topikstarter가 이 넌센스에 빠지지 않았기 때문에 아래에 작은 글씨로 쓰겠습니다. 그가 신경 쓰지 않는다면, 우리는 계속 열광할 것입니다.
소수의 사람들이 듣고 싶어하는 TI가 여기에 있습니다.
형식화의 질문에: 나는 아직 나를 모른다. 매크로 서명을 어리석은 코드 합계로 정의하면(예: <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1>의 경우 이것은 1임) 추세를 미시 상태로 간주하는 것이 논리적입니다. 이는 0과 상당히 다른 매크로 시그니처를 가진 매크로 상태의 대표입니다.
용어에 대한 추가 정보:
미시 상태 는 모든 쌍에 대한 모든 통화 코드가 정렬된 벡터입니다. 예를 들어 <+1.0,-1.0,+1,-1.0.0,+1>입니다. 이 미시 상태의 서명은 {-2,4,+3}입니다. 2개 -1, 4개 0 및 3개 +1.
미시 상태는 항상 시장의 실제 상황에 해당하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 절대적으로 모든 미세 상태의 확률은 코드를 계산하는 바로 그 방법(분위수에 따라)으로 인해 상수이며 9쌍에 대해 3^(-9)와 같습니다. 그러나 우리 모두는 강한 추세와 레귤러 플랫이 동일한 가능성이 있는 상태가 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 확률을 계산하기 위해서는 거시적 상태로의 이동이 필요하다.
매크로 상태는 동일한 서명(=동등)을 가진 모든 마이크로 상태의 모음입니다. 많은 것이 있지만 명확하게 하기 위해 몇 가지만 들 수 있습니다.
<+1.0,+1.0,+1,-1,0.0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0> 등
매크로 상태는 마이크로 상태와 달리 서명에 의해 완전히 정의됩니다. 매크로 상태는 확률을 평가하는 데 필요합니다(저에게는 그렇게 보입니다).
동등한 미시 상태 간의 전환(즉, 동일한 매크로 상태 내에서 서명 보존)은 자유롭고 예측할 수 없습니다.
매크로 상태 간의 전환도 예측할 수 없지만 그렇게 자유롭지는 않습니다.
거대상태의 열역학적 엔트로피는 관성 경향이 있는 특성이라는 가설이 있습니다. 예측의 의미에서 그것에 대해 이야기하는 것이 합리적일 수 있습니다.
다음은 엔트로피 관성(열역학)의 가장 이상한 예 중 하나입니다. 광고와 같은 매우 강력한 뉴스가 나오기 전에 거의 모든 쌍이 몇 핍 내에서 변동하는 경우가 종종 있습니다. 어떤 시점에서 이것이 매크로 서명이 {-0,8,+1}인 매크로 상태에 해당하는 미시 상태 <0,0,0,0,0,0,+1,0,0>이라고 가정합니다. 이것은 일반적인 플랫 {-3,3,+3} 확률보다 130배 낮은 확률을 가진 매우 가능성이 낮은 매크로 상태입니다. 그것의 m/d 엔트로피(등가 마이크로스테이트의 수의 로그)는 ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20입니다.
뉴스 발표 후 시장은 달러로 폭발합니다(예: 달러가 상승하고 있음). 예를 들어 이것은 미시 상태 <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>입니다. 이는 m/d 엔트로피가 ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20인 매크로 상태 {-0,1,+8}에 해당합니다. 즉, 똑같다!
T/D 엔트로피는 시장의 특성이 크게 바뀌었지만 전혀 바뀌지 않았습니다. 그러나 매크로 서명이 변경되었습니다. 0에 가까웠고(침묵) 8과 같았습니다.
시간이 지남에 따라 시스템의 미시 상태가 어떻게 변하는지 추적하는 것이 매우 흥미로울 것이라고 생각합니다. 어쩌면 몇 가지 패턴이 있습니다.
이제 매크로 상태와 마이크로 상태의 차이점이 명확해졌습니다(벡터를 서명으로 일반화합니다). 정보 엔트로피의 계산으로, 나는 그것을 잘 이해하지 못했습니다. 하나의 이벤트에 대한 자체 정보에 대해 이야기하는 경우 -1 * log * P(X)와 같습니다. 여기서 P(X)는 이 이벤트의 확률입니다. 예를 들어 매크로 상태 {-1,2,+6}의 확률이 1/1000이면 이 이벤트의 자체 정보는 9.965784비트와 같을 것입니다. 이 정보 소스의 엔트로피. 그러나 정말로 유사한 거시 상태가 서로 뒤따르면 그러한 시스템의 엔트로피가 감소하고 성공적으로 예측하기 시작합니다. 실제 데이터로 계산을 시도해야 합니다.
