아마도 개발자들에게 질문일 것입니다. 종종 피드의 거래는 부적절한 Bid 및 Ask 수준에서 발생합니다. 즉, 구매는 Bid 수준에서 발생하고 판매는 Ask 수준에서 발생합니다. 렌더링이 늦은 것처럼 보입니다. 하지만 같은 데이터 테이프에도 있습니다. 전체 데이터를 저장하면 트랜잭션과 함께 Bid-Ask 변동도 가능하며 모든 것이 동일합니다. 일부 거래가 진행 중입니다. 공중에. 지표에 왜곡되지 않은 데이터가 필요합니다.
네, 무슨 말인지 이해하고 증권 거래소와 Forex 모두에서 실행의 기본 사항을 알고 있습니다(뉘앙스는 완전히 기억하지 못하지만). 나는 단지 그것을 일으키는 원인이 무엇인지 알아 내려고 노력하고 있습니다.
1. Buy-Limit 제한에 맞는 Bid 가격으로 Sell Market이 실행되는 경우.
2. 이때 시장가 매수가 발생함과 동시에 Bid 가격의 매도 한도가 발생하여 즉시 수렴합니다.
3. 그리고 나서 몇 가지 더 많은 시장 판매가 구매 제한의 나머지 부분을 먹습니다.
귀하의 로그는 정확히 동일한 이벤트 순서를 보여줍니다.
순간 2에서는 매도 한도에 따라 매도호가가 변해야 하는데 a) 한도 한도가 대기하지 않고 즉시 실행되기 때문에 시간이 없다 b) 몇 가지 규칙이 있기 때문에 안 된다 b) 어딘가에 결함이 있다
그리고 나는 어떤 단계에서 최고 가격의 변화에 대한 데이터가 단순히 "번짐"(기름의 의미가 아님)이라고 생각합니다. 그러나 시간이 충분하지 않고 변경의 짧은 순간이 데이터에서 그냥 버려지는 것처럼. 우리는 거래가 있어야 할 곳에서 볼 수 있지만 입찰과 매도는 그렇지 않습니다.
아마도 개발자를 위한 질문일 것입니다. 종종 피드의 거래는 부적절한 Bid 및 Ask 수준에서 발생합니다. 즉, 구매는 Bid 수준에서 발생하고 판매는 Ask 수준에서 발생합니다. 렌더링이 지연되는 것처럼 보입니다. 하지만 같은 데이터 테이프에도 있습니다. 전체 데이터를 저장하면 트랜잭션과 함께 Bid-Ask 변동도 가능하며 모든 것이 동일합니다. 일부 거래가 진행 중입니다. 공중에. 지표에 왜곡되지 않은 데이터가 필요합니다.
이 데이터는 어디에 왜곡되어 있으며 이 모든 것을 수정할 수 있습니까?
여기에 그는 있어야 할 것을 그렸습니다. 잘못된 데이터는 전체 그림을 망칩니다.
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다. 그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다. 이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다. MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다. 그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다. 이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다. MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
즉, 서버 수준의 구현이 어려움을 겪습니다. 그러면 그들이 고칠 수 있기를 바라는 일만 남았습니다. 누군가는 무료 플랫폼에 위시리스트가 너무 많다고 말할 것입니다. 그리고 나는 모든 것이 이미 거기에서 매우 복잡하다고 말할 수 있습니다. 그래서 적어도 거래 플랫폼은 브레이크와 왜곡 없이 모든 것을 보여줍니다.
그리고 나는 어떤 단계에서 최고 가격의 변화에 대한 데이터가 단순히 "번짐"(기름의 의미가 아님)이라고 생각합니다. 그러나 시간이 충분하지 않고 변경의 짧은 순간이 데이터에서 그냥 버려지는 것처럼. 우리는 거래가 있어야 할 곳에서 볼 수 있지만 매수와 매도는 그렇지 않습니다.
글쎄, 나는 나 자신이 이것에 기대고 있었다
블라디미르 미하일로프 :
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다. 그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다. 이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다. MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
나는 누가, 아마도 fxsaber 자신도 기억하지 못합니다. 그는 심지어 MT5에서 HFT를 구현하기를 희망하지만 여기 있습니다))
안드레이 글라디셰프 :
즉, 서버 수준의 구현이 어려움을 겪습니다. 그런 다음 남은 것은 그들이 그것을 고칠 수 있기를 바라는 것뿐입니다. 누군가는 무료 플랫폼에 위시리스트가 너무 많다고 말할 것입니다. 그리고 나는 모든 것이 이미 거기에서 매우 복잡하다고 말할 수 있습니다. 그러니 최소한 거래 플랫폼은 브레이크와 왜곡 없이 모든 것을 보여줍니다.
