나는 여전히 새로운 행 크기 가 무엇을 의미하는지 이해하지 못합니다. R/S 분석에서 계열은 항상 동일하고 크기가 변경되지 않습니다. 행은 K 조각으로 잘립니다. K는 새로운 평균이 아니라 내가 자의 크기라고 부르는 것입니다.
사람들이 이런 종류의 세부 사항에 들어갈 때 그들이 무엇에서 왔는지 정확하게 설명해야 합니다. 그렇지 않으면 100%에 가까운 확률로 결국 서로 다른 이야기를 하고 있는 것으로 판명됩니다. 마침내 이 게시물에서 절차에 대한 상당히 구체적인 설명에 대한 링크를 제공했지만 K 청크로 분할하는 방법은 없습니다. 내가 Hirst의 팬이라면 아마도 어떤 절차와 출처에서 우리가 이야기하고 있는지 짐작했을 것입니다. 그러나 나는 추측하지 않을 것이다.
새로운 평균 (나는 우리가 시리즈를 K 조각으로 나누는 평균 R / S에 대해 이야기하고 있습니다)은 이미 K 크기를 자로 측정 한 결과입니다.우리는 그것을 평면에 놓습니다. 그 결과 다양한 크기의 자로 측정한 결과에 따라 하나의 행 에 대해 많은 점을 얻습니다.
아마도 평균에 대해 말하면서, 나는 부정확했습니다. 나는 당신의 표준에서 많은 누적 편차, Z(t)를 의미했습니다. n 포인트의 초기 행에서 n 행이 생성되며 크기는 t = 1, 2, ..., n입니다. 그리고 이러한 각 행에는 Z(t)라는 눈금자가 있습니다. 더 명확하게 하기 위해 - 저에게 모든 누적 합계는 정규화 계수까지 평균과 거의 동의어입니다.
그리고 점근선이 없습니다.
Hurst의 점근적 행동에 대한 언급과 관련하여 실제로 Wikipedia는 다음과 같이 지적합니다.
.... 지금까지 점근선에 대한 허스트 계산 코드는 제시되지 않았습니다.
점근선 계산이란 무엇입니까? Hurst SB가 임의의 N에 대해 0.5와 같다는 것을 증명하는 것이 좋습니다. 점근선은 정확히 0.5가 점근선의 SB 범위에 대해 발생하기 때문에 발생합니다. 일반적으로 이 질문은 당신에게 매우 중요하기 때문에 "그" 범위 계산으로 유리의 계산을 반복하지 않으시겠습니까?
어쨌든, Candid , 장난스럽게 겸손한 어조가 필요한 이유를 이해합니다. 분기에는 무엇이든 과부하가 걸리지만 결과가 없고 확인할 기회가 없습니다. 나는 정말로 당신의 성공을 기원하고, 결단을 보기를 희망합니다. 기뻐하세요.
흠, 우리 토론도 스레드에 과부하가 걸리므로 톤입니다. 토론 결과 중 하나를 놓친 것 같습니다. 원래 Hurst가 우리 목적에 가장 적합한 지표가 아니라는 데 동의했습니다. 즉, 당신은 말하자면 역사 재건에 종사하고 있습니다.
그런데 막연한 의심이 있습니다. 실험에서 실수로 비 Sish PRNG를 사용했습니까? 그렇다면 이것은 큰 실수이며 Hirst에 대한 데이터를 생성하는 데 사용할 수 없습니다.
귀하의 철저에 감사드리며, 귀하는 각 항목에 대해 귀하의 의견을 표현했습니다. 그리고 나는 친절하게 대답할 수 있었다. 그러나 나는 위의 인용문에 자신을 국한하기로 결정했습니다. 나는 우리의 접근 방식의 근본적인 차이가 거기에 묻혀 있다고 생각합니다.
나는 단지 sish의 껍질인 MQ PRNG를 사용했다. 저것들. 귀하의 관점에서 "이것은 큰 실수"이며 "Hirst에 대한 데이터 생성"에는 적합하지 않습니다.
여기에서 질문 자체는 완전히 받아 들일 수없는 것 같습니다. Hurst는 특별한 데이터가 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 비전문가에게는 작동하지 않습니다. 이러한 선택성을 갖는 지표는 어떤 종류입니까? 그렇다면 수학과 어떤 관련이 있습니까?
그러나 예를 들어 Vita 는 Nikolai 가 큐브의 N행에서 Hurst를 계산하도록 제안했습니다. 그리고 Vita 는 결과가 어떠해야 하는지 결코 인정하지 않았지만, 그는 마치 그것이 가능하고 결과가 이해가 되어야 하는 것처럼 행동했습니다. 그리고 나는 그를 믿는다.
