일반적으로 모든 비즈니스와 마찬가지로 거래는 90% 운입니다. 왜냐하면 2008년의 반전은 13-14와 같지 않지만 지금은 어떻습니까 :) 예를 들어 바닐라 옵션을 전문적으로 거래하는 곳에서 지난 11월 25년 간의 계약으로 최소 10,000%가 석유를 위해 만들어졌고 이제 일부 "분석가"는 배럴당 5달러에 압력을 가하고 있습니다. 얼마나 많은 오프너가 앉아서 BRENT를 위해 20을 위해 기도하며 기다리고 있는지 압니다. 불행히도 그렇게 크게 성공하지 못했습니다))) 13 년을 기억한다면 펀드에 대한 정크 페이퍼의 고전에서처럼 자본을 시작했습니다. 그래서 많은 사람들이 지금 샴페인을 마십니다.
그리고 루블이 폭락했지만 텐게가 없었던 14의 시작을 기억한다면.... 하루에 얼마나 할 수 있을까? ))) 그리고 지금도 그러한 패턴이 있습니다.
그리고 내가 가장 좋아하는 금, 많은 사람들이 2000년 이상의 가격을 기대하기 때문입니다.
그러나 오일은 다크호스이며 아무도 그것을 길들일 수 없었습니다 ... 내 개인적인 의견이 모든 분석을 무시하는 유일한 도구에 대해 ...
돈의 흐름을 찾아라 - 패턴과 그 비결은 돈이 어디로 흐르는지, 군중이 어떻게 행동하는가에 있기 때문이다... 예를 들어 나스닥의 논문을 보고, 3년차에도 여전히 명확하다 :)
일반적으로 주제의 제목은 여기의 내용과 크게 일치하지 않습니다. 우리는 찾고 이것은 찾고 있지만 제안 된 것을 확인합니다. 이것은 다릅니다. 하지만 어쨌든 모두 감사합니다. 일반적으로 나는 단순화된 문제의 관점에서 패턴을 검색 및 테스트하고 그 유용성을 평가하는 방법을 논의할 것을 제안합니다.
처음에 가격은 시간별 양방향 견적 또는 틱 번호가 있는 가격 시리즈입니다. 작업은 거래를 하는 것입니다(등록 및 하락을 고려하여 가격의 차이를 찾기 위해 시간 간격으로). 새 틱이 도착할 때 양면 스프레드 호가의 차액 손실 규칙으로 기간의 시작 또는 끝을 고정합니다. 3개의 입력이 있습니다. 우리는 역사를 알고 미래의 진드기는 그렇지 않습니다. 거래 수 에는 제한이 없습니다. 목표, 차이의 최대 합계.
추가 입력 매개 변수에도 볼륨이 있지만 틱에서 제대로 고려되지 않고 순수한 형태로 작업이 복잡하므로 단순화하고 틱의 볼륨이 동일하다고 가정하겠습니다.
정보의 양을 줄이기 위한 모든 종류의 옵션이 있습니다. 희석, 클래식 양초, 범위, Renko, Boxplot 및 모든 종류의 평균화를 통해 보다 이해하기 쉬운 차트, 테이블을 만들고 패턴을 찾습니다.)))
우리는 또한 가격 범위가 시간의 함수가 아니라 우리가 고려하지 않는 전 세계 및 소규모의 많은 요인의 함수라는 것을 이해합니다.
시간은 가격에 영향을 미치지 않습니다.
우리는 또한 작은 요소(개별 거래자 또는 다른 사람의 행동, 작거나 많은 것)가 시너지를 일으키며, 그들의 행동을 더하면 수학적으로 전혀 발전하지 않을 수도 있다는 것을 이해합니다.
명백한 글로벌 패턴 중, 이들은 물론 일시적인 연도, 분기, 계절, 월, 주, 일이며 하루 중 언제 거래를 하는 것이 더 좋은지 나쁜지를 지켜보십시오.
검색은 일반적으로 거래 조건을 설정하고 이익이나 자본을 고려하여 이루어지지만 다르게 볼 수도 있습니다.
또한 패턴은 반복되는 이벤트와 연결됩니다. 그들은 일반적으로 가격이 동일합니다.
일반적으로 가격은 무작위가 아니라 많은 요소로 구성된다는 이해에서 가격 움직임에 대한 특정 행동 설명을 만들 수 있습니다. 글쎄, 일반적으로 가격 행동의 개념을 소개합니다. 우리는 진드기 사이의 정상적인 조건에서 가격이 약간의 평균 차이가 있다는 것을 거의 확실히 알고 있으며 백만 분의 1 또는 10 억 분의 1 확률로 역사의 차이를 계산할 수 있지만 실제 생활에 있었고 차이의 행동 순위를 매겼습니다. 그에 따라 틱 사이. 우리는 Gepa를 복용하지 않습니다. 이것은 다른 이야기입니다. 우리는 단순화합니다. 일반적으로 희소 데이터에 대해서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 평균 매개변수도 추정할 수 있습니다.
