경매가 끝날 때까지 Amer의 수익성 있는 "휴가" 구매를 위한 좋은 기회가 바로 지금 있습니다. 1월 10일까지의 채권: ZNH2 구매 - ZBH2 판매 =1^1 (10 - 30년 채권) 다음은 MRSI 웹사이트에 따른 이 스프레드의 장기 계절 추세 차트입니다.
예상 수익 잠재력(상단 창의 규모 참조)은 매우 좋습니다! 아래는 이 계절 항목의 실행 가능성에 대한 보다 구체적인 평가를 위해 수년에 걸쳐 이 스프레드의 움직임을 구성한 것입니다!
하지만. 나는 이미 이 스프레드로 위험을 줄이고 거래의 편안함을 높이기 위해 주식 비율을 1:1로 사용하지 않고 ZN-ZB=3^2를 취한다고 반복해서 썼습니다. 이 비율을 사용하면 예상 이익이 약간 줄어들지만 위험도 크게 줄어듭니다(이벤트가 부정적인 전개의 경우). 따라서 "년"에 따라 그러한 비율로 계절 차트를 펼칩니다! 따라서 지난 10년 동안 12월 30일부터 1월 10일까지 스프레드는 매년 다음과 같은 역학을 보여주었습니다. ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 3^2
통계는 분명히 우리에게 유리합니다! 12월 30일부터 1월 10일까지 - 먼 1년(2005년)만 수익성이 없었고, 2년은 "자신의 것"으로 일했습니다. 그리고 나머지 7년 동안은 2002년에 약간의 +25틱에서 이익이 있었습니다. 2009년에는 놀라운 +320(!) 틱까지!
미국 채권 ZNH2-ZBH2=3^2 의 스프레드에 대한 현재 상황이 그림에 나와 있습니다. 스프레드의 첫 번째 틱 크기가 약 $32.00(1 계약당)임을 고려해야 하므로 개설한 위치의 크기와 예치금 금액을 정확하게 연관시켜야 합니다.
(저는 ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 0.06^0.04 로 갔고 지금은 이미 작은 플러스 상태에 있습니다!)
추천을 이용하여 이 스프레드에 진입하신 분들 축하드립니다!
현재에 스프레드 라인이 이미 평균 수익성 있는 계절적 잠재력에 접근하고 있는 순간! 총 이익은 이미 약 +3.00000(+90틱)입니다. (저는 ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 0.06^0.04 로 갔고 총 이익은 현재 약 +60.00$입니다.)
저것들. 현재에 스프레드 라인이 이미 평균 수익성 있는 계절적 잠재력에 접근하고 있는 순간! 따라서 나는 스프레드의 추가 움직임에 대해 "책임을 부인"하고 내 포지션을 부분적으로 닫습니다!
몇 점의 차익 때문에 단기매매에 들어가는 것은 말이 안 되기 때문이다. 개점 시 입찰가 에서 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
하지만 계절성을 고려한다면 단기간에 시도해볼 수 있습니다! 동일한 설탕 스프레드에 대해 실험합니다.
더 나은 방법은 옥수수-밀(ZC-ZW), 밀가루-버터(ZM-ZL), Dax-FUTSI 지수 = 1:3 등의 스프레드를 취하는 것입니다. ...
네, 논리적입니다. 그러나 필요한 형식(특수 속성 포함)이 널리 퍼져 있으면 수수료도 장애가 되지 않습니다. 그러나 내가 알기로는 계절 스프레드는 매우 신중하게 선택해야 합니다. 계절 항목도 거짓으로 표시됩니다(11월을 기억하십시오. 이는 몇 가지 잘못된 항목의 우연의 일치가 아니라 추가 사실을 확인하기 위한 표시입니다).
나는 잘 알려진 DC 포럼의 계절 상품 거래에 관한 내 지점의 어제 게시물을 복사하고 있습니다.
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다음 시즌 항목은 콩가루 버터 스프레드로 예정되어 있습니다. ZMH2 - ZLH2 = 1:1 MRSI 웹사이트에 따른 장기 계절 스프레드 추세 그래프는 그림과 같습니다. 이 스프레드의 1월 움직임을 화살표로 표시했습니다.
이 ZM-ZL 스프레드의 더 자세한 평균 계절 차트를 작성하면 이상한 패턴을 볼 수 있습니다. 대략 1월 8일에서 10일 사이에 스프레드가 급격하고 충동적으로 급상승하여 1월 18일까지 고정됩니다.