PRNG의 경우 주의를 기울이면 범위, 증분 계수 및 분산의 세 가지 수량에 대해 계산했습니다. 마지막으로 엄격하게 입증된 공식이 있습니다. <D>=N. 이 공식은 나에게 계산의 정확성에 대한 기준이었습니다. 계산 결과 유효하지 않은 것으로 나타나면 계산이 잘못된 것으로 가정하고 공식이 아닙니다. 그러나 다시 주의를 기울이면 결과는 이 공식이 N의 모든 값에 적용된다는 것을 보여주었습니다. 그리고 Hurst의 경우 예상해야 했던 것을 정확히 보여주었습니다. 따라서 나는 개인적으로 그들에 대해 의심의 여지가 없습니다.
분명히, 당신과 나는 Hurst 지수 가 무엇인지, 어떻게 계산되고 무엇인지에 대해 완전히 다른 생각을 가지고 있습니다. 이 상황에서 논쟁하는 것은 무의미합니다. 먼저 개념에 동의해야 합니다. 나는 당신이 영어 위키피디아를 살펴보고 볼 것을 제안합니다. 그것에 대해 쓰여진 것. 이전 어딘가에 Vita가 언급했습니다. 나는 이 링크를 보았고 모든 것이 거기에 매우 정확하게 쓰여졌다고 생각합니다. 그리고 그냥.
소개글로 가져왔습니다. 그것은 호기심을 불러일으키고, 약간의 공명이 일어나고, 무언가가 공허에 빠진다(연관이 없다는 의미에서). 그러나 서론 뒤에는 본문이 와야 합니다. :) 그 자체로 패턴을 인과 관계와 결과 부분으로 나누는 것은 내 견해와 완전히 일치합니다. 이 경우에만 별도의 이름과 별도의 고려가 필요합니다. 유사성, 상관 관계 및 기타 생체 도구와의 분리는 오히려 아이디어 개발의 초기 단계를 나타냅니다. 일반적으로 나는 넓은 획으로 그린 새로운 세계를 선호하지만 그것이 현실과 어떤 관련이 있는지 이해하고 싶습니다.
VR 분석에 대한 나의 접근 방식을 단순한 방법이 아니라 이론으로 특성화하는 것이 더 정확할 것입니다. 흐르는 패턴 이론(TPP, 작업 제목). 2008년 말부터 이를 바탕으로 다우 이론과 TA를 완전히 대체하기 위해 개발되었습니다. 그 이후로 나는 테스터에서 Lady MA와 Sir Mc Di와 그 친척들을 괴롭히는 것을 거의 완전히 중단했고, 마침내 추가 개발 측면에서 TA의 막다른 골목을 깨달았습니다.
막다른 골목은 TA 신호의 불연속성에 있습니다. 이것은 유명하고 널리 사용되는 "대나무를 사다, 팔다, 연기를 피우다"입니다. 이로 인해 TA의 지연 및 기타 불가피한 "가중치"가 있습니다. 또한 TA는 내부 모순으로 가득 차 있습니다.
이 모든 것은 한편으로는 자유롭게 ATS를 작성하고 다른 한편으로는 실제 거래자의 의사 결정 과정을 에뮬레이트할 수 있기를 원했다는 사실에서 시작되었습니다. 수동 거래(지표를 사용하지 않음)의 기능 중 하나는 차트, 즉 모든 막대에서 사람이 즉시 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 그때 나는 내가 스스로 하는 것을 어떻게 어리석은 기계에게 가르칠 수 있을까? 또한 일부 '수동' 전술을 공식화할 수 없다는 의견도 있었다.
2009년 중반에 ANN을 만났고 그들은 Reshetov의 원시 선형 퍼셉트론이었습니다. 그 순간부터 ANN의 개발은 비선형 VR 변환의 수단으로 시작되었습니다. 내 피질에서 이것이 바로 나에게 필요한 것이라고 느꼈기 때문입니다.
그 뒤를 이어 일반적으로 최적화 알고리즘에 대한 연구와 특히 학습 네트워크를 위한 도구로서의 GA, 그리고 AI를 사용하여 적응형 자기 조직화 시스템을 만들 수 있는 잠재적인 기회로 연구했습니다(물론 거래 목표로 제한됨). 이것은 상공 회의소의 윤곽이 나타나기 시작하는 곳입니다. 다우 이론과 TA의 모순이 없는 이론. 구매/판매를 위한 "아날로그" 신호로 PBX를 구축하는 것이 가능해지는 이론, 즉 TS 의 거래 기능 과 관련된 설정이 전혀 없는 거의 "라이브" 적응형 PBX를 언제든지 구축 물론 설정, 서비스 관련은 제외합니다.
저는 포럼의 여러 지점에서 상공회의소의 기본 원칙을 반복적으로 표명했습니다. 이것은 : - 언제든지 롱포지션과 숏포지션 모두 진입할 수 있는 기회가 있습니다. - 언제든지 롱 포지션과 숏 포지션이 함께 존재할 수 있습니다(각각 고유한 목표가 있음). -각 포지션에는 이 거래 결정을 고유하게 특징짓는 제한 사항이 있습니다(TP 및 SL). -각 직위는 사실 조사 패턴에 의해 제한되는 고유한 "생명"을 가지고 있습니다.
