확인해 보겠습니다. 하지만 일반적으로 당신은 제대로 하지 않았습니다. 0은 이산 값이고 연속 정규 분포 법칙을 사용하므로 일반화된 밀도를 도입해야 합니다. 하나의 이산 값 0을 취하는 x의 가능한 값을 가진 혼합 확률 변수 X, 나머지는 연속 값입니다!
셀 수 있는(반드시 유한한 것은 아님) 값 집합(예: 일련의 실험에서 헤드 수)을 사용할 수 있는 "이산 확률 변수"라는 개념이 있습니다. 그러한 양의 경우 소위. 확률 분포 - 즉 값이 특정 지점에 도달할 확률의 집합입니다. 우리가 그것을 함수로 생각한다면, 그것은 실제로 0에서 1까지의 세그먼트로 제한될 것입니다.
반면에 "연속 확률 변수"가 있습니다. 가능한 값 세트가 연속적인 것. 이를 위해 분포 함수 와 확률 분포 밀도 가 정의됩니다. 첫 번째 함수는 항상 감소하지 않으며 마이너스 무한대의 경우 0, 플러스 무한대의 경우 1과 같습니다. 분포 밀도는 파생물이며 일부 지점에서 무한히 큰 값을 포함하여 음이 아닌 값을 취할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 전체 숫자 축을 따라 적분하는 것이 1과 같다는 것입니다. 분포 밀도 는 어떤 것의 확률도 아니므로 값에 대한 제한은 의미가 없습니다.
우리가 (가상적으로) 통계를 포함하여 모든 능력과 특성과 동시에 환경을 가진 모든 거래자를 다시 작성하면 귀하를 위한 시장 모델이 있습니다. 물론 너무 번거롭기 때문에 실제로 사용하기에는 부적합합니다. 물론 실제로는 할 수 없다는 사실은 말할 것도 없습니다. 그러나 어쨌든 그러한 "포괄적인"모델의 생성에 대한 근본적인 금지는 없습니다. 즉, 모델 자체가 존재한다는 것을 의미합니다. 오히려 문제는 그것을 단순화하여 데스크탑 컴퓨터에 넣을 수 있고 계산 시간이 허용되도록 하려는 것입니다.
한마디로 이 작업이 가능하다고 생각합니다. 그리고 조만간 누군가가 모델을 얻을 수 있을 것이라고 믿습니다. 아마도 어떤 환상도 가져서는 안 될 것입니다. 만약 어떤 사람이 상당히 단순한 모델로 시장을 설명할 만큼 똑똑하다면, 그는 다른 사람들이 그것에 대해 침묵하도록 할 만큼 충분히 똑똑할 것입니다 #_# (예, 이것은 돌입니다. Yusufkhodzhy의 정원)
우리가 (가상적으로) 통계를 포함하여 모든 능력과 특성과 동시에 환경을 가진 모든 거래자를 다시 작성하면 귀하를 위한 시장 모델이 있습니다. 물론 너무 번거롭고 따라서 실제로 사용하기에 부적합할 뿐만 아니라 실제로는 할 수 없다는 사실은 말할 것도 없습니다. 그러나 어쨌든 그러한 "포괄적인"모델의 생성에 대한 근본적인 금지는 없습니다. 즉, 모델 자체가 존재한다는 것을 의미합니다. 오히려 문제는 그것을 단순화하여 데스크탑 컴퓨터에 넣을 수 있고 계산 시간이 허용되도록 하려는 것입니다.
한마디로 이 작업이 가능하다고 생각합니다. 그리고 조만간 누군가가 모델을 얻을 수 있을 것이라고 믿습니다. 아마도 어떤 환상도 가져서는 안 될 것입니다. 만약 어떤 사람이 상당히 단순한 모델로 시장을 설명할 만큼 똑똑하다면, 그는 다른 사람들이 그것에 대해 침묵하도록 할 만큼 충분히 똑똑할 것입니다 #_# (예, 이것은 돌입니다. Yusufkhodzhy의 정원)
나는 그들이 이전에 비슷한 형태로 시도했는지 여부는 모르지만 미래 막대 (F)의 평균 예측 가격을 이전 막대의 OHLC 가격 측면에서 다음과 같은 종속성 형태로 표현하려고했습니다.
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
여기서 - A, a1, a2, a3, a4 - 가우스 최소 제곱법에 의해 결정된 상수 계수 및 D1 TF의 15개 막대에 대해 발생한 결과:
ㅏ
에이4
에이3
에이2
에이1
1.0531049
1.17477
-0.70935
0.04371
0.27950
따라서 kotir는 원칙적으로 하나의 방정식으로 표현할 수 있지만 이것이 실제로 어떤 용도인지 알아 보겠습니다. 당신의 의견은 무엇입니까?
확인해 보겠습니다. 하지만 일반적으로 당신은 제대로 하지 않았습니다. 0은 이산 값이고 연속 정규 분포 법칙을 사용하므로 일반화된 밀도를 도입해야 합니다. 하나의 이산 값 0을 취하는 x의 가능한 값을 가진 혼합 확률 변수 X, 나머지는 연속 값입니다!
셀 수 있는(반드시 유한한 것은 아님) 값 집합(예: 일련의 실험에서 헤드 수)을 사용할 수 있는 "이산 확률 변수"라는 개념이 있습니다. 그러한 양의 경우 소위. 확률 분포 - 즉 값이 특정 지점에 도달할 확률의 집합입니다. 우리가 그것을 함수로 생각한다면, 그것은 실제로 0에서 1까지의 세그먼트로 제한될 것입니다.
