실제 계정에서 포럼의 이론적 지점의 결론을 공개적으로 보여줄 권리 - 페이지 6

 
Aleksey Ivanov :

내 봇을 "체크포인트" 모드에서 테스트합니다. 나는 5년 동안 입구에서 10달러 중 16달러를 출구에서 얻습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775 . 또한, 재최적화 없이 모든 쌍 및 모든 시간 간격에서 이러한 방식으로 작동합니다. 그런 다음 "모든 틱 모드"에서 테스트하고 배수를 얻습니다.

이 경우 위의 테스트에서 결과는 H4 시간대 막대의 "개시 가격" 모드에서 표시되고 "모든 틱" 모드에서는 유사한 결과를 얻거나 큰 차이가 없습니다. . 테스트에 대한 매우 큰 이익은 경고해야 합니다. 이것이 조언자의 논리에서 심각한 오류를 찾는 이유입니다. 최대 이익은 최대 손실에 비례해야 합니다. 시장에 공짜가 없습니다. 손실 없음 - 이익 없음. 최대 이익 또는 최대 손실의 값은 아무 의미가 없습니다. 거래 프로세스의 안정성을 나타내는 가장 중요한 지표인 회복 요인을 극대화하는 것이 중요합니다. 시장에서 단절된 그런 멋진 결과가 나오는 이유를 스스로에게 물어본 적이 있습니까? 트레이더의 가장 큰 실수는 시장에서 엄청난 이익을 기대하는 것이며 트레이더의 거의 99%가 이로 인해 고통을 받습니다. 누가, 무엇 때문에 그런 기적의 가능성을 믿게 했는지 이해할 수 없고, 이러한 기대는 마음뿐 아니라 더 이상 씻을 수 없는 거래자와 투자자의 잠재의식에도 뿌리를 내리고 있습니다. 두뇌. 상인 여러분, 일어나십시오. 예외적으로 완벽한 시장에서는 슈퍼 이윤이 없고 있을 수도 없습니다. 이것이 모든 문제의 근원입니다.

.

 
Yousufkhodja Sultonov :

이론 + 지난 5년간의 테스트 보고서(최소)와 2000년부터 현재까지 누출이 없는 테스트 증거. 시간 + 실생활에서 2~3년(최소) 확인.

진짜 2년은 아직 너무해.. 2년 뒤에는 THEORY가 다소 바뀔 수 있고, 그 다음은 불완전한 확인으로 이 시간은 그냥 지나칠 뿐...
 
Serqey Nikitin :
진짜 2년은 아직 너무해.. 2년 뒤에는 THEORY가 다소 바뀔 수 있고, 그 다음은 불완전한 확인으로 이 시간은 그냥 지나칠 뿐...

이 기간 동안 월별 및/또는 분기별 연간 역학 관계를 추적할 수 있습니다. 이론에는 경쟁 시장이 기능하는 메커니즘 자체에 대한 근본적인 가정이 포함되어 있으며, 누구도 이를 변경할 수 없습니다. 물론 실제 거래의 결과에는 변화가 있을 것이지만 치명적이거나 치명적이어서는 안 됩니다. 실패에 뒤이은 ATS는 복수로 패배를 이겨낼 것이다. 일시적인 변화는 시장의 몸에 상처입니다. 이러한 변화를 초래한 상황은 ATS의 일시적 손실을 반환하여 자발적으로 시장을 정상으로 되돌려야 합니다. 예를 들어, 현재 ATS는 금리 인상이 바람직하지 않다는 트럼프의 발언으로 인해 일시적인 손실을 겪고 있지만, 고문은 현재로서는 이전에 확립된 시장 기능의 지속을 확신하고 계속해서 자신의 주장을 굽히고 있습니다. 시장에서 볼 수 있습니다. 실제 테스트 기간 2년, 아마도 5-10년 - 이것은 ATC의 안정성을 증명하는 데 필요합니다. 그렇지 않으면 상대방이 모든 것을 우연으로 만들 것입니다.

 
Yousufkhodja Sultonov :

5-10년 - 이것은 ATC의 안정성을 증명하는 데 필요합니다. 그렇지 않으면 상대방이 모든 것을 우연으로 줄일 것입니다.

5년의 테스트는 정상이지만, 데모 또는 리얼의 확인은 테스트와 일치해야 합니다... 이론에 변경이 있으면 실제의 확인은 더 이상 테스트와 일치하지 않습니다(장기적으로 현실의), 그리고 이것은 더 이상 우연이 아닙니다 ...

예, THEORY의 확인은 개별 "반대자"에 대한 지표가 아니지만 누가 그것을 필요로 하는지 - 그래서 그들은 당신의 THEORY를 믿을 것입니다 ...