상공회의소 신청 주요 절차:
- 두꺼운 꼬리가 없는 분포를 얻기 위한 BP의 준비.
- 고정된 뷰에서 패턴의 상대적인 규모로 가져옵니다. - 다른 시간대의 패턴 집합 분석(다양한 도구를 사용할 수 있고 나는 ANN을 사용함) - 신호 분석에 기반한 형성.
유리크스:
이의 제기 방향에 대한 일반적인 아이디어는 발생하지 않습니다. 그러나 이것은 매우 멋진 프로그램입니다. 패턴에 대한 공식적인 정의가 없고 동일한 패턴이 다른 수의 포인트로 구성될 수 있기 때문에 구현하기가 쉽지 않습니다. 대안(및 효율적인) 방법이 제안되면 패턴 유사성 측정으로 상관 관계 사용을 중단하는 것이 흥미로울 수 있습니다. 그것이 없으면 상관 관계의 거부는 막다른 골목으로 이어질 수 있습니다.
그리고
판스워스:
결국 MathCAD, MQL 또는 C++를 사용하는 것은 특별히 중요하지 않습니다. 이것은 어떻게든 공식화되어야 합니다. 나는 패턴을 탐구했고 33은 과거/미래를 조사했습니다. 소용이 없고 연결도 없습니다. 전혀. 0.5 Hirst는 모든 것을 설명합니다.
이것이 전체 이론입니다. 각 포인트에는 누구에게도 관심이 없는 뉘앙스와 세부 사항이 있습니다. 각 포인트는 다른 방식으로 구현될 수 있지만 사실은 모든 것이 형식화 가능하다는 것입니다.
상공 회의소를 씹고 빠는 것은 필연적으로 매우 흥미로운 결론에 도달합니다.
아발:
IMHA, 서로 다른 프레임에 있는 패턴 또는 이들의 조합은 특정 상황, 즉 시장 단계에서만 의미가 있습니다. 패턴은 발동기의 원인이 아니라 전환 과정의 특정 확률적 신호일 뿐입니다. 컨텍스트는 매우 다를 수 있습니다.
Context에 대해 잘 알려진 브랜치는 내 생각의 흐름에 일정한 영향을 미쳤습니다. 사실, 각 순간에 다른 TF(다른 지평)의 패턴 전체는 동일한 컨텍스트입니다. 시간의 각 순간의 컨텍스트입니다. 패턴 세트는 시장의 현재 단계를 고유하게 완전히 설명합니다.
아발:
나는 기술적 분석을 사용하여 거래 결정을 내리지만 내 방법과 이 그룹의 대부분의 다른 거래자의 방법 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 100년 이상은 고사하고 30년 이상 연구를 진행하는 기술 거래자는 거의 없다고 생각합니다. 둘째, 나는 항상 같은 틀에 박힌 인물을 같은 방식으로 해석하지 않는다. 나는 또한 우리가 장기적인 비즈니스 사이클의 어느 부분에 있는지 고려합니다. 이것만으로도 내가 차트에서 도출한 결론과 거래자가 이것을 고려하지 않을 경우 내리는 결론 사이에 매우 큰 차이가 날 수 있습니다. 마지막으로, 나는 고전적인 차트 패턴(머리와 어깨, 삼각형 등)을 단지 독립적인 구성으로 간주하지 않습니다. 그보다는 형태의 특정한 조합, 즉 형태 속의 형태, 즉 형태 속의 형태를 찾으려 한다. 이러한 더 복잡한 다중 숫자 조합은 더 높은 확률 거래에 대한 신호를 제공할 수 있습니다.
실제로 몇 가지 유사점이 있습니다. 이것은 각각 고유한 거래 수단에 대한 거래자의 "중독"입니다. 하지만 차이점은 검색이 되지 않는다는 것입니다. "오히려 모양의 특정 조합, 즉 모양 내의 모양을 찾으려고 합니다." 시장의 현재 단계를 고유하게 설명하는 일련의 패턴이 지속적으로 존재합니다.
솔직한:
소개글로 가져왔습니다. .....
하지만 서론 뒤에는 본문이 나와야 합니다. :)...
본문은 없습니다(자세한 내용). 이것은 이 스레드의 범위를 벗어납니다. 게다가 판스워스는 흥미로운 이야기를 하려고 했다. 상공 회의소에서 ATS를 작성하는 순간 잠금에 대한 스레드에 이론적 연구에서 몇 가지를 게시했습니다. 상공 회의소의 이점은 MT5의 그물 이념과 완벽하게 맞습니다.
귀하의 철저에 감사드리며, 귀하는 각 항목에 대해 귀하의 의견을 표현했습니다. 그리고 나는 친절하게 대답할 수 있었다. 그러나 나는 위의 인용문에 자신을 국한하기로 결정했습니다. 나는 우리의 접근 방식의 근본적인 차이가 거기에 묻혀 있다고 생각합니다.
나는 단지 sish의 껍질인 MQ PRNG를 사용했다. 저것들. 귀하의 관점에서 "이것은 큰 실수"이며 "Hirst에 대한 데이터 생성"에는 적합하지 않습니다.
