안녕하세요, 포럼 사용자 여러분. 저를 다치게 하지 마시기 바랍니다. 저는 졸업장을 쓰고 있을 뿐이고 작은 사회학적 연구를 하고 싶습니다. 어드바이저를 한 번, 여러 번 구입한 사람들이 여기에 있을 것입니다. 구매할 때 중요하고 결정적인 기준이 무엇인지 알려주십시오. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다.
안녕하세요, 친애하는 포럼 사용자 여러분. 저를 다치게 하지 마시기 바랍니다. 저는 졸업장을 쓰고 있을 뿐이고 작은 사회학적 연구를 하고 싶습니다. 어드바이저를 한 번, 여러 번 구입한 사람들이 여기에 있을 것입니다. 구매할 때 중요하고 결정적인 기준이 무엇인지 알려주십시오. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다.
double Buffer1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 , Buffer1); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); return ( 0 ); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int n= 25 ; // количество элементов в массиве(для периода H1 n=25, тк i<n) int m= 24 ; // количество массивов(для периода H1 m=24, тк p=0, p<m) int w= 18 ; // количество заков после запятой
double Price_CloseX[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 1 пары double Price_CloseY[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 2 пары double dx[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx double dy[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy double dx2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2 double dy2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2 double dxdy[][ 24 ]; // Произведение dx и dy
double sum_x[][ 24 ]; double sum_y[][ 24 ];
double Mx[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 1 Mx double My[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 2 My
안녕하세요! tp=2, sl=20 및 spread=2일 때 확률은 tp=(2+2)/(20-2)=0.22....라는 것을 올바르게 이해합니까 아니면 여전히 일부 계수를 곱해야 합니까? ? 그리고 만약 ver. tp=0.22이면 이상적으로는 이 매개변수를 사용하여 연속으로 3개의 거래를 열고 4번째 거래를 건너뛸 수 있습니까?
bobrush : 안녕하세요! tp=2, sl=20 및 spread=2일 때 확률은 tp=(2+2)/(20-2)=0.22....라는 것을 올바르게 이해합니까 아니면 여전히 일부 계수를 곱해야 합니까? ? 그리고 만약 ver. tp=0.22이면 이상적으로는 이 매개변수를 사용하여 연속으로 3개의 거래를 열고 4번째 거래를 건너뛸 수 있습니까?
비슷한 주제가 있지 않을까요? 링크 좀 주세요.
나는 링크를주지 않을 것입니다. 사람들은 다르게 생각합니다. 성배 건설의 절망의 원칙에서 진행하는 것이 좋습니다. 이 경우 TP와 SL이 주어지면 다음과 같이 공식화될 수 있습니다.
스프레드가 없는 경우 동일한 SL과 동일한 TP를 사용하는 일련의 거래에서 예상 이익은 0입니다.
스프레드가 없는 기대 이익은 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0입니다. 여기서 SL 및 TP는 거래 개시 수준에서 해당 수준까지의 거리, P는 SL 또는 TP에 의해 거래가 완료될 확률, 각기.
모든 거래가 완료된 조건에서 P(TP)+P(SL)=1, 이 때 P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL )=SL 및
P(TP)=SL/(SL+TP).
스프레드를 고려하려면 제로 이익 기대치를 스프레드 크기 예상 손실 P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread로 바꾸고 필요한 공식을 도출해야 합니다.
bobrush : 계수에 대해 물으면 C(n,k)와 같은 것을 기억합니다. P(x)=C(n,k)*P(y/x).... 일반적으로 혼란스러워서... 책을 훑어봐야 합니다.
