volshebnik : "Code Base"에서 시도한 만큼 수익성이 있는 것은 없었습니다(아직 완료하지 않았습니다). 그렇지 않았다면 나는 그것을 실제에 넣었을 것입니다. 최적화에서 - 좋음, 테스트에서 - 나쁨. 최적화에서 모든 MA를 검색하는 것만으로 MA(5), MA(12), MA(18), MA(23) 및 MA가 있는 한 내 전략에서 최상의 옵션을 제공할 것 같습니다. (28). 그러나 이것들은 최고의 MA가 아닐 수도 있습니다. 그리고 각각(또한 이들의 교차점)을 어떻게 해야 합니까? 최적의 MA를 선택하기 위해 최적화에서 유전자 알고리즘을 실행하는 것이 더 쉽지 않습니까? 제 이전 포스팅에 나온 질문입니다.
거기에서 내 생각에는 결정의 논리가 절름발이입니다. 작업을 적절하게 공식화하고(코드 없이도 가능), 작업에서 약간 추상화하고 작업 조건을 명확하게 작성하십시오...
거기에서 내 생각에는 결정의 논리가 절름발이입니다. 작업을 적절하게 공식화하고(코드 없이도 가능), 작업에서 약간 추상화하고 작업 조건을 명확하게 작성하십시오...
작업 : 우리는 MA의 중단을 기다리고 있습니다. 그런 다음 첫 번째 프랙탈입니다. 그리고 첫 번째 프랙탈을 돌파하는 것은 거래에 대한 신호입니다. 그러나 MA의 다른 기간에서 프랙탈은 다른 장소(시간상)에 있을 수 있습니다. 스무딩의 기간과 유형에 따라 일부 MA는 더 일찍 "파손"되고 다른 MA는 나중에, 따라서 거래 신호가 다릅니다. 그래서 저는 어떤 것이 신호를 더 잘(더 수익성이 있는지) 알아내기 위해 모든 MA를 살펴보고 싶습니다(만약 그들이 정확하다면 아직 말할 수 없습니다). 50개 기간과 지수, 평활 등의 4가지 옵션에서 각 MA를 반복하고 실행합니다. - 아주 아주 깁니다. 그리고 최적화에서 기간 MA, TP 및 SL을 외부 변수로 빼면 무엇이 더 나은지 즉시 보여줍니다. 그러나 최적화는 어떤 이유로 기간 MA = 7을 초과하지 않습니다. 제가 도움을 구하는 곳입니다.
volshebnik : 작업 : 우리는 MA의 중단을 기다리고 있습니다. 그런 다음 첫 번째 프랙탈입니다. 그리고 첫 번째 프랙탈을 돌파하는 것은 거래에 대한 신호입니다. 그러나 MA의 다른 기간에서 프랙탈은 다른 장소(시간상)에 있을 수 있습니다. 스무딩의 기간과 유형에 따라 일부 MA는 더 일찍 "중단"되고 다른 MA는 나중에, 따라서 거래 신호가 다릅니다. 그래서 저는 어떤 것이 신호를 더 잘(더 수익성이 있는지) 알아내기 위해 모든 MA를 살펴보고 싶습니다(만약 그들이 정확하다면 아직 말할 수 없습니다). 50개 기간과 지수, 평활 등의 4가지 옵션에서 각 MA를 반복하고 실행합니다. - 아주 아주 깁니다. 그리고 최적화에서 기간 MA, TP 및 SL을 외부 변수로 빼면 무엇이 더 나은지 즉시 보여줍니다. 그러나 최적화는 어떤 이유로 기간 MA = 7을 초과하지 않습니다. 여기에서 도움을 구합니다.
결정:
나는 구매를 위해 줄 것입니다 (판매 - 유추) :
1. MA 나누기 - 3번째, 2번째 및 1번째 막대에서 MA 값 가져오기 - 비교. 막대 3>2 및 2<1의 MA 값이면 이것이 전환점입니다.
2. 추가 - 프랙탈 - 침투 - 거래 신호
double fractal_l;
double fractal_h;
fractal_h = iFractals ( Symbol (), PERIOD , MODE_UPPER, 3 );
if (fractal_h!= 0 ) upfractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD , MODE_UPPER, 3 );
fractal_l = iFractals ( Symbol (), PERIOD , MODE_LOWER, 3 );
if (fractal_l!= 0 ) dwfractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD , MODE_LOWER, 3 );
if (Ask > upfractal) {открытие ордеров при пробитии последнего (свежайшего) фрактала }
3. MA 열거의 경우 - 외부(최적화된) 변수로 가져오기:
Period_MA(2단계에서 240까지 설정할 수 있음), MODE -(MA 계산 방법 - 0에서 3까지 변경 범위 1단계), PRICE_TYPE -( 가격 상수 - 0에서 6까지 변경 범위 1단계), 인트라 일할 때 MA를 평균값으로 계산하는 것이 더 합리적이라고 들었습니다 (종가는 중요하지 않음).