스프레드의 행동, 시간 경과에 따른 스왑 및 이들이 가격 행동에 미치는 영향에 대한 연구는 별도의 주제이지만 일종의 확률적 결과도 제공할 것입니다. 비록 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
일반적으로 작업은 가격의 동작을 설명하는 가장 완전하고 중요한 매개변수를 선택하는 것입니다. 이 매개변수는 어떻게든 고정될 수 있고 패턴을 찾을 수 있습니다. 물론 상관 관계 및 푸리에가 MO NS 및 GA와의 통계 분석에 도움이 됩니다.
선진 경쟁자가 등장하면서 주가가 하락할 수도 있었지만, 회사가 부도가 난 것은 아니었지만 수익이 줄었다.
어째서인지 타원의 기하학이 생각났고 선생님이 실로 타원을 그리고 그 위에 두 개의 못을 두드리고 약해진 실을 묶고 실로 타원을 그리라고 가르쳐 주셨을 때 큰 인상을 주었다. .
그림에서 삼각형은 빨간색이므로 접힌 두 변은 타원의 어느 지점에서나 항상 같습니다.
이게 얼마 전 주제였던 걸로 기억하는데, 어떤 TC가 여기에 공식을 보여줬을 때 이 주제를 잊어버렸습니다. 저자는 트릭을 보여주었습니다. 그래서이 초점 거리를 초점이라고도합니다))) 아마도 그는 거기에서 공식을 취했을 것입니다 ....
어째서인지 타원의 기하학이 생각났고 선생님이 실로 타원을 그리고 그 위에 두 개의 못을 두드리고 약해진 실을 묶고 실로 타원을 그리라고 가르쳐 주셨을 때 큰 인상을 주었다. .
그림에서 삼각형은 빨간색이므로 접힌 두 변은 타원의 어느 지점에서나 항상 같습니다.
이게 얼마 전 주제였던 걸로 기억하는데, 어떤 TC가 여기에 공식을 보여줬을 때 이 주제를 잊어버렸습니다. 저자는 트릭을 보여주었습니다. 그래서이 초점 거리를 초점이라고도합니다))) 아마도 그는 거기에서 공식을 취했을 것입니다 ....
이 경우 초점, 결과 샘플은 이상적으로 정규 분포를 따릅니다.
;))
시장에 패턴이 있습니다 :)
2014 년에 그는 자신이 그러한 2 개를 판매했습니다. 시장을 지켜보십시오 ...
일반적으로 모든 비즈니스와 마찬가지로 거래는 90% 운입니다. 왜냐하면 2008년의 반전은 13-14와 같지 않지만 지금은 어떻습니까 :) 예를 들어 바닐라 옵션을 전문적으로 거래하는 곳에서 지난 11월 25년 간의 계약으로 최소 10,000%가 석유를 위해 만들어졌고 이제 일부 "분석가"는 배럴당 5달러에 압력을 가하고 있습니다. 얼마나 많은 오프너가 앉아서 BRENT를 위해 20을 위해 기도하며 기다리고 있는지 압니다. 불행히도 그렇게 크게 성공하지 못했습니다))) 13 년을 기억한다면 펀드에 대한 정크 페이퍼의 고전에서처럼 자본을 시작했습니다. 그래서 많은 사람들이 지금 샴페인을 마십니다.
그리고 루블이 폭락했지만 텐게가 없었던 14의 시작을 기억한다면.... 하루에 얼마나 할 수 있을까? ))) 그리고 지금도 그러한 패턴이 있습니다.
그리고 내가 가장 좋아하는 금, 많은 사람들이 2000년 이상의 가격을 기대하기 때문입니다.
그러나 오일은 다크호스이며 아무도 그것을 길들일 수 없었습니다 ... 내 개인적인 의견이 모든 분석을 무시하는 유일한 도구에 대해 ...
돈의 흐름을 찾아라 - 패턴과 그 비결은 돈이 어디로 흐르는지, 군중이 어떻게 행동하는가에 있기 때문이다... 예를 들어 나스닥의 논문을 보고, 3년차에도 여전히 명확하다 :)
다른 질문이 없습니다. 2018년 모스크바 거래소의 주가가 하락했지만 회사가 돈을 벌고 배당금을 지급한 이유는 무엇입니까?
회사의 수익은 주식의 가치에 의존하지 않습니다.
이 경우 초점, 결과 샘플은 이상적으로 정규 분포를 따릅니다.
;))
저도 생각해봤는데 뭔가 마법같은게 있는데 어떻게 적용해야할지 모르겠네요...
어쩐지 화제가 뜸했다. 아마도 우리는 실험의 순수성을 계속 고려할 것입니다.
일반적으로 주제의 제목은 여기의 내용과 크게 일치하지 않습니다. 우리는 찾고 이것은 찾고 있지만 제안 된 것을 확인합니다. 이것은 다릅니다. 하지만 어쨌든 모두 감사합니다. 일반적으로 나는 단순화된 문제의 관점에서 패턴을 검색 및 테스트하고 그 유용성을 평가하는 방법을 논의할 것을 제안합니다.