이 스프레드를 지난 몇 년 동안 연도별로 분해하는 것은 흥미로울 것입니다. 이제 나는 그것을 할 것이고 조금 후에 우리는 1월의 ZM-ZL 스프레드의 연간 움직임을 보게 될 것입니다! --------------------
다음은 1월 7/8일부터 1월 18일까지 지난 10년간 ZMH2 - ZLH2 스프레드 의 연간 움직임 차트입니다.
이익/손실은 ZM 대두분 척도에서 틱(포인트)으로 표시됩니다(1 틱 = 1 계약당 $6.00). 한 시즌(2008)만 수익이 나지 않았습니다. 또 다른 시즌은 "자체적으로"수익없이 남았습니다. 다른 모든 연도는 수익성 있게 마감되었습니다 - ZM 대두 가루 규모에서 보통의 +20에서 견고한 +250(2009) 틱(포인트)까지!
leonid553 :
2011년 12월 30일============
경매가 끝날 때까지 Amer의 수익성 있는 "휴가" 구매를 위한 좋은 기회가 바로 지금 있습니다. 1월 10일까지의 채권:
ZNH2 구매 - ZBH2 판매 =1^1 (10 - 30년 채권)
다음은 MRSI 웹사이트에 따른 이 스프레드의 장기 계절 추세 차트입니다.
예상 수익 잠재력(상단 창의 규모 참조)은 매우 좋습니다! 아래는 이 계절 항목의 실행 가능성에 대한 보다 구체적인 평가를 위해 수년에 걸쳐 이 스프레드의 움직임을 구성한 것입니다!
하지만. 나는 이미 이 스프레드로 위험을 줄이고 거래의 편안함을 높이기 위해 주식 비율을 1:1로 사용하지 않고 ZN-ZB=3^2를 취한다고 반복해서 썼습니다.
이 비율을 사용하면 예상 이익이 약간 줄어들지만 위험도 크게 줄어듭니다(이벤트가 부정적인 전개의 경우). 따라서 "년"에 따라 그러한 비율로 계절 차트를 펼칩니다!
따라서 지난 10년 동안 12월 30일부터 1월 10일까지 스프레드는 매년 다음과 같은 역학을 보여주었습니다.
ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 3^2
통계는 분명히 우리에게 유리합니다! 12월 30일부터 1월 10일까지 - 먼 1년(2005년)만 수익성이 없었고, 2년은 "자신의 것"으로 일했습니다. 그리고 나머지 7년 동안은 2002년에 약간의 +25틱에서 이익이 있었습니다. 2009년에는 놀라운 +320(!) 틱까지!
미국 채권 ZNH2-ZBH2=3^2 의 스프레드에 대한 현재 상황이 그림에 나와 있습니다.
스프레드의 첫 번째 틱 크기가 약 $32.00(1 계약당)임을 고려해야 하므로 개설한 위치의 크기와 예치금 금액을 정확하게 연관시켜야 합니다.
(저는 ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 0.06^0.04 로 갔고 지금은 이미 작은 플러스 상태에 있습니다!)
추천을 이용하여 이 스프레드에 진입하신 분들 축하드립니다!
현재에 스프레드 라인이 이미 평균 수익성 있는 계절적 잠재력에 접근하고 있는 순간! 총 이익은 이미 약 +3.00000(+90틱)입니다. (저는 ZNH2 구매 - ZBH2 판매 = 0.06^0.04 로 갔고 총 이익은 현재 약 +60.00$입니다.)
저것들. 현재에 스프레드 라인이 이미 평균 수익성 있는 계절적 잠재력에 접근하고 있는 순간! 따라서 나는 스프레드의 추가 움직임에 대해 "책임을 부인"하고 내 포지션을 부분적으로 닫습니다!
모두 행운을 빌어 요!
이제 귀금속 은과 금의 가격 사이에 불일치가 있습니다. 스프레드를 단기적으로 구매할 수 있는 좋은 기회는 다음과 같은 크기 비율의 은-금 입니다.
SIH2 구매 - GCG2 판매 = 1^2
마감 위치 - 가격선의 수렴(교차) 지점. 또는 스프레드 라인이 채널의 상단 경계에 도달하면:
이제 귀금속 은과 금의 가격 사이에 불일치가 있습니다. 스프레드를 단기적으로 구매할 수 있는 좋은 기회는 다음과 같은 크기 비율의 은-금 입니다.
SIH2 구매 - GCG2 판매 = 1^2
마감 위치 - 가격선의 수렴(교차) 지점. 또는 스프레드 라인이 채널의 상단 경계에 도달하면:
나는 지금 작은 총 이익으로 스프레드 SI-GC=0.05^0.1 의 위치를 닫고 있습니다. 우리는 여전히 유지할 수 있지만(가격 라인이 완전히 수렴하지 않음) 최종 수렴을 추적할 시간이 없습니다.