 
Serqey Nikitin :

5년의 테스트는 정상이지만, 데모 또는 리얼의 확인은 테스트와 일치해야 합니다... 이론에 변경이 있으면 실제의 확인은 더 이상 테스트와 일치하지 않습니다(장기적으로 현실의), 그리고 이것은 더 이상 우연이 아닙니다 ...

예, THEORY의 확인은 개별 "반대자"에 대한 지표가 아니지만 누가 그것을 필요로 하는지 - 그래서 그들은 당신의 THEORY를 믿을 것입니다 ...

Sergei, 나는 이론을 바꾸지 않을 것입니다. 그대로 두겠습니다. PV>8 - mi, 이론에서 무엇을 더 잘 기대할 수 있습니까? 좋은 것은 좋은 것에서 구하지 않는다는 속담처럼. 테스트에서 가장 중요한 것은 시장 상황과 이 상황에 대한 고문의 반응에 대한 포럼 사용자와의 매일 토론입니다. 매일 우리는 Advisor 출시 이후 테스트 결과를 제공하고 다음과 같이 실제 결과와 비교할 것입니다.

시험 장치:


진짜:

두 경우 모두 이익은 11%입니다. 테스터와 실제 모두 ATS가 일시적인 손실을 겪고 있음을 보여줍니다. 유일한 차이점은 테스터가 절대, 최대 하락률이 8.9%라고 주장했지만 실제로는 5.6%로 밝혀졌습니다.

 
Yousufkhodja Sultonov :

이 기간 동안 월별 및/또는 분기별 연간 역학 관계를 추적할 수 있습니다. 이론에는 경쟁 시장이 기능하는 메커니즘 자체에 대한 근본적인 가정이 포함되어 있으며, 누구도 이를 변경할 수 없습니다. 물론 실제 거래의 결과에는 변화가 있을 것이지만 치명적이거나 치명적이어서는 안 됩니다. 실패에 뒤이은 ATS는 복수로 패배를 이겨낼 것이다. 일시적인 변화는 시장의 몸에 상처입니다. 이러한 변화를 초래한 상황은 ATS의 일시적 손실을 반환하여 자발적으로 시장을 정상으로 되돌려야 합니다. 예를 들어, 현재 ATS는 금리 인상이 바람직하지 않다는 트럼프의 발언으로 인해 일시적인 손실을 겪고 있지만 고문은 현재로서는 이전에 확립된 시장 기능의 지속을 확신하고 계속해서 자신의 시장에 대한 관점. 실제 테스트 기간 2년, 아마도 5-10년 - 이것은 ATC의 안정성을 증명하는 데 필요합니다. 그렇지 않으면 상대방이 모든 것을 우연으로 만들 것입니다.


MT4에서 테스트를 수행하는 것은 무의미합니다. 실제 진드기에 대해 테스트해야 합니다. 그리고 이것은 MT5에서만 수행할 수 있습니다.

어딘가에서 진짜 진드기를 발견하더라도 그것이 어디에서 왔는지 알아내야 합니다. 결국 브로커마다 계정 유형이 다른 것으로 알려져 있습니다. 그리고 틱 값도 다릅니다.

따라서 테스트는 봇을 테스트할 계정에서 정확히 수행되어야 합니다. 실제 틱 모드의 MT5에서는 MT5가 열려 있는 틱이 정확히 다운로드되기 때문입니다.

브로커가 같더라도 다른 유형의 계정에 있는 동일한 로봇은 다른 유형의 거래 조건이 다르기 때문에 다른 결과를 보여줍니다.


이해하기가 그렇게 어려운가요? " 초등부 , 왓슨 !"입니다. :)

 
Yousufkhodja Sultonov :

Sergei, 나는 이론을 바꾸지 않을 것입니다. 그대로 두겠습니다. PV>8 - mi, 이론에서 기대할 수 있는 것이 무엇입니까? 좋은 것은 좋은 것에서 구하지 않는다는 속담처럼. 테스트에서 가장 중요한 것은 시장 상황과 이 상황에 대한 고문의 반응에 대한 포럼 사용자와의 매일 토론입니다. 매일 우리는 Advisor 출시 이후 테스트 결과를 제공하고 다음과 같이 실제 결과와 비교할 것입니다.

그리고 나는 당신의 이론이 없는 것이 훨씬 낫습니다. 비교하십시오. 이것은 실제 틱입니다.


 
Yousufkhodja Sultonov :

내 70세 생일을 기념하여 나는 의도적으로 영업 비밀을 포기하고 거래자에게 해를 끼치지 않는 지속적인 패턴을 발견한 경우 ATS의 명백한 요구 사항에 따라 모든 사람이 사용할 수 있도록 합니다 . 조언자의 행동이 거래자에게 아무리 비논리적으로 보일지라도 수동 모드에서 ATS의 작업으로 어떤 식 으로든.

이것에 대해 대단히 감사합니다.)

