프로그래머 여부는 사람에 따라 다릅니다. MQL4-5는 프로그래밍의 분기 중 하나입니다. 알고리즘 프로그램을 구성하는 기술 능력의 정도가 다릅니다. 예를 들어 MQL4-5 사용법만 알면 초보자나 모르는 사람 사이에서도 프로그래밍의 신이 될 것이다. MQL4-5 사용법만 알고 있다면 경험 많은 프로그래머들 사이에서는 항상 초심자일 것입니다. 그것은 모두 당신이있는 환경에 달려 있습니다. 세상의 모든 것은 상대적입니다. 물 한 잔은 한 방울보다 크고, 물통은 항상 물 한 잔보다 큽니다.
그리고 전문가에게 무언가를 증명한다면 MQL4-5만 알면
그들은 일반적으로 ***와 함께 도랑을 짓밟고 거친 웃음과 한숨을 내쉴 것입니다.
추신 모든 사람은 자신의 틈새 시장에 있어야 하며, 자신의 수준 내에서만 논쟁해야 합니다.
Aleksey Ivanov : 적어도 GARGH용으로 작동하는 C++ 코드는 어디에서 찾을 수 있는지 알려주세요.
R-Project에서 소스 포함. 파이썬 모듈에도 있는 것 같습니다. 그리고 모두 C++로. 그리고 C ++에 없다면 다른 애플리케이션에서 이러한 모듈에 연결하지 못하도록 막는 것은 무엇입니까? 인터페이스만 있습니다. C++ 코드가 필요한 이유는 무엇입니까? - 적용에 코드가 필요하지 않습니다.
추신: 검색에 나온 첫 번째 항목입니다. - garch for Python - Python의 시계열 분석(TSA) - GARCH 선형 모델 검색으로 판단하면, garch C ++로도 충분합니다.
So what? Why do we care about stationarity? A stationary time series (TS) is simple to predict as we can assume that future statistical properties are the same or proportional to current statistical properties.Most of the models we use in TSA assume covariance-stationarity (#3 above). This means the descriptive statistics these models predict...
Aleksey Ivanov : 적어도 GARCH용 C++ 작업 코드는 어디에서 찾을 수 있는지 알려주세요.
문제는 순수 GARCH(1,1)가 실제로 실행 가능한 모델이 아니라는 것입니다.
적절한 패키지를 가져갈 필요가 있으며 가장 흥미로운 것은 rugarch입니다. 우리는 평균, 실제로 ARCH를 모델링해야 하며 이러한 모델이 상당히 많습니다. EGARCH로 좋은 결과를 얻을 수 있으며 또한 분포를 모델링해야 합니다. 외환을 포함한 금융 시장에서 이 패키지를 적용한 결과를 다루는 출판물로 가득 차 있습니다. 기성품 코드, 예 자체는 일반적으로 매우 유익합니다.
rugarch에 주의를 기울이고 괜찮은 결과를 얻을 수 있다면 이 패키지가 Cpp에서 구현되고 코드가 열려 있는 것처럼 보입니다.
그러나 GARCH와 함께 운동하여 주목할만한 결과를 얻을 수 있다는 것은 사실이 아니기 때문에 Cpp와는 거리가 멀습니다. 어쨌든 R은 인터프리터이기 때문에 마이크로 리터가 아닌 R로 실험을 수행하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다.
이 논문은 RTS 지수의 수익성에 대한 GARCH 모델의 예에서 선형 및 비선형 조건부 변동성 모델의 예측 능력을 비교합니다. 10년 동안의 RTS 지수의 일일 종가를 기반으로 여러 매개변수 모델이 평가되고 다양한 길이의 수평선에 대한 일련의 변동성 예측이 작성되며 이에 따라 모델의 예측 능력이 선택된 기준에 따라 비교됩니다. 기준. 비선형 모델은 시계열의 관찰된 기능을 고려하기 위해 개발되었지만 도움을 받아 얻은 예측의 품질이 때때로 의심스럽습니다. 이 연구의 결과는 다른 연구의 결과를 보완합니다. 비선형 조건부 변동성 모델이 최상의 결과를 보여줍니다. 이 성공에 대한 가능한 설명은 비선형 모델이 상대적으로 짧은 범위에서 더 나은 예측을 제공하는 반면 긴 범위에서는 큰 오류를 줄 수 있다는 사실일 수 있습니다.