형식화의 질문에: 나는 아직 나를 모른다. 매크로 서명을 어리석은 코드 합계로 정의하면(예: <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1>의 경우 이것은 1임) 추세를 미시 상태로 간주하는 것이 논리적입니다. 이는 0과 상당히 다른 매크로 시그니처를 가진 매크로 상태의 대표입니다.
Alexey, 왜 처음에는 이산 신호 +1 / -1 / 0을 선택합니까? 이것이 이미 미래 전략을 미리 결정/제한하기 때문입니다. 이러한 선택에는 기준점, 응답 임계값이 필요합니다. 일반적으로 이것은 이미 일종의 알고리즘입니다.
저것들. 본질적으로, 당신은 각 통화 쌍에서 테스트될 하나의 가격 조치 신호를 구현하고 이러한 신호의 벡터 또는 그 회선으로 통화의 현재 상황을 결정하려고 합니다. 그리고 3가지 신호 값이 있습니다: 신호 위, 아래 및 신호 없음.
이것은 이미 특정 거래 시스템의 일부입니다. 개인적인 결정. 그리고 신호는 일반적으로 말할 수 있습니다. 다른 쌍에 대해 다른(또는 다른 임계값으로). 뿐만 아니라 이러한 신호를 사용한 작업. 물론 가장 간단한 옵션은 그것들을 모두 더하는 것이고 특정 임계값의 합계가 초과되면 다른 옵션이 있을 수 있지만 새로운 매크로 신호를 갖게 됩니다.
내 게시물은 귀하의 공식화에 대한 이의가 아니라 특정 시스템에 대해 이미 이야기하고 있음을 설명하는 것입니다. 그리고 여기 옵션 m. 통계와 거래 논리라는 특정 항목의 실행 가능성을 확인할 수 있는 항목은 많습니다. 통계로 모든 것이 명확하다면 거래 논리가 더 어렵습니다. 지수의 관성 또는 반복 뒤에 어떤 종류의 프로세스가 있으며, 따라서 어떤 조건에서 예상해야 합니까? 결국, 이상적인 수익률 지수를 만드는 것이 가능할 것이라고 가정하는 것은 순진한 것입니다. 궁극적으로 다중 통화 거래 는 좋은 속성을 가진 새로운 합성 상품을 만들고 거래 시스템을 적용하는 것으로 귀결됩니다.
Avals : Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
저것들. 본질적으로, 당신은 각 통화 쌍에서 테스트될 하나의 가격 조치 신호를 구현하고 이러한 신호의 벡터 또는 그 회선으로 통화의 현재 상황을 결정하려고 합니다. 그리고 3가지 신호 값이 있습니다: 신호 위, 아래 및 신호 없음.
예, 임계값은 쌍의 pdf 수익률에 의해 고유하게 결정됩니다. 분포를 3분위수로 나누면 충분합니다. 하한 및 상한 임계값은 각각 q_0.333 및 q_0.667 분위수입니다. 모듈로 그것들은 반드시 같을 필요는 없으며 시간이 지남에 따라 꽤 잘 떠 있습니다.
예, 이것은 이미 일종의 알고리즘이며 신호가 없다는 것은 Semenych 가 제안한 것에 대한 일종의 개선입니다. 그러나 양자화 없이는 아직 모릅니다. 집단운동이 시작되었다는 명확한 통계적 기준을 찾고 있었던 것입니다. 그건 그렇고, 임계값 분위수는 시계의 몇 4자리 포인트 정도에서 0에 매우 가깝습니다. 다시 말해, 모든 칩 쌍(예: 지난 1시간 동안)이 칩 위로 1포인트 이동했다면 대다수의 사람들은 이 그룹 이동을 추세의 시작으로 인식하지 않습니다. 이것은 소음입니다. 그러나 그들이 모두 5점을 움직인다면(1시간에) 이것은 거의 확실히 족장에 대한 강력한 집단 공격입니다. 그 때 움직임에 들어가야 합니다. Semenych가 권장하는 대로 그를 반대하는 것이 아니라 정확히 그에 따른 것입니다.
각 쌍의 5핍은 약한 움직임처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 이것은 통계가 작용하는 곳입니다. 이것은 이미 일반 아파트보다 훨씬 가능성이 낮은 그룹 이동일 가능성이 매우 낮다고 말합니다.
