고문이 벌 수없는 것은 무엇입니까? - 페이지 18 1...1112131415161718 새 코멘트 Sergey Guliaev 2012.03.28 15:30 #171 Mathemat : 난 몰라, 당신이 더 잘 알고 있습니다. 디포의 뿌리에 비례해서 줄어들어야 한다고 생각합니다. 이렇게 하면 미결 포지션의 양을 점차 늘릴 수 있지만 가장 작은 예금으로 허용되는 위험을 반복할 정도는 아닙니다. 1/x의 위험에서 포즈의 볼륨은 단순히 증가하지 않습니다. 이게 필요해? 나는 그것에 대해 생각합니다. fozi 2012.03.28 15:36 #172 valenok2003 : 또 다른 배수구? 왜 :) ?? 내 글을 오해했구나 Sergey Guliaev 2012.03.28 15:40 #173 fozi : 왜 :) ?? 내 글을 오해했구나 동의합니다. 아마도 틀릴 것입니다. fozi 2012.03.28 15:41 #174 Eeeh "드레인" 얼마나 고통스럽게 익숙한 단어. 드레인은 누구에게나 한 번 발생합니다. 배수는 매우 친밀합니다. 배수는 매우 개인적인 것입니다. 배수는 순결을 잃는 것과 같습니다. 배수는 처음 섹스를 하는 것과 같습니다. Vitalie Postolache 2012.03.28 15:56 #175 자두는 데레브에서 자라는 과일입니다 :) Sergey Guliaev 2012.03.28 16:00 #176 그래서 정원의 모든 사람들. 또는 흡연실에서. Sergey Guliaev 2012.03.28 16:15 #177 Mathemat : 난 몰라, 당신이 더 잘 알고 있습니다. 디포의 뿌리에 비례해서 줄어들어야 한다고 생각합니다. 이렇게 하면 미결 포지션의 양을 점차 늘릴 수 있지만 가장 작은 예금으로 허용되는 위험을 반복할 정도는 아닙니다. 1/x의 위험에서 포즈의 볼륨은 단순히 증가하지 않습니다. 이게 필요해? 즉, 위험은 디포가 성장하는 것보다 더 천천히 감소해야 합니다. 그러면 상대적으로 위험이 감소하면서 포지션의 양 이 증가할 것입니다. Mislaid 2012.03.28 16:55 #178 f(D)를 D의 예치금으로 시장에 진입 할 계획인 거래의 규모라고 합시다. p - 단위 시간당 로트 크기 단위당 이익(이것은 TS의 속성입니다). 그러면 단위 시간당 다음 조건이 충족되어야 합니다. p * f(D) / D > c, 여기서 c는 예상하는 일부 점근적 수익성입니다. 이 부등식에서 우리는 다음을 얻습니다. f(D) > D*(c/p). f(D)와 같이, 예를 들어 f(D) = a + b * D 형식의 함수, 여기서 b > c / p(제한 경우 b = c / p 및 a > 0) 그리고 이 옵션의 위험을 어떻게 고려합니까? Sergey Guliaev 2012.03.29 00:23 #179 f(D) = AccountFreeMargin ()*Us_Risk/ 100 / MarketInfo ( Symbol (),MODE_MARGINREQUIRED); 그 다음에 Us_Risk = f(D)/( AccountFreeMargin ()/ 100 / MarketInfo ( Symbol (),MODE_MARGINREQUIRED)); 그러나 나는 어느 것이 닭이고 어느 것이 달걀인지 알아낼 때까지 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각합니다. 내가 보자. Mislaid 2012.03.29 01:22 #180 그런 다음 위의 제한적인 경우에 대해 귀하의 위험은 다음 공식으로 계산됩니다. Us_Risk = r + s/D 일반적으로 위험은 다음과 같이 계산됩니다. Us_Risk = r + u(D), 여기서 r은 상수이고 u(D)는 임의의 함수로 사용자의 재량에 따라 단조롭게 감소하고 0이 되는 경향이 있습니다. 1...1112131415161718 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
난 몰라, 당신이 더 잘 알고 있습니다. 디포의 뿌리에 비례해서 줄어들어야 한다고 생각합니다. 이렇게 하면 미결 포지션의 양을 점차 늘릴 수 있지만 가장 작은 예금으로 허용되는 위험을 반복할 정도는 아닙니다.
1/x의 위험에서 포즈의 볼륨은 단순히 증가하지 않습니다. 이게 필요해?
또 다른 배수구?
왜 :) ??
내 글을 오해했구나
왜 :) ??
내 글을 오해했구나
동의합니다. 아마도 틀릴 것입니다.
Eeeh "드레인" 얼마나 고통스럽게 익숙한 단어.
드레인은 누구에게나 한 번 발생합니다.
배수는 매우 친밀합니다.
배수는 매우 개인적인 것입니다.
배수는 순결을 잃는 것과 같습니다.
배수는 처음 섹스를 하는 것과 같습니다.
난 몰라, 당신이 더 잘 알고 있습니다. 디포의 뿌리에 비례해서 줄어들어야 한다고 생각합니다. 이렇게 하면 미결 포지션의 양을 점차 늘릴 수 있지만 가장 작은 예금으로 허용되는 위험을 반복할 정도는 아닙니다.
1/x의 위험에서 포즈의 볼륨은 단순히 증가하지 않습니다. 이게 필요해?
즉, 위험은 디포가 성장하는 것보다 더 천천히 감소해야 합니다. 그러면 상대적으로 위험이 감소하면서 포지션의 양 이 증가할 것입니다.
f(D)를 D의 예치금으로 시장에 진입 할 계획인 거래의 규모라고 합시다.
p - 단위 시간당 로트 크기 단위당 이익(이것은 TS의 속성입니다).
그러면 단위 시간당 다음 조건이 충족되어야 합니다.
p * f(D) / D > c, 여기서 c는 예상하는 일부 점근적 수익성입니다.
이 부등식에서 우리는 다음을 얻습니다.
f(D) > D*(c/p).
f(D)와 같이, 예를 들어 f(D) = a + b * D 형식의 함수, 여기서 b > c / p(제한 경우 b = c / p 및 a > 0)
그리고 이 옵션의 위험을 어떻게 고려합니까?
그 다음에
그러나 나는 어느 것이 닭이고 어느 것이 달걀인지 알아낼 때까지 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각합니다. 내가 보자.그런 다음 위의 제한적인 경우에 대해 귀하의 위험은 다음 공식으로 계산됩니다.
Us_Risk = r + s/D
일반적으로 위험은 다음과 같이 계산됩니다.
Us_Risk = r + u(D), 여기서 r은 상수이고 u(D)는 임의의 함수로 사용자의 재량에 따라 단조롭게 감소하고 0이 되는 경향이 있습니다.