적절한 패키지를 가져갈 필요가 있으며 가장 흥미로운 것은 rugarch입니다. 우리는 평균, 실제로 ARCH를 모델링해야 하며 이러한 모델이 상당히 많습니다. EGARCH로 좋은 결과를 얻을 수 있으며 또한 분포를 모델링해야 합니다. 외환을 포함한 금융 시장에서 이 패키지를 적용한 결과를 다루는 출판물로 가득 차 있습니다. 기성품 코드, 예 자체는 일반적으로 매우 유익합니다.
rugarch에 주의를 기울이고 괜찮은 결과를 얻을 수 있다면 이 패키지가 Cpp에서 구현되고 코드가 열려 있는 것처럼 보입니다.
그러나 GARCH와 함께 운동하여 주목할만한 결과를 얻을 수 있다는 것은 사실이 아니기 때문에 Cpp와는 거리가 멀습니다. 어쨌든 R은 인터프리터이기 때문에 마이크로 리터가 아닌 R로 실험을 수행하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다.
프로그래머 여부는 사람에 따라 다릅니다.
MQL4-5는 프로그래밍의 분기 중 하나입니다.
알고리즘 프로그램을 구성하는 기술 능력의 정도가 다릅니다.
예를 들어 MQL4-5 사용법만 알면 초보자나 모르는 사람 사이에서도 프로그래밍의 신이 될 것이다.
MQL4-5 사용법만 알고 있다면 경험 많은 프로그래머들 사이에서는 항상 초심자일 것입니다.
그것은 모두 당신이있는 환경에 달려 있습니다.
세상의 모든 것은 상대적입니다.
물 한 잔은 한 방울보다 크고, 물통은 항상 물 한 잔보다 큽니다.
그리고 전문가에게 무언가를 증명한다면 MQL4-5만 알면
그들은 일반적으로 ***와 함께 도랑을 짓밟고 거친 웃음과 한숨을 내쉴 것입니다.
추신 모든 사람은 자신의 틈새 시장에 있어야 하며, 자신의 수준 내에서만 논쟁해야 합니다.
그리고 전문가에게 무언가를 증명한다면 MQL4-5만 알면
그들은 일반적으로 ***와 함께 도랑을 짓밟고 거친 웃음과 한숨을 내쉴 것입니다.
그들은 짓밟지도 않을 것입니다. 웃음도, 탄식도 없을 것입니다. 아무 소용이 없습니다.
그들은 짓밟지도 않을 것입니다. 웃음도, 탄식도 없을 것입니다. 아무 소용이 없습니다.
항상 이것을 좋아하는 사람들이있을 것입니다 ...
뭐, 그런 것)
이렇게 하면 자신을 슈퍼 프로그래머가 아니라 슈퍼 바보라고 생각할 수 있습니다. 이미 여러 번 만든 것을 사용하는 대신 직접 수행하고 시간을 낭비하십시오. 현대 프로그래밍의 개념에서 "혼자서"와 같은 접근 방식은 어떤 식 으로든 적합하지 않습니다.))
적어도 GARGH용으로 작동하는 C++ 코드는 어디에서 찾을 수 있는지 알려주세요.
R-Project에서 소스 포함. 파이썬 모듈에도 있는 것 같습니다. 그리고 모두 C++로. 그리고 C ++에 없다면 다른 애플리케이션에서 이러한 모듈에 연결하지 못하도록 막는 것은 무엇입니까? 인터페이스만 있습니다. C++ 코드가 필요한 이유는 무엇입니까? - 적용에 코드가 필요하지 않습니다.
추신: 검색에 나온 첫 번째 항목입니다. - garch for Python - Python의 시계열 분석(TSA) - GARCH 선형 모델 검색으로 판단하면, garch C ++로도 충분합니다.
이렇게 하면 자신을 슈퍼 프로그래머가 아니라 슈퍼 바보라고 생각할 수 있습니다. 이미 여러 번 만든 것을 사용하는 대신 직접 수행하고 시간을 낭비하십시오. 현대 프로그래밍의 개념에서 "혼자서"와 같은 접근 방식은 어떤 식 으로든 적합하지 않습니다.))
그래서 노동 생산성 이 낮고 기술을 즉석에서 배워야 한다고 언급한 것입니다. 나에게 이런 문제가 있다면 나는 어떤 탱커인가. 프로그래머, 내 말은.
적어도 GARCH용 C++ 작업 코드는 어디에서 찾을 수 있는지 알려주세요.