확률 이론에 관한 책에 대해 이야기하고 n에서 k C(n,k)까지의 조합 수에 대한 힌트로 판단하면 이것은 조합론이며 확률 이론의 질문에 대한 답은 없습니다. . 구체적으로, 공식 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
경험적으로 받았습니다. SL과 TP의 이러한 조합을 찾기 위해 최소한 0에서 통계적으로 유의미한 편차가 가장 작습니다. 25개 통화 쌍에 대한 틱 이력 데이터베이스는 50-60개 거래 센터에서 약 300주 동안 수집되었으며, 그 후 500억 틱이 있었습니다. 나는 일반 또는 의사 무작위 거래를 열기 위해 수십 가지 방법을 거쳤습니다. 스프레드가 없는 비율은 Bid와 Ask의 산술 평균이었습니다.
확률 이론에 관한 책에 대해 이야기하고 n에서 k C(n,k)까지의 조합 수에 대한 힌트로 판단하면 이것은 조합론이며 확률 이론의 질문에 대한 답은 없습니다. . 구체적으로, 공식 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
경험적으로 받았습니다. SL과 TP의 이러한 조합을 찾기 위해 최소한 0에서 통계적으로 유의미한 편차가 가장 작습니다. 25개 통화 쌍에 대한 틱 이력 데이터베이스는 50-60개 거래 센터에서 약 300주 동안 수집되었으며, 그 후 500억 틱이 있었습니다. 나는 일반 또는 의사 무작위 거래를 열기 위해 수십 가지 방법을 거쳤습니다. 스프레드가 없는 비율은 Bid와 Ask의 산술 평균이었습니다.
주말에는 스크립트가 필요합니다.
나는 평일에 일한다. 그래서 지표를 사용합니다. 나는 그에게 악기 목록을 주고 그는 그가 매달린 차트에서 그 기간에 대한 견적을 요청합니다. 나는 오류 처리에 신경 쓰지 않는다. 10분 후 모든 것이 안정됩니다.
예, 완전히 잊었습니다. 히스토리를 저장하려면 기호 차트가 열려 있어야 합니다.
시장이 시작되었습니다. 그러나 CopyTime 호출이나 ArrayCopySeries는 MarketWatch에서 기호에 대한 기록을 자동으로 다운로드하지 않습니다.
기기 차트는 열린 적이 없습니다.
뭔가 해결책이 있어야 합니다.
다음은 AUDCAD 기호의 예입니다 . 공개된 차트가 없었습니다. AUDCAD H1 차트를 수동으로 열고 버튼을 누르면 이력이 다운로드 됩니다. 다른 시간 프레임에서도 동일합니다. 수동 모드에서만, 자동 모드에서는 원하지 않습니다.
목발이 있지만 작동하고 새로운 캐릭터에 대한 기록 교환이 발생합니다.
안녕하세요, 포럼 사용자 여러분. 저를 다치게 하지 마시기 바랍니다. 저는 졸업장을 쓰고 있을 뿐이고 작은 사회학적 연구를 하고 싶습니다. 어드바이저를 한 번, 여러 번 구입한 사람들이 여기에 있을 것입니다. 구매할 때 중요하고 결정적인 기준이 무엇인지 알려주십시오. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다.
-어드바이저 유형(트렌드, 그리드, 마틴게일, 스캘퍼...)
- 전략 테스터 의 역사
- 고문의 일부 특수 기능
- 고문의 작업 및 설정에 대한 자세한 설명
- 판매자 등급
- 고문 비용
-프로모션 및 할인
또는 아마도 다른 것.
그리고 구매에 만족하셨나요?
많은 이해와 답변 부탁드립니다
안녕하세요, 친애하는 포럼 사용자 여러분. 저를 다치게 하지 마시기 바랍니다. 저는 졸업장을 쓰고 있을 뿐이고 작은 사회학적 연구를 하고 싶습니다. 어드바이저를 한 번, 여러 번 구입한 사람들이 여기에 있을 것입니다. 구매할 때 중요하고 결정적인 기준이 무엇인지 알려주십시오. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다.
- 어드바이저 유형(트렌드, 그리드, 마틴게일, 스캘퍼...)
- 전략 테스터 의 역사
- 고문의 일부 특수 기능
- 고문의 작업 및 설정에 대한 자세한 설명
- 판매자 등급
- 고문 비용
-프로모션 및 할인
또는 아마도 다른 것.