이것은 이미 특정 거래 시스템의 일부입니다. 개인적인 결정. 그리고 신호는 일반적으로 말할 수 있습니다. 다른 쌍에 대해 다른(또는 다른 임계값으로). 뿐만 아니라 이러한 신호를 사용한 작업. 물론 가장 간단한 옵션은 그것들을 모두 더하는 것이고 특정 임계값의 합계가 초과되면 다른 옵션이 있을 수 있지만 새로운 매크로 신호를 갖게 됩니다.
네, 가장 간단한 것은 Semenych 가 제안한 것입니다. 그리고 제가 좋아하지 않는 요약입니다. 명확한 통계적 의미가 없습니다. 더 정확하게는 열역학적. 그리고 Semenych는 그의 손으로 모든 것을 쓰다듬습니다. 이것은 내가 전혀 좋아하지 않는 것입니다. 물론 철은 모든 것을 매끄럽고 아름답게 만들지만 귀중한 정보를 파괴하기도 합니다. 철이 아닌 시장의 일부 불활성 특성을 찾는 것이 훨씬 더 어렵지만 또한 더 유익합니다.
통계로 모든 것이 명확하다면 거래 논리가 더 어렵습니다.
의심할 여지 없이. 거래 논리에는 더 많은 불쾌한 뉘앙스가 있습니다.
지수의 관성 또는 반복 뒤에 어떤 종류의 프로세스가 있으며, 따라서 어떤 조건에서 예상해야 합니까? 결국, 이상적인 수익률 지수를 만드는 것이 가능할 것이라고 가정하는 것은 순진한 것입니다. 궁극적으로 다중 통화 거래는 좋은 속성을 가진 새로운 합성 상품을 만들고 거래 시스템을 적용하는 것으로 귀결됩니다.
이것은 내가 보기에 다른 오페라에 나오는 것입니다. 나는 합성 물질을 만들지 않습니다. 슈퍼 트렌디한 합성 섬유는 저의 또 다른 비밀 프로젝트 입니다. :) 그리고 저는 이미 회수 가능한 합성 섬유에 대해 점수를 매겼습니다. 회수 꼬리가 너무 두껍습니다.
원래 게시물의 글꼴을 수정했습니다.
사진에 문제가 있습니다. 엔트로피(모든)는 시각화하기가 쉽지 않습니다. :)
여기에서 Valera 의 사진이 매우 유용할 것입니다. 주제는 귀하의 것입니다.
topikstarter가 이 넌센스에 빠지지 않았기 때문에 아래에 작은 글씨로 쓰겠습니다. 그가 신경 쓰지 않는다면, 우리는 계속 열광할 것입니다.
소수의 사람들이 듣고 싶어하는 TI가 여기에 있습니다.
형식화의 질문에: 나는 아직 나를 모른다. 매크로 서명을 어리석은 코드 합계로 정의하면(예: <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1>의 경우 이것은 1임) 추세를 미시 상태로 간주하는 것이 논리적입니다. 이는 0과 상당히 다른 매크로 시그니처를 가진 매크로 상태의 대표입니다.
용어에 대한 추가 정보:
미시 상태 는 모든 쌍에 대한 모든 통화 코드가 정렬된 벡터입니다. 예를 들어 <+1.0,-1.0,+1,-1.0.0,+1>입니다. 이 미시 상태의 서명은 {-2,4,+3}입니다. 2개 -1, 4개 0 및 3개 +1.
미시 상태는 항상 시장의 실제 상황에 해당하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 절대적으로 모든 미세 상태의 확률은 코드를 계산하는 바로 그 방법(분위수에 따라)으로 인해 상수이며 9쌍에 대해 3^(-9)와 같습니다. 그러나 우리 모두는 강한 추세와 레귤러 플랫이 동일한 가능성이 있는 상태가 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 따라서 확률을 계산하기 위해서는 거시적 상태로의 이동이 필요하다.
매크로 상태는 동일한 서명(=동등)을 가진 모든 마이크로 상태의 모음입니다. 많은 것이 있지만 명확하게 하기 위해 몇 가지만 들 수 있습니다.
<+1.0,+1.0,+1,-1,0.0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0> 등
매크로 상태는 마이크로 상태와 달리 서명에 의해 완전히 정의됩니다. 매크로 상태는 확률을 평가하는 데 필요합니다(저에게는 그렇게 보입니다).
동등한 미시 상태 간의 전환(즉, 동일한 매크로 상태 내에서 서명 보존)은 자유롭고 예측할 수 없습니다.
매크로 상태 간의 전환도 예측할 수 없지만 그렇게 자유롭지는 않습니다.
