닥터에프 , 겉으로 보기에는 수학적 능력이 있는 것처럼 보이지만 여기서 이미 지적한 명백한 실수를 보지 못하는 것이 이상합니다. 제정신이 있고 "증거"가 없는 사람은 두 양 의 차이 그래프 와 이러한 양의 비율 그래프가 완전히 다른 그래프라는 것을 이해합니다. 그리고 차이가 클수록 이러한 값 간의 상대적 차이가 더 강해집니다. 따라서 당신이 한 것처럼 이마에서 어리석게 비교하는 것은 의미가 없습니다.
두 자산(공식 R1i)의 차이를 계산하기 전에 먼저 균형을 맞춰야 합니다. 가중치를 추가합니다. 예를 들어 금 1온스의 가격과 철 1온스의 가격 사이의 차이를 단순하게 고려할 수는 없습니다. 가격이 상응하지 않고 철은 전체 결과에 무시할 만한 영향을 미치기 때문입니다. 나는 당신이 이것을 이해하기를 바랍니다.
닥터에프 , 겉으로 보기에는 수학적 능력이 있는 것처럼 보이지만 여기서 이미 지적한 명백한 실수를 보지 못하는 것이 이상합니다. 제정신이 있고 "증거"가 없는 사람은 두 양 의 차이 그래프 와 이러한 양의 비율 그래프가 완전히 다른 그래프라는 것을 이해합니다. 그리고 차이가 클수록 이러한 값 간의 상대적 차이가 더 강해집니다. 따라서 당신이 한 것처럼 이마에서 어리석게 비교하는 것은 의미가 없습니다.
두 자산(공식 R1i)의 차이를 계산하기 전에 먼저 균형을 맞춰야 합니다. 가중치를 추가합니다. 예를 들어 금 1온스의 가격과 철 1온스의 가격 사이의 차이를 단순하게 고려할 수는 없습니다. 가격이 상응하지 않고 철은 전체 결과에 무시할 만한 영향을 미치기 때문입니다. 나는 당신이 이것을 이해하기를 바랍니다.
따라서 첫 번째 공식은 다음과 같아야 합니다.
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
여기서 k1=PD0/ED0, k2=ED0/PD0
배당률은 열린 위치에 대한 랏의 수에 불과합니다.
그리고 이제야 그래프를 비교할 수 있습니다. 이제 그래프 간의 차이가 중요하다는 것을 누군가에게 증명해 보십시오.
원칙적으로 이것은 모두 당연합니다. 일반 트레이더와 더 높은 수학 능력이 없다면 포트폴리오의 자산이 균형을 이룰 필요가 있다는 것을 알고 있습니다.
넌 날 놀라게 해. 정확히는 균형이 맞아야 합니다. 그러나 당신이 "균형"을 제안하는 방식은 당신이 무엇을 쓰고 있는지 전혀 모른다는 것을 보여줍니다.
알고리즘을 약간 전달하여 필터가 대략적으로는 아니지만 실제로는 다시 그리지 않도록 했습니다.
이것은 계산에서 훨씬 느리지 만 모든면에서 거래를하고 사진을 보여주는 것이 더 편리합니다. 현재 사진은 다음과 같습니다.
일반적으로 EURUSD를 확실히 매도하십시오. 판매, 송장 참조.
그러나 그는 넘어져야만 하는가? 영원히 올라갈 수 없습니까? 그리고 내 시스템은 통계적입니다. 여전히 TP 및 SL=TP가 있습니다. 따라서 TP 확률의 비중 확대만이 중요합니다.
닥터에프 , 겉으로 보기에는 수학적 능력이 있는 것처럼 보이지만 여기서 이미 지적한 명백한 실수를 보지 못하는 것이 이상합니다. 제정신이 있고 "증거"가 없는 사람은 두 양 의 차이 그래프 와 이러한 양의 비율 그래프가 완전히 다른 그래프라는 것을 이해합니다. 그리고 차이가 클수록 이러한 값 간의 상대적 차이가 더 강해집니다. 따라서 당신이 한 것처럼 이마에서 어리석게 비교하는 것은 의미가 없습니다.
두 자산(공식 R1i)의 차이를 계산하기 전에 먼저 균형을 맞춰야 합니다. 가중치를 추가합니다. 예를 들어 금 1온스의 가격과 철 1온스의 가격 사이의 차이를 단순하게 고려할 수는 없습니다. 가격이 상응하지 않고 철은 전체 결과에 무시할 만한 영향을 미치기 때문입니다. 나는 당신이 이것을 이해하기를 바랍니다.
