어제 Python에서 시스템의 첫 번째 테스트 결과가 발표되었습니다. 편의를 위해 페이지 넘김이 없도록 일정 변경 없이 다시 반복하겠습니다.
아마도 많은 결과가 좋지 않아 보일 것입니다. 그러나 오늘 Sberbank 선물의 GO는 3583.94 루블임을 상기시켜 드리겠습니다. 즉, 3개월 동안 시스템은 GO의 47.4%인 약 1700루블을 벌었습니다(또는 귀하의 용어로 보증금). 한 달 동안 -15.8%가 됩니다. Forex 측면에서 이것은 작동하지 않을 수 있지만 Forts의 경우 이것은 상당히 정상적인 이익입니다.
그리고 이것은 위치를 유지하고 심지어 열기까지 하는 가장 원시적인 알고리즘을 사용하여 조정이 없는 절대적으로 원시적인 시스템입니다. 시스템은 이미 이 형태로 시장에 출시될 수 있으며 결과는 테스트와 거의 유사합니다.
그러나 우리는 아직 시장에 시스템을 출시하지 않을 것이지만, 전략이 추가 개선을 위해 얼마나 유망한지, 즉 추가 개발 가능성이 있는지 알아낼 것입니다. 이를 위해 우리는 처음에 전략에서 얼마나 짜낼 수 있는지 보기 위해 간단한 입력과 원시적인 거래 추적을 했습니다. 같은 목적으로 테스터리포트에 개/폐 거래의 이익 뿐만 아니라 각 거래의 최대 이익도 적어두었습니다.
이 최대 이익을 합산하는 것만 남아 있으며 이상적으로는 전략에서 무엇을 얻을 수 있는지 알아낼 것입니다. 다음을 받았습니다 - 11220 단락. 즉, 오늘날 우리는 전략의 수익성의 1/10보다 약간 더 많이 사용합니다. 전략을 개선하면 최대 30~40%를 추가로 얻는 것이 현실적이다.
즉시 할 수 있고 그것에 대해 생각하지도 않습니다.
1. 밤새 모든 거래를 마감합니다(일중 전략입니다).
2. 갭에 빠지지 않으려면 개장 후 5~10분 후에 매매를 시작한다. 물론 상황에 따라.
3. 거래량이 적은 거래를 금지합니다. 일반적으로 저녁 세션에 있습니다.
이것은 그 자체로 결과를 줄 것입니다. 그리고 이 모든 것은 처음부터 이루어져야 하며, 그 후에야 거래를 시작하고 유지하기 위한 알고리즘을 개선하기 시작합니다. 지금까지이 모든 것은 전략에서 절대 고려되지 않았으며 전체 견적 흐름이 무차별적으로 공급되었습니다.
바로 어제 나는 그 시스템이 지금도 시장에 출시될 수 있다고 말했고, 분명히 나는 틀리지 않았다.
나는 이전 게시물에 표시된 활동의 일부만 수행하는 동시에 새로운 데이터에서 시스템을 테스트하기로 결정했습니다. 이전 차트는 선물(SBRF-12.17)에 대한 것이고 아래는 선물(SBRF-06.18)에 대한 것입니다. 트랜잭션을 직접 열고 유지하는 알고리즘과 매개변수는 변경되지 않았습니다.
다음은 그림 자체입니다.
이전과 마찬가지로 x - 거래 수, y - 단락의 총 이익. 고정 로트 거래 - 1 선물 SBRF-06.18. TF - 1분 테스트 기간 - 3.5개월.
이전과 마찬가지로 선물의 초기 거래량이 이전 선물 마감 이전과 이전 선물 마감 후 초기 기간에 거래되는 초기 진입 구간을 볼 수 있습니다.
이전 테스트의 이전 이익 - 1700pp. 대신 -13000pp.의 이익을 얻었습니다. 그리고 11220pp의 전략에 대한 예상 한도는 추가로 30-40%를 차지할 계획이었습니다. 저는 사실 심각하게 의아했습니다. 돈은 어디서 났어요, Zin? 글쎄, 일부 이벤트는 뭔가를 제공해야하지만만큼은 아닙니다.
