여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로도 설정되는 TP와 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
나는 당신의 접근 방식을 좋아합니다)
저는 피팅이 두 가지 방식으로 처리될 수 있다는 점을 추가하고 싶었습니다. 당신이 지적한 첫 번째 것은 조건의 감소입니다.
그러나 다른 방법이 있습니다. 그것의 대척점.
피팅을 없앨 수 없기 때문에 진입점, SL, TP는 모두 피팅의 요소이므로 샘플의 피팅 밀도를 높여 샘플을 최대한 덮고 실제 낙인을 보여야 합니다)
그러나 이 방법은 모든 알고리즘에서 구현될 수 없습니다. 좁은 진입점과 퇴장점을 나타내고 이벤트 수를 제한하며 샘플에 곱하는 것이 불가능하기 때문에 지표의 경우 특히 불가능합니다.
그러나 확률에 기반한 일부 비 지표 알고리즘은 침착하게 자신을 곱할 수 있습니다 ...
다음은 일부 확률 알고리즘을 기반으로 하는 8년 샘플에 대한 적합의 예입니다. 그러나 거기에는 585개의 트랜잭션만 있습니다.
우리는 동일한 알고리즘을 사용하고 가능한 한 많은 샘플을 포함하기 위해 트랜잭션 수를 10배 늘립니다.
5700 거래의 결과입니다.
알고리즘이 유용하고 시스템이 살아남는다면 첫 번째 제한된 적합보다 더 안정적입니다.
다음과 같은 방식으로 발생합니다.
이것은 확률적 시스템이고 우리는 신호에 의해 진입점과 퇴장점에 묶여 있지 않기 때문에 우리가 원할 때 입장합니다.
알고리즘을 독립적인 계층 시나리오로 분할하여 각 후속 시나리오가 이전 시나리오의 오프셋으로 열리도록 합니다.
레이어로 실행합니다. 모든 사람은 자신의 삶을 살고 있습니다.
그러나이 시스템조차도 새로운 역사를 견디지 못하고 더 안정적 일 수 있지만 그 이상은 아닙니다 ...
새로운 기록에서 약간의 간격이라도 기록의 샘플과 일치할 확률은 0이 되는 경향이 있습니다.
한 달 전에 나는 그것을 실제에 넣었고 비행은 정상적이었습니다. 내 정지는 일반적으로 = 테스트 중 표시된 최대 감소 + 20%의 순서로 상당히 큽니다(긴급). 중지가 발생하면 작업을 중지하고 원인을 찾아 알고리즘을 수정하거나 매개변수를 조정하여 테스터에서 이 섹션이 정상적으로 테스트되도록 합니다.
여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
정의에 들어가지 않는 것이 좋습니다. 당신에게는 하나의 이해가 있고 나는 다른 하나가 있습니다. 본질을 바꾸지는 않습니다. 다만 정의가 다를 뿐입니다.
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여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템에는 많은 자유도가 있습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 나는 그것이 LOW DEGREES OF FREEDOM 을 가지고 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 히스토리를 기반으로 옵티마이저에서 선택되며 이것은 히스토리에서 작동합니다. 실제 거래 에서 - 아니요 - 정확히 이 시스템에는 자유도가 거의 없고 기록에 맞춰 쉽게 고정될 수 있기 때문입니다.
당신은 여기에서 혼란 스럽습니다 ... :-)
더 많은 자유도, 더 적은 매개변수...
더 정확하게는 매개변수가 적을수록 TS가 갖는 자유도가 더 높아집니다.
음 ... 아니.
여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로도 설정되는 TP와 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
나는 이미 대부분의 TS에 대해 최적화가 필요한 유일한 매개변수는 슬라이딩 관찰 시간 창의 크기라고 말했습니다. 이상적으로는 시장의 변화하는 특성에 맞게 자체 조정되어야 합니다. 모두.
흠... TP-SL이 고정된 채널 브레이크다운 시스템을 보자. 이것은 채널 주기, TP 크기 및 SL 크기가 있어야 함을 의미합니다. 이미 3개의 매개변수가 있습니다.
예, TP-SL 자체 조정이 가능하지만 이러한 자체 조정에서 숨겨진 매개변수의 무리가 자체적으로 얻어지며 종종 정지 크기의 직접적인 표시 이상입니다.
당신 말이 맞아, 조지.
나는 이 모든 것을, 이 수십억 개의 설정을 거쳤습니다. 결국 내 연구에 따르면 핵심 매개 변수는 관찰 시간 창 또는 기간입니다. 다른 모든 것은 넌센스이며 한 번만 물어봐야 합니다.
나는 이 모든 것을, 이 수십억 개의 설정을 거쳤습니다. 결국 내 연구에 따르면 핵심 매개 변수는 관찰 시간 창 또는 기간입니다. 다른 모든 것은 넌센스이며 한 번만 물어봐야 합니다.
이 말도 안되는 소리에 언제 작별을 고할 것인가? 시간 창은 하나의 매개변수일 뿐이며 주요 매개변수와는 거리가 멀며 병원의 평균 온도에 불과합니다. 그들은 시간 간격에 대한 통계가 아니라 시장의 현재 상태에 따라 거래합니다.
이 말도 안되는 소리에 언제 작별을 고할 것인가? 시간 창은 하나의 매개변수일 뿐이며 주요 매개변수와는 거리가 멀며 병원의 평균 온도에 불과합니다. 그들은 시간 간격에 대한 통계가 아니라 시장의 현재 상태에 따라 거래 합니다.
즉, 2개의 양초의 창
그리고 여전히 간격이 있습니다.
