11월 12일부터 오늘까지의 이력에 대해 위의 테스트를 했기 때문입니다. 터미널에서 그 순간에 휘발유와 연료유의 F 계약에 대한 더 깊은 역사는 없었습니다. 수익성 있는 결과 - (솔직히) - 두 번째 시도에서 얻었습니다! 처음으로("랜턴"에서 마감 매개변수를 설정함) 너무 적은 마감 이익(+25)을 청구했습니다. 두 번째로 나는 +46의 마감 이익으로 그것을 몰았고 즉시 총 이익을 얻었습니다!
두 실행의 거래 수는 이상적으로 동일해야 합니다. 휘발유-연료유 테스트에서는 거래 건수가 약간 다릅니다. 나는 휘발유나 연료유에 대한 인용의 역사에서 작은 구멍에 대해 여기에서 죄를 짓고 있습니다. 그리고/또는 - 작은 시간대의 야간 비유동성 상품 시장 동안 막대 사이에 불일치가 있습니다.
FDAXZ1, M15 Dax 의 차트를 열고 기록을 다운로드합니다(기호 중 하나에 테스터에 완전히 지정된 기록이 없는 경우 저널은 "0으로 나누기" - Zero dividy 를 반환함). 그러나 나는 11월 12일부터 같은 이야기를 남겼습니다.
Dax에서 어드바이저를 실행합니다.
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이제 FTSEZ1, M15 풋시 테스터 를 테스터에 로드 하고 EA PROPERTIES 에서 도구 이름 을 바꾸세요!
그리고 다시 우리는 역사의 같은 부분을 운전합니다. Footsy의 "동기식" 실행 결과는 다음과 같습니다.
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거래 수가 일치하지 않지만(하지만 일치해야 합니다!) 대차 대조표에서 볼 수 있지만 테스트는 매우 정확합니다. 주식 라인은 이상적으로는 대칭적으로(반대) 이동합니다!
저것들. - 테스트 "성공"! 11월 14일부터 오늘까지 총 40+63=103의 수익을 얻었습니다. FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07 포지션 비율로 +100달러 이상입니다! (반복합니다) CloseProfit 이 이 테스트에서 너무 낮게 설정되어 있음이 분명합니다. 최소 두 번 증가해야 합니다.
FDAX-FTSE 테스트를 보다 정확하고 기존 현실에 더 가깝게 만들기 위해 CloseProfit 매개변수를 +100 으로 늘리자! 동시에 Loss는 총 CloseLoss = 300을 설정합니다(직접 가져갔습니다!).
11월 12일부터 오늘까지 Dax 를 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
FTSEZ1 발 에 대한 동기 실행은 다음 결과 를 제공합니다.
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그리고 다시 우리는 유익한 최종 결과를 얻습니다! 게다가 11월 14일부터 오늘까지 각 상품의 수익은 거의 같으며 총 68+54=+122달러 입니다! 대차 대조표는 대칭이므로 테스트의 만족스러운 정확성을 나타냅니다!
그러나 테스터는 선물 상품 의 포지션을 개설/청산 할 때 매도호가 스프레드를 고려하지 않는다는 점을 주의해야 합니다. 한편, 여기서 손실은 각 거래에서 최소 1틱에 달할 것입니다! 그럼에도 불구하고 나는 시험 결과가 만족스럽다고 생각한다. 왜냐하면 왜냐하면. 매개변수(델타 및 정지)는 실제로 천장에서 가져옵니다.
여기에서 자동 최적화는 분명히 약간의 도움이 될 것입니다. 누가 알겠어요. Expert Advisor에 관심이 있는 방문객들이 최적의 매개변수를 찾는 데 시간을 할애하기를 바랍니다.
그리고 " 타지 마세요 "라면 - 그런 다음 이 매개변수를 분기에 게시합니다! 테스트 실행 보고서 - 다운로드
//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) // - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговлиdatetime Time_bar_Sl1 = iTime (Symbol_1, Period (), 0 );
datetime Time_bar_Sl2 = iTime (Symbol_2, Period (), 0 );
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем!
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true; else TRADE=false;
leonid553 감사합니다!!!
이 주제에 더 가까이 다가갈수록 이러한 유형의 거래가 더 논리적으로 보입니다(CLEAR TRENDS가 있음). 마찬가지로, 여기에 덜 주관적인 구성 요소가 있습니다.
