Расширенный тест Дики – Фуллера (Augmented Dickey-Fuller test, ADF) используется для проверки временного ряда на стационарность (см. раздел ). В качестве нулевой гипотезы рассматривается наличие единичного корня (unit root, один из корней характеристического полинома лежит на единичной окружности), т.е. нестационарность ряда. Тест ADF является...
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
시리즈 자체가 근본적으로 연결되어 있다면, 그렇지 않으면 모든 것이 쇠퇴하고 있습니다.
Forex에서는 쌍이 공적분되지 않지만 둘 이상이 고정 조합을 찾을 수 있습니다
설마
상대적으로 짧은 간격으로 커플은 공적분을 가장하고 ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트를 통과할 수 있습니다.
그러면 그들은 필연적으로 기어 갈 것입니다.
균형 곡선은 고정적이고 에르고딕합니다.
아마도 그것은 진정한 주식 그래프가 아니었을 것입니다
더 간단한 합성의 경우 더 적은 수의 자산이 사용되지만, 예를 들어 각 일련의 거래에서 얻는 이익이 적고 거래가 매우 드물며 일부는 몇 달 동안 지속될 수 있습니다. 스프레드와 스왑은 모든 이익을 "먹습니다".
주가 지수로 그러한 일을 하는 것이 더 낫지만, 한 달 또는 그 이상 동안 공백이 있을 수도 있습니다(스프레드 복도의 이동).
상대적으로 짧은 간격으로 커플은 공적분을 가장하고 ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트를 통과할 수 있습니다.
좋아, 놀자...
" 두 개 이상의 자산 포트폴리오 "(c)에 대한 "공동 통합" 및 "ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트"에 대해 알려주십시오.
좋아, 놀자...
" 두 개 이상의 자산 포트폴리오 "(c)에 대한 "공동 통합" 및 "ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트"에 대해 알려주십시오.
비교적 짧은 기간에
비교적 짧은 기간에
"상대적으로 짧은 간격에 대한 공동 통합" 및 " 두 개 이상의 자산 포트폴리오 "에 대한 "ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트" (c)에 대해 알려주십시오.
그게 낫다?
"상대적으로 짧은 간격에 대한 공동 통합" 및 " 두 개 이상의 자산 포트폴리오 "에 대한 "ADF 테스트 및 기타 유사한 테스트" (c)에 대해 알려주십시오.
그게 낫다?
그래서 더 쉬운 것은 없습니다
예를 들어 다음과 같은 MGC에 대해 포트폴리오를 최적화합니다.
csv에서 tsifiri를 언로드하고 ADF 또는 KPSS 또는 다른 안정성 테스트가 있는 모든 statpackage(예: gretl)에 로드합니다.
포트폴리오가 고정 시리즈와 거의 구별할 수 없는 간격을 선택할 수 있습니다.
잔차 회귀를 통해 Excel에서 수동으로 확인할 수도 있습니다.
(물론 확인하기엔 너무 게으름)
ADF에서 테스트의 3개 또는 4개 버전을 기억하고 거기에서 지연 매개변수를 엉망으로 만들어야 합니다.
통합 급수에 대해 공적분을 정의한 것 같습니다. 통화의 가격 시리즈가 그러한 것이라고 누군가가 이미 설정 했습니까?
오래되었습니다. 온라인에 자료가 많습니다.
예를 들어
"결론: 단위 루트의 존재에 대한 가설은 반박되었습니다. EUR/USD 통화 쌍의 종가에서 상대적인 증가분은 고정적입니다.
따라서 우리는 EUR/USD 통화 쌍의 일련의 종가 가 1차 주문에 통합되어 있음을 발견했습니다." (c)
날 웃게 하지마
날 웃게 하지마
매우 합리적)))
그리고 가장 중요한 것은 본질적으로)))
결론: 단위근의 존재에 대한 가설은 반박되었습니다. EUR/USD 통화 쌍의 종가에 대한 상대적인 증가분은 고정적입니다.
글쎄, 젠장, 점심 시간에 거의 모든 악기가 델타 고정(반환 또는 로그 반환)한다는 것을 모두가 알고 있지만 이것은 그것에 관한 것이 아닙니다.
외환이 갑자기 DS가 아닌 것으로 밝혀지면 이상할 것입니다 히히
그런 걸 보여줄 필요가 없어요.