외삽은 여러 가지 이유로 예측할 수 없습니다. 먼저 정확한 샘플링 속도가 필요하며 임의의 시간으로 정현파를 샘플링하면 정현파도 예측할 수 없습니다. 두 번째로, 각 참가자가 거래를 마감할 때를 알 수 없는 경우 이를 어떻게 예측할 수 있습니까? 거래를 연 모든 참가자가 거래를 닫는 것으로 알려져 있지만, 언제인지는 이미 불확실합니다. 아니면 모든 열린 거래가 닫힐 것이라는 데 동의하지 않습니까?
동의하지 않는 이유. 물론 동의합니다. 거래는 언젠가는 종료될 것입니다. 나는 당신의 관점에 이의를 제기하지 않는다고 말했습니다. 나는 단지 이 주제에 대한 나의 의견을 표현했습니다.
사람들은 GARCH 모델을 사용하여 정말 나쁜 결과를 얻습니까? 그리고 어디서 이러한 거래 결과를 읽고 볼 수 있습니까? 나는 그들이 실패하고 있다고 가정 할 수 있습니다. 모든 통화 쌍에 대해 t2-분포를 사용해야하지만 각 쌍에는 1과 다른 자체 스케일 팩터가 있기 때문에 어떤 통화 상품을 어떤 t-분포를 사용해야 하는지 정확히 모릅니다. . 이것은 계산에 추가적인 복잡성을 추가합니다.
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외삽은 여러 가지 이유로 예측할 수 없습니다. 먼저 정확한 샘플링 속도가 필요하며 임의의 시간으로 정현파를 샘플링하면 정현파도 예측할 수 없습니다. 두 번째로, 각 참가자가 거래를 마감할 때를 알 수 없는 경우 이를 어떻게 예측할 수 있습니까? 거래를 연 모든 참가자가 거래를 닫는 것으로 알려져 있지만, 언제인지는 이미 불확실합니다. 아니면 모든 열린 거래가 닫힐 것이라는 데 동의하지 않습니까?
동의하지 않는 이유. 물론 동의합니다. 거래는 언젠가는 종료될 것입니다. 나는 당신의 관점에 이의를 제기하지 않는다고 말했습니다. 나는 단지 이 주제에 대한 나의 의견을 표현했습니다.
샘플은 백만 틱 데이터입니다.
백만 틱을 가져 가십시오. 그러나 아침 진드기만 사용하십시오.
더 나은 방법은 주식 상품의 시세를 취하는 것입니다.
예를 들어 EURUSD 쌍에 대한 틱 데이터도 Excel 형식으로 게시합니다.
첨부된 표에서:
1. "EURUSD" 탭, 열 A - 가격 틱 데이터 묻기
2. "EURUSD" 탭, 열 B - 입찰 가격 틱 데이터
3. 탭 "EURUSD" 열 C - 가격 증분 묻기
4. 탭 "EURUSD" 열 D - 입찰 가격 증분
5. "Ask" 탭 - 통화 쌍의 실제 시세 히스토그램
6. "Returns_Ask" 탭 - 통화 쌍의 가격 증가 히스토그램
Bid price의 경우 누구나 스스로 히스토그램 을 작성할 수 있습니다.
다시, 우리는 가격 증분에 대한 비표준화 학생 분포를 봅니다(예를 들어, https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized 장 참조). 비 표준화 학생의 t-분포 ) 2 자유도 및 축척 계수 s=1.647
나는 Lyapunov CLT가 충족되지 않았고 "Ask"탭 의 히스토그램 이 이것을 설득력있게 증명한다고 말하면 비밀을 밝히지 않을 것이라고 생각합니다.
사실, 내가 순진하게도 이 주제에서 기대하는 것은 다음과 같습니다.
비표준화 스튜던트 분포는 확률 이론과 수학 통계의 비교적 새로운 분야입니다. 그리고 갑자기 포럼에 다음과 같이 말할 정말 뛰어난 사람이 있습니다. 일반 모집단의 분포는 xi-제곱 분포, 음, 또는 Gumbel 분포를 따르는 경향이 있습니다." :) :)
실제로, 그러한 사람이 평생 동안 기념비를 세우는 것이 가능했을 것입니다.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
링크 주셔서 감사합니다! 충분히 흥미롭다.
이 GARCH 모델의 작성자가 문제 해결에 매우 근접한 것처럼 보입니다.