그리고 구매에 만족하셨나요?
많은 이해와 답변 부탁드립니다
말해봐, 어디가 잘못됐어? Koef[] 배열의 요소 값이 계산되고 각 요소에 값이 할당됩니다. Buffer1[]이 할당되지 않은 이유는 무엇입니까?
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1 0.8
#property indicator_level2 - 0.8
#property indicator_levelcolor Black
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_minimum - 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_style1 0
#property indicator_maximum 1
double Buffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer ( 0 , Buffer1);
SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE );
return ( 0 );
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int n= 25 ; // количество элементов в массиве(для периода H1 n=25, тк i<n)
int m= 24 ; // количество массивов(для периода H1 m=24, тк p=0, p<m)
int w= 18 ; // количество заков после запятой
double Price_CloseX[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 1 пары
double Price_CloseY[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 2 пары
double dx[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
double dy[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
double dx2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2
double dy2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2
double dxdy[][ 24 ]; // Произведение dx и dy
double sum_x[][ 24 ];
double sum_y[][ 24 ];
double Mx[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 1 Mx
double My[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 2 My
double Edx2[][ 24 ]; // Сумма квадратов отклонений Edx2
double Edy2[][ 24 ]; // Сумма квадратов отклонений Edy2
double Edxdy[][ 24 ]; // Сумма произведений отклонений Edxdy
double Koef[];
ArrayResize (Price_CloseX, n);
ArrayResize (Price_CloseY, n);
ArrayResize (dx, n);
ArrayResize (dy, n);
ArrayResize (dx2, n);
ArrayResize (dy2, n);
ArrayResize (dxdy, n);
ArrayResize (sum_x, n);
ArrayResize (sum_y, n);
ArrayResize (Mx, n);
ArrayResize (My, n);
ArrayResize (Edx2, n);
ArrayResize (Edy2, n);
ArrayResize (Edxdy, n);
ArrayResize (Koef, n);
string sym_x= "EURUSD" ;
string sym_y= "GBPUSD" ;
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Price_CloseX[i][p]= iClose (sym_x, PERIOD_H1 , i+p);
Price_CloseY[i][p]= iClose (sym_y, PERIOD_H1 , i+p);
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
sum_x[i][p]=sum_x[i][p- 1 ]+Price_CloseX[i][p];
sum_y[i][p]=sum_y[i][p- 1 ]+Price_CloseY[i][p];
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Mx[i][p]=sum_x[p+ 1 ][m- 1 ]/(n- 1 );
My[i][p]=sum_y[p+ 1 ][m- 1 ]/(n- 1 );
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dx[i][p]=Price_CloseX[i][p]-Mx[i][p];
dy[i][p]=Price_CloseY[i][p]-My[i][p];
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dx2[i][p]=(dx[i][p]*dx[i][p])* 1000000 ;
dy2[i][p]=(dy[i][p]*dy[i][p])* 1000000 ;
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dxdy[i][p]=(dx[i][p]*dy[i][p])* 1000000 ;
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Edx2[i][p]=(Edx2[i- 1 ][p]+dx2[i][p]);
Edy2[i][p]=(Edy2[i- 1 ][p]+dy2[i][p]);
Edxdy[i][p]=(Edxdy[i- 1 ][p]+dxdy[i][p]);
}
}
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Koef[p]=Edxdy[n- 1 ][p]/ sqrt (Edx2[n- 1 ][p]*Edy2[n- 1 ][p]);
Buffer1[p]=Koef[p];
Alert ( "Коэффициент корреляции Пирсона между " , sym_x, " и " , sym_y, " равен " , DoubleToString (Koef[p], w));
Alert ( "Значение буфера " , p, " равно " , Buffer1[p]);
}
return ( 0 );
}
안녕하세요! tp=2, sl=20 및 spread=2일 때 확률은 tp=(2+2)/(20-2)=0.22....라는 것을 올바르게 이해합니까 아니면 여전히 일부 계수를 곱해야 합니까? ? 그리고 만약 ver. tp=0.22이면 이상적으로는 이 매개변수를 사용하여 연속으로 3개의 거래를 열고 4번째 거래를 건너뛸 수 있습니까?