상자는 쉽게 열렸습니다. 시장이 달라졌다. 시스템의 동일한 다른 매개변수에서 SBRF-12.17 의 표준 편차 는 -47pp입니다. SBRF-06.18에서는 이미 100pp였습니다. 또한 거래량도 증가했으며, 이것은 시끄러운 면에서 보다 완전한 주문서이고 덜 역동적이며 입력 오류를 줄이는 보다 예측 가능한 가격입니다. 일반적으로 기적은 없습니다.
이전 테스트의 이전 이익 - 1700pp. 대신 -13000pp.의 이익을 얻었습니다. 그리고 11220pp의 전략에 대한 예상 한도는 추가로 30-40%를 차지할 계획이었습니다. 저는 사실 심각하게 의아했습니다. 돈은 어디서 났어요, Zin? 글쎄, 일부 이벤트는 뭔가를 제공해야하지만만큼은 아닙니다.
상자는 쉽게 열렸습니다. 시장이 달라졌다. 시스템의 동일한 다른 매개변수에서 12.17 의 표준 편차 는 -47pp입니다. 06.18에 이미 100pp였습니다. 또한 거래량도 증가했으며, 이것은 시끄러운 면에서 보다 완전한 주문서이고 덜 역동적이며 입력 오류를 줄이는 보다 예측 가능한 가격입니다. 일반적으로 기적은 없습니다.
물론 당신이 맞습니다. 만일을 대비하여 6개월 후에 이 지점에 가서 내 추측을 확인하겠습니다. 행운을 빕니다,
고맙습니다. 나는 그것이 필요하지 않을 것이라고 생각합니다. 6개월 후, 이 가지는 죽어서 지하 깊숙한 곳에 있게 될 것입니다.)) 운명이 아닙니다.
어제 Python에서 시스템의 첫 번째 테스트 결과가 발표되었습니다. 편의를 위해 페이지 넘김이 없도록 일정 변경 없이 다시 반복하겠습니다.
아마도 많은 결과가 좋지 않아 보일 것입니다. 그러나 오늘 Sberbank 선물의 GO는 3583.94 루블임을 상기시켜 드리겠습니다. 즉, 3개월 동안 시스템은 GO의 47.4%인 약 1700루블을 벌었습니다(또는 귀하의 용어로 보증금). 한 달 동안 -15.8%가 됩니다. Forex 측면에서 이것은 작동하지 않을 수 있지만 Forts의 경우 이것은 상당히 정상적인 이익입니다.
그리고 이것은 위치를 유지하고 심지어 열기까지 하는 가장 원시적인 알고리즘을 사용하여 조정이 없는 절대적으로 원시적인 시스템입니다. 시스템은 이미 이 형태로 시장에 출시될 수 있으며 결과는 테스트와 거의 유사합니다.
그러나 우리는 아직 시장에 시스템을 출시하지 않을 것이지만, 전략이 추가 개선을 위해 얼마나 유망한지, 즉 추가 개발 가능성이 있는지 알아낼 것입니다. 이를 위해 우리는 처음에 전략에서 얼마나 짜낼 수 있는지 보기 위해 간단한 입력과 원시적인 거래 추적을 했습니다. 같은 목적으로 테스터리포트에 개/폐 거래의 이익 뿐만 아니라 각 거래의 최대 이익도 적어두었습니다.
이 최대 이익을 합산하는 것만 남아 있으며 이상적으로는 전략에서 무엇을 얻을 수 있는지 알아낼 것입니다. 다음을 받았습니다 - 11220 단락. 즉, 오늘날 우리는 전략의 수익성의 1/10보다 약간 더 많이 사용합니다. 전략을 개선하면 최대 30~40%를 추가로 얻는 것이 현실적이다.
즉시 할 수 있고 그것에 대해 생각하지도 않습니다.
1. 밤새 모든 거래를 마감합니다(일중 전략입니다).
2. 갭에 빠지지 않으려면 개장 후 5~10분 후에 매매를 시작한다. 물론 상황에 따라.
3. 거래량이 적은 거래를 금지합니다. 일반적으로 저녁 세션에 있습니다.
이것은 그 자체로 결과를 줄 것입니다. 그리고 이 모든 것은 처음부터 이루어져야 하며, 그 후에야 거래를 시작하고 유지하기 위한 알고리즘을 개선하기 시작합니다. 지금까지이 모든 것은 전략에서 절대 고려되지 않았으며 전체 견적 흐름이 무차별적으로 공급되었습니다.
지금은 그게 내가 할 일입니다.