안녕하세요!
위스키를 데우고 씁니다. 최근에 나는 Forex 세트에서 높은 상관관계가 있는 상품과 금을 찾기로 결정했습니다... 아마도 AUSUSD와 NZDUSD를 일일 차트에서 찾았을 때 상관 관계는 약 0.97 이상입니다. 하지만 난 많이!
더 많은 상관 쌍을 찾는 것이 가능하다고 생각하십니까? 지금까지 내가 찾은 최고의 참고 자료로, 한 상품에 대한 달력 쌍의 선물이 있으며, 이들의 일일 상관 관계는 0.99에 이릅니다...
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단기 거래의 경우 캘린더 스프레드(동일한 상품의 다른 계약)는 적합하지 않습니다. 여기서 장기 계절 추세에 따라 엄격하게 거래해야합니다. 예. 캘린더 설탕 스프레드 SBH2 - SBK2 (3월-5월)는 계절적으로 1월 3일부터 13일까지입니다.
그래서 우리는 이 기간에 이 스프레드를 판매합니다. 상관 관계 없이! 우리는 1월 12-13일까지 또는 총 이익이 +50포인트에 도달할 때까지 포지션을 유지합니다:
단기 거래의 경우 캘린더 스프레드는 적합하지 않습니다. 여기서 장기 계절 추세에 따라 거래해야 합니다. 예. 캘린더 설탕 스프레드 SBH2 - SBK2(3월-5월)는 계절적으로 1월 3일부터 13일까지입니다.
그래서 우리는 이 기간에 이 스프레드를 판매합니다. 상관 관계 없이! 우리는 1월 12-13일까지 또는 총 이익이 +50포인트에 도달할 때까지 포지션을 유지합니다:
괜찮아.
그러나 이
" 캘린더 스프레드는 단기매매에 좋지 않다"
논쟁의 여지가 있습니다. 왜 그렇게 생각해, 레오니드?
몇 점의 차익 때문에 단기매매에 들어가는 것은 말이 안 되기 때문이다. 개점 시 입찰가 에서 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
하지만 계절성을 고려한다면 단기간에 시도해볼 수 있습니다! 동일한 설탕 스프레드에 대해 실험합니다.
더 나은 방법은 옥수수-밀(ZC-ZW), 밀가루-버터(ZM-ZL), Dax-FUTSI 지수 = 1:3 등의 스프레드를 취하는 것입니다. ...
몇 점의 차익 때문에 단기매매에 들어가는 것은 말이 안 되기 때문이다. 개점 시 입찰가 에서 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
하지만 계절성을 고려한다면 단기간에 시도해볼 수 있습니다! 동일한 설탕 스프레드에 대해 실험합니다.
더 나은 방법은 옥수수-밀(ZC-ZW), 밀가루-버터(ZM-ZL), Dax-FUTSI 지수 = 1:3 등의 스프레드를 취하는 것입니다. ...
나는 잘 알려진 DC 포럼의 계절 상품 거래에 관한 내 지점의 어제 게시물을 복사하고 있습니다.
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다음 시즌 항목은 콩가루 버터 스프레드로 예정되어 있습니다.
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
MRSI 웹사이트에 따른 장기 계절 스프레드 추세 그래프는 그림과 같습니다. 이 스프레드의 1월 움직임을 화살표로 표시했습니다.
이 ZM-ZL 스프레드의 더 자세한 평균 계절 차트를 작성하면 이상한 패턴을 볼 수 있습니다. 대략 1월 8일에서 10일 사이에 스프레드가 급격하고 충동적으로 급상승하여 1월 18일까지 고정됩니다.
이 스프레드를 지난 몇 년 동안 연도별로 분해하는 것은 흥미로울 것입니다. 이제 나는 그것을 할 것이고 조금 후에 우리는 1월의 ZM-ZL 스프레드의 연간 움직임을 보게 될 것입니다!
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다음은 1월 7/8일부터 1월 18일까지 지난 10년간 ZMH2 - ZLH2 스프레드 의 연간 움직임 차트입니다.
이익/손실은 ZM 대두분 척도에서 틱(포인트)으로 표시됩니다(1 틱 = 1 계약당 $6.00).
한 시즌(2008)만 수익이 나지 않았습니다. 또 다른 시즌은 "자체적으로"수익없이 남았습니다. 다른 모든 연도는 수익성 있게 마감되었습니다 - ZM 대두 가루 규모에서 보통의 +20에서 견고한 +250(2009) 틱(포인트)까지!
스프레드 구매의 계절 진입 날짜가 주말이므로 지금(또는 월요일) 포지션을 열 수 있습니다.
구매 ZMH2 - ZLH2 판매 =1^1