왼쪽에는 증분이 표시되고 오른쪽에는 가격 역학의 일반적인 보기가 표시됩니다. 상단은 추세 시장이고 하단은 평평한 시장입니다. 첫 번째 차이(RDD)의 인접 판독값에 대한 상관 관계만 있습니다. 물론 종속성은 본질적으로 사소하지만 더 복잡합니다. 따라서 가격 시리즈의 경우 RPR에서 인접한 판독값 사이에만 신뢰할 수 있는 종속성이 있지만 거래 범위의 다양성으로 인해 복잡합니다. 예를 들어, 여러 눈금을 분으로 나눌 수 있으며 인접한 막대 간의 상관 관계가 필요할 수 있습니다. 5분으로 나누고 연결도 필요합니다.
이것을 어떻게 모델링 하시겠습니까? 어떤 아이디어?
PS 그건 그렇고, 대세 시장의 첫 번째 차이점 시리즈를 자세히 살펴보십시오 ... MO에 Non-stationarity가 나타났습니다! MO는 상승세에 양수이고 하락세에 음수입니다!
비정상성은 언뜻 보기에 보이는 것보다 시장의 특성과 더 관련이 있는 것 같습니다. 그리고 이것은 추세 시장의 불변의 속성입니다... 다시 봐, 플랫 시장은 이 순간에 더 고정적이며, 결과적으로 가격 시리즈는 더 "고요"합니다.
결론은 정상성이 반드시 예측 가능한 것은 아니며 예측 가능성이 반드시 정상인 것도 아니라는 것입니다.
고정식 VR은 명확한 수평 채널이 있는 횡방향 추세입니다. 채널에 백색 잡음이 있더라도, 즉, 정의상 예측할 수 없는 경우 바보라도 채널에서 전화를 끊는 기본 전술을 사용하여 수익성 있게 거래할 수 있습니다(가장 변태적인 마틴과 병합하는 것은 매우 어려울 것입니다). 또한 채널이 명확하다면 기울어진 추세를 예측하는 것도 가능합니다. 계절 성분에 대해서도 예측할 수 있습니다. 당신은 예측할 수 있습니다 및 ... 등. 등. 무엇이든, 이 사람에게 기억이 있다면. 저것들. VR 기억 상실의 수준이 규모를 벗어나지 않는 것이 중요합니다.
일반적으로 예측을 위해 VR을 엄격한 정지 상태로 만들 필요는 전혀 없습니다. 정규성 - 분포의 비정상은 일반적으로 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 이 속성은 해당 PRNG에 가장 필요합니다.
가장 중요한 것은 예측된 VR이 역변환 속성을 가져야 한다는 것입니다. 원본 VR로 고유하게 복원할 수 있습니다. 그렇지 않고, 그들이 온갖 종류의 식물 쓰레기에 대한 성공적인 예측에 대해 아무 것도 지불하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까?
고정식 VR은 명확한 수평 채널이 있는 횡방향 추세입니다. 채널에 백색 잡음이 있더라도, 즉, 정의상 예측할 수 없는 경우 바보라도 채널에서 전화를 끊는 기본 전술을 사용하여 수익성 있게 거래할 수 있습니다(가장 변태적인 마틴과 병합하는 것은 매우 어려울 것입니다).
유라, 긴장을 풀어라.
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
이미 제안했습니다. TV에서 정의하는 고정성에서 벗어나자. 예를 들어, 물리적 의미에서 정지를 고려할 것입니다. 저것들. 매개변수 설명의 정상성에 따라 프로세스를 고려하는 것입니다. 그렇지 않으면, 우리는 당신이 알고 있는 "구형 말"에 대해 항상 사려 깊은 대화를 얻습니다. 글쎄요 - 첫 번째 차이점은 ... 그리고 Reshetov가 말했듯이 할머니는 무엇을 끊으셨습니까? 뭐, 다른 기능은 없나요?
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
인-인에서는 물리학 또는 고전 확률 이론에서 사용되는 정의와 그 정의 및 차이점을 다룬 다음 인형에 대해 논의합니다. 젠장, 이 과학적 접근 방식은 모든 기관의 모든 분야에서 가르쳐집니다! 여기 대학 다닌 사람 있어?
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
Reshetov가 너무 멍청해서 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동했다고 생각하십니까? 통합이라고 합니다. 그는 올바르게 썼습니다. 모순이 없습니다. 통계를 얻는다는 의미입니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적량은 예측할 수 있으며 분산이 유한하고 MO가 플로팅되지 않기 때문에 이것이 가장 중요합니다. 시간과 실제로 시리즈 자체에는 "적응성"이 없는 정적 매개변수와 확률이 있는 게임이 있습니다.