따라서 첫 번째 공식은 다음과 같아야 합니다.
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
여기서 k1=PD0/ED0, k2=ED0/PD0
배당률은 열린 위치 에 대한 랏의 수에 불과합니다.
그리고 이제야 그래프를 비교할 수 있습니다. 이제 그래프 간의 차이가 중요하다는 것을 누군가에게 증명해 보십시오.
원칙적으로 이것은 물론 모두 진부한 일입니다. 일반 거래자와 더 높은 수학이 없는 사람은 포트폴리오의 자산이 균형을 이루어야 한다는 것을 알고 있습니다.
닥터에프 , 겉으로 보기에는 수학적 능력이 있는 것처럼 보이지만 여기서 이미 지적한 명백한 실수를 보지 못하는 것이 이상합니다. .
계정은 어떻게 되나요? 실수는 실수가 아닙니다. 점수가 갑자기 오르막길을 걸으면) 그리고 계수를 사용하여 다양한 방식으로 셀 수 있습니다. 문제는 그것을 해석하는 방법입니다...
그것은 내가 이미 백만 번 말했듯이 그러한 거래(공식에 기반한 손으로)는 표시되지 않습니다. 따라서 일부 아이디어를 테스트하는 초기 단계에 있는 경우입니다.
의사가 프로그래밍할 시간이 있는 것은 유감이지만 데모 계정에서 원숭이 작업을 할 시간이 없습니다. 어쩐지 다 이상해.
따라서 해당 거래는 SL에서 마감되었지만 EURUSD는 여전히 고평가되어 있으므로 매도해야 합니다.
판매합니다.
닥터에프 , 겉으로 보기에는 수학적 능력이 있는 것처럼 보이지만 여기서 이미 지적한 명백한 실수를 보지 못하는 것이 이상합니다. 제정신이 있고 "증거"가 없는 사람은 두 양 의 차이 그래프 와 이러한 양의 비율 그래프가 완전히 다른 그래프라는 것을 이해합니다. 그리고 차이가 클수록 이러한 값 간의 상대적 차이가 더 강해집니다. 따라서 당신이 한 것처럼 이마에서 어리석게 비교하는 것은 의미가 없습니다.
두 자산(공식 R1i)의 차이를 계산하기 전에 먼저 균형을 맞춰야 합니다. 가중치를 추가합니다. 예를 들어 금 1온스의 가격과 철 1온스의 가격 사이의 차이를 단순하게 고려할 수는 없습니다. 가격이 상응하지 않고 철은 전체 결과에 무시할 만한 영향을 미치기 때문입니다. 나는 당신이 이것을 이해하기를 바랍니다.
따라서 첫 번째 공식은 다음과 같아야 합니다.
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
여기서 k1=PD0/ED0, k2=ED0/PD0
배당률은 열린 위치에 대한 랏의 수에 불과합니다.
그리고 이제야 그래프를 비교할 수 있습니다. 이제 그래프 간의 차이가 중요하다는 것을 누군가에게 증명해 보십시오.
원칙적으로 이것은 모두 당연합니다. 일반 트레이더와 더 높은 수학 능력이 없다면 포트폴리오의 자산이 균형을 이룰 필요가 있다는 것을 알고 있습니다.
넌 날 놀라게 해. 정확히는 균형이 맞아야 합니다. 그러나 당신이 "균형"을 제안하는 방식은 당신이 무엇을 쓰고 있는지 전혀 모른다는 것을 보여줍니다.
의사가 프로그래밍할 시간이 있는 것은 유감이지만 데모 계정에서 원숭이 작업을 할 시간이 없습니다. 어쩐지 다 이상해.
https://www.mql5.com/ru/code/9097
하지만 한 시간 동안 시그모이드를 가지고 놀고 있지 않습니까, 박사님?)))) 아니요, 확실히 그래프의 모든 것이 더 민감하다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 여전히?
https://forum.mql4.com/ru/24727/page4
여기에 아마도 주제에 관한 또 다른 그림이 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/9097
하지만 한 시간 동안 시그모이드를 가지고 놀고 있지 않습니까, 박사님?)))) 아니요, 확실히 그래프의 모든 것이 더 민감하다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 여전히?
링크를 살펴보았습니다. 강한 지연이 있음이 분명합니다. 나는 Sigmoid가 있다는 것을 더 이상 보지 않았습니다. 오래 전에 나는 친절한 사람들이 mql에서 다시 작성하는 알고리즘을 구현했습니다. 그래서 하나가 훨씬 낫습니다. 물론 지연되지만.
첨부 파일을 참조.