바로 할 수 있습니다. 비동기식 엔진이 필요하지만 프로스토트레이더가 사용하는 비뚤어진 마법 메커니즘은 저에게 전혀 어울리지 않습니다.
이 엔진을 올바르게 작성하는 방법은 여전히 이해하지 못합니다. 그리고 너? ;)
왜 비동기 엔진이 필요한가요? 두 개의 레그를 리드하는 경우 첫 번째 레그를 지정가 주문으로 인용하고 첫 번째 레그가 발동될 때 시장으로 두 번째 레그를 이깁니다. 여기서 비동기 없이 관리하는 것이 가능하고 유용합니다. 여러 문자의 합성 합성 - 예, 비동기가 유용할 것입니다. 그러나 여전히 각 상품의 유동성을 확인해야 합니다. 일관된 항목으로 위치를 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, async는 비동기식 주문만큼 느리게 작동합니다. 따라서 단일 주문을 하기 위해 속도가 필요한 경우 이것은 확실히 비동기가 아닙니다.
OI는 터미널에서 얼마나 자주 업데이트되며 무엇에 의존합니까? OI 변경 사항을 피드의 거래와 동기화하는 방법은 무엇입니까? OI가있는 본격적인 테이프를 얻고 싶습니다.
OI는 트랜잭션이 발생할 때만 변경됩니다(Last). 매우 엄격한 경우 한 참가자는 거래를 통해 시장에 진입할 수 있고 다른 참가자는 동일한 거래로 시장에서 나갈 수 있습니다. 이 경우 거래가 종료되어도 OI는 변경되지 않습니다. 따라서 OnTick() 이벤트는 ROI의 변경과 동기화되어야 합니다. 이것이 MT의 경우가 아니라면 이는 OI와 틱을 얻기 위한 거래 채널이 다르다는 것을 의미합니다. 이들은 시간이 약간 동기화되지 않는 다른 소스입니다. 그러나 이것은 달성할 수 있는 최대값입니다. 거래 테이프 분석, 타이머 - 모두 무의미한 알고리즘입니다. 이 경우 프로그래머는 새로운 틱이 도착할 때 가장 가까운 알려진 ROI 값을 얻을 수 있는 단 하나의 가능성만 있습니다. 두 값은 서로 최대로 동기화됩니다. 그러나 완벽한 동시성은 없을 것입니다.
다만, 거래소에서 제공하는 OI에 대한 실시간 접근은 규정이라기 보다는 예외임에 유의하시기 바랍니다. 다른 장소에서 ROI는 하루가 끝날 때 게시된 참조 값일 뿐입니다. 따라서 올림픽을 [거의] 실시간으로 볼 수 있는 놀라운 기회에 대해 MOEX에 감사해야 합니다.
왜 비동기 엔진이 필요한가요? 두 개의 레그를 리드하는 경우 첫 번째 레그를 지정가 주문으로 인용하고 첫 번째 레그가 발동될 때 시장으로 두 번째 레그를 이깁니다. 여기서 비동기 없이 관리하는 것이 가능하고 유용합니다. 여러 문자의 합성 합성 - 예, 비동기가 유용할 것입니다. 그러나 여전히 각 상품의 유동성을 확인해야 합니다. 일관된 엔트리로 포지션을 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, async는 비동기식 주문만큼 느리게 작동합니다. 따라서 단일 주문을 하는 데 속도가 필요한 경우 이것은 확실히 비동기용이 아닙니다.
사실, 이것은 세 다리 및 네 다리 차익 거래자에게만 필요합니다. 나는 그것들을 많이 가지고 있지 않고 수십 개만 가지고 있으며 동기 엔진으로 관리합니다.
나는 비동기가 속도 면에서 이기지 못한다는 것을 알고, 프로세스의 물리학이 명확하며, 터미널이 비동기에 대해 표시하는 숫자가 동기보다 적은 이유도 분명합니다.
나는 비동기식으로 처리하고 싶지 않고 거래에 더 유용한 것을 하고 싶다는 생각으로 시작했습니다. 그리고 테스트 트레이딩이 아닌 실제 발생하는 모든 잼을 이해하는 전문가가 없기 때문에 주문할 사람이 없습니다.
그리고 여기 포럼의 속도에 대해 MT5에서 언젠가 HFT로 챔피언스 리그에서 우승할 계획을 하고 있는 어리석은 몽상가는 단 한 명뿐입니다. 그리고 그것은 확실히 제가 아닙니다.