여기에서 질문 자체는 완전히 받아 들일 수없는 것 같습니다. Hurst는 특별한 데이터가 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 비전문가에게는 작동하지 않습니다. 이러한 선택성을 갖는 지표는 어떤 종류입니까? 그렇다면 수학과 어떤 관련이 있습니까?
그러나 예를 들어 Vita 는 Nikolai 가 큐브의 N행에서 Hurst를 계산하도록 제안했습니다. 그리고 Vita 는 결과가 어떠해야 하는지 결코 인정하지 않았지만, 그는 마치 그것이 가능하고 결과가 이해가 되어야 하는 것처럼 행동했습니다. 그리고 나는 그를 믿는다.
PRNG의 경우 주의를 기울이면 범위, 증분 계수 및 분산의 세 가지 수량에 대해 계산했습니다. 마지막으로 엄격하게 입증된 공식이 있습니다. <D>=N. 이 공식은 나에게 계산의 정확성에 대한 기준이었습니다. 계산 결과 유효하지 않은 것으로 나타나면 계산이 잘못된 것으로 가정하고 공식이 아닙니다. 그러나 다시 주의를 기울이면 결과는 이 공식이 N의 모든 값에 적용된다는 것을 보여주었습니다. 그리고 Hurst의 경우 예상해야 했던 것을 정확히 보여주었습니다. 따라서 나는 개인적으로 그들에 대해 의심의 여지가 없습니다.
분명히, 당신과 나는 Hurst 지수가 무엇인지, 어떻게 계산되고 무엇인지에 대해 완전히 다른 생각을 가지고 있습니다. 이 상황에서 논쟁하는 것은 무의미합니다. 먼저 개념에 동의해야 합니다. 나는 당신이 영어 위키피디아를 살펴보고 볼 것을 제안합니다. 그것에 대해 쓰여진 것. 이전 어딘가에 Vita가 언급했습니다. 나는 이 링크를 보았고 모든 것이 거기에 매우 정확하게 쓰여졌다고 생각합니다. 그리고 그냥.
당신은 강한 PRNG에 대한 내 말을 이해하지 못했습니다. 그것은 "임의"가 아니며 완전히 "의사 무작위"도 아니므로 "임의의"숫자 세트를 기대하면 생성기 자체의 불쾌한 내부 순환 세트가 발생할 수 있습니다. 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이것은 입력 데이터의 정확성에 대한 질문이별로 방해가되지 않으면 무시할 수 있습니다.
그리고 Wikipedia의 Hirst의 정의는 새로운 것에 대해 저를 놀라게 하지 않았습니다.
내 이전 답변은 시간 압박과 다소 긴장된 환경에서 작성되었습니다. :). 이제 나는 통치자에 대한 나의 설명을 다시 읽고 내가 아무 것도 설명하지 않았다는 것을 깨달았습니다. 한 사람은 하루 동안 작업하고 다른 사람은 이틀 동안 작업했다고 상상해 보십시오. 그리고 결과를 비교할 때이 사실을 고려하지 마십시오. 인간의 기준에 따르면 이것은 이중 잣대, 즉 두 명의 통치자가 있는데, 하나는 한 사람을 위한 것이고 다른 하나는 다른 사람을 위한 것입니다.
유사하게, 누적 합계의 연속 값이 동일한 시리즈의 완전히 동일한 구성원인 것으로 판명되면 IMHO, 이러한 각 값에 대한 자체 눈금자에 대해 이야기할 수 있습니다.
그러나 물론, 나는 누구에게도 내 교제를 강요하지 않습니다.
그리고 가장 가능성 있는 결과는, 슬프게도, 논의가 다소 점진적으로 약화되는 것입니다. :)
당신은 강한 PRNG에 대한 내 말을 이해하지 못했습니다. 완전히 "무작위"가 아니며 완전히 "의사 무작위"도 아니므로 "임의" 숫자 세트를 기대하면 생성기 자체의 내부 순환성 세트가 불쾌할 수 있습니다. 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이것은 입력 데이터의 정확성에 대한 질문이별로 방해가되지 않으면 무시할 수 있습니다.
글을 안읽으시나보네요. 이론적인 결과와 계산된 결과의 일치만으로는 충분하지 않습니까? 아니면 그런 우연이 우연히 일어날 수 있다고 생각합니까?
어쨌든. 나머지 차이점에 대해 상황은 동일합니다. 우리는 다른 언어를 사용합니다. 작은 것을 제쳐두고 자기 유사성으로 돌아가면 다음이 있습니다. 자기 유사성은 숫자에 의해 완전히 결정되며이 숫자는 일정해야하며 자기 유사성에 대한 유일한 주장은 서로 다른 그래프의 유사성입니다. 기간. 그리고 이 모든 것이 정당하지 않은 단순화로 보입니다. 어떻게 동의할 수 있습니까? 자기 유사성에 대한 정의를 말씀해 주시겠습니까?
