Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
아마도 비행기에 대한 나의 비유가 더 아름다웠을 것이다:o)
스비노자브르에게
정확히! 추가할 사항이 없습니다! :에 대한)
중성자 에게
나는 훈련 샘플의 최적 길이를 찾고 시장에서 프로세스의 유사-정상성의 특성 시간과의 관계를 연구하는 문제에 대해 그동안 집중적으로 파고들었습니다. 원하는 값은 5-10% 수준인 것으로 나타났습니다. 그런 다음 재교육해야 합니다. DC의 수수료는 차례로 가격 변동의 최소 크기를 결정하고 거래 범위의 성장과 함께 시장 효율성의 점진적이지만 꾸준한 증가는 작업 영역을 명확하게 결정합니다. 그리고 나는 그것을 알아 냈습니다.
귀하의 성공을 축하합니다. 예를 들어 DC가 가격 변동의 최소 크기를 결정하는 방법과 같은 몇 가지 세부 사항을 실제로 이해하지 못했지만 제가 쓴 내용을 직접 이해하실 것이라고 확신합니다.
BP의 변형에 관한 질문에 대한 답변으로, 나는 그러한 변형의 적절성을 모릅니다. "... 이것은 표준 통계 처리 방법을 사용할 수 있게 해줍니다..." 아무 말도 하지 마십시오.
혼란스러워요. 처음에 당신은 비정상성의 영향을 줄이기 위해 가능한 모든 방법을 제안했지만, 나의 단순한 제안에서 - 시리즈를 고정된 것으로 가져오려면 기절합니다. 비정상성의 영향을 줄이는 유일한 방법은 시리즈를 고정된 것으로 가져오는 것입니다. 다른 옵션은 없습니다. 발명하지 마십시오. 모두 가 그것을하고 부끄러워하지 말고 모든 종류의 넌센스로 자신을 괴롭히지 마십시오. (예를 들어 푸리에 배열의 고정성에 대해 잊지 마십시오.) 다음과 같은 아이디어가 있습니다.
생성하는 VR의 비정상성을 방지하는 방법 중 하나(아마도 유일한 방법)는 TS에서 적응형 방법을 사용하는 것입니다. 이를 위해서는 시스템이 정지 상태가 존재하는 특징적인 시간보다 늦어도 재훈련되어야 합니다(전혀 없으면 시장을 이기기 위한 시도는 원칙적으로 무의미합니다).
그냥 작동하지 않습니다. 정렬 오류가 언제 발생할지 알 수 없으며 불일치가 치명적일 필요는 없습니다! 한달에 한번? 한 달 전에 시장을 시뮬레이션할 수 있습니까? 세료가! 나는 이미 플라스틱을 사서 당신의 기념비를 만들 것입니다!!! 나는 앞으로 최대 일주일이 있습니다 (나는 멋진 지점의 페이지에서 여러 번 과시했습니다 https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
소리, 제발, 바로 그 개념.
개념은 간단합니다(AR, Cs, ARIMA, FARIMA 등).이것은 NS에도 적용됩니다. :o), 그리고 모델 식별 방법을 사용하는 것 외에도 . 귀하의 경우 - 본인 확인이 원칙적으로 불가능합니다. 이것을 결정할 이유가 없습니다.
시장은 식별하기 정말 어려운 모델입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 결국 시장에 있는 많은 프리로더들은 반죽을 자르고 싶어합니다. 최소한 현재의 eurjpy 차트 를 가져오세요. 스케쥴로 보아 아저씨들이 뭔가 나눠먹지 않은 것이 특징이다. 그리고 그들이 대결을 시작할 때, 그들은 작은 튀김에서 모든 합리적인 중지를 제거하여 그것을 합니다. 그리고 그들은 Vasya Pupkin이 시장의 정체에 대해 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 않았습니다. 여기 현실이 있습니다. 다른 모든 것은 신화입니다. 성배 방법을 찾는 상황의 모든 어리 석음은 단순히 유망하지 않은 것으로 실현되어야합니다. 그리고 다른 방향으로 작업하십시오. 예를 들어, 저는 제 개인적인 거래 경험이 훨씬 더 낫다고 오랫동안 결정했습니다. 나는 얼마 전에 한 상인, 즉 소녀를 만났습니다. 그녀는 직관을 사용합니다. 그리고 종종 시장에서 좋은 포인트를 줬고, 수익을 낼 수 있고, 정교한 통계 도구 없이 메타트레이더의 일반 칠면조를 사용했습니다.
