동은 주기적입니다. 이념적으로 "주기화"하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 기술적으로 더 어렵습니다.)
물론 시도 할 수 있지만 어떤 이유로 나는 인생의 줄무늬에 대한 농담을 기억합니다. "그것은 흰색 줄무늬였습니다")
포트폴리오에서도 다차원 SB(예: 다차원 Wiener 프로세스)를 기억하면 됩니다. 전형적인 예는 포트폴리오의 가격을 고정시키려는 시도이며, 가격이 다변수 SB라면 분명히 불가능합니다.
HFT를 사용하면 프로세스를 어느 정도 제어할 수 있다는 점에서 상당한 복잡성이 있습니다. 이것은 과학에 따라 수행하려고 하면 이미 훨씬 더 복잡한 통계입니다.
HFT, 특히 교환의 경우 수학이 원시적이며 인프라를 통해 우위를 확보합니다. 그러나 HFT에 대한 공식화된 규칙(SB와의 차이로 수익 창출)도 충족됩니다. 1초 미만의 간격에서 Hurst는 0.5보다 눈에 띄게 작습니다.
유일한 사람이 아닙니다.
내 자신의 TS를 개발할 때 SB와 비교하지 않았으며 비교하지 않습니다.
분명히 당신은 할. "마법 지표"의 큰 값은 SB 가설을 거부하는 명백한 지점입니다. 이것을 이해하지 못한다는 것이 당신의 문제요 실패요 수치입니다.
유일한 사람이 아닙니다.
내 자신의 TS를 개발할 때 SB와 비교하지 않았으며 비교하지 않습니다. 그것은 나에게 전혀 차이가 없습니다. 내 논문과 Shelepin L.A.의 책/모노그래프가 있었습니다. 모두. 그런 다음 수학 연습과는 절대적으로 거리가 있지만 물리학 및 생물학에 가까운 사람들과의 의사 소통이있었습니다.
내 결과가 좋지 않을 수도 있지만 시장에서 그 자체로 목적으로 돈을 벌지는 않습니다. 그냥 여가, 취미입니다. 흥미로운 취미. 매력적인.
거의 유일한. 그리고 거래 방식에 관해서는 모든 사람이 깊은 이론에 들어가거나 그것을 사용하는 것은 아닙니다. 그러나 이것이 이론이 옳다는 사실을 부정하는 것은 아닙니다.
자신의 사업에 뛰어드는 무화과가 아닙니다. 4년 동안 이 바보는 나를 괴롭힌다. 정신병동에 넣어야 하는 바보.
HFT, 특히 교환의 경우 수학이 원시적이며 인프라를 통해 우위를 확보합니다. 그러나 HFT에 대한 공식화된 규칙(SB와의 차이로 수익 창출)도 충족됩니다. 1초 미만의 간격에서 Hurst는 0.5보다 눈에 띄게 작습니다.
내가 보기에 HFT는 무엇보다도 전면 실행입니다. 나는 보통의 추측에서 (이론적 관점에서) 스캘핑을 특별히 골라내지 않습니다. 나는 작은 규모에서 가격이 다소 지속적이라는 데 동의하고 심지어 탑스타터에게 이를 사용하여 수익 시스템의 감소를 다양화하고 줄이도록 조언했습니다.