Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 175

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leonid553 :

한때 SA 대열에서 복무한 사람으로서 나는 조국 수호자의 날에 이웃 지부의 축하에 동참합니다.

(조국이지만 아아, 당국의 대표자의 대다수는 아닙니다)

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작은 선물. 제 생각에는 유망한 트리플 "준 차익 거래" 진입이 계획되어 있습니다. 트리플 스프레드 라인의 채널 하단 경계에서 위로.

RPH1 구매(또는 EURGBP) & ( 6EH1 판매 + DXH1 판매) = 0.05 ^ 0.1 ^ 0.2
우리는 상황을 통제하고 가격선( 파란색과 라일락색 )이 수렴하기를 기다립니다...

(나는 어제의 유사한 저녁 항목 "위에서 아래로"가 좋은 수익으로 마감되었다고 덧붙일 것입니다. 이는 스프레드 지표 차트에서 명확하게 볼 수 있습니다! - 보고서 http://www.procapital.ru/showpost.php?p =938820&postcount=1336 )

위의 위치 크기에서 추정된 총 수익 = $45-$50(스프레드 채널 너비)


추천을 이용하신 모든 분들 축하드립니다!

파란색과 보라색 가격선이 수렴(교차)하고 스프레드 선이 채널의 상한선에 도달했습니다!

 

그리고 후속 쿠데타로 채널의 경계에서 작업하려고하면. 당신이 위에 있는 제비의 비율로.

가상주식지표를 확인해 보았는데 결과가 있는 것 같습니다. 하지만 거래가 많지 않습니다.

리필 없이

 
플랫을 유지하기 위해 로트의 비율을 얼마나 자주 변경해야 하는지 알아내면 됩니다(recycle2). 미닫이 창문이 있습니다.
 

Recycle-2 지표는 이 특정 스프레드의 크기를 계산했습니다. 이는 평평한 스프레드 라인에 거의 이상적입니다.

그러나, - " 너무 좋음, - 또한 좋지 않음 "(c), - cloying ....

스프레드 라인은 " 너무 평평 "한 것으로 판명되었으며 추정되는 빈약한 크기 때문에 이익을 얻는 것이 의미를 잃습니다.

그래서 여기에서 약간 다른 비율을 취했습니다.

RP-6E-DX =1^2^4 - 그런 비율로 총 기대 이익("국경에서 국경까지")은 크지는 않지만 - 받을 확률이 상당히 높다! 특히 진입점 결정의 도움으로 - 가격선 표시기의 발산에 대해!

=================

확산 채널 계산 주기를 작게 설정하는 것이 좋습니다. tf = m15에서 작업하는 것이 훨씬 더 편리합니다.

작은 TF의 경우 ENV_PERIOD 매개변수 는 21 또는 34입니다.

 
leonid553 :

스프레드 라인은 " 너무 평평 "한 것으로 판명되었으며 추정되는 빈약한 크기 때문에 이익을 얻는 것이 의미를 잃습니다.

예시?
 

예, 이것이 바로 제가 이 특정 스프레드 RP-6E-DX 에 대해 말한 것입니다.

Recycle-2 계산 (p. 165)에서 제안한 크기를 사용하면 스프레드 라인이 너무 평평해집니다.

(이상치를 무시하십시오. 이는 선물 상품의 거래 시작/종료 시간이 다르기 때문에 잘못된 충동입니다.)

 

불행히도 FI 거래 시간에 대한 정보는 MT4에서 사용할 수 없습니다. Broco에서 FI의 상세 이름에는 거래 시점과 만료 날짜에 대한 데이터가 포함됩니다. 그리고 이 데이터는 MQL4를 통해 어떤 FI에서도 문제 없이 얻을 수 있습니다. 또 다른 것은 예를 들어 규정된 거래 시간이 현실과 일치하지 않는 경우가 많다는 것입니다.