거대상태의 열역학적 엔트로피는 관성 경향이 있는 특성이라는 가설이 있습니다. 예측의 의미에서 그것에 대해 이야기하는 것이 합리적일 수 있습니다.
다음은 엔트로피 관성(열역학)의 가장 이상한 예 중 하나입니다. 광고와 같은 매우 강력한 뉴스가 나오기 전에 거의 모든 쌍이 몇 핍 내에서 변동하는 경우가 종종 있습니다. 어떤 시점에서 이것이 매크로 서명이 {-0,8,+1}인 매크로 상태에 해당하는 미시 상태 <0,0,0,0,0,0,+1,0,0>이라고 가정합니다. 이것은 일반적인 플랫 {-3,3,+3} 확률보다 130배 낮은 확률을 가진 매우 가능성이 낮은 매크로 상태입니다. 그것의 m/d 엔트로피(등가 마이크로스테이트의 수의 로그)는 ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20입니다.
뉴스 발표 후 시장은 달러로 폭발합니다(예: 달러가 상승하고 있음). 예를 들어 이것은 미시 상태 <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>입니다. 이는 m/d 엔트로피가 ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20인 매크로 상태 {-0,1,+8}에 해당합니다. 즉, 똑같다!
T/D 엔트로피는 시장의 특성이 크게 바뀌었지만 전혀 바뀌지 않았습니다. 그러나 매크로 서명이 변경되었습니다. 0에 가까웠고(침묵) 8과 같았습니다.
시간이 지남에 따라 시스템의 미시 상태가 어떻게 변하는지 추적하는 것이 매우 흥미로울 것이라고 생각합니다. 어쩌면 몇 가지 패턴이 있습니다.
형식화의 질문에: 나는 아직 나를 모른다. 매크로 서명을 어리석은 코드 합계로 정의하면(예: <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1>의 경우 이것은 1임) 추세를 미시 상태로 간주하는 것이 논리적입니다. 이는 0과 상당히 다른 매크로 시그니처를 가진 매크로 상태의 대표입니다.
Alexey, 왜 처음에는 이산 신호 +1 / -1 / 0을 선택합니까? 이것이 이미 미래 전략을 미리 결정/제한하기 때문입니다. 이러한 선택에는 기준점, 응답 임계값이 필요합니다. 일반적으로 이것은 이미 일종의 알고리즘입니다.
저것들. 본질적으로, 당신은 각 통화 쌍에서 테스트될 하나의 가격 조치 신호를 구현하고 이러한 신호의 벡터 또는 그 회선으로 통화의 현재 상황을 결정하려고 합니다. 그리고 3가지 신호 값이 있습니다: 신호 위, 아래 및 신호 없음.
이것은 이미 특정 거래 시스템의 일부입니다. 개인적인 결정. 그리고 신호는 일반적으로 말할 수 있습니다. 다른 쌍에 대해 다른(또는 다른 임계값으로). 뿐만 아니라 이러한 신호를 사용한 작업. 물론 가장 간단한 옵션은 그것들을 모두 더하는 것이고 특정 임계값의 합계가 초과되면 다른 옵션이 있을 수 있지만 새로운 매크로 신호를 갖게 됩니다.
내 게시물은 귀하의 공식화에 대한 이의가 아니라 특정 시스템에 대해 이미 이야기하고 있음을 설명하는 것입니다. 그리고 여기 옵션 m. 통계와 거래 논리라는 특정 항목의 실행 가능성을 확인할 수 있는 항목은 많습니다. 통계로 모든 것이 명확하다면 거래 논리가 더 어렵습니다. 지수의 관성 또는 반복 뒤에 어떤 종류의 프로세스가 있으며, 따라서 어떤 조건에서 예상해야 합니까? 결국, 이상적인 수익률 지수를 만드는 것이 가능할 것이라고 가정하는 것은 순진한 것입니다. 궁극적으로 다중 통화 거래 는 좋은 속성을 가진 새로운 합성 상품을 만들고 거래 시스템을 적용하는 것으로 귀결됩니다.
사진으로는 이렇게 생겼는데 컴퓨터의 자원이 무지하게 먹고 있습니다.
Avals : Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
저것들. 본질적으로, 당신은 각 통화 쌍에서 테스트될 하나의 가격 조치 신호를 구현하고 이러한 신호의 벡터 또는 그 회선으로 통화의 현재 상황을 결정하려고 합니다. 그리고 3가지 신호 값이 있습니다: 신호 위, 아래 및 신호 없음.