하나의 양초에 대해서도 마찬가지이며 간격은 시간 프레임입니다.
우리는 간격이 있고, 각각 지연이 있으며, 잃을 확률이 있습니다.
ㅋ
음 ... 아니.
여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
나는 당신의 접근 방식을 좋아합니다)
저는 피팅이 두 가지 방식으로 처리될 수 있다는 점을 추가하고 싶었습니다. 당신이 지적한 첫 번째 것은 조건의 감소입니다.
그러나 다른 방법이 있습니다. 그것의 대척점.
피팅을 없앨 수 없기 때문에 진입점, SL, TP는 모두 피팅의 요소이므로 샘플의 피팅 밀도를 높여 샘플을 최대한 덮고 실제 낙인을 보여야 합니다)
그러나 이 방법은 모든 알고리즘에서 구현될 수 없습니다. 좁은 진입점과 퇴장점을 나타내고 이벤트 수를 제한하며 샘플에 곱하는 것이 불가능하기 때문에 지표의 경우 특히 불가능합니다.
그러나 확률에 기반한 일부 비 지표 알고리즘은 침착하게 자신을 곱할 수 있습니다 ...
다음은 일부 확률 알고리즘을 기반으로 하는 8년 샘플에 대한 적합의 예입니다. 그러나 거기에는 585개의 트랜잭션만 있습니다.
우리는 동일한 알고리즘을 사용하고 가능한 한 많은 샘플을 포함하기 위해 트랜잭션 수를 10배 늘립니다.
5700 거래의 결과입니다.
알고리즘이 유용하고 시스템이 살아남는다면 첫 번째 제한된 적합보다 더 안정적입니다.
다음과 같은 방식으로 발생합니다.
이것은 확률적 시스템이고 우리는 신호에 의해 진입점과 퇴장점에 묶여 있지 않기 때문에 우리가 원할 때 입장합니다.
알고리즘을 독립적인 계층 시나리오로 분할하여 각 후속 시나리오가 이전 시나리오의 오프셋으로 열리도록 합니다.
레이어로 실행합니다. 모든 사람은 자신의 삶을 살고 있습니다.
그러나이 시스템조차도 새로운 역사를 견디지 못하고 더 안정적 일 수 있지만 그 이상은 아닙니다 ...
새로운 기록에서 약간의 간격이라도 기록의 샘플과 일치할 확률은 0이 되는 경향이 있습니다.
다음은 13개월 동안의 이전 테스트 개발입니다. EURJPY
한 달 전에 나는 그것을 실제에 넣었고 비행은 정상적이었습니다. 내 정지는 일반적으로 = 테스트 중 표시된 최대 감소 + 20%의 순서로 상당히 큽니다(긴급). 중지가 발생하면 작업을 중지하고 원인을 찾아 알고리즘을 수정하거나 매개변수를 조정하여 테스터에서 이 섹션이 정상적으로 테스트되도록 합니다.
Yuriy - 항상 그렇듯이 규모에 맞지 않는 수익성과 아름다운 사진으로 최고입니다.
입/퇴장 조건에 따라 비밀의 베일을 열어보세요... :-)
Yuriy - 항상 그렇듯이 규모에 맞지 않는 수익성과 아름다운 사진으로 최고입니다.
입/퇴장 조건에 따라 비밀의 베일을 열어보세요... :-)
비공개로 답변했습니다.
비공개로 답변했습니다.
수익성 높은 GRAIL에 대한 가능한 옵션 중 하나:
1. 포즈 열기 - 모든 표시기를 반대로 하여...
2. 포즈 닫기 - 가장 빠른 표시기를 반대로 하여...
PS 분석의 지그재그 - 다른 지표에 대한 지침으로만...
음 ... 아니.
여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템은 자유도가 매우 낮습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 많은 자유도가 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 기록을 기반으로 최적화 프로그램에서 선택되며 이는 기록에서 작동합니다. 실제 거래에서 - 아니요.
정의에 들어가지 않는 것이 좋습니다. 당신에게는 하나의 이해가 있고 나는 다른 하나가 있습니다. 본질을 바꾸지는 않습니다. 다만 정의가 다를 뿐입니다.
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여기에서는 명시적 매개변수가 없는 시스템을 사용합니다. 매일 같은 시간에 이전 막대를 보고 같은 방향으로 정확히 1시간을 엽니다. 이러한 시스템에는 많은 자유도가 있습니다. "조정"할 방법이 없습니다.
이제 매개변수를 추가하기 시작합니다. 예를 들어 한 시간이 아니라 매개변수로 지정된 시간 동안 엽니다. 플러스 - 우리는 매개 변수로 설정되는 TP 및 SL을 설정합니다. 플러스 - 우리는 하나의 막대가 아니라 5 개의 막대를보고이 5 개의 막대 패턴에 따라 들어갑니다. 플러스 - 우리는 또한 하나의 지표가 아닌 일부 지표가 있는 필터를 넣을 것입니다. 결과적으로 우리는 오랜 기간 동안 어떤 기호, 어떤 시간대에도 "조정"될 수 있는 수백 개의 매개변수가 있는 시스템을 갖게 될 것입니다. 하지만 작동할까요? 나는 그것이 LOW DEGREES OF FREEDOM 을 가지고 있기 때문에 그렇지 않다고 확신합니다. 각 매개변수는 히스토리를 기반으로 옵티마이저에서 선택되며 이것은 히스토리에서 작동합니다. 실제 거래 에서 - 아니요 - 정확히 이 시스템에는 자유도가 거의 없고 기록에 맞춰 쉽게 고정될 수 있기 때문입니다.
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