나는 링크를주지 않을 것입니다. 사람들은 다르게 생각합니다. 성배 건설의 절망의 원칙에서 진행하는 것이 좋습니다. 이 경우 TP와 SL이 주어지면 다음과 같이 공식화될 수 있습니다.
스프레드가 없는 경우 동일한 SL과 동일한 TP를 사용하는 일련의 거래에서 예상 이익은 0입니다.
스프레드가 없는 기대 이익은 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0입니다. 여기서 SL 및 TP는 거래 개시 수준에서 해당 수준까지의 거리, P는 SL 또는 TP에 의해 거래가 완료될 확률, 각기.
모든 거래가 완료된 조건에서 P(TP)+P(SL)=1, 이 때 P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL )=SL 및
P(TP)=SL/(SL+TP).
스프레드를 고려하려면 제로 이익 기대치를 스프레드 크기 예상 손실 P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread로 바꾸고 필요한 공식을 도출해야 합니다.
나는 링크를주지 않을 것입니다. 사람들은 다르게 생각합니다. 성배 건설의 절망의 원칙에서 진행하는 것이 좋습니다. 이 경우 TP와 SL이 주어지면 다음과 같이 공식화될 수 있습니다.
스프레드가 없는 경우 동일한 SL과 동일한 TP를 사용하는 일련의 거래에서 예상 이익은 0입니다.
스프레드가 없는 기대 이익은 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0입니다. 여기서 SL 및 TP는 거래 개시 수준에서 해당 수준까지의 거리, P는 SL 또는 TP에 의해 거래가 완료될 확률, 각기.
모든 거래가 완료된 조건에서 P(TP)+P(SL)=1, 이 때 P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL )=SL 및
P(TP)=SL/(SL+TP).
스프레드를 고려하려면 제로 이익 기대치를 스프레드 크기 예상 손실 P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread로 바꾸고 필요한 공식을 도출해야 합니다.
계수에 대해 물으면 C(n,k)와 같은 것을 기억합니다. P(x)=C(n,k)*P(y/x).... 일반적으로 혼란스러워서... 책을 훑어봐야 합니다.
확률 이론에 관한 책에 대해 이야기하고 n에서 k C(n,k)까지의 조합 수에 대한 힌트로 판단하면 이것은 조합론이며 확률 이론의 질문에 대한 답은 없습니다. . 구체적으로, 공식 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
경험적으로 받았습니다. SL과 TP의 이러한 조합을 찾기 위해 최소한 0에서 통계적으로 유의미한 편차가 가장 작습니다. 25개 통화 쌍에 대한 틱 이력 데이터베이스는 50-60개 거래 센터에서 약 300주 동안 수집되었으며, 그 후 500억 틱이 있었습니다. 나는 일반 또는 의사 무작위 거래를 열기 위해 수십 가지 방법을 거쳤습니다. 스프레드가 없는 비율은 Bid와 Ask의 산술 평균이었습니다.
확률 이론에 관한 책에 대해 이야기하고 n에서 k C(n,k)까지의 조합 수에 대한 힌트로 판단하면 이것은 조합론이며 확률 이론의 질문에 대한 답은 없습니다. . 구체적으로, 공식 P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
경험적으로 받았습니다. SL과 TP의 이러한 조합을 찾기 위해 최소한 0에서 통계적으로 유의미한 편차가 가장 작습니다. 25개 통화 쌍에 대한 틱 이력 데이터베이스는 50-60개 거래 센터에서 약 300주 동안 수집되었으며, 그 후 500억 틱이 있었습니다. 나는 일반 또는 의사 무작위 거래를 열기 위해 수십 가지 방법을 거쳤습니다. 스프레드가 없는 비율은 Bid와 Ask의 산술 평균이었습니다.