따라서 Recycle2에서 일부 FI가 거래되고 일부가 거래되지 않는 간격이 있는 FI를 발견하면 Recycle2는 거래 불가능한 FI가 단순히 가격을 변경하지 않는 것으로 간주하고 거래된 것으로 간주합니다. 저것들. 일종의 거래 불가능한 구멍이 일정한 가격 가치로 채워지고 있습니다. 이 문제는 모든 FI가 같은 성격을 띠면 발생하지 않습니다.

이는 실제로 왜곡된 가중치를 초래합니다. 저것들. 그들은 더 나아질 수 있습니다. Recycle2에 거래 시간 입력 매개변수를 추가하는 것이 가능하지만 이에 대해서는 다루지 않겠습니다.

Recycle2 스프레드는 위에서 설명한 뉘앙스를 제외하고 실제로 가능한 가장 평평한 스프레드입니다. 그리고 실제로 가중치를 의도적으로 왜곡하여 스프레드가 더 광범위하도록 할 수 있습니다. 그러나 가중치를 왜곡하면 스프레드 미반환(붕괴 부족)의 위험이 증가한다는 점을 인식해야 합니다. 따라서 이 작업은 신중하게 수행해야 합니다.

Recycle2 자체는 슬라이딩 창에서 거래됩니다.

  1. 슬라이딩 창이 각각의 새 막대에 접근하고 이 창 내의 관계가 다시 계산됩니다(이는 점진적으로 사라질 예정임).
  2. 창에서 현재 최적 합성(빨간색) 및 이 합성의 채널 너비(파란색) 값을 출력으로 얻습니다( IND_Recycle2 ).
  3. 각 막대에서 서로 다른 합성의 두 가지 특성(현재 값 및 채널 너비)을 볼 수 있습니다. 저것들. ryzny 막대는 다른 합성 물질에 해당합니다. IND_RecycleShoMe 를 사용하면 합성을 자세히 볼 수 있습니다. 오른쪽 수직선 을 관심 막대로 이동하기만 하면 됩니다.
  4. 합성의 현재 값이 채널 너비의 특정 양만큼 더 큰 경우( IND_RecycleShowMe 는 채널을 종료하는 방법을 보여줌) 합성을 채널로 열어야 합니다. 합성 물질이 0에서 무너지면 닫습니다.

이 전략은 스프레드가 지속적으로 재조정되기 때문에 기존 스프레드 거래와 완전히 다릅니다.

 
모든 것을 하나의 로트 단위로 정규화하면 거래당 평균 손익은 얼마입니까?
 

계산이 Symbol1_K에 도달할 때 0 나누기 를 쓰는 이유를 말하지 마십시오. 즉, 세 쌍 모두에서 데이터를 가져와서 이를 기반으로 하는 봉투로 자산 라인을 구축해야 하지만 단 하나의 주문으로 작업해야 합니다. 테스터의 Poidee가 작동합니까?

 //======= Определение момента открытия позиций ============
void     Conditions()
{
   Print ( "5" );

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
     double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print ( "5_3" );
           
     double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print ( "5_1" );

     double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print ( "5_2" );



     double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[ 1 ])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[ 1 ]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[ 1 ]));
                           Print ( "5_4" );

                    
     double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[ 2 ])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[ 2 ]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[ 2 ]));
   Print ( "6" );

                    
   /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */   
              
     double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1, 0 ,Channel_Period, MODE_SMA , 0 ,Channel_Dev,MODE_UPPER, 1 );
     double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1, 0 ,Channel_Period, MODE_SMA , 0 ,Channel_Dev,MODE_LOWER, 1 );
    
   Print ( "7" );

   if (equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
           Print ( "8" );

    }
    
   if (equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
           Print ( "9" );

    }
  
   if (use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print ( "10" );

    }  
  
   if (use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print ( "11" );

    }  

}

지표의 계산을 고문의 몸으로 옮기려고합니다

 
질문을 제거하고 투자 비밀번호를 찾았습니다. 거래는 수익성이 있지만 차트는 정확하지 않습니다. $100-700의 손실은 무엇과 관련이 있습니까?
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