처음에 가격은 시간별 양방향 견적 또는 틱 번호가 있는 가격 시리즈입니다. 작업은 거래를 하는 것입니다(등록 및 하락을 고려하여 가격의 차이를 찾기 위해 시간 간격으로). 새 틱이 도착할 때 양면 스프레드 호가의 차액 손실 규칙으로 기간의 시작 또는 끝을 고정합니다. 3개의 입력이 있습니다. 우리는 역사를 알고 미래의 진드기는 그렇지 않습니다. 거래 수 에는 제한이 없습니다. 목표, 차이의 최대 합계.
추가 입력 매개 변수에도 볼륨이 있지만 틱에서 제대로 고려되지 않고 순수한 형태로 작업이 복잡하므로 단순화하고 틱의 볼륨이 동일하다고 가정하겠습니다.
정보의 양을 줄이기 위한 모든 종류의 옵션이 있습니다. 희석, 클래식 양초, 범위, Renko, Boxplot 및 모든 종류의 평균화를 통해 보다 이해하기 쉬운 차트, 테이블을 만들고 패턴을 찾습니다.)))
우리는 또한 가격 범위가 시간의 함수가 아니라 우리가 고려하지 않는 전 세계 및 소규모의 많은 요인의 함수라는 것을 이해합니다.
시간은 가격에 영향을 미치지 않습니다.
우리는 또한 작은 요소(개별 거래자 또는 다른 사람의 행동, 작거나 많은 것)가 시너지를 일으키며, 그들의 행동을 더하면 수학적으로 전혀 발전하지 않을 수도 있다는 것을 이해합니다.
명백한 글로벌 패턴 중, 이들은 물론 일시적인 연도, 분기, 계절, 월, 주, 일이며 하루 중 언제 거래를 하는 것이 더 좋은지 나쁜지를 지켜보십시오.
검색은 일반적으로 거래 조건을 설정하고 이익이나 자본을 고려하여 이루어지지만 다르게 볼 수도 있습니다.
또한 패턴은 반복되는 이벤트와 연결됩니다. 그들은 일반적으로 가격이 동일합니다.
일반적으로 가격은 무작위가 아니라 많은 요소로 구성된다는 이해에서 가격 움직임에 대한 특정 행동 설명을 만들 수 있습니다. 글쎄, 일반적으로 가격 행동의 개념을 소개합니다. 우리는 진드기 사이의 정상적인 조건에서 가격이 약간의 평균 차이가 있다는 것을 거의 확실히 알고 있으며 백만 분의 1 또는 10 억 분의 1 확률로 역사의 차이를 계산할 수 있지만 실제 생활에 있었고 차이의 행동 순위를 매겼습니다. 그에 따라 틱 사이. 우리는 Gepa를 복용하지 않습니다. 이것은 다른 이야기입니다. 우리는 단순화합니다. 일반적으로 희소 데이터에 대해서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 평균 매개변수도 추정할 수 있습니다.
스프레드의 행동, 시간 경과에 따른 스왑 및 이들이 가격 행동에 미치는 영향에 대한 연구는 별도의 주제이지만 일종의 확률적 결과도 제공할 것입니다. 비록 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
일반적으로 작업은 가격의 동작을 설명하는 가장 완전하고 중요한 매개변수를 선택하는 것입니다. 이 매개변수는 어떻게든 고정될 수 있고 패턴을 찾을 수 있습니다. 물론 상관 관계 및 푸리에가 MO NS 및 GA와의 통계 분석에 도움이 됩니다.
나는 아직 규칙성이 아니라 가격의 좋아하는 행동을 발견했습니다. 예를 들어 저녁에 변동성이 가라앉으면 가격이 어느 정도 반올림한 값에 접근하고 이를 앞뒤로 교차시키도록 합시다. 이것들은 고립된 예가 아니라 단순히 덩어리입니다.
여기서 빨간색 직선은 25포인트의 라운드 레벨 배수이고 노란색 라인은 5포인트(4자리)의 배수입니다. 그리고 라운드 레벨에서 가격 스프레드는 각 방향으로 최대 10포인트입니다.
나는 아직 규칙성이 아니라 가격의 좋아하는 행동을 발견했습니다. 예를 들어 저녁에 변동성이 가라앉으면 가격이 어느 정도 반올림한 값에 접근하고 이를 앞뒤로 교차시키도록 합시다. 이것들은 고립된 예가 아니라 단지 덩어리일 뿐입니다.
그리고 다음은 무엇입니까? ....
점프, 그리고 ..... 어디?
내 생각에 이것은 패턴이 아니라 무정부 상태 (질서의 어머니))))))))))))))
잠깐, Sergey, 점프하기에는 너무 이르다, 잠깐!
물론 농담입니다. 이것은 행동을 촉구하는 것이 아닙니다. 어디선가 진부함을 말하는 것일 수도 있지만 때로는 생각이 나타나도록 뉘앙스를 강조할 필요가 있습니다.
예를 들어, 가격이 변동성 일일 경로를 종료하여 레벨 주위에 머물 확률과 레벨 사이에서 움직일 확률을 결정하십시오. 이 장소의 범위(평균, 중앙값)는 얼마입니까? 이 작업의 기간입니다.