일반적으로 거래 프로세스의 자동화는 얼마나 편리합니까?
그리고 어떤 MM이 효과적일까요?
얼마나 편리하고 효과적인지 말하기 어렵습니다. 스프레드를 수동으로 거래하는 것이 더 편리합니다. 움직임의 역학을 시각적으로 평가합니다. MM도 경험적으로 선택해야 합니다.
또한 이러한 단기 거래는 모든 스프레드에 적합하지 않습니다. (장기 거래에 대해 이야기하는 것도 아닙니다. h1 이상에서 어드바이저를 tf로 유지하는 것은 의미가 없습니다! 하루에 여러 번 수동으로 터미널을 보는 것이 더 쉽습니다)
고문이 이익을 얻을 "탠덤"을 신중하게 선택해야합니다. 그러한 스프레드가 많이 있을 것 같지는 않습니다. 그건 그렇고, 페어 토핑 (1-2, 더 이상) - 아주 좋습니다. 스프레드를 거래할 때 효과적으로 작동합니다.
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나는 고문에게 돌아갑니다. 두 번의 총 실행 결과: +382-18= +364 달러 !
11월 12일부터 오늘까지의 이력에 대해 위의 테스트를 했기 때문입니다. 터미널에서 그 순간에 휘발유와 연료유의 F 계약에 대한 더 깊은 역사는 없었습니다. 수익성 있는 결과 - (솔직히) - 두 번째 시도에서 얻었습니다! 처음으로("랜턴"에서 마감 매개변수를 설정함) 너무 적은 마감 이익(+25)을 청구했습니다. 두 번째로 나는 +46의 마감 이익으로 그것을 몰았고 즉시 총 이익을 얻었습니다!
두 실행의 거래 수는 이상적으로 동일해야 합니다. 휘발유-연료유 테스트에서는 거래 건수가 약간 다릅니다. 나는 휘발유나 연료유에 대한 인용의 역사에서 작은 구멍에 대해 여기에서 죄를 짓고 있습니다. 그리고/또는 - 작은 시간대의 야간 비유동성 상품 시장 동안 막대 사이에 불일치가 있습니다.
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차트 및 어드바이저 코드의 주석:
- 스프레드 구매(1개 매수 - 2번째 매도)는 일반적으로 "헤지 2"라고 합니다.
- 스프레드의 매도(1권 매도 - 2번째 매수)는 일반적으로 "헤지 1"이라고 합니다.
안녕하세요! 오늘 아침에 저는 손익 표시를 포인트에서 예금 통화 로 변경하기 위해 고문과 함께 작업하기로 결정했습니다. 하지만 작동하지 않았습니다.
나는 MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT 등의 상호작용을 위해 거의 머리를 뒤집었습니다.
글쎄, 알았어. 생각해보죠, 유럽 Dax-Futsy 지수 의 탠덤(스프레드)으로 작업하겠습니다! 그들은 동일한 차원(0.5, 1틱 = 5핍)을 가지며 이 스프레드는 이 버전의 어드바이저에 적합합니다!
따라서 FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07
1틱 = 5핍이므로 ( 주의! ) - CloseProfit 및 CloseLoss 어드바이저 의 속성에서 중지는 엄격하게 5의 배수로 설정되어야 합니다 !!!!!!!!! (그렇지 않으면 Log가 오류를 반환할 수 있음)
나는 이전 가솔린 연료 오일 테스트에서와 같은 정지점을 남겼고 46에서 45로만 수정했습니다. 나는 이것이 단지 +9 틱임을 주목합니다. 그래서 물론 CloseProfit 은 적어도 두 배는 되어야 합니다.
계속 ...
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FDAXZ1, M15 Dax 의 차트를 열고 기록을 다운로드합니다(기호 중 하나에 테스터에 완전히 지정된 기록이 없는 경우 저널은 "0으로 나누기" - Zero dividy 를 반환함). 그러나 나는 11월 12일부터 같은 이야기를 남겼습니다.
Dax에서 어드바이저를 실행합니다.
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이제 FTSEZ1, M15 풋시 테스터 를 테스터에 로드 하고 EA PROPERTIES 에서 도구 이름 을 바꾸세요!
그리고 다시 우리는 역사의 같은 부분을 운전합니다. Footsy의 "동기식" 실행 결과는 다음과 같습니다.