Reshetov가 너무 멍청해서 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동했다고 생각하십니까? 통합이라고 합니다. 그는 올바르게 썼습니다. 모순이 없습니다. 통계를 얻는다는 의미입니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적 양은 예측 가능 하며 분산이 유한하고 MO가 플로팅되지 않기 때문에 이것이 가장 중요합니다. 시간과 실제로 시리즈 자체에는 "적응성"이 없는 정적 매개변수와 확률이 있는 게임이 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 이론적인 "이상적인" 시리즈만이 정의상 예측할 수 없습니다. 실제로 예를 들어 mo = 0이고 어떤 종류의 분산이 있는 HP를 얻은 경우 이것이 이 시리즈에서 돈을 버는 것이 불가능하고 예측할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 결정적 종속성이 있을 수도 있지만 전체 시리즈에 대한 분포에 영향을 줄 만큼 드물게 발생합니다. 병원의 평균 온도는 여기에 표시되지 않습니다.
늦어서 죄송합니다. Sergei, 나는 당신의 접근 방식에서 많은 개념적 "불일치"를 발견했습니다. 한편으로는 고정이 불가능하다고 말하고 다른 한편으로는 통계적으로 시스템이 약 한 달 동안 안정적으로 유지된다고 확신합니다(매개변수 변경이 필요하지 않음). 그러나이 경우 한 달에 한 번 감소 매개 변수를 정지 상태로 조정하는 것을 누가 막습니까?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
이마에 어떤 종류의 AR 모델을 사용한다면 그렇습니다. 조금만 생각해보면? 예를 들어, 내 예술적 곡선은 매우 좋은 결과를 제공합니다(이는 확률적 신경망과 결합된 임의 구조의 확률론적 제어 시스템입니다). o) 일반적으로 프랙탈 분석을 사용하여 반대 결과를 얻었습니다. 한 번의 읽기에 대한 예측은 막다른 골목입니다. 한 카운트의 시간 지연은 완전한 카오스이며, 아무 것도 예측할 수 없습니다.
괜찮아요. - 첫 번째 가격 차이의 시리즈에서 인접한 판독값 사이의 양의 상관 계수.
오 어떻게!!!! 그리고 당신은 고정 된 것으로 환원의 편리함을 보지 못한다고 썼습니까? 하지만 x(n)-x(n-1)이 급수를 고정시키는 방법 중 하나가 아니라고 가정해 봅시다. 사실이며, 여기에서 잘 알려진 공식을 적용할 때는 극도로 주의해야 합니다. 잘 아시다시피 자기 상관은 일반적으로 취할 수 없는 한계입니다(때로는 추정이 가능함). 계열의 속성에 대한 상당한 제한(그 중 하나는 고정성)을 도입해야만 이 공식을 얻을 수 있었습니다. 가격은 이러한 조건을 전혀 충족하지 않으며 차이는 거의 충족됩니다.
이것은 사실이 아닙니다. 이론적인 "이상적인" 시리즈만이 정의상 예측할 수 없습니다. 실제로 예를 들어 mo = 0이고 어떤 종류의 분산이 있는 HP를 얻은 경우 이것이 이 시리즈에서 돈을 버는 것이 불가능하고 예측할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 결정적 종속성이 있을 수도 있지만 전체 시리즈에 대한 분포에 영향을 줄 만큼 드물게 발생합니다. 병원의 평균 온도는 여기에 표시되지 않습니다.
나는 Vasya에 대해 이야기하고 있고, 당신은 Petya에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 변동성에 대해 실질적으로 조정된 얻을 수 있는 백색 잡음에 대해 이야기하고 있습니다. 백색 잡음 증가의 징후는 예측할 수 없습니다. 당신이 정신 이상에 도달하고 통계에 볼린저를 던진다면. 기간이 2인 프로세스의 경우 시리즈는 이미 비정적 상태가 됩니다. 그리고 불완전하죠?
강조 표시된 시리즈에서 어떤 시리즈에 대해 이야기하고 있는지, 즉 귀하의 경우에 어떤 시리즈를 얻었는지, 아니면 최신 금융 거래의 가격일 뿐입니다. 도구?
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
주 , 그리고 대단해! 그래서 속도를 늦췄습니다.
여기에서 그는 가격 책정의 추세와 반대 추세의 모델링을 계속해서 애지중지했습니다.
왼쪽에는 증분이 표시되고 오른쪽에는 가격 역학의 일반적인 보기가 표시됩니다. 상단은 추세 시장이고 하단은 평평한 시장입니다. 첫 번째 차이(RDD)의 인접 판독값에 대한 상관 관계만 있습니다. 물론 종속성은 본질적으로 사소하지만 더 복잡합니다. 따라서 가격 시리즈의 경우 RPR에서 인접한 판독값 사이에만 신뢰할 수 있는 종속성이 있지만 거래 범위의 다양성으로 인해 복잡합니다. 예를 들어, 여러 눈금을 분으로 나눌 수 있으며 인접한 막대 간의 상관 관계가 필요할 수 있습니다. 5분으로 나누고 연결도 필요합니다.