어떤 경우에도 Yusuf를 조롱하고 싶지는 않지만 동화에 대한 믿음은 나이에 관계없이있을 수 있습니다. " ... 지속적으로 규칙적인 경우 ..."라는 단어는 "... 성배 가 발견되는 경우 ..."라는 단어처럼 들립니다.

많은 거래자들은 거래가 적절한 수준의 전문성과 현실주의 를 통해 얻을 수 있는 매일의 힘든 일 이라는 사실을 받아들이기를 원하지 않습니다.

마술 지팡이 (공식, 패턴)를 찾는 것은 환상의 세계로 이어집니다. 상인은 신성하고 비밀스러운 공식을 찾는 데 온 힘을 쏟고 실제로 거래에 효과적인 것을 사용하지 않습니다. 그것은 미친 보상을 약속하지 않습니다.

현대의 알고리즘 트레이딩을 보면 그 상태를 쉽게 보고 이해할 수 있습니다. 현대의 알고리즘 거래는 성배를 찾는 열풍에 있습니다. 이 때문에 프로그램이 정상적으로 개발되지 않습니다. 그들은 어떤 기본적인 수준에서 꼼짝도 하지 않고 계속 진행되지 않습니다.

왜요? - 성배가 있는 경우 낮지만 꾸준한 증가(상시 모니터링 및 거래 분석의 경우에만)를 약속하면서 프로그램에서 효과적이고 유용한 툴킷을 만드는 이유는 무엇입니까?

또한, 이 툴킷 은 거래의 거칠고 현실적인 개념을 확인합니다 . 그는 그것을 아무것도 필요하지 않은 마술 지팡이와 대조합니다. 따라서 아니요, 마술 지팡이가 더 좋습니다!


일상적인 인간 행동을 자동화할 수 있는 엄청난 가능성과 엄청난 잠재력, 알고리즘 거래가 수년 동안 시간을 표시해 왔다고 믿습니다. 대부분의 사람들이 현실을 받아들이고 싶지 않기 때문 입니다. 로봇과 일하고 상호 작용하기를 원하지 않습니다.

마법의 공식을 찾고, 장미빛 안경을 통해 거래를 보고.

 
Yousufkhodja Sultonov :

이 경우 위의 테스트에서 결과는 H4 시간대 막대의 "개시 가격" 모드에서 표시되고 "모든 틱" 모드에서는 유사한 결과를 얻거나 큰 차이가 없습니다. . 테스트에 대한 매우 큰 이익은 경고해야 합니다. 이것이 조언자의 논리에서 심각한 오류를 찾는 이유입니다. 최대 이익은 최대 손실액에 비례해야 합니다. 시장에 공짜가 없습니다. 손실 없음 - 이익 없음. 최대 이익 또는 최대 손실의 값은 아무 의미가 없습니다. 거래 프로세스의 안정성을 나타내는 가장 중요한 지표인 회복 요인을 극대화하는 것이 중요합니다. 시장에서 단절된 그런 멋진 결과가 나오는 이유를 스스로에게 물어본 적이 있습니까? 트레이더의 가장 큰 실수는 시장에서 엄청난 이익을 기대하는 것이며 트레이더의 거의 99%가 이로 인해 고통을 받습니다. 누가, 무엇 때문에 그런 기적의 가능성을 믿게 했는지 이해할 수 없고, 이러한 기대는 마음뿐 아니라 더 이상 씻을 수 없는 거래자와 투자자의 잠재의식에도 뿌리를 내리고 있습니다. 두뇌. 상인 여러분, 일어나십시오. 예외적으로 완벽한 시장에서는 슈퍼 이윤이 없고 있을 수도 없습니다. 이것이 모든 문제의 근원입니다.

.

거기에는 실수가 없습니다(큰 이익에서). 모든 것이 초등 "왓슨"입니다. 그것은 단지 로트가 예금에 비례하기 때문에 후자 의 기하급수적 인 성장을 제공합니다(이론적으로는 물론 DC 반작용이 없는 테스터에서).

 
Aleksey Ivanov :

거기에는 실수가 없습니다(큰 이익에서). 모든 것이 초등 "왓슨"입니다. 그것은 단지 로트가 예금에 비례하기 때문에 후자의 기하급수적인 성장을 제공합니다(이론적으로는 물론 DC 반작용이 없는 테스터에서).

나는 당신이 잔인하게 실수했다고 감히 말합니다 . 테스트 중에 큰 이익을 얻는다는 바로 그 사실은 고문의 논리에 심각한 오류가 있음을 나타냅니다. 이는 실제로 관찰되지 않고 원칙적으로 완벽한 시장에서 달성될 수 없습니다. 조언자의 능력을 테스트하기 위해 끊임없이 많이 시도하십시오. "Dear Sherlock", 모든 것이 그렇게 기초적인 것은 아닙니다.