바로 어제 나는 그 시스템이 지금도 시장에 출시될 수 있다고 말했고, 분명히 나는 틀리지 않았다.
나는 이전 게시물에 표시된 활동의 일부만 수행하는 동시에 새로운 데이터에서 시스템을 테스트하기로 결정했습니다. 이전 차트는 선물(SBRF-12.17)에 대한 것이고 아래는 선물(SBRF-06.18)에 대한 것입니다. 트랜잭션을 직접 열고 유지하는 알고리즘과 매개변수는 변경되지 않았습니다.
다음은 그림 자체입니다.
이전과 마찬가지로 x - 거래 수, y - 단락의 총 이익. 고정 로트 거래 - 1 선물 SBRF-06.18. TF - 1분 테스트 기간 - 3.5개월.
이전과 마찬가지로 선물의 초기 거래량이 이전 선물 마감 이전과 이전 선물 마감 후 초기 기간에 거래되는 초기 진입 구간을 볼 수 있습니다.
예, 다시 이전 플롯은 matplotlib에서 가져온 것이 아닙니다.
아니요, 그래픽은 새롭습니다. 그러나 그들은 Python이 아니라 CSV 보고서에서 작성되었습니다. Python에서 빠른 플로팅을 위해 아직 모든 것이 준비된 것은 아닙니다.
그리고, 주제를 주의 깊게 읽으면 몇 가지 혁신을 통해 이미 테스트된 오래된 시스템이 파이썬으로 이전될 것이라고 썼습니다.
그러나 파이썬에서는 예, matplotlib에서 가져옵니다.
아니요, 그래픽은 새롭습니다. 그러나 그들은 Python이 아니라 CSV 보고서에서 작성되었습니다. Python에서 빠른 플로팅을 위해 아직 모든 것이 준비된 것은 아닙니다.
그리고, 주제를 주의 깊게 읽으면 몇 가지 혁신을 통해 이미 테스트된 오래된 시스템이 파이썬으로 이전될 것이라고 썼습니다.
관심이 있으시면 quantopian.com에 테스터가 있습니다. 또한 그들은 성공적인 전략에 자금을 지원합니다.
테스터는 사이트에서 직접 또는 직접 연결할 수 있습니다.
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테스터가 더 흥미롭습니다. 테스트에 절대적으로 필요한 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 예, 테스터 자체. 복잡하지 않은 건설.
자금 조달 - 요점을 이해하지 못하기 때문입니다. 나는 나 자신을 위해 독점적으로 그것을합니다.
이전 테스트의 이전 이익 - 1700pp. 대신 -13000pp.의 이익을 얻었습니다. 그리고 11220pp의 전략에 대한 예상 한도는 추가로 30-40%를 차지할 계획이었습니다. 저는 사실 심각하게 의아했습니다. 돈은 어디서 났어요, Zin? 글쎄, 일부 이벤트는 뭔가를 제공해야하지만만큼은 아닙니다.
상자는 쉽게 열렸습니다. 시장이 달라졌다. 시스템의 동일한 다른 매개변수에서 SBRF-12.17 의 표준 편차 는 -47pp입니다. SBRF-06.18에서는 이미 100pp였습니다. 또한 거래량도 증가했으며, 이것은 시끄러운 면에서 보다 완전한 주문서이고 덜 역동적이며 입력 오류를 줄이는 보다 예측 가능한 가격입니다. 일반적으로 기적은 없습니다.
이전 테스트의 이전 이익 - 1700pp. 대신 -13000pp.의 이익을 얻었습니다. 그리고 11220pp의 전략에 대한 예상 한도는 추가로 30-40%를 차지할 계획이었습니다. 저는 사실 심각하게 의아했습니다. 돈은 어디서 났어요, Zin? 글쎄, 일부 이벤트는 뭔가를 제공해야하지만만큼은 아닙니다.
상자는 쉽게 열렸습니다. 시장이 달라졌다. 시스템의 동일한 다른 매개변수에서 12.17 의 표준 편차 는 -47pp입니다. 06.18에 이미 100pp였습니다. 또한 거래량도 증가했으며, 이것은 시끄러운 면에서 보다 완전한 주문서이고 덜 역동적이며 입력 오류를 줄이는 보다 예측 가능한 가격입니다. 일반적으로 기적은 없습니다.
자, 어디로 갑니까? 아래로 또는 위로?
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현재 가격 의 오른쪽으로 이익을 얻도록 입력)