문제는 순수 GARCH(1,1)가 실제로 실행 가능한 모델이 아니라는 것입니다.
적절한 패키지를 가져갈 필요가 있으며 가장 흥미로운 것은 rugarch입니다. 우리는 평균, 실제로 ARCH를 모델링해야 하며 이러한 모델이 상당히 많습니다. EGARCH로 좋은 결과를 얻을 수 있으며 또한 분포를 모델링해야 합니다. 외환을 포함한 금융 시장에서 이 패키지를 적용한 결과를 다루는 출판물로 가득 차 있습니다. 기성품 코드, 예 자체는 일반적으로 매우 유익합니다.
rugarch에 주의를 기울이고 괜찮은 결과를 얻을 수 있다면 이 패키지가 Cpp에서 구현되고 코드가 열려 있는 것처럼 보입니다.
그러나 GARCH와 함께 운동하여 주목할만한 결과를 얻을 수 있다는 것은 사실이 아니기 때문에 Cpp와는 거리가 멀습니다. 어쨌든 R은 인터프리터이기 때문에 마이크로 리터가 아닌 R로 실험을 수행하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다.
어쨌든 R은 인터프리터이기 때문에 마이크로 리터가 아닌 R로 실험을 수행하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다.
인터프리터가 부차적이어서가 아니라 R이 모델링을 위해 설계된 환경이기 때문에 더 편리합니다. (또는 주로)) 통계적.
그건 그렇고, R 언어가 해석 가능하다는 사실에도 불구하고 언어 자체는 스크립팅 언어이며 주로 문장에서 단어를 연결하는 역할을합니다. 기능 및 다양한 패키지를 제공합니다. 그리고 언어 자체는 프로그램 실행 시간 의 미미한 부분을 차지합니다.
따라서 R의 속도에 대한 모든 불만은 전혀 근거가 없습니다. 이것은 TS에서 R을 직접 사용하고 MQL에서 코드를 다시 작성하는 무의미함에 대한 것입니다.)
문제는...
유용한 정보:
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
MA Ananiev, N.A. Mitin
RTS 지수 수익률의 예에서 선형 및 비선형 자기회귀 조건부 이분산성 모델의 비교
주석
이 논문은 RTS 지수의 수익성에 대한 GARCH 모델의 예에서 선형 및 비선형 조건부 변동성 모델의 예측 능력을 비교합니다. 10년 동안의 RTS 지수의 일일 종가를 기반으로 여러 매개변수 모델이 평가되고 다양한 길이의 수평선에 대한 일련의 변동성 예측이 작성되며 이에 따라 모델의 예측 능력이 선택된 기준에 따라 비교됩니다. 기준. 비선형 모델은 시계열의 관찰된 기능을 고려하기 위해 개발되었지만 도움을 받아 얻은 예측의 품질이 때때로 의심스럽습니다. 이 연구의 결과는 다른 연구의 결과를 보완합니다. 비선형 조건부 변동성 모델이 최상의 결과를 보여줍니다. 이 성공에 대한 가능한 설명은 비선형 모델이 상대적으로 짧은 범위에서 더 나은 예측을 제공하는 반면 긴 범위에서는 큰 오류를 줄 수 있다는 사실일 수 있습니다.
문제는 순수 GARCH(1,1)가 실제로 실행 가능한 모델이 아니라는 것입니다.
적절한 패키지를 가져갈 필요가 있으며 가장 흥미로운 것은 rugarch입니다. 우리는 평균, 실제로 ARCH를 모델링해야 하며 이러한 모델이 상당히 많습니다. EGARCH로 좋은 결과를 얻을 수 있으며 또한 분포를 모델링해야 합니다. 외환을 포함한 금융 시장에서 이 패키지를 적용한 결과를 다루는 출판물로 가득 차 있습니다. 기성품 코드, 예 자체는 일반적으로 매우 유익합니다.
rugarch에 주의를 기울이고 괜찮은 결과를 얻을 수 있다면 이 패키지가 Cpp에서 구현되고 코드가 열려 있는 것처럼 보입니다.
그러나 GARCH와 함께 운동하여 주목할만한 결과를 얻을 수 있다는 것은 사실이 아니기 때문에 Cpp와는 거리가 멀습니다. 어쨌든 R은 인터프리터이기 때문에 마이크로 리터가 아닌 R로 실험을 수행하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다.
San Sanych, 끔찍한 비밀을 말하겠습니다. MQL도요. 또한 통역사.