당신은 무엇을! 이것은 또한 Slutsky 효과의 예였습니다. MA에서 한 단계 이동해도 정보의 99%가 변경되지 않는다는 것을 보여주기 위해 예술적 형식으로 단어를 강화하려고 했습니다. 사실 같은 시리즈의 본질적인 특성은 대략적으로 말하자면 '그 자체'가 '보여진다'는 것이다. 그리고 그것은 MA에서 전략을 세우는 최선의 선택이 아닙니다.
그러나 모델은 완전히 다르고 훨씬 더 복잡합니다.
나는 당신의 성공을 바랍니다
당신의 소원에 감사드립니다, 그리고 당신에게도 마찬가지입니다 :o)
주 에게
생각할 거리를 주셔서 감사합니다. 우리는 이해해야 합니다.
프리랜스에게 , 주
동료 여러분, 마치 최전선으로 보내는 것처럼 소원을 들어주셔서 감사합니다 :) o) 기대가 좀 과하신 것 같아요. 이것은 매우 일상적인 작업이며 작업량을 감안할 때 최소 6개월 또는 선택적 모드의 경우 10개월 동안의 연구입니다.
많이 준비하고 디버그 해야지, 특이 스펙트럼 계산부터 시작해서 출장(2주) 지나고 하니까 가끔 방문... :o)
나는 여전히 새로운 행 크기 가 무엇을 의미하는지 이해하지 못합니다. R/S 분석에서 계열은 항상 동일하고 크기가 변경되지 않습니다. 행은 K 조각으로 잘립니다. K는 새로운 평균이 아니라 내가 자의 크기라고 부르는 것입니다.
아마도 평균에 대해 말하면서, 나는 부정확했습니다. 나는 당신의 표준에서 많은 누적 편차, Z(t)를 의미했습니다. n 포인트의 초기 행에서 n 행이 생성되며 크기는 t = 1, 2, ..., n입니다. 그리고 이러한 각 행에는 Z(t)라는 눈금자가 있습니다. 더 명확하게 하기 위해 - 저에게 모든 누적 합계는 정규화 계수까지 평균과 거의 동의어입니다.
Hurst의 점근적 행동에 대한 언급과 관련하여 실제로 Wikipedia는 다음과 같이 지적합니다.
.... 지금까지 점근선에 대한 허스트 계산 코드는 제시되지 않았습니다.어쨌든, Candid , 장난스럽게 겸손한 어조가 필요한 이유를 이해합니다. 분기에는 무엇이든 과부하가 걸리지만 결과가 없고 확인할 기회가 없습니다. 나는 정말로 당신의 성공을 기원하고, 결단을 보기를 희망합니다. 기뻐하세요.
흠, 우리 토론도 스레드에 과부하가 걸리므로 톤입니다. 토론 결과 중 하나를 놓친 것 같습니다. 원래 Hurst가 우리 목적에 가장 적합한 지표가 아니라는 데 동의했습니다. 즉, 당신은 말하자면 역사 재건에 종사하고 있습니다.
HideYourRichess :
그런데 막연한 의심이 있습니다. 실험에서 실수로 비 Sish PRNG를 사용했습니까? 그렇다면 이것은 큰 실수이며 Hirst에 대한 데이터를 생성하는 데 사용할 수 없습니다.
귀하의 철저에 감사드리며, 귀하는 각 항목에 대해 귀하의 의견을 표현했습니다. 그리고 나는 친절하게 대답할 수 있었다. 그러나 나는 위의 인용문에 자신을 국한하기로 결정했습니다. 나는 우리의 접근 방식의 근본적인 차이가 거기에 묻혀 있다고 생각합니다.
나는 단지 sish의 껍질인 MQ PRNG를 사용했다. 저것들. 귀하의 관점에서 "이것은 큰 실수"이며 "Hirst에 대한 데이터 생성"에는 적합하지 않습니다.
여기에서 질문 자체는 완전히 받아 들일 수없는 것 같습니다. Hurst는 특별한 데이터가 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 비전문가에게는 작동하지 않습니다. 이러한 선택성을 갖는 지표는 어떤 종류입니까? 그렇다면 수학과 어떤 관련이 있습니까?
그러나 예를 들어 Vita 는 Nikolai 가 큐브의 N행에서 Hurst를 계산하도록 제안했습니다. 그리고 Vita 는 결과가 어떠해야 하는지 결코 인정하지 않았지만, 그는 마치 그것이 가능하고 결과가 이해가 되어야 하는 것처럼 행동했습니다. 그리고 나는 그를 믿는다.
PRNG의 경우 주의를 기울이면 범위, 증분 계수 및 분산의 세 가지 수량에 대해 계산했습니다. 마지막으로 엄격하게 입증된 공식이 있습니다. <D>=N. 이 공식은 나에게 계산의 정확성에 대한 기준이었습니다. 계산 결과 유효하지 않은 것으로 나타나면 계산이 잘못된 것으로 가정하고 공식이 아닙니다. 그러나 다시 주의를 기울이면 결과는 이 공식이 N의 모든 값에 적용된다는 것을 보여주었습니다. 그리고 Hurst의 경우 예상해야 했던 것을 정확히 보여주었습니다. 따라서 나는 개인적으로 그들에 대해 의심의 여지가 없습니다.