동일한 악기의 Volfix는 테이프에서 즉시 OI를 변경합니다. 그래서 MOEX는 그러한 데이터를 제공합니다. 그러나 Mt5에서는 어떤 이유로 동기화되지 않습니다.
터미널에서 일반적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 좋을 것입니다. OI 업데이트가 일정 빈도로 발생하거나 단순히 늦습니다. 이렇게 하면 최소한 OI의 변경 사항을 동일한 지연으로 테이프에 바인딩할 수 있기 때문입니다.
글쎄, 어떻게 바인딩합니까? RI의 흐름이 틱보다 뒤처진다고 가정해 봅시다. 그런 다음 OnTick에서 최신의 이전 OI를 가져와야 하고(MT5에는 아직 새 OI가 없음) 그것에 만족해야 합니다. 반대로 틱이 뒤처지면 일반적으로 이것은 완전한 에일입니다. MT5의 틱은 다른 시장 참가자가 보는 전체 데이터 스트림보다 뒤처지기 때문입니다. 하지만 말해보자. 그런 다음 타이머를 켜서 가능한 한 빨리 새 ROI 값을 얻고 이전 눈금을 저장하고 이 ROI와 병합합니다. 여전히 좋지 않습니다. 실제 ROI와 관련이 없는 오래된 마지막 눈금이 있습니다. 또한 일반 타이머는 16ms 미만입니다. 당신은하지 않을 것입니다 - 선점형 멀티 스레딩. 몇 ms의 다소 큰 지연을 갖는 비뚤어진 타이머가 있을 것이며, 이는 언제 호출될 것인지 전혀 명확하지 않습니다. 정상적인 방법으로 Sleep() 을 사용하여 Expert Advisor를 해킹할 수도 없습니다. 너무 높은 해상도가 필요합니다. 어쨌든 RP가 늦어지거나 틱이 생깁니다.
그럼 왜 여기에 글을 올려요?
당신이 원하는대로
다 쓴
알레나 리센코바
당신은 당신의 시간을 낭비하고 고객은 기다리고 있습니다 ...
그래서 나는 "해킹"과 그들의 변호인 이라고 말합니다.
거래에 관심이 있는데 왜 모든 틱을 복사합니까?
코드에서
반드시
그녀에게 무슨 일이?
출력이 무엇인지, 이를 위해 무엇을 해야 하는지조차 이해하지 못합니다.
경험자라도 내 교활한 질문에 대답을 하지 않았어.
그러나 이 주제를 연구하는 데 약 5년을 바쳤기 때문에 올바른 결과를 얻는 방법을 알고 있습니다.
솔직히 말해서 눈치채지 못했다. 그 소녀는 당신이 그 본질을 알지 못하는 질문을 했고, 포럼의 몇몇 사람들은 그것을 알아차렸고, 정직하게 그것을 인정했습니다.
저것들. 그녀는 1급의 질문을 하는 많은 "해킹"과 달리 나머지 작은 것들을 분명히 알아낼 것입니다.
그리고 사소한 것의 깊숙이 파고들면서 자신들의 보편적인 지식을 내세우고 이동 중에도 사소한 일에 실수를 하는 것까지 전문적이지 않은데도 어쩐지 남성적이지도 않고 심술궂은 사악한 할머니처럼 보이기도 한다. 벤치에.
솔직히 말해서 눈치채지 못했다. 그 소녀는 당신이 그 본질을 알지 못하는 질문을 했고, 포럼의 몇몇 사람들은 그것을 알아차렸고, 정직하게 그것을 인정했습니다.
저것들. 그녀는 1급의 질문을 하는 많은 "해킹"과 달리 나머지 작은 것들을 분명히 알아낼 것입니다.
그리고 사소한 것의 깊숙이 파고들면서 자신들의 보편적인 지식을 내세우고 이동 중에도 사소한 일에 실수를 하는 것까지 전문적이지 않은데도 어쩐지 남성적이지도 않고 심술궂은 사악한 할머니처럼 보이기도 한다. 벤치에.
그럼 이것 저것
OI는 언뜻 보기에 그렇게 간단한 것이 아니며 모든 사람에게 1페니에 기꺼이 쓸 수 있습니다.
두 번째 페이지에서 여기에서 논의되는 내용은 가깝지 않습니다.그럼 이것 저것
OI는 언뜻 보기에 그렇게 간단한 것이 아니며 모든 사람에게 1페니에 기꺼이 쓸 수 있습니다.