이것을 어떻게 모델링 하시겠습니까? 어떤 아이디어?
PS 그건 그렇고, 대세 시장의 첫 번째 차이점 시리즈를 자세히 살펴보십시오 ... MO에 Non-stationarity가 나타났습니다! MO는 상승세에 양수이고 하락세에 음수입니다!
비정상성은 언뜻 보기에 보이는 것보다 시장의 특성과 더 관련이 있는 것 같습니다. 그리고 이것은 추세 시장의 불변의 속성입니다... 다시 봐, 플랫 시장은 이 순간에 더 고정적이며, 결과적으로 가격 시리즈는 더 "고요"합니다.
요컨대, Sklifosofskie!
결론은 정상성이 반드시 예측 가능한 것은 아니며 예측 가능성이 반드시 정상인 것도 아니라는 것입니다.
고정식 VR은 명확한 수평 채널이 있는 횡방향 추세입니다. 채널에 백색 잡음이 있더라도, 즉, 정의상 예측할 수 없는 경우 바보라도 채널에서 전화를 끊는 기본 전술을 사용하여 수익성 있게 거래할 수 있습니다(가장 변태적인 마틴과 병합하는 것은 매우 어려울 것입니다). 또한 채널이 명확하다면 기울어진 추세를 예측하는 것도 가능합니다. 계절 성분에 대해서도 예측할 수 있습니다. 당신은 예측할 수 있습니다 및 ... 등. 등. 무엇이든, 이 사람에게 기억이 있다면. 저것들. VR 기억 상실의 수준이 규모를 벗어나지 않는 것이 중요합니다.
일반적으로 예측을 위해 VR을 엄격한 정지 상태로 만들 필요는 전혀 없습니다. 정규성 - 분포의 비정상은 일반적으로 예측 가능성에 영향을 미치지 않습니다. 이 속성은 해당 PRNG에 가장 필요합니다.
가장 중요한 것은 예측된 VR이 역변환 속성을 가져야 한다는 것입니다. 원본 VR로 고유하게 복원할 수 있습니다. 그렇지 않고, 그들이 온갖 종류의 식물 쓰레기에 대한 성공적인 예측에 대해 아무 것도 지불하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까?
고정식 VR은 명확한 수평 채널이 있는 횡방향 추세입니다. 채널에 백색 잡음이 있더라도, 즉, 정의상 예측할 수 없는 경우 바보라도 채널에서 전화를 끊는 기본 전술을 사용하여 수익성 있게 거래할 수 있습니다(가장 변태적인 마틴과 병합하는 것은 매우 어려울 것입니다).
유라, 긴장을 풀어라.
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
유라, 긴장을 풀어라.
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
인-인에서는 물리학 또는 고전 확률 이론에서 사용되는 정의와 그 정의 및 차이점을 다룬 다음 인형에 대해 논의합니다. 젠장, 이 과학적 접근 방식은 모든 기관의 모든 분야에서 가르쳐집니다! 여기 대학 다닌 사람 있어?
유라, 긴장을 풀어라.
1. "고정형 VR은 수평 채널이 명확한 횡방향 추세입니다." - 그러나 가격 VR은 항상 원하는 대로 매달리고 때로는 횡방향 채널에만 매달려 있습니다.
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!
도대체 이걸 뭘로 쓰는거야? 다시 한 번, 탱커에 있는 분들을 위해: 정상/비정상을 말할 때 가격에서 첫 번째 차이의 시리즈를 의미합니다. MO가 0인 SW(백색잡음 등)로 돈을 벌 수 없다는 말은 이 SW(가격 계열의 유사품)를 통합하여 구축한 VR로 돈을 벌 수 없다는 의미입니다! 당신은 (여러 정의와 매개변수에 의해) 가격 범위를 첫 번째 차이와 혼동하여 포럼 회원을 오도합니다.
물론, 메시지의 어조에 대해서는 죄송하지만, 커뮤니케이션 스타일에 충실하려고 노력했습니다 :-)
Reshetov가 너무 멍청해서 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동했다고 생각하십니까? 통합이라고 합니다. 그는 올바르게 썼습니다. 모순이 없습니다. 통계를 얻는다는 의미입니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적량은 예측할 수 있으며 분산이 유한하고 MO가 플로팅되지 않기 때문에 이것이 가장 중요합니다. 시간과 실제로 시리즈 자체에는 "적응성"이 없는 정적 매개변수와 확률이 있는 게임이 있습니다.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
글쎄, 자라. 그들은 이야기하고, 이야기하고, 이야기하고, 이야기하고, 당신에 대해 동의했습니다.