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거래 수가 일치하지 않지만(하지만 일치해야 합니다!) 대차 대조표에서 볼 수 있지만 테스트는 매우 정확합니다. 주식 라인은 이상적으로는 대칭적으로(반대) 이동합니다!
저것들. - 테스트 "성공"! 11월 14일부터 오늘까지 총 40+63=103의 수익을 얻었습니다. FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07 포지션 비율로 +100달러 이상입니다! (반복합니다) CloseProfit 이 이 테스트에서 너무 낮게 설정되어 있음이 분명합니다. 최소 두 번 증가해야 합니다.
테스터 보고서 - 다운로드.
계속하려면 ...
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FDAX-FTSE 테스트를 보다 정확하고 기존 현실에 더 가깝게 만들기 위해 CloseProfit 매개변수를 +100 으로 늘리자! 동시에 Loss는 총 CloseLoss = 300을 설정합니다(직접 가져갔습니다!).
11월 12일부터 오늘까지 Dax 를 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
FTSEZ1 발 에 대한 동기 실행은 다음 결과 를 제공합니다.
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그리고 다시 우리는 유익한 최종 결과를 얻습니다! 게다가 11월 14일부터 오늘까지 각 상품의 수익은 거의 같으며 총 68+54=+122달러 입니다! 대차 대조표는 대칭이므로 테스트의 만족스러운 정확성을 나타냅니다!
그러나 테스터는 선물 상품 의 포지션을 개설/청산 할 때 매도호가 스프레드를 고려하지 않는다는 점을 주의해야 합니다. 한편, 여기서 손실은 각 거래에서 최소 1틱에 달할 것입니다! 그럼에도 불구하고 나는 시험 결과가 만족스럽다고 생각한다. 왜냐하면 왜냐하면. 매개변수(델타 및 정지)는 실제로 천장에서 가져옵니다.
여기에서 자동 최적화는 분명히 약간의 도움이 될 것입니다. 누가 알겠어요. Expert Advisor에 관심이 있는 방문객들이 최적의 매개변수를 찾는 데 시간을 할애하기를 바랍니다.
그리고 " 타지 마세요 "라면
- 그런 다음 이 매개변수를 분기에 게시합니다! 테스트 실행 보고서 - 다운로드
그래서 당신은 그것을 테스트 할 수 없습니다. 또는 가능하지만 이 방법의 경우 특별히 테스트를 위해 어드바이저를 수정해야 합니다.
숫자는 좋지만 동기화되지 않았기 때문에 숫자에 대한 믿음이 없습니다.
나는 논쟁하지 않는다. 이 EA는 약간 원시적이며 보다 정확한 테스트 실행을 위해 현재 결과를 파일에 작성하고 Excel에서 후속 도면과 함께 총 자본(잔액) 라인을 동시에 계산해야 합니다! - 내가 당신을 올바르게 이해 했습니까?
그러면 결과가 훨씬 더 정확할 것입니다. 그러나 그러한 세련미는 내 지식 밖이기 때문입니다. 저는 전문 프로그래머가 아니라 부득이하게 MQL의 시작을 마스터한 평범한 아마추어일 뿐입니다.
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p/s - 동기화되지 않은 pt. 작은! - 이는 대차대조표의 양호한 대칭에서 알 수 있습니다. 시작, 초기 버전 및 초기 실험의 경우 이 버전이 매우 적합하다고 생각합니다.
이 EA는 약간 원시적이며 보다 정확한 테스트 실행을 위해 현재 결과를 파일에 작성하고 Excel에서 후속 도면과 함께 총 자본(잔액) 라인을 동시에 계산해야 합니다! - 내가 당신을 올바르게 이해 했습니까?
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코드에는 비동기화에 대한 몇 가지 보호 기능이 있습니다.
Xpert , 이와 관련하여 결과의 신뢰성을 높이기 위해 무엇을 더 할 수 있습니까?
코드에는 비동기화에 대한 몇 가지 보호 기능이 있습니다.
이 보호 기능은 온라인에서만 작동합니다. 테스터에서는 불필요하고 심지어 해로울 수도 있습니다.
적절한 동기화는 iBarShift 를 통해 수행됩니다. 그리고 상황의 현재 계산에 사용된 모든 막대가 동기식인 경우에만 동일성을 얻을 수 있습니다.
이 방법(그리고 특정 조건에서)만이 4k에서 테스터에 대한 결과의 신뢰성에 대한 높은 확률을 제공합니다.