다른 많은 유사한 플랫폼과 마찬가지로 물리학자 클라이언트에게만 무료입니다. 이 플랫폼에서는 할 일이 없지만 모든 것이 거래 및 가격 흐름에 대해 명확합니다.
아마도 개발자들에게 질문일 것입니다.
종종 피드의 거래는 부적절한 Bid 및 Ask 수준에서 발생합니다.
즉, 구매는 Bid 수준에서 발생하고 판매는 Ask 수준에서 발생합니다.
렌더링이 늦은 것처럼 보입니다. 하지만 같은 데이터
테이프에도 있습니다. 전체 데이터를 저장하면 트랜잭션과 함께
Bid-Ask 변동도 가능하며 모든 것이 동일합니다. 일부 거래가 진행 중입니다.
공중에. 지표에 왜곡되지 않은 데이터가 필요합니다.
이 데이터는 어디에 왜곡되어 있으며 이 모든 것을 수정할 수 있습니까?
여기에 그는 있어야 할 것을 그렸습니다. 잘못된 데이터는 전체 그림을 망칩니다.
모든 것이 MYEX에서 잘 작동합니다.
그러나 자세히 살펴보면 스프레드에 던진 지정가 주문이 거기에 수렴했을 가능성이 있으며 마지막 거래가 이 밀리초의 매도인 것이 분명합니다. 변경할 이유가 없는 것처럼 묻습니다. 이 모든 것이 사실인지 확실하지 않습니다.)
어떤 경우에도 주문이 올바르게 감소합니다. 스프레드에 지정된 지정가 주문은 최고의 가격을 변경합니다.
그는 마치 그 안에 떠 있는 것처럼 스프레드의 공허함을 채우지 않습니다. 이러한 점은 표시되어야 합니다.
그림은 단지 이해를 위한 것입니다.
모든 것이 MYEX에서 잘 작동합니다.
위에서 보여드린 것과 같은 스프레드를 가진 기호가 있습니까?
즉, 두 개 이하의 틱입니다.
일부 기기의 눈금으로 스크린샷을 찍을 수 있습니다.
이것과 비슷합니다.
어떤 경우에도 주문이 올바르게 감소합니다. 스프레드에 지정된 지정가 주문은 최고의 가격을 변경합니다.
그는 마치 그 안에 떠 있는 것처럼 스프레드의 공허함을 채우지 않습니다. 이러한 점은 표시되어야 합니다.
그림은 단지 이해를 위한 것입니다.
네, 무슨 말인지 이해하고 증권 거래소와 Forex 모두에서 실행의 기본 사항을 알고 있습니다(뉘앙스는 완전히 기억하지 못하지만). 나는 단지 그것을 일으키는 원인이 무엇인지 알아 내려고 노력하고 있습니다.
1. Buy-Limit 제한에 맞는 Bid 가격으로 Sell Market이 실행되는 경우.
2. 이때 시장가 매수가 발생함과 동시에 Bid 가격의 매도 한도에서 즉시 수렴합니다.
3. 그리고 나서 몇 가지 더 많은 시장 판매가 구매 제한의 나머지 부분을 먹습니다.
귀하의 로그는 정확히 동일한 이벤트 순서를 보여줍니다.
순간 2에서는 매도 한도에 따라 매도호가가 변해야 하는데 a) 한도 한도가 대기하지 않고 즉시 실행되기 때문에 시간이 없다 b) 몇 가지 규칙이 있기 때문에 안 된다 b) 어딘가에 결함이 있다
네, 무슨 말인지 이해하고 증권 거래소와 Forex 모두에서 실행의 기본 사항을 알고 있습니다(뉘앙스는 완전히 기억하지 못하지만). 나는 단지 그것을 일으키는 원인이 무엇인지 알아 내려고 노력하고 있습니다.
1. Buy-Limit 제한에 맞는 Bid 가격으로 Sell Market이 실행되는 경우.
2. 이때 시장가 매수가 발생함과 동시에 Bid 가격의 매도 한도가 발생하여 즉시 수렴합니다.
