순전히 논리적으로 생각한다면 수익이 나거나 수익성이 없는 오픈 포지션에 추가하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 사실은 수익성이 있거나 수익성이 없는 포지션의 크기(로트)를 늘리는 것이 논리적으로 불가능합니다. 이전 위치와 마찬가지로 한 방향 또는 반대 방향으로 위치를 열 수 있지만 이는 이미 다른 위치 가 됩니다. 그러나 여러 직위를 하나로 간주할 수 있지만 이 합산 직위는 비선형 속성과 같은 다른 속성을 갖습니다. 또는 그렇지 않으면 - 한 위치를 여러 위치로 간주합니다.
아무리 말로 밸런싱을 해도 이미 존재하는 포지션에 토핑이 이루어진다는 사실을 부정할 수 없고, 존재하지 않는다면 토핑이 아닌 새로운 포지션이다.
순전히 논리적으로 생각한다면 수익이 나거나 수익성이 없는 오픈 포지션에 추가하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 사실은 수익성이 있거나 수익성이 없는 포지션의 크기(로트)를 늘리는 것이 논리적으로 불가능합니다. 이전 위치와 마찬가지로 한 방향 또는 반대 방향으로 위치를 열 수 있지만 이는 이미 다른 위치 가 됩니다. 그러나 여러 직위를 하나로 간주할 수 있지만 이 합산 직위는 비선형 속성과 같은 다른 속성을 갖습니다. 또는 그렇지 않으면 - 한 위치를 여러 위치로 간주합니다.
Bill Williams "New Dimensions in Exchange Trading"을 읽지 않았습니다. 거기에서 그는 특히 추세에 따른 추가 주문(평균과 혼동하지 말 것)의 개념과 그의 TS-ki에 대한 설명을 제공합니다. 읽어. 신호에 따라 가장 순수한 형태로 - 나는 올빼미를 썼습니다 . 나는 추세 TS-ok의 이익이 사용 순서에 관계없이 추가 주문의 양과 수에 직접적으로 의존한다는 점에 동의합니다. 매수시 고점, 저점 - 매도시 - 이익 영역에서 토핑.
A. Gerchik의 작업에 따르면 A. Elder는 포지션 진입 가격을 평균화하는 개념으로 총 포지션(시작 포지션 + 평균화)을 더 빠르게 철회하기 위해 손실 영역에서 정확하게 시장 진입을 의미합니다. 시작포지션만 가지고 있을 때보다 이익 영역이 있고 시장가 주문을 체결한 후 즉시 손실에 들어갈 때 가격이 이익으로 바뀌기를 기대하는 것은 어리석은 일입니다.
그러면 직접 경로가 바로 여기에 있습니다 - https://www.mql5.com/ru/job
당신은 이 과정을 더 방대하게 봅니다.
순전히 논리적으로 생각한다면 수익이 나거나 수익성이 없는 오픈 포지션에 추가하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 사실은 수익성이 있거나 수익성이 없는 포지션의 크기(로트)를 늘리는 것이 논리적으로 불가능합니다.
이전 위치와 마찬가지로 한 방향 또는 반대 방향으로 위치를 열 수 있지만 이는 이미 다른 위치 가 됩니다. 그러나 여러 직위를 하나로 간주할 수 있지만 이 합산 직위는
비선형 속성과 같은 다른 속성을 갖습니다. 또는 그렇지 않으면 - 한 위치를 여러 위치로 간주합니다.
당신은 이 과정을 더 방대하게 봅니다.
순전히 논리적으로 생각한다면 수익이 나거나 수익성이 없는 오픈 포지션에 추가하는 것은 일반적으로 불가능합니다. 사실은 수익성이 있거나 수익성이 없는 포지션의 크기(로트)를 늘리는 것이 논리적으로 불가능합니다.
이전 위치와 마찬가지로 한 방향 또는 반대 방향으로 위치를 열 수 있지만 이는 이미 다른 위치 가 됩니다. 그러나 여러 직위를 하나로 간주할 수 있지만 이 합산 직위는
비선형 속성과 같은 다른 속성을 갖습니다. 또는 그렇지 않으면 - 한 위치를 여러 위치로 간주합니다.