두 번째 페이지에서 여기에서 논의되는 내용은 가깝지 않습니다.다시 오신 것을 환영합니다)
질문이 쉽지 않고 질문이 구체적이고 필요한 정도의 이해(아마도 깊은 지식 없이)로 질문하고 모든 종류의 "메가 구루"가 테스트에서 쉼표를 파고 자신의 자아를 보여줍니다. -자신이 여전히 용어가 혼란스러울 때 경멸적인 어조로 인증 코드를 작성합니다.
비전문적이고 못생긴. 보통남자는 기본적으로 답이 나왔는데 문제는 해결된듯)
바로 할 수 있습니다. 비동기식 엔진이 필요하지만 프로스토트레이더가 사용하는 비뚤어진 마법 메커니즘은 저에게 전혀 어울리지 않습니다.
이 엔진을 올바르게 작성하는 방법은 여전히 이해하지 못합니다. 그리고 너? ;)
왜 비동기 엔진이 필요한가요? 두 개의 레그를 리드하는 경우 첫 번째 레그를 지정가 주문으로 인용하고 첫 번째 레그가 발동될 때 시장으로 두 번째 레그를 이깁니다. 여기서 비동기 없이 관리하는 것이 가능하고 유용합니다. 여러 문자의 합성 합성 - 예, 비동기가 유용할 것입니다. 그러나 여전히 각 상품의 유동성을 확인해야 합니다. 일관된 항목으로 위치를 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, async는 비동기식 주문만큼 느리게 작동합니다. 따라서 단일 주문을 하기 위해 속도가 필요한 경우 이것은 확실히 비동기가 아닙니다.
터미널의 미결제약정이 변경되는 이유는 다음과 같습니다.
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)
테이프에 상대적인 삶을 살고 있습니까?
무효 OnBookEvent(const 문자열 및 기호)
내가 파생상품 시장을 이해하는 한, 테이프의 거래는 OI의 변경으로 이어지지 않을 수 있습니다. 그러나 OI는 거래 없이 왜 스스로 변경됩니까?
이것은 이미 본 적이 있습니다:
https://www.mql5.com/ru/forum/165157/page2#comment_3989978
OI는 터미널에서 얼마나 자주 업데이트되며 무엇에 의존합니까?
OI 변경 사항을 피드의 거래와 동기화하는 방법은 무엇입니까? OI가있는 본격적인 테이프를 얻고 싶습니다.
OI는 트랜잭션이 발생할 때만 변경됩니다(Last). 매우 엄격한 경우 한 참가자는 거래를 통해 시장에 진입할 수 있고 다른 참가자는 동일한 거래로 시장에서 나갈 수 있습니다. 이 경우 거래가 종료되어도 OI는 변경되지 않습니다. 따라서 OnTick() 이벤트는 ROI의 변경과 동기화되어야 합니다. 이것이 MT의 경우가 아니라면 이는 OI와 틱을 얻기 위한 거래 채널이 다르다는 것을 의미합니다. 이들은 시간이 약간 동기화되지 않는 다른 소스입니다. 그러나 이것은 달성할 수 있는 최대값입니다. 거래 테이프 분석, 타이머 - 모두 무의미한 알고리즘입니다. 이 경우 프로그래머는 새로운 틱이 도착할 때 가장 가까운 알려진 ROI 값을 얻을 수 있는 단 하나의 가능성만 있습니다. 두 값은 서로 최대로 동기화됩니다. 그러나 완벽한 동시성은 없을 것입니다.
다만, 거래소에서 제공하는 OI에 대한 실시간 접근은 규정이라기 보다는 예외임에 유의하시기 바랍니다. 다른 장소에서 ROI는 하루가 끝날 때 게시된 참조 값일 뿐입니다. 따라서 올림픽을 [거의] 실시간으로 볼 수 있는 놀라운 기회에 대해 MOEX에 감사해야 합니다.
이 경우 프로그래머는 새로운 틱이 도착할 때 가장 가까운 알려진 ROI 값을 얻을 수 있는 단 하나의 가능성만 있습니다. 두 값은 서로 최대로 동기화됩니다. 그러나 완벽한 동시성은 없을 것입니다.
나는 그렇게했고 이미 실제로 데이터가 동기화되지 않았다는 것을 발견했습니다.
거래 테이프 분석, 타이머 - 모두 무의미한 알고리즘입니다.
이것은 최소한 어떤 종류의 의존성을 이해하기 위한 실험에 더 적합합니다.