3. 그리고 나서 몇 가지 더 많은 시장 판매가 구매 제한의 나머지 부분을 먹습니다.
귀하의 로그는 정확히 동일한 이벤트 순서를 보여줍니다.
순간 2에서는 매도 한도에 따라 매도호가가 변해야 하는데 a) 한도 한도가 대기하지 않고 즉시 실행되기 때문에 시간이 없다 b) 몇 가지 규칙이 있기 때문에 안 된다 b) 어딘가에 결함이 있다
그리고 나는 어떤 단계에서 최고 가격의 변화에 대한 데이터가 단순히 "번짐"(기름의 의미가 아님)이라고 생각합니다.
그러나 시간이 충분하지 않고 변경의 짧은 순간이 데이터에서 그냥 버려지는 것처럼.
우리는 거래가 있어야 할 곳에서 볼 수 있지만 입찰과 매도는 그렇지 않습니다.
아마도 개발자를 위한 질문일 것입니다.
종종 피드의 거래는 부적절한 Bid 및 Ask 수준에서 발생합니다.
즉, 구매는 Bid 수준에서 발생하고 판매는 Ask 수준에서 발생합니다.
렌더링이 지연되는 것처럼 보입니다. 하지만 같은 데이터
테이프에도 있습니다. 전체 데이터를 저장하면 트랜잭션과 함께
Bid-Ask 변동도 가능하며 모든 것이 동일합니다. 일부 거래가 진행 중입니다.
공중에. 지표에 왜곡되지 않은 데이터가 필요합니다.
이 데이터는 어디에 왜곡되어 있으며 이 모든 것을 수정할 수 있습니까?
여기에 그는 있어야 할 것을 그렸습니다. 잘못된 데이터는 전체 그림을 망칩니다.
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다.
그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다.
이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다.
MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다.
그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다.
이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다.
MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
즉, 서버 수준의 구현이 어려움을 겪습니다.
그러면 그들이 고칠 수 있기를 바라는 일만 남았습니다.
누군가는 무료 플랫폼에 위시리스트가 너무 많다고 말할 것입니다.
그리고 나는 모든 것이 이미 거기에서 매우 복잡하다고 말할 수 있습니다. 그래서 적어도
거래 플랫폼은 브레이크와 왜곡 없이 모든 것을 보여줍니다.
그리고 나는 어떤 단계에서 최고 가격의 변화에 대한 데이터가 단순히 "번짐"(기름의 의미가 아님)이라고 생각합니다.
그러나 시간이 충분하지 않고 변경의 짧은 순간이 데이터에서 그냥 버려지는 것처럼.
우리는 거래가 있어야 할 곳에서 볼 수 있지만 매수와 매도는 그렇지 않습니다.
글쎄, 나는 나 자신이 이것에 기대고 있었다
거래 데이터와 시세는 거래소의 거래 시스템에서 별도의 스트림으로 수신됩니다.
그리고 이미 MT 서버 측에서는 하나의 스트림으로 축소됩니다. 우리는 이것이 어떻게 구현되는지 모릅니다.
이 때문에 스레드 동기화 문제 및 데이터 간격과 같은 뉘앙스가 있을 수 있습니다.
MT5에서 교환 데이터의 100% 진실에 의존하는 것은 가치가 없습니다.
나는 누가, 아마도 fxsaber 자신도 기억하지 못합니다. 그는 심지어 MT5에서 HFT를 구현하기를 희망하지만 여기 있습니다))
즉, 서버 수준의 구현이 어려움을 겪습니다.
그런 다음 남은 것은 그들이 그것을 고칠 수 있기를 바라는 것뿐입니다.
누군가는 무료 플랫폼에 위시리스트가 너무 많다고 말할 것입니다.
그리고 나는 모든 것이 이미 거기에서 매우 복잡하다고 말할 수 있습니다. 그러니 최소한
거래 플랫폼은 브레이크와 왜곡 없이 모든 것을 보여줍니다.
다른 많은 유사한 플랫폼과 마찬가지로 물리학자 클라이언트에게만 무료입니다. 이 플랫폼에서는 할 일이 없지만 모든 것이 거래 및 가격 흐름에 대해 명확합니다.
나는 누가, 아마도 fxsaber 자신도 기억하지 못합니다. 그는 심지어 MT5에서 HFT를 구현하기를 희망 하지만 여기 있습니다))
응...