Bill Williams "New Dimensions in Exchange Trading"을 읽지 않았습니다. 거기에서 그는 특히 추세에 따른 추가 주문(평균과 혼동하지 말 것)의 개념과 그의 TS-ki에 대한 설명을 제공합니다. 읽어. 신호에 따라 가장 순수한 형태로 - 나는 올빼미를 썼습니다 . 나는 추세 TS-ok의 이익이 사용 순서에 관계없이 추가 주문의 양과 수에 직접적으로 의존한다는 점에 동의합니다. 매수시 고점, 저점 - 매도시 - 이익 영역에서 토핑.
A. Gerchik의 작업에 따르면 A. Elder는 포지션 진입 가격을 평균화하는 개념으로 총 포지션(시작 포지션 + 평균화)을 더 빠르게 철회하기 위해 손실 영역에서 정확하게 시장 진입을 의미합니다. 시작포지션만 가지고 있을 때보다 이익 영역이 있고 시장가 주문을 체결한 후 즉시 손실에 들어갈 때 가격이 이익으로 바뀌기를 기대하는 것은 어리석은 일입니다.
나는 개념에 대해 논쟁하고 싶지 않습니다. 이것은 쓸모없는 일이며 모든 사람에게 다릅니다.
나는 개념에 대해 논쟁하고 싶지 않습니다. 이것은 쓸모없는 일이며 모든 사람에게 다릅니다.
이것은 이해할 수 있습니다. 본질은 변하지 않습니다. 올바르게 FAQ는 결과가 소위 유형이라는 것을 알아차렸습니다. 얼룩진 시장 진입 점. 다섯 언어로 번역 - 최종 누적 위치 ...
질문은 다릅니다: 이 매우 종합적인 포지션의 주식 차트에 대한 최적의 스프레드 주식의 프로세스(검색)... :-)
바르게. 모든 사람은 자신의 개념을 가지고 있습니다. 때때로 그들은 일치합니다. 나는 당신과 zz의 맥락에서 트렌드 / 플랫의 동일한 개념을 가지고 있습니다.
누구나 시장에 대한 이해는 다르지만 포럼에서 소통할 때는 일반적으로 통용되는 용어를 사용해야만 서로를 이해할 수 있고 그렇지 않으면 그러한 소통의 이점이 없습니다. 바벨탑의 운명이 그를 기다리고 있습니다.
전적으로 동의한다. 정의 (특히 이미 존재하는 경우)에서 공통 분모에 도달해야하며 이것에서 처리해야합니다 ...
누구나 시장에 대한 이해는 다르지만 포럼에서 소통할 때는 일반적으로 통용되는 용어를 사용해야만 서로를 이해할 수 있고 그렇지 않으면 그러한 소통의 이점이 없습니다. 바벨탑의 운명이 그를 기다리고 있습니다.
동의한다.
그러나 일반적으로 Dmitry는 ... Lavinshchikov와 Ilanshchikov의 말을 듣지 않습니다.
나는 변증론자이자 외환 거래에서 이러한 추세의 창시자로서 한 번 이러한 방식으로 몇 개월 만에 수만 달러를 벌 수 있는 방법을 보여주었습니다...
그러나 - 추종자들이 내 상태를보고 시스템을 복사하려고 시도했지만 - Ilans 등을 생성 - 그러나 ... 그들은 중요한 하나를 놓쳤지만 뉘앙스에 의해 눈에 띄지 않았습니다 ...
나는 목소리를 내지 않을 것입니다 :-) 그 당시처럼 :-) - 없이는 돈을 벌지 못하고 그들의 발라보쉬키를 병합할 위험이 매우 큽니다 :-)
---
그래서 - Dmitry - 아직 그 주제에 대해 이야기하지 않는 것이 좋습니다 ... martingale 전략의 두 번째 부분이 없으면 이것은 매우 위험한 방법입니다 ....
자, 우선 위의 사진과 같이 로트의 증감이 꾸준히 이루어지고 있습니다. 그러나 섹션은 서로 겹칠 수도 있고 사이에 간격이 있을 수도 있습니다.
내 생각에 두 번째 누락은 마틴이 이벤트의 선형 시퀀스를 기반으로 적용된다는 것입니다. 이벤트를 통해 또는 특정 불필요한 일련의 이벤트를 통해 마틴의 사용을 고려하지 않습니다. 더욱이, 이러한 사건의 확률은 처음에 많은 사람들에 의해 동일하게 받아들여집니다.