분명히, 당신과 나는 Hurst 지수 가 무엇인지, 어떻게 계산되고 무엇인지에 대해 완전히 다른 생각을 가지고 있습니다. 이 상황에서 논쟁하는 것은 무의미합니다. 먼저 개념에 동의해야 합니다. 나는 당신이 영어 위키피디아를 살펴보고 볼 것을 제안합니다. 그것에 대해 쓰여진 것. 이전 어딘가에 Vita가 언급했습니다. 나는 이 링크를 보았고 모든 것이 거기에 매우 정확하게 쓰여졌다고 생각합니다. 그리고 그냥.
Candid:
소개글로 가져왔습니다. 그것은 호기심을 불러일으키고, 약간의 공명이 일어나고, 무언가가 공허에 빠진다(연관이 없다는 의미에서).그러나 서론 뒤에는 본문이 와야 합니다. :)
그 자체로 패턴을 인과 관계와 결과 부분으로 나누는 것은 내 견해와 완전히 일치합니다. 이 경우에만 별도의 이름과 별도의 고려가 필요합니다. 유사성, 상관 관계 및 기타 생체 도구와의 분리는 오히려 아이디어 개발의 초기 단계를 나타냅니다.
일반적으로 나는 넓은 획으로 그린 새로운 세계를 선호하지만 그것이 현실과 어떤 관련이 있는지 이해하고 싶습니다.
막다른 골목은 TA 신호의 불연속성에 있습니다. 이것은 유명하고 널리 사용되는 "대나무를 사다, 팔다, 연기를 피우다"입니다. 이로 인해 TA의 지연 및 기타 불가피한 "가중치"가 있습니다. 또한 TA는 내부 모순으로 가득 차 있습니다.
이 모든 것은 한편으로는 자유롭게 ATS를 작성하고 다른 한편으로는 실제 거래자의 의사 결정 과정을 에뮬레이트할 수 있기를 원했다는 사실에서 시작되었습니다. 수동 거래(지표를 사용하지 않음)의 기능 중 하나는 차트, 즉 모든 막대에서 사람이 즉시 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 그때 나는 내가 스스로 하는 것을 어떻게 어리석은 기계에게 가르칠 수 있을까? 또한 일부 '수동' 전술을 공식화할 수 없다는 의견도 있었다.2009년 중반에 ANN을 만났고 그들은 Reshetov의 원시 선형 퍼셉트론이었습니다. 그 순간부터 ANN의 개발은 비선형 VR 변환의 수단으로 시작되었습니다. 내 피질에서 이것이 바로 나에게 필요한 것이라고 느꼈기 때문입니다.
그 뒤를 이어 일반적으로 최적화 알고리즘에 대한 연구와 특히 학습 네트워크를 위한 도구로서의 GA, 그리고 AI를 사용하여 적응형 자기 조직화 시스템을 만들 수 있는 잠재적인 기회로 연구했습니다(물론 거래 목표로 제한됨). 이것은 상공 회의소의 윤곽이 나타나기 시작하는 곳입니다. 다우 이론과 TA의 모순이 없는 이론. 구매/판매를 위한 "아날로그" 신호로 PBX를 구축하는 것이 가능해지는 이론, 즉 TS 의 거래 기능 과 관련된 설정이 전혀 없는 거의 "라이브" 적응형 PBX를 언제든지 구축 물론 설정, 서비스 관련은 제외합니다.
저는 포럼의 여러 지점에서 상공회의소의 기본 원칙을 반복적으로 표명했습니다.이것은 :
- 언제든지 롱포지션과 숏포지션 모두 진입할 수 있는 기회가 있습니다.
- 언제든지 롱 포지션과 숏 포지션이 함께 존재할 수 있습니다(각각 고유한 목표가 있음).
-각 포지션에는 이 거래 결정을 고유하게 특징짓는 제한 사항이 있습니다(TP 및 SL).
-각 직위는 사실 조사 패턴에 의해 제한되는 고유한 "생명"을 가지고 있습니다.
상공회의소 신청 주요 절차:
- 두꺼운 꼬리가 없는 분포를 얻기 위한 BP의 준비.
- 고정된 뷰에서 패턴의 상대적인 규모로 가져옵니다.- 다른 시간대의 패턴 집합 분석(다양한 도구를 사용할 수 있고 나는 ANN을 사용함)
- 신호 분석에 기반한 형성.
유리크스:
이의 제기 방향에 대한 일반적인 아이디어는 발생하지 않습니다. 그러나 이것은 매우 멋진 프로그램입니다. 패턴에 대한 공식적인 정의가 없고 동일한 패턴이 다른 수의 포인트로 구성될 수 있기 때문에 구현하기가 쉽지 않습니다.대안(및 효율적인) 방법이 제안되면 패턴 유사성 측정으로 상관 관계 사용을 중단하는 것이 흥미로울 수 있습니다. 그것이 없으면 상관 관계의 거부는 막다른 골목으로 이어질 수 있습니다.