예, 임계값은 쌍의 pdf 수익률에 의해 고유하게 결정됩니다. 분포를 3분위수로 나누면 충분합니다. 하한 및 상한 임계값은 각각 q_0.333 및 q_0.667 분위수입니다. 모듈로 그것들은 반드시 같을 필요는 없으며 시간이 지남에 따라 꽤 잘 떠 있습니다.
예, 이것은 이미 일종의 알고리즘이며 신호가 없다는 것은 Semenych 가 제안한 것에 대한 일종의 개선입니다. 그러나 양자화 없이는 아직 모릅니다. 집단운동이 시작되었다는 명확한 통계적 기준을 찾고 있었던 것입니다. 그건 그렇고, 임계값 분위수는 시계의 몇 4자리 포인트 정도에서 0에 매우 가깝습니다. 다시 말해, 모든 칩 쌍(예: 지난 1시간 동안)이 칩 위로 1포인트 이동했다면 대다수의 사람들은 이 그룹 이동을 추세의 시작으로 인식하지 않습니다. 이것은 소음입니다. 그러나 그들이 모두 5점을 움직인다면(1시간에) 이것은 거의 확실히 족장에 대한 강력한 집단 공격입니다. 그 때 움직임에 들어가야 합니다. Semenych가 권장하는 대로 그를 반대하는 것이 아니라 정확히 그에 따른 것입니다.
각 쌍의 5핍은 약한 움직임처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 이것은 통계가 작용하는 곳입니다. 이것은 이미 일반 아파트보다 훨씬 가능성이 낮은 그룹 이동일 가능성이 매우 낮다고 말합니다.
이것은 이미 특정 거래 시스템의 일부입니다. 개인적인 결정. 그리고 신호는 일반적으로 말할 수 있습니다. 다른 쌍에 대해 다른(또는 다른 임계값으로). 뿐만 아니라 이러한 신호를 사용한 작업. 물론 가장 간단한 옵션은 그것들을 모두 더하는 것이고 특정 임계값의 합계가 초과되면 다른 옵션이 있을 수 있지만 새로운 매크로 신호를 갖게 됩니다.
네, 가장 간단한 것은 Semenych 가 제안한 것입니다. 그리고 제가 좋아하지 않는 요약입니다. 명확한 통계적 의미가 없습니다. 더 정확하게는 열역학적. 그리고 Semenych는 그의 손으로 모든 것을 쓰다듬습니다. 이것은 내가 전혀 좋아하지 않는 것입니다. 물론 철은 모든 것을 매끄럽고 아름답게 만들지만 귀중한 정보를 파괴하기도 합니다. 철이 아닌 시장의 일부 불활성 특성을 찾는 것이 훨씬 더 어렵지만 또한 더 유익합니다.
통계로 모든 것이 명확하다면 거래 논리가 더 어렵습니다.
의심할 여지 없이. 거래 논리에는 더 많은 불쾌한 뉘앙스가 있습니다.
지수의 관성 또는 반복 뒤에 어떤 종류의 프로세스가 있으며, 따라서 어떤 조건에서 예상해야 합니까? 결국, 이상적인 수익률 지수를 만드는 것이 가능할 것이라고 가정하는 것은 순진한 것입니다. 궁극적으로 다중 통화 거래는 좋은 속성을 가진 새로운 합성 상품을 만들고 거래 시스템을 적용하는 것으로 귀결됩니다.
이것은 내가 보기에 다른 오페라에 나오는 것입니다. 나는 합성 물질을 만들지 않습니다. 슈퍼 트렌디한 합성 섬유는 저의 또 다른 비밀 프로젝트 입니다. :) 그리고 저는 이미 회수 가능한 합성 섬유에 대해 점수를 매겼습니다. 회수 꼬리가 너무 두껍습니다.
자야 해요, 일찍 일어나야 해요. 더 생각하겠습니다.
2 ULAD: T101, 아니면 뭐?
2 ULAD: T101, 아니면 뭐죠?
아니요.
구글링 해보니 뭔지 알았습니다.
아이디어 자체는 약 1년 전에 나왔습니다. 나는 그것을 좋아. 나는 개발한다.
당신의 게시물을 읽은 후, 나는 당신이 내 아이디어를 훔친 죄로 생각했습니다. (미소)
흥미로운 쓰레기가 나타났습니다(아래는 위의 차트와 동일한 간격에 대한 Eurobucks 차트입니다). 그러나 여전히 원시입니다.
오, 눈금을 확인하십시오. 음, 일단 먼저 해볼게
볼륨 = 추상적인 것. 안타깝지만 거래 방향에 따라 구분할 수 없습니다.
아니면 어떻게 든 가능합니까?