사람들은 GARCH 모델을 사용하여 정말 나쁜 결과를 얻습니까? 그리고 어디서 이러한 거래 결과를 읽고 볼 수 있습니까? 나는 그들이 실패하고 있다고 가정 할 수 있습니다. 모든 통화 쌍에 대해 t2-분포를 사용해야하지만 각 쌍에는 1과 다른 자체 스케일 팩터가 있기 때문에 어떤 통화 상품을 어떤 t-분포를 사용해야 하는지 정확히 모릅니다. . 이것은 계산에 추가적인 복잡성을 추가합니다.
감사합니다,
알렉산더_K
예를 들어 EURUSD 쌍에 대한 틱 데이터도 Excel 형식으로 게시합니다.
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3. 탭 "EURUSD" 열 C - 가격 증분 묻기
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6. "Returns_Ask" 탭 - 통화 쌍의 가격 증가 히스토그램
...
테이블 덕분에 많은 질문이 사라집니다. 그러나 다른 사람들이있었습니다.
Ask rate의 0 증분에 어떤 물리적 의미를 부여하는지 알고 싶습니다. 지금까지 제시된 표에 따르면 Bid의 다른 행에서 증분이 발생하는 순간에 존재하지 않는 Ask 증분이 내려진다는 결론을 내렸습니다. 사실인가요?
실제로이 분포에 대한 지식은 무엇을 제공합니까? Forex 거래에 어떻게 도움이 될까요?
이 지식은 옵션 거래 또는 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 분배는 방향성 거래를 위해 아무 것도 하지 않습니다. 왜 다 얘기하는지 나도 놀랐다)
수익을 내기 위해서는 패턴을 찾아야 합니다. 예를 들어 이전 움직임에 대한 가격 움직임의 의존성. 귀하의 수학적 용어로 :) 이들은 조건부 분포와 같습니다. 그러나 동시에 "움직임"이 반드시 증가하는 것은 아닙니다. 당신은 증분을 거래하지 않습니다.
ps 천재가 될 필요는 없습니다. 그저 정기적인 데이터 분석 연구만 하면 됩니다. 가장 중요한 것은 현상의 본질을 살펴보고 이전 배경을 무의식적으로 끌어들이지 않는 것입니다.
테이블 덕분에 많은 질문이 사라집니다. 그러나 다른 사람들이있었습니다.
Ask rate의 0 증분에 어떤 물리적 의미를 부여하는지 알고 싶습니다. 지금까지 제시된 표에 따르면 Bid의 다른 행에서 증분이 발생하는 순간에 존재하지 않는 Ask 증분이 내려진다는 결론을 내렸습니다. 사실인가요?
별말씀을요. 나는 그러한 테이블을 많이 제공할 수 있습니다. 모든 통화 쌍에 대해 브로커가 견적을 제공합니다.
나는 가계 수준에서 제로 단위로 해석합니다. 마치 환전소에서 구매 가격이 인상되고 판매 가격이 전날과 동일하게 유지되는 것처럼 말입니다.
이 GARCH 모델의 작성자가 문제 해결에 매우 근접한 것처럼 보입니다.
어떤 이유에서인지 3가지 유형의 정보를 증분식으로 모델링해야 한다는 사실에 주의를 기울이지 않았습니다.
어떤 이유로 실제로 사용된 모델의 마지막 부분만 논의하고 있습니다.
사람들은 GARCH 모델을 사용하여 정말 나쁜 결과를 얻습니까? 그리고 어디서 이러한 거래 결과를 읽고 볼 수 있습니까?
여기에서 GARCH 외환 또는 환전소를 검색하고 사용된 다양한 분포를 비교한 실제 거래 결과를 포함하여 엄청난 양의 정보를 얻으십시오.
이 GARCH 모델의 작성자가 문제 해결에 매우 근접한 것처럼 보입니다.
어떤 이유에서인지 3가지 유형의 정보를 증분식으로 모델링해야 한다는 사실에 주의를 기울이지 않았습니다.
어떤 이유로 실제로 사용된 모델의 마지막 부분만 논의하고 있습니다.
사람들은 GARCH 모델을 사용하여 정말 나쁜 결과를 얻습니까? 그리고 어디에서 이러한 거래 결과를 읽고 볼 수 있습니까?
여기에서 GARCH 외환 또는 환전소를 검색하고 사용된 다양한 분포를 비교한 실제 거래 결과를 포함하여 엄청난 양의 정보를 얻으십시오.
고맙습니다!
제공된 정보를 연구하기 위해 일시적으로 포럼을 떠나지만 확실히 돌아올 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K