그리고
판스워스:
결국 MathCAD, MQL 또는 C++를 사용하는 것은 특별히 중요하지 않습니다. 이것은 어떻게든 공식화되어야 합니다. 나는 패턴을 탐구했고 33은 과거/미래를 조사했습니다. 소용이 없고 연결도 없습니다. 전혀. 0.5 Hirst는 모든 것을 설명합니다.
상공 회의소를 씹고 빠는 것은 필연적으로 매우 흥미로운 결론에 도달합니다.
아발:
IMHA, 서로 다른 프레임에 있는 패턴 또는 이들의 조합은 특정 상황, 즉 시장 단계에서만 의미가 있습니다. 패턴은 발동기의 원인이 아니라 전환 과정의 특정 확률적 신호일 뿐입니다. 컨텍스트는 매우 다를 수 있습니다.
아발:
나는 기술적 분석을 사용하여 거래 결정을 내리지만 내 방법과 이 그룹의 대부분의 다른 거래자의 방법 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 100년 이상은 고사하고 30년 이상 연구를 진행하는 기술 거래자는 거의 없다고 생각합니다. 둘째, 나는 항상 같은 틀에 박힌 인물을 같은 방식으로 해석하지 않는다. 나는 또한 우리가 장기적인 비즈니스 사이클의 어느 부분에 있는지 고려합니다. 이것만으로도 내가 차트에서 도출한 결론과 거래자가 이것을 고려하지 않을 경우 내리는 결론 사이에 매우 큰 차이가 날 수 있습니다. 마지막으로, 나는 고전적인 차트 패턴(머리와 어깨, 삼각형 등)을 단지 독립적인 구성으로 간주하지 않습니다. 그보다는 형태의 특정한 조합, 즉 형태 속의 형태, 즉 형태 속의 형태를 찾으려 한다. 이러한 더 복잡한 다중 숫자 조합은 더 높은 확률 거래에 대한 신호를 제공할 수 있습니다.시장의 현재 단계를 고유하게 설명하는 일련의 패턴이 지속적으로 존재합니다.
솔직한:
소개글로 가져왔습니다. .....
하지만 서론 뒤에는 본문이 나와야 합니다. :)...상공 회의소에서 ATS를 작성하는 순간 잠금에 대한 스레드에 이론적 연구에서 몇 가지를 게시했습니다. 상공 회의소의 이점은 MT5의 그물 이념과 완벽하게 맞습니다.
귀하의 철저에 감사드리며, 귀하는 각 항목에 대해 귀하의 의견을 표현했습니다. 그리고 나는 친절하게 대답할 수 있었다. 그러나 나는 위의 인용문에 자신을 국한하기로 결정했습니다. 나는 우리의 접근 방식의 근본적인 차이가 거기에 묻혀 있다고 생각합니다.
나는 단지 sish의 껍질인 MQ PRNG를 사용했다. 저것들. 귀하의 관점에서 "이것은 큰 실수"이며 "Hirst에 대한 데이터 생성"에는 적합하지 않습니다.
여기에서 질문 자체는 완전히 받아 들일 수없는 것 같습니다. Hurst는 특별한 데이터가 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 비전문가에게는 작동하지 않습니다. 이러한 선택성을 갖는 지표는 어떤 종류입니까? 그렇다면 수학과 어떤 관련이 있습니까?
그러나 예를 들어 Vita 는 Nikolai 가 큐브의 N행에서 Hurst를 계산하도록 제안했습니다. 그리고 Vita 는 결과가 어떠해야 하는지 결코 인정하지 않았지만, 그는 마치 그것이 가능하고 결과가 이해가 되어야 하는 것처럼 행동했습니다. 그리고 나는 그를 믿는다.
PRNG의 경우 주의를 기울이면 범위, 증분 계수 및 분산의 세 가지 수량에 대해 계산했습니다. 마지막으로 엄격하게 입증된 공식이 있습니다. <D>=N. 이 공식은 나에게 계산의 정확성에 대한 기준이었습니다. 계산 결과 유효하지 않은 것으로 나타나면 계산이 잘못된 것으로 가정하고 공식이 아닙니다. 그러나 다시 주의를 기울이면 결과는 이 공식이 N의 모든 값에 적용된다는 것을 보여주었습니다. 그리고 Hurst의 경우 예상해야 했던 것을 정확히 보여주었습니다. 따라서 나는 개인적으로 그들에 대해 의심의 여지가 없습니다.
분명히, 당신과 나는 Hurst 지수가 무엇인지, 어떻게 계산되고 무엇인지에 대해 완전히 다른 생각을 가지고 있습니다. 이 상황에서 논쟁하는 것은 무의미합니다. 먼저 개념에 동의해야 합니다. 나는 당신이 영어 위키피디아를 살펴보고 볼 것을 제안합니다. 그것에 대해 쓰여진 것. 이전 어딘가에 Vita가 언급했습니다. 나는 이 링크를 보았고 모든 것이 거기에 매우 정확하게 쓰여졌다고 생각합니다. 그리고 그냥.
