전 세계의 고문 - 페이지 97

 
sllawa3 : 한 쌍의 테스터에서 10번째부터 테스트하는 것도 나쁘지 않습니다.. 그래서 당신은 더 적은 랏으로 eurogbp 쌍을 열 수 있습니다.
데모에 넣어? :) - 그가 거기에서 무언가를 자르게하십시오 ... :)
 
sllawa3 :
테스터에서 한 쌍의 테스터에서 10일부터 테스트하는 것은 나쁘지 않습니다. 그래서 eurogbp 쌍 헤지는 더 작은 로트로 열릴 수 있습니다 .. 하역 및 보험(9일과 같은 경우) depa .. 모든 경우 ..

우리도 처음부터 마찬가지였다. 여기서는 차트에서 우리에게 극도로 불리한 상황을 시뮬레이션하고 있습니다. 그리고 창고 바닥의 단점! 단점을 없애고 자본을 더 수익성있게 사용하는 것이 좋습니다.

 

여기 아름다운 곳이 있습니다. 여기에 토핑 없이 성공적인 불일치가 있습니다. 보시다시피, 이것은 거의 발생하지 않습니다. 충전하지 않고. 사람들이 무언가가 작동하지 않는다고 불평하는 것은 당연합니다.

 

나는 지금 같은 로트를 채우지 않고 정상적으로 마감했습니다. 오래만 기다리세요

그리고 다시 한 번 - 트롤에서. 트롤은 정상적으로 작동합니다. 변경 0.1-->0.2 방금 정박

가장 중요한 것은 그를 방해하지 않는 것입니다. 데모에서 그는 충전에 손을 댔기 때문에 여전히 수익을 낼 수 없습니다. 벌써 반나절이 지났다

 

아닙니다. 여기 Dolivki는 전혀 도움이되지 않습니다. 거래를 열고 닫는 과정을 분석하면 떠난 곳에서 다시 돌아와야한다는 것이 밝혀졌습니다. 전체 손실은 거의 없을 것입니다. 이것은 사실이자 큰 장점입니다. 여기서는 저장소의 10%만 작동합니다. 따라서 5번마다 한 번씩 테스트해야 합니다. 더 많은 것이 가능한 것 같습니다.

 

충전할 시스템과 위치에 따라 다릅니다. :)

(그리고 일반적으로 - 거래를 시작하기 전에 올바른 도구를 선택하면 :) 확장 프로그램에 거의 걸리지 않을 수 있습니다.

 
Aleksander :
충전할 시스템과 위치에 따라 다릅니다. :)


하지만 한 가지 더 있습니다. 우리는 시간이 지나면 스스로 제안하는 것처럼 보이는 거래를 두 개만 더 엽니다. 처음부터 강해질 때. 그런 다음 두 개의 마을 중 하나와 두 개의 베이 중 하나가 검은색이면 해당 마을을 닫습니다. 결과적으로 우리는 추세에 따라 초기 비율에서 점차적으로 이동하여 나머지 트랜잭션의 비율을 점차적으로 밀어냅니다. 또는 종합적으로 - 매도 + 이익 매수(4건 중 2건) 동시에 2건의 거래가 남아 있어야 합니다. 그리고 연장조건에 따라 다시 2개의 딜을 오픈합니다. 저것들. 두 개가 아니라 네 개의 트랜잭션이 동시에 작동해야 합니다.

그리고 가격이 거래 가격 사이 어딘가에 떨어지면 나머지는 닫힙니다.

전체 손실을 망치지 않도록 닫는 것이 훨씬 더 정확합니다.

 
다시 한 번 반복합니다. 1~2년에 걸쳐 스프레드의 역학을 구축하고 분석해야 합니다. - 표를 작성하십시오. - 어떻게, 무엇이 이동했는지, 어떤 범위에서 이동했는지 확인하십시오. 수준) 다리 중 하나에 채우기, 양쪽 모두 평균, 열기 , 뒤집기 또는 스프레드를 확장할 때 수행할 다른 작업 ....... 추측할 필요가 없습니다. 분석을 수행해야 합니다 ....
 
Aleksander :
다시 한 번 반복합니다. 1~2년에 걸쳐 스프레드의 역학을 구축하고 분석해야 합니다. - 표를 작성하십시오. - 어떻게, 무엇이 이동했는지, 어떤 범위에서 이동했는지 확인하십시오. 수준) 다리 중 하나에 채우기, 양쪽 모두 평균, 열기 , 뒤집기 또는 스프레드를 확장할 때 수행할 다른 작업 ....... 추측할 필요가 없습니다. 분석을 수행해야 합니다 ....


이거 설명이 안되나요? 저것들.:

교차 비율 공식은 어떻게 생겼습니까? 일반적으로 다음과 같습니다.

통화 1/USD*USD/통화 2 = 통화 1/통화 2

예를 들어, 첫 번째 통화가 유로이고 두 번째 통화가 일본 엔인 경우 교차 환율 공식은 다음과 같습니다.

EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY

또한 통화 쌍의 비율이 다음 값을 갖는다고 가정해 보겠습니다.

EUR/USD - 1.2900;

USD/JPY - 106.05;

EUR/JPY - 136.70;

위의 통화 쌍 값을 공식에 대입하면 다음을 얻습니다.

1.2900*106.05 = 136.80;

여기에서 우리가 받은 유로-엔 통화 쌍의 비율이 실제보다 10핍 높다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

첫 번째 차익 거래 옵션에서는 유로-엔 쌍에 대해 하나의 포지션만 개설되었으며 이는 10핍의 이익을 기반으로 이루어졌습니다. 이 옵션에서는 3개의 포지션이 열릴 것입니다. 목표는 간단합니다. 위험 최소화 . 유로-달러 쌍의 롱 포지션, 유로-엔의 롱 포지션, 달러-엔 쌍의 숏 포지션과 같습니다.

그것은 무엇을 제공합니까?

어떤 시나리오에서든 이익을 가져다주는 위치에 들어갈 수 있다는 사실. 그러나 이것이 가능하려면 한 가지 조건이 충족되어야 합니다. 즉, 교차율의 계산된 가치와 실제 가치의 차이는 세 쌍의 스프레드 비용보다 커야 합니다. 위의 예에서 차이는 10핍입니다. 그리고 스프레드는 15입니다. 그리고 이 전략을 따르면 너무 위험하기 때문에 이 상황에서 열 수 없다는 것이 분명해집니다.
시장 이탈은 십자가 비용의 차이가 0인 순간에 이루어져야 합니다.

이제 이 옵션을 고수한다면 외환 시장에서 차익 거래가 어떻게 보이는지 요약해 보겠습니다.

  • EUR/USD*USD/JPY <= EUR/JPY;

EUR/USD => 매도;
USD/JPY => 구매;
EUR/JPY => 매도;

  • EUR/USD*USD/JPY => EUR/JPY;

EUR/USD => 구매;
USD/JPY => 매도;
EUR/JPY => 매수;

출력은 이미 언급했듯이 차이가 0일 때입니다. 또는 0에 매우 가깝습니다.

 

더 높은 것은 쓰레기


... :) 그리고 우리의 방법이 아닙니다 :) 포트폴리오 조정과 재투자에 대해 이야기하고 있습니다 :)

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나는 내 방법을 설명하지 않을 것입니다 ..... 나는 이미 모든 것을 앞서 논의했습니다 .... - 내가 모든 것을 말하면 그것은 내 방법의 사본이 될 것입니다 ... 다른 것을 생각해 내십시오 ....