기간 - 각 후속 최적화에서 수동으로 변경 - 1,5,15,30,60,240...
iMA에서 F1 키를 누릅니다. 모든 내용을 주의 깊게 다시 읽으십시오.
물론 평소처럼 TR을 최적화하고 손실을 막습니다.
double MA_1 = iMA ( Symbol (),PERIOD,Period_MA, 0 ,MODE, PRICE_TYPE, 1 );
double MA_2 = iMA ( Symbol (),PERIOD,Period_MA, 0 ,MODE, PRICE_TYPE, 2 );
double MA_3 = iMA ( Symbol (),PERIOD,Period_MA, 0 ,MODE, PRICE_TYPE, 3 );
"price" 매개변수가 이전과 다르게 설정되는 OrderModify() 함수가 어떻게 처리되는지 궁금합니다. 예를 들어 OrderPrice=1.3200이고 OrderModify 함수에서 1.3300으로 설정했습니다. 누가 알아? (실제로 직접 확인할 필요도 없었고 테스터에서 확인할 필요도 없었는데 죄송합니다)
ikatsko : "price" 매개변수가 이전과 다르게 설정되는 OrderModify() 함수가 어떻게 처리되는지 궁금합니다. 예를 들어 OrderPrice=1.3200이고 OrderModify 함수에서 1.3300으로 설정했습니다. 누가 알아? (실제로 직접 확인할 필요도 없었고 테스터에서 확인할 필요도 없었는데 죄송합니다)
"주문 유형이 허용하는 경우"은(는) 무슨 뜻인가요? 미결 주문 유형은 BUY 또는 SELL일 수 있습니다.
그들이 가격을 변경한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 그 차이는 어디로 갈까요? 플러스 마이너스 밸런스? 그것이 어떻게 작동합니까? 거기에 스프레드가 추가됩니까? 예를 들어, 이전 주문(확산)을 닫고 새 주문을 열었습니까?
이 기능은 보류 중인 주문 의 가격만 변경할 수 있습니다. 시장가 주문의 시작 가격을 변경하려고 할 때 함수는 "잘못된 함수 매개변수"와 같은 오류를 반환합니다. 더 정확하게는 이 기능에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. 링크를 제공하기에는 너무 게으르고 자고 싶습니다... :)
artmedia70 : 이 기능은 보류 중인 주문의 가격만 변경할 수 있습니다. 시장가 주문의 시작 가격을 변경하려고 할 때 함수는 "잘못된 함수 매개변수"와 같은 오류를 반환합니다. 더 정확하게는 이 기능에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. 링크를 제공하기에는 너무 게으르고 자고 싶습니다... :)
네, 관심을 가져주셔서 감사합니다! 저도 너무 게을러서 질문을 작성했습니다. 죄송합니다. 그러나 여전히 (실험 없이) 살펴보고 알아냈습니다. price - 보류 중인 주문 에 대해 새로 요청한 가격 또는 시장가 주문의 시작 가격. 잘 자!
"Code Base"에서 시도한 만큼 수익성이 있는 것은 없었습니다(아직 완료하지 않았습니다). 그렇지 않았다면 나는 그것을 실제에 넣었을 것입니다. 최적화에서 - 좋음, 테스트에서 - 나쁨. 최적화에서 모든 MA를 검색하는 것만으로 MA(5), MA(12), MA(18), MA(23) 및 MA가 있는 한 내 전략에서 최상의 옵션을 제공할 것 같습니다. (28). 그러나 이것들은 최고의 MA가 아닐 수도 있습니다. 그리고 각각(또한 이들의 교차점)을 어떻게 해야 합니까? 최적의 MA를 선택하기 위해 최적화에서 유전자 알고리즘을 실행하는 것이 더 쉽지 않습니까? 제 이전 포스팅에 나온 질문입니다.
거기에서 내 생각에는 결정의 논리가 절름발이입니다. 작업을 적절하게 공식화하고(코드 없이도 가능), 작업에서 약간 추상화하고 작업 조건을 명확하게 작성하십시오...
거기에서 내 생각에는 결정의 논리가 절름발이입니다. 작업을 적절하게 공식화하고(코드 없이도 가능), 작업에서 약간 추상화하고 작업 조건을 명확하게 작성하십시오...