당신은 강한 PRNG에 대한 내 말을 이해하지 못했습니다. 그것은 "임의"가 아니며 완전히 "의사 무작위"도 아니므로 "임의의"숫자 세트를 기대하면 생성기 자체의 불쾌한 내부 순환 세트가 발생할 수 있습니다. 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이것은 입력 데이터의 정확성에 대한 질문이별로 방해가되지 않으면 무시할 수 있습니다.
그리고 Wikipedia의 Hirst의 정의는 새로운 것에 대해 저를 놀라게 하지 않았습니다.
Vita :
나는 정말로 당신의 성공을 기원하고, 결단을 보기를 희망합니다. 기뻐하세요.
내 이전 답변은 시간 압박과 다소 긴장된 환경에서 작성되었습니다. :).
이제 나는 통치자에 대한 나의 설명을 다시 읽고 내가 아무 것도 설명하지 않았다는 것을 깨달았습니다. 한 사람은 하루 동안 작업하고 다른 사람은 이틀 동안 작업했다고 상상해 보십시오. 그리고 결과를 비교할 때이 사실을 고려하지 마십시오. 인간의 기준에 따르면 이것은 이중 잣대, 즉 두 명의 통치자가 있는데, 하나는 한 사람을 위한 것이고 다른 하나는 다른 사람을 위한 것입니다.
유사하게, 누적 합계의 연속 값이 동일한 시리즈의 완전히 동일한 구성원인 것으로 판명되면 IMHO, 이러한 각 값에 대한 자체 눈금자에 대해 이야기할 수 있습니다.
그러나 물론, 나는 누구에게도 내 교제를 강요하지 않습니다.
그리고 가장 가능성 있는 결과는, 슬프게도, 논의가 다소 점진적으로 약화되는 것입니다. :)
그러나 영원히 살 수 있는 주제가 있습니다. 예를 들어 와인 에 대한 주제입니다. :)
당신은 강한 PRNG에 대한 내 말을 이해하지 못했습니다. 완전히 "무작위"가 아니며 완전히 "의사 무작위"도 아니므로 "임의" 숫자 세트를 기대하면 생성기 자체의 내부 순환성 세트가 불쾌할 수 있습니다. 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이것은 입력 데이터의 정확성에 대한 질문이별로 방해가되지 않으면 무시할 수 있습니다.
글을 안읽으시나보네요. 이론적인 결과와 계산된 결과의 일치만으로는 충분하지 않습니까? 아니면 그런 우연이 우연히 일어날 수 있다고 생각합니까?
어쨌든. 나머지 차이점에 대해 상황은 동일합니다. 우리는 다른 언어를 사용합니다. 작은 것을 제쳐두고 자기 유사성으로 돌아가면 다음이 있습니다. 자기 유사성은 숫자에 의해 완전히 결정되며이 숫자는 일정해야하며 자기 유사성에 대한 유일한 주장은 서로 다른 그래프의 유사성입니다. 기간. 그리고 이 모든 것이 정당하지 않은 단순화로 보입니다. 어떻게 동의할 수 있습니까? 자기 유사성에 대한 정의를 말씀해 주시겠습니까?
프리랜스 로
Спасибо за превосходную графику.
모델을 봤다
당신은 무엇을! 이것은 또한 Slutsky 효과의 예였습니다. MA에서 한 단계 이동해도 정보의 99%가 변경되지 않는다는 것을 보여주기 위해 예술적 형식으로 단어를 강화하려고 했습니다. 사실 같은 시리즈의 본질적인 특성은 대략적으로 말하자면 '그 자체'가 '보여진다'는 것이다. 그리고 그것은 MA에서 전략을 세우는 최선의 선택이 아닙니다.
그러나 모델은 완전히 다르고 훨씬 더 복잡합니다.
나는 당신의 성공을 바랍니다
당신의 소원에 감사드립니다, 그리고 당신에게도 마찬가지입니다 :o)
주 에게
생각할 거리를 주셔서 감사합니다. 우리는 이해해야 합니다.
프리랜스에게 , 주
동료 여러분, 마치 최전선으로 보내는 것처럼 소원을 들어주셔서 감사합니다 :) o) 기대가 좀 과하신 것 같아요. 이것은 매우 일상적인 작업이며 작업량을 감안할 때 최소 6개월 또는 선택적 모드의 경우 10개월 동안의 연구입니다.
많이 준비하고 디버그 해야지, 특이 스펙트럼 계산부터 시작해서 출장(2주) 지나고 하니까 가끔 방문... :o)
그리고 가장 가능성 있는 결과는, 슬프게도, 논의가 다소 점진적으로 약화되는 것입니다. :)
자기 유사성 계수는 무엇입니까? :에 대한)