그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요?... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 성립되고, 이를 담당하는 기관도 2곳이 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요? ... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 이루어지기 때문에 2개 기관도 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
딜링센터는 내부거래를 정리하여 은행간 시장으로 출금(출금하는 경우)하고 이에 따라 이러한 거래에 대해 스왑이 부과되고 수수료는 딜링 서비스에 대한 지급
거래에 수수료가 부과되지 않으면 "주방"이거나 내부 거래를 집계하여 은행 간 시장에 표시합니다.
예를 들어, 총 50 EURUSD 판매 로트와 30 구매 랏이 있으며 은행 간 시장에서 20 랏을 판매하고 있습니다.
그들은 20랏의 판매를 위해 스왑을 지불하고 고객으로부터 80랏(판매 50랏, 구매 30랏)에서 스왑을 받습니다.
그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요?... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 성립되고, 이를 담당하는 기관도 2곳이 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용 합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
보았다. 그리고 한 번 이상. 그리고 이러한 TS 스왑의 변경 사항을 기반으로 구축하고 싶었습니다.
흥미로운. 누가, 어떤 조건에서 그런 것을 제안할 수 있습니까?... 트레이딩 시스템도 만들 수 있도록...
글쎄, 물론, 그것은 줄어들고 이익은 더 커집니다. :) 당신은 당신 자신을 듣고 있습니까? 포지티브 스왑이란 무엇입니까? 이거 어디서 본거야?!
몇 가지 수수께끼... 그리고 오른쪽에 있는 값은 무엇입니까?
몇 가지 수수께끼... 그리고 오른쪽에 있는 값은 무엇입니까?
롱/숏
양수는 스왑, 음수는 손실?...
캐릭터 사양입니다
캐릭터 사양입니다
자, 이제 명확해졌습니다. 그리고 나는 나 자신을 발견했다
그러나 나는 이것을 전에 눈치 채지 못했습니다.
장기 거래의 경우 더 많은 양의 스왑 또는 음의 스왑이 어떻게 발생하는지 궁금합니다. 하나의 장기 거래 시스템이 있습니다. 하지만 스왑이 줄어들까봐...자, 이제 명확해졌습니다. 그리고 나는 나 자신을 발견했다.
그러나 나는 이것을 전에 눈치 채지 못했습니다.
장기 거래의 경우 더 많은 양의 스왑 또는 음의 스왑이 어떻게 발생하는지 궁금합니다. 하나의 장기 거래 시스템이 있습니다. 하지만 스왑이 줄어들까봐...스왑은 통화의 할인율에 따라 달라집니다. 그리고 그것들이 개정되면 그에 따라 변경하십시오.
이것이 부분적으로 때때로 건강에 해로운 과대 광고가 있는 이유입니다 :-)
스왑은 통화의 할인율에 따라 달라집니다. 그리고 그것들이 개정되면 그에 따라 변경하십시오.
이것이 부분적으로 때때로 건강에 해로운 과대 광고가 있는 이유입니다 :-)
그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요?... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 성립되고, 이를 담당하는 기관도 2곳이 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요? ... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 이루어지기 때문에 2개 기관도 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
딜링센터는 내부거래를 정리하여 은행간 시장으로 출금(출금하는 경우)하고 이에 따라 이러한 거래에 대해 스왑이 부과되고 수수료는 딜링 서비스에 대한 지급
거래에 수수료가 부과되지 않으면 "주방"이거나 내부 거래를 집계하여 은행 간 시장에 표시합니다.
예를 들어, 총 50 EURUSD 판매 로트와 30 구매 랏이 있으며 은행 간 시장에서 20 랏을 판매하고 있습니다.
그들은 20랏의 판매를 위해 스왑을 지불하고 고객으로부터 80랏(판매 50랏, 구매 30랏)에서 스왑을 받습니다.
그런데 딜링센터는 사실 자산과 유가증권을 전혀 제공하지 않기 때문에 스왑이 그들을 위한 수수료 역할을 하는 걸까요?... 스왑은 당사자 간의 협상을 통해 성립되고, 이를 담당하는 기관도 2곳이 있기 때문에 스왑에 대한 표준을 발행합니다. 그러나 거래 센터는 스왑 계산에서 이를 어떻게 사용 합니까? 그들의 임무는 자산 가격의 차이에 대한 계약을 제공하는 것뿐입니다.
말 그대로 "스왑 크기 계산" 쿼리에 대한 Google의 첫 번째
(Google-Yandex에서) 다양한 인기도에서 왜 정확히