작업 : 우리는 MA의 중단을 기다리고 있습니다. 그런 다음 첫 번째 프랙탈입니다. 그리고 첫 번째 프랙탈을 돌파하는 것은 거래에 대한 신호입니다. 그러나 MA의 다른 기간에서 프랙탈은 다른 장소(시간상)에 있을 수 있습니다. 스무딩의 기간과 유형에 따라 일부 MA는 더 일찍 "중단"되고 다른 MA는 나중에, 따라서 거래 신호가 다릅니다. 그래서 저는 어떤 것이 신호를 더 잘(더 수익성이 있는지) 알아내기 위해 모든 MA를 살펴보고 싶습니다(만약 그들이 정확하다면 아직 말할 수 없습니다). 50개 기간과 지수, 평활 등의 4가지 옵션에서 각 MA를 반복하고 실행합니다. - 아주 아주 깁니다. 그리고 최적화에서 기간 MA, TP 및 SL을 외부 변수로 빼면 무엇이 더 나은지 즉시 보여줍니다. 그러나 최적화는 어떤 이유로 기간 MA = 7을 초과하지 않습니다. 여기에서 도움을 구합니다.
결정:
나는 구매를 위해 줄 것입니다 (판매 - 유추) :
1. MA 나누기 - 3번째, 2번째 및 1번째 막대에서 MA 값 가져오기 - 비교. 막대 3>2 및 2<1의 MA 값이면 이것이 전환점입니다.
2. 추가 - 프랙탈 - 침투 - 거래 신호
3. MA 열거의 경우 - 외부(최적화된) 변수로 가져오기:
Period_MA(2단계에서 240까지 설정할 수 있음), MODE -(MA 계산 방법 - 0에서 3까지 변경 범위 1단계), PRICE_TYPE -( 가격 상수 - 0에서 6까지 변경 범위 1단계), 인트라 일할 때 MA를 평균값으로 계산하는 것이 더 합리적이라고 들었습니다 (종가는 중요하지 않음).
기간 - 각 후속 최적화에서 수동으로 변경 - 1,5,15,30,60,240...
iMA에서 F1 키를 누릅니다. 모든 내용을 주의 깊게 다시 읽으십시오.
물론 평소처럼 TR을 최적화하고 손실을 막습니다.
추신 테스트 결과에 대한 정보를 작성하는 것을 잊지 마세요... :-)))로만, 정말 감사합니다! 내 조언자와 비교하십시오. 테스트 결과를 반드시 포스팅하겠습니다. 귀하의 작업은 낭비되지 않습니다. 당신의 마지막 마틴게일 제안은 연구 대기열에 있습니다. 만약 제가 Grail에 더 가까워지면)) 저도 알려드리겠습니다.
센크스, 우리가 기다리고 있어...
"price" 매개변수가 이전과 다르게 설정되는 OrderModify() 함수가 어떻게 처리되는지 궁금합니다. 예를 들어 OrderPrice=1.3200이고 OrderModify 함수에서 1.3300으로 설정했습니다. 누가 알아? (실제로 직접 확인할 필요도 없었고 테스터에서 확인할 필요도 없었는데 죄송합니다)
주문 유형이 허용하는 경우 보류 중인 주문 의 시작 가격을 변경합니다.
주문 유형이 허용하는 경우 보류 중인 주문의 시작 가격을 변경합니다.
" 주문 유형 이 허용하는 경우"은(는) 무슨 뜻인가요? 미결 주문 유형은 BUY 또는 SELL일 수 있습니다.
그들이 가격을 변경한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 그 차이는 어디로 갈까요? 플러스 마이너스 밸런스? 그것이 어떻게 작동합니까? 거기에 스프레드가 추가됩니까? 예를 들어, 이전 주문(확산)을 닫고 새 주문을 열었습니까?
"주문 유형이 허용하는 경우"은(는) 무슨 뜻인가요? 미결 주문 유형은 BUY 또는 SELL일 수 있습니다.
그들이 가격을 변경한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 그 차이는 어디로 갈까요? 플러스 마이너스 밸런스? 그것이 어떻게 작동합니까? 거기에 스프레드가 추가됩니까? 예를 들어, 이전 주문(확산)을 닫고 새 주문을 열었습니까?
이 기능은 보류 중인 주문의 가격만 변경할 수 있습니다. 시장가 주문의 시작 가격을 변경하려고 할 때 함수는 "잘못된 함수 매개변수"와 같은 오류를 반환합니다. 더 정확하게는 이 기능에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. 링크를 제공하기에는 너무 게으르고 자고 싶습니다... :)
네, 관심을 가져주셔서 감사합니다! 저도 너무 게을러서 질문을 작성했습니다. 죄송합니다. 그러나 여전히 (실험 없이) 살펴보고 알아냈습니다. price - 보류 중인 주문 에 대해 새로 요청한 가격 또는 시장가 주문의 시작 가격. 잘 자!