그건 그렇고, USDRUB_TOM 은 SBER 및 VTB에 대한 지표가 될 수 있습니다 .
우리는 이것을 고문으로 "나사"하는 방법에 대해 생각할 필요가 있습니다 ...
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많은 양의 볼륨이 있는 위치에서 벗어나는 방법을 아는 사람이 없습니까?
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많은 양의 볼륨이 있는 위치에서 벗어나는 방법을 아는 사람이 없습니까?
작은 부분. 포지션을 부분적으로 청산 할 위/아래 가격에 대한 한도를 설정합니다. 예를 들어, 당신은 구매에 있습니다. 100 루블 이상의 가격으로 마감하도록 한도를 설정하십시오. 그리고 가격이 100개 부품 이상이면 한도 또는 시장에 의해 판매됩니다.
SPOT에서 거래가 중단되면 꽤 사용할 수 있다고 생각했습니다
위험 전략 (Fut Gap). 그 의미는 우리 가 주식을 사는 것이 아니라 선물을 파는 것입니다.
우리가 설정한 간격으로.
주식이 거래될 때 선물과 주식 사이의 평균 델타를 계산합니다.
주식 거래가 종료되면 선물 판매(계산된 델타 + 우리의 갭)를 위한 주문(주문)을 합니다.
그리고 아침에 우리는 선물을 판다
(문제는 포지션이 충분히 큰 경우 어떻게 매도하는가?).
데모가 작동하지 않습니다!
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그리고 그들이 팔리고 시장이 더 올랐다면?
클로징은 거래량에 따라 다르며 양이 많으면 5-10개로 나누어 스프레드에 던집니다. 빠른 시장에서는 잘 작동하지만 프로세스가 자동화되지 않습니다.
누군가가 포지션을 종료하는 함수를 작성할까요?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Exit From Position function | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitFromPosition() { double pos_price = GetPositionPrice(fut_symbol); if (pos_price > 0 ) { double cur_price = SymbolInfoDouble (fut_symbol, SYMBOL_ASK ); //TODO??? } }
그리고 그들이 팔리고 시장이 더 올랐다면?
당신은 당신 자신의 "탐욕"을 설정합니다 :)
input long PrGap = 100 ; //Гап вверх(пункты)
당신은 당신 자신의 "탐욕"을 설정합니다 :)
나도 이해가 되지 않는다. 우리는 공매도를 열었고 시장은 더 위쪽으로 압박했다. 첫 1분에는 청산할 수 없고, 그들은 발자취를 따라갈 것이다. 나는 이해조차 할 수 없다.
누군가가 포지션을 종료하는 함수를 작성할까요?
어떻게 외출을 결정하셨나요? 나는 위치 작업을 위한 수업을 줄 수 있습니다 - 열기\닫기\수정...
나도 이해가 되지 않는다. 우리는 공매도를 열었고 시장은 더 위쪽으로 압박했다. 첫 1분에는 청산할 수 없고, 그들은 발자취를 따라갈 것이다. 나는 이해조차 할 수 없다.
주의 깊게 읽을 필요가 있습니다.
첫 번째 게시물은 다음과 같이 말합니다.
" SPOT에서 거래가 중단될 때 이 정도면 충분히 사용할 수 있다고 생각했습니다.
위험 전략 (풋 갭) "
주의 깊게 읽을 필요가 있습니다.
첫 번째 게시물은 다음과 같이 말합니다.
" SPOT에서 거래가 중단될 때 이 정도면 충분히 사용할 수 있다고 생각했습니다.
위험 전략 (풋 갭) "
유익하게 쓸 필요가 있습니다. 본질적으로 아무것도 이해하지 못했습니다.
유익하게 쓸 필요가 있습니다. 본질적으로 아무것도 이해하지 못했습니다.
카드번호를 알려 주시면 송금해드리겠습니다....
음, 진지하게, 결론은 이것이다.
주식 거래가 중단된 후에도 선물은 계속 거래됩니다. - 투기적,
선물 가격은 주가에 따라 달라지기 때문 입니다. 다음날 주식이 떨어지거나 올라갈 수 있습니다(50/50). 하지만!
어제의 선물과 주식 사이의 델타가 오늘의 델타보다 크므로 우리의 위험(50 - 일부)
다음... 우리는 주식이 마감되기 전에 거래되었던 것보다 훨씬 더 높은 가격에 선물을 판매하고 싶습니다.
따라서 우리의 위험 = (50 - 델타에 따른 일부 % - 당사가 설정한 갭에 따른 일부 %)
이제 명확해 졌습니까?
SPOT에서 거래가 중단되면 꽤 사용할 수 있다고 생각했습니다
위험 전략 (Fut Gap). 그 의미는 우리 가 주식을 사는 것이 아니라 선물을 파는 것입니다.
우리가 설정한 간격으로.
주식이 거래될 때 선물과 주식 사이의 평균 델타를 계산합니다.
주식 거래가 종료되면 선물 판매(계산된 델타 + 우리의 갭)를 위한 주문(주문)을 합니다.
그리고 아침에 우리는 선물을 판다
(문제는 포지션이 충분히 큰 경우 어떻게 매도하는가?).
데모가 작동하지 않습니다!
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