반면에 "연속 확률 변수"가 있습니다. 가능한 값 세트가 연속적인 것. 이를 위해 분포 함수 와 확률 분포 밀도 가 정의됩니다. 첫 번째 함수는 항상 감소하지 않으며 마이너스 무한대의 경우 0, 플러스 무한대의 경우 1과 같습니다. 분포 밀도는 파생물이며 일부 지점에서 무한히 큰 값을 포함하여 음이 아닌 값을 취할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 전체 숫자 축을 따라 적분하는 것이 1과 같다는 것입니다. 분포 밀도 는 어떤 것의 확률도 아니므로 값에 대한 제한은 의미가 없습니다.
추신: 일단 우리 모두가 용어를 배우면 분쟁의 90%가 포럼에서 사라질 것입니다.
PPS Yusuf , 당신을 읽는 것이 점점 더 슬퍼지고 있습니다 (
alsu :
오브 의 경우:
추신: 일단 우리 모두가 용어를 배우면 분쟁의 90%가 포럼에서 사라질 것입니다.
나는 요구 사항을 약화시킬 것입니다. "학습한"이라는 단어는 "교과서에서 본"이라는 단어로 대체되었습니다. 또한 복잡한 통계 분석 시스템에서 계산으로 자신의 관점을 확인할 수 있는 사람들에게 특히 "무지"와 같은 단어는 자제하고 싶습니다.
추신: 일단 우리 모두가 용어를 배우면 분쟁의 90%가 포럼에서 사라질 것입니다.
나는 요구 사항을 약화시킬 것입니다. "학습한"이라는 단어는 "교과서에서 본"이라는 단어로 대체되었습니다. 또한 복잡한 통계 분석 시스템에서 계산으로 자신의 관점을 확인할 수 있는 사람들에게 특히 "무지"와 같은 단어는 자제하고 싶습니다.
사인 Y = Sin(0.1x)+2 PMC를 사용한 설명:
1. 직접 RMS:
2. 역방향 RMS:
3. 평균 RMS:
아름다운.
그러나 나의 IMHO - 시장의 수학적 모델은 전혀 존재할 수 없습니다.
사인 Y = Sin(0.1x)+2 PMC를 사용한 설명:
1. 직접 RMS:
2. 역방향 RMS:
3. 평균 RMS:
이 수치를 보면 RMS의 이점이 없다고 봐도 무방합니다. RMS 신호를 너무 늦게 입력하거나 잘못된 신호를 받습니다. 그리고 이것은 사인 및 코사인과 같은 간단한 함수에 관한 것입니다.
아름다운.
그러나 나의 IMHO - 시장의 수학적 모델은 전혀 존재할 수 없습니다.
글쎄 왜
우리가 (가상적으로) 통계를 포함하여 모든 능력과 특성과 동시에 환경을 가진 모든 거래자를 다시 작성하면 귀하를 위한 시장 모델이 있습니다. 물론 너무 번거롭기 때문에 실제로 사용하기에는 부적합합니다. 물론 실제로는 할 수 없다는 사실은 말할 것도 없습니다. 그러나 어쨌든 그러한 "포괄적인"모델의 생성에 대한 근본적인 금지는 없습니다. 즉, 모델 자체가 존재한다는 것을 의미합니다. 오히려 문제는 그것을 단순화하여 데스크탑 컴퓨터에 넣을 수 있고 계산 시간이 허용되도록 하려는 것입니다.
한마디로 이 작업이 가능하다고 생각합니다. 그리고 조만간 누군가가 모델을 얻을 수 있을 것이라고 믿습니다. 아마도 어떤 환상도 가져서는 안 될 것입니다. 만약 어떤 사람이 상당히 단순한 모델로 시장을 설명할 만큼 똑똑하다면, 그는 다른 사람들이 그것에 대해 침묵하도록 할 만큼 충분히 똑똑할 것입니다 #_# (예, 이것은 돌입니다. Yusufkhodzhy의 정원)
글쎄 왜
우리가 (가상적으로) 통계를 포함하여 모든 능력과 특성과 동시에 환경을 가진 모든 거래자를 다시 작성하면 귀하를 위한 시장 모델이 있습니다. 물론 너무 번거롭고 따라서 실제로 사용하기에 부적합할 뿐만 아니라 실제로는 할 수 없다는 사실은 말할 것도 없습니다. 그러나 어쨌든 그러한 "포괄적인"모델의 생성에 대한 근본적인 금지는 없습니다. 즉, 모델 자체가 존재한다는 것을 의미합니다. 오히려 문제는 그것을 단순화하여 데스크탑 컴퓨터에 넣을 수 있고 계산 시간이 허용되도록 하려는 것입니다.
한마디로 이 작업이 가능하다고 생각합니다. 그리고 조만간 누군가가 모델을 얻을 수 있을 것이라고 믿습니다. 아마도 어떤 환상도 가져서는 안 될 것입니다. 만약 어떤 사람이 상당히 단순한 모델로 시장을 설명할 만큼 똑똑하다면, 그는 다른 사람들이 그것에 대해 침묵하도록 할 만큼 충분히 똑똑할 것입니다 #_# (예, 이것은 돌입니다. Yusufkhodzhy의 정원)
나는 그들이 이전에 비슷한 형태로 시도했는지 여부는 모르지만 미래 막대 (F)의 평균 예측 가격을 이전 막대의 OHLC 가격 측면에서 다음과 같은 종속성 형태로 표현하려고했습니다.
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
여기서 - A, a1, a2, a3, a4 - 가우스 최소 제곱법에 의해 결정된 상수 계수 및 D1 TF의 15개 막대에 대해 발생한 결과:
따라서 kotir는 원칙적으로 하나의 방정식으로 표현할 수 있지만 이것이 실제로 어떤 용도인지 알아 보겠습니다. 당신의 의견은 무엇입니까?