다만, 거래소에서 제공하는 OI에 대한 실시간 접근은 규정이라기 보다는 예외임에 유의하시기 바랍니다. 다른 장소에서 ROI는 하루가 끝날 때 게시된 참조 값일 뿐입니다. 따라서 올림픽을 [거의] 실시간으로 볼 수 있는 놀라운 기회에 대해 MOEX에 감사해야 합니다.
터미널에서 일반적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 좋을 것입니다. OI 업데이트는 일정 빈도로 발생하거나 단순히 지연됩니다.
이렇게 하면 최소한 OI의 변경 사항을 동일한 지연으로 테이프에 바인딩할 수 있기 때문입니다.
왜 비동기 엔진이 필요한가요? 두 개의 레그를 리드하는 경우 첫 번째 레그를 지정가 주문으로 인용하고 첫 번째 레그가 발동될 때 시장으로 두 번째 레그를 이깁니다. 여기서 비동기 없이 관리하는 것이 가능하고 유용합니다. 여러 문자의 합성 합성 - 예, 비동기가 유용할 것입니다. 그러나 여전히 각 상품의 유동성을 확인해야 합니다. 일관된 엔트리로 포지션을 만드는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, async는 비동기식 주문만큼 느리게 작동합니다. 따라서 단일 주문을 하는 데 속도가 필요한 경우 이것은 확실히 비동기용이 아닙니다.
사실, 이것은 세 다리 및 네 다리 차익 거래자에게만 필요합니다. 나는 그것들을 많이 가지고 있지 않고 수십 개만 가지고 있으며 동기 엔진으로 관리합니다.
나는 비동기가 속도 면에서 이기지 못한다는 것을 알고, 프로세스의 물리학이 명확하며, 터미널이 비동기에 대해 표시하는 숫자가 동기보다 적은 이유도 분명합니다.
나는 비동기식으로 처리하고 싶지 않고 거래에 더 유용한 것을 하고 싶다는 생각으로 시작했습니다. 그리고 테스트 트레이딩이 아닌 실제 발생하는 모든 잼을 이해하는 전문가가 없기 때문에 주문할 사람이 없습니다.
그리고 여기 포럼의 속도에 대해 MT5에서 언젠가 HFT로 챔피언스 리그에서 우승할 계획을 하고 있는 어리석은 몽상가는 단 한 명뿐입니다. 그리고 그것은 확실히 제가 아닙니다.나는 그렇게했고 이미 실제로 데이터가 동기화되지 않았다는 것을 발견했습니다.
이것은 최소한 어떤 종류의 의존성을 이해하기 위한 실험에 더 적합합니다.
동일한 악기의 Volfix는 테이프에서 즉시 OI를 변경합니다. 그래서 MOEX는 그러한 데이터를 제공합니다. 그러나 Mt5에서는 어떤 이유로 동기화되지 않습니다.터미널에서 일반적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 좋을 것입니다. OI 업데이트가 일정 빈도로 발생하거나 단순히 늦습니다.
이렇게 하면 최소한 OI의 변경 사항을 동일한 지연으로 테이프에 바인딩할 수 있기 때문입니다.
글쎄, 어떻게 바인딩합니까? RI의 흐름이 틱보다 뒤처진다고 가정해 봅시다. 그런 다음 OnTick에서 최신의 이전 OI를 가져와야 하고(MT5에는 아직 새 OI가 없음) 그것에 만족해야 합니다. 반대로 틱이 뒤처지면 일반적으로 이것은 완전한 에일입니다. MT5의 틱은 다른 시장 참가자가 보는 전체 데이터 스트림보다 뒤처지기 때문입니다. 하지만 말해보자. 그런 다음 타이머를 켜서 가능한 한 빨리 새 ROI 값을 얻고 이전 눈금을 저장하고 이 ROI와 병합합니다. 여전히 좋지 않습니다. 실제 ROI와 관련이 없는 오래된 마지막 눈금이 있습니다. 또한 일반 타이머는 16ms 미만입니다. 당신은하지 않을 것입니다 - 선점형 멀티 스레딩. 몇 ms의 다소 큰 지연을 갖는 비뚤어진 타이머가 있을 것이며, 이는 언제 호출될 것인지 전혀 명확하지 않습니다. 정상적인 방법으로 Sleep() 을 사용하여 Expert Advisor를 해킹할 수도 없습니다. 너무 높은 해상도가 필요합니다. 어쨌든 RP가 늦어지거나 틱이 생깁니다.