네.
Reshetov가 너무 멍청해서 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동했다고 생각하십니까? 통합이라고 합니다. 그는 올바르게 썼습니다. 모순이 없습니다. 통계를 얻는다는 의미입니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적 양은 예측 가능 하며 분산이 유한하고 MO가 플로팅되지 않기 때문에 이것이 가장 중요합니다. 시간과 실제로 시리즈 자체에는 "적응성"이 없는 정적 매개변수와 확률이 있는 게임이 있습니다.
이것은 사실이 아닙니다. 이론적인 "이상적인" 시리즈만이 정의상 예측할 수 없습니다. 실제로 예를 들어 mo = 0이고 어떤 종류의 분산이 있는 HP를 얻은 경우 이것이 이 시리즈에서 돈을 버는 것이 불가능하고 예측할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 결정적 종속성이 있을 수도 있지만 전체 시리즈에 대한 분포에 영향을 줄 만큼 드물게 발생합니다. 병원의 평균 온도는 여기에 표시되지 않습니다.
중성자 에게
늦어서 죄송합니다. Sergei, 나는 당신의 접근 방식에서 많은 개념적 "불일치"를 발견했습니다. 한편으로는 고정이 불가능하다고 말하고 다른 한편으로는 통계적으로 시스템이 약 한 달 동안 안정적으로 유지된다고 확신합니다(매개변수 변경이 필요하지 않음). 그러나이 경우 한 달에 한 번 감소 매개 변수를 정지 상태로 조정하는 것을 누가 막습니까?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
이마에 어떤 종류의 AR 모델을 사용한다면 그렇습니다. 조금만 생각해보면? 예를 들어, 내 예술적 곡선은 매우 좋은 결과를 제공합니다(이는 확률적 신경망과 결합된 임의 구조의 확률론적 제어 시스템입니다). o) 일반적으로 프랙탈 분석을 사용하여 반대 결과를 얻었습니다. 한 번의 읽기에 대한 예측은 막다른 골목입니다. 한 카운트의 시간 지연은 완전한 카오스이며, 아무 것도 예측할 수 없습니다.
괜찮아요. - 첫 번째 가격 차이의 시리즈에서 인접한 판독값 사이의 양의 상관 계수.
오 어떻게!!!! 그리고 당신은 고정 된 것으로 환원의 편리함을 보지 못한다고 썼습니까? 하지만 x(n)-x(n-1)이 급수를 고정시키는 방법 중 하나가 아니라고 가정해 봅시다. 사실이며, 여기에서 잘 알려진 공식을 적용할 때는 극도로 주의해야 합니다. 잘 아시다시피 자기 상관은 일반적으로 취할 수 없는 한계입니다(때로는 추정이 가능함). 계열의 속성에 대한 상당한 제한(그 중 하나는 고정성)을 도입해야만 이 공식을 얻을 수 있었습니다. 가격은 이러한 조건을 전혀 충족하지 않으며 차이는 거의 충족됩니다.
다음은 끝 행의 세그먼트입니다.
그의 상관관계는 다음과 같습니다. (R(n)=R(-n))
그러나 사실 자기상관 추정치 는 다음과 같은 형태를 가집니다.
추신: 작은 실수, 올바른 예는 여기 https://forum.mql4.com/en/27563/page22입니다.
이것은 사실이 아닙니다. 이론적인 "이상적인" 시리즈만이 정의상 예측할 수 없습니다. 실제로 예를 들어 mo = 0이고 어떤 종류의 분산이 있는 HP를 얻은 경우 이것이 이 시리즈에서 돈을 버는 것이 불가능하고 예측할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 결정적 종속성이 있을 수도 있지만 전체 시리즈에 대한 분포에 영향을 줄 만큼 드물게 발생합니다. 병원의 평균 온도는 여기에 표시되지 않습니다.
나는 Vasya에 대해 이야기하고 있고, 당신은 Petya에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 변동성에 대해 실질적으로 조정된 얻을 수 있는 백색 잡음에 대해 이야기하고 있습니다. 백색 잡음 증가의 징후는 예측할 수 없습니다. 당신이 정신 이상에 도달하고 통계에 볼린저를 던진다면. 기간이 2인 프로세스의 경우 시리즈는 이미 비정적 상태가 됩니다. 그리고 불완전하죠?
강조 표시된 시리즈에서 어떤 시리즈에 대해 이야기하고 있는지, 즉 귀하의 경우에 어떤 시리즈를 얻었는지, 아니면 최신 금융 거래의 가격일 뿐입니다. 도구?