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Aleksey Mavrin :

그것은 나에게 중요하지 않습니다 :) 이미 결정 했습니까? 두 개의 시장 주문이 수렴 할 수 있습니까?)

유동성이 있으면 반드시 수렴하십시오.

그러나 자신에게 구매/판매할 수 없습니다.
 
Roman :

거래소의 코어에는 시장가 주문이 없으며 코어에서는 모든 것이 지정가 주문으로 실행됩니다.
또는 최적가로 지정가 주문(오더북에 먼저 들어가는 것)
또는 가장 가까운 가용 가격으로 즉시 실행되는 최저 가격의 지정가 주문.
즉, 시장 주문이 없습니다. 응용 프로그램이 시장, 시장 등이라고 쓰는 모든 것입니다. 이것은 응용 프로그램을 더 쉽게 이해할 수 있도록 하는 속어입니다.
시장, 시장 등 지정가 주문을 최악의 가격으로 보내면 즉시 실행되고 시스템이 이를 인식하고 시장 상태를 할당한다는 의미입니다.
부호는 0입니다. 시스템 깊숙이 어딘가에 모든 것이 숨겨져 있다는 것입니다.


그러한 정보는 어디에서 오는가? 모스크바 거래소 의 핵심 개발자로부터?

 
Vladimir Mikhailov :

그러한 정보는 어디에서 오는가? 모스크바 거래소의 핵심 개발자로부터?

증권회사 알고리즘 부서에서 일했던 친구에게서.

그리고 요청 구조에서 가장 가까운 가격의 부호도 표시합니다. 

req.volume       = 1 ;
req.symbol       = _Symbol ;
req.price        = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK );   <<<
req.sl           = 0 ;
req.tp           = 0 ;
req.deviation    = 10 ;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL ;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY ;   <<<
req.magic        = 2020 ;        

교환 시스템 내부에서 지정가 주문이 계속 전송됩니다. 어디인지는 모르겠지만 아마도 바까지지만 시장 상태가 될 것입니다.
즉, 어떤 압박으로도 한계로 유리에 떨어지지 않습니다. 간단히 말해서 교환 시스템의 알고리즘입니다.
시장가 주문은 스퀴즈 크기에 대해 가장 가까운 가격을 어디에서 알 수 있습니까? :))

 
Roman :

시장가 주문은 스퀴즈 크기에 대해 가장 가까운 가격을 어디에서 알 수 있습니까? :))

마켓앱은 최저가를 모릅니다. 주식 시장은 알고 있습니다.
시장가 주문은 마지막에 가장 좋은 가격으로 체결됩니다.
최저 가격 보장 규칙.

 
Vladimir Mikhailov :

마켓앱은 최저가를 모릅니다. 주식 시장은 알고 있습니다.
시장가 주문은 마지막에 가장 좋은 가격으로 체결됩니다.
최저 가격 보장 규칙.

즉, 시장가 주문을 보낼 때 주문은 항상 가장 가까운 가격을 찾습니다.
당연히 이것은 거래소 시스템에서 제공되며, 귀하의 신청을 만족시키기 위해서는 어떻게든 가장 가까운 가격을 계산해야 합니다.
그녀는 어떤 측정 기준을 사용할 것입니까? 막대에서 현재 최악의 가격까지일 가능성이 큽니다.

!!! 시장가 주문은 가장 가까운 입찰가 또는 매도호가로 채워지며 최종 가격이 생성됩니다.
또는 반대 입찰을 수행합니다.

 
Roman :

즉, 시장가 주문을 보낼 때 주문은 항상 가장 가까운 가격을 찾습니다.
당연히 이것은 거래소 시스템에서 제공되며, 귀하의 신청을 만족시키기 위해서는 어떻게든 가장 가까운 가격을 계산해야 합니다.
그녀는 어떤 측정 기준을 사용할 것입니까? 막대에서 현재 최악의 가격까지일 가능성이 큽니다.

!!! 시장가 주문은 가장 가까운 입찰가 또는 매도호가로 채워지며 최종 가격이 생성됩니다.
또는 반대 입찰을 수행합니다.

좋아요. 프로필에서만 동일한 계란.

 
Vladimir Mikhailov :

좋아요. 프로필에서만 동일한 계란.

같지 않아!
상황을 시뮬레이션해 봅시다.
일정 기간 동안 단 한 번의 거래도 통과하지 못했다고 가정해 봅시다. 지느러미의 가격은 오랫동안 같은 표를 유지합니다.
이것은 종종 비유동성 기기 또는 밤에 발생합니다(반드시 모스크바 거래소는 아님).
이 기간 동안 입찰 요청 가격은 예를 들어 100포인트만큼 천천히 올라갔습니다. 상황을 상상해보십시오.
마지막 마지막 가격은 현재 입찰 요청에서 100핍 아래로 유지되었습니다.
Vasya Pupkin이 와서 차트와 마지막 가격을 보고 순무를 긁고 마지막이 정상인 것처럼 제방을 사야겠다고 생각합니다 :))
그의 중개인에게 소리쳐, 나는 시장에서 삽니다! 목마른...
그리고 Vasya는 100 점의 짜기에 당황하고 순무를 긁고 생각하고 도대체 내가 마지막으로 샀습니다 :))

 
Vladimir Mikhailov :

그러한 정보는 어디에서 오는가? 모스크바 거래소의 핵심 개발자로부터?

MYEX Gateway Plaza II 사양(FORTS)에서


 
Roman :

같지 않아!
상황을 시뮬레이션해 봅시다.
일정 기간 동안 단일 거래가 발생하지 않았다고 가정해 보겠습니다. 지느러미의 가격은 오랫동안 같은 표를 유지합니다.
이것은 종종 비유동성 기기 또는 밤에 발생합니다(반드시 모스크바 거래소는 아님).
이 기간 동안 입찰 요청 가격은 예를 들어 100포인트만큼 천천히 올라갔습니다. 상황을 상상해보십시오.
마지막 마지막 가격은 현재 입찰 요청에서 100핍 아래로 유지되었습니다.
Vasya Pupkin이 와서 차트와 마지막 가격을 보고 순무를 긁고 마지막이 정상인 것처럼 제방을 사야겠다고 생각합니다 :))
그의 중개인에게 소리쳐, 나는 시장에서 삽니다! 목마른...
그리고 Vasya는 100 점의 짜기에 당황하고 순무를 긁고 생각하며 도대체 내가 마지막으로 샀습니다 :))

모든 것이 맞습니다.

 
prostotrader :

MYEX Gateway Plaza II 사양(FORTS)에서


일반적으로 주제에서 벗어났습니다.

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