시장은 식별하기 정말 어려운 모델입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 결국 시장에 있는 많은 프리로더들은 반죽을 자르고 싶어합니다. 최소한 현재의 eurjpy 차트를 가져오세요. 스케쥴로 보아 아저씨들이 뭔가 나눠먹지 않은 것이 특징이다. 그리고 그들이 대결을 시작할 때, 그들은 작은 튀김에서 모든 합리적인 중지를 제거하여 그것을 합니다. 그리고 그들은 Vasya Pupkin이 시장의 정체에 대해 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 않았습니다. 여기 현실이 있습니다. 다른 모든 것은 신화입니다. 성배 방법을 찾는 상황의 모든 어리 석음은 단순히 유망하지 않은 것으로 실현되어야합니다. 그리고 다른 방향으로 작업하십시오. 예를 들어, 저는 제 개인적인 거래 경험이 훨씬 더 낫다고 오랫동안 결정했습니다. 나는 얼마 전에 한 상인, 즉 소녀를 만났습니다. 그녀는 직관을 사용합니다. 그리고 종종 시장에서 좋은 포인트를 줬고, 수익을 낼 수 있고, 정교한 통계 도구 없이 메타트레이더의 일반 칠면조를 사용했습니다.
예를 들어, 나는 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 기술은 어렵지만 훨씬 쉽게 만들 수 있습니다. 어떤 이유로 정체는 이익과 동일시되지만 이것은 그렇지 않고 필요하지만 전혀 충분하지 않은 조건 일 수 있습니다. 직관은 자연을 속일 수 없고, 고정적이지 않습니다. o) 바로 이런 이유에서 저는 오래전부터 Forex를 비즈니스로 취급하기 시작했습니다.
병합된 데모 계정의 상태를 보낼 수 있습니다.
누구에게 팔 수 있습니까?
누구에게 팔 수 있습니까?
그리고 병합 된 Reshetov 상태를 제외하고는 판매 할 것이 없습니까?
병합된 데모 계정의 상태를 보낼 수 있습니다.
그래서 무엇이 실수였습니까? 상태 - 흥미롭지 않습니다. 배수 분석을 듣는 것은 흥미 롭습니다 ;-).
누구에게 팔 수 있습니까?
그냥 포기하겠습니다. 당신은 vtyuhat에 누군가를 찾고 있습니다 - 이것은 당신의 개인적인 문제입니다.
그래서 무엇이 실수였습니까? 상태 - 흥미롭지 않습니다. 배수 분석을 듣는 것은 흥미 롭습니다 ;-).
도대체 누가 알겠습니까? 병합 및 모든 것. 시장은 코드에 오류가 없고 공식이 모두 정확하다는 사실에 침을 뱉기를 원했습니다.
... 병합 및 모두. 시장은 코드에 오류가 없고 공식이 모두 정확하다는 사실에 침을 뱉기를 원했습니다.
부정적인 결과도 결과입니다.
그리고 성공적인 스트라이커라도(아무도 아닌) 스트라이커가 성공을 보장하지 않는다는 또 하나의 증거입니다.
그럼에도 불구하고 찾는 사람은 찾을 수 있거나 적어도 찾을 가능성이 더 큽니다.
레오브에게
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
아마도 비행기에 대한 나의 비유가 더 아름다웠을 것이다:o)
스비노자브르에게
정확히! 추가할 사항이 없습니다! :에 대한)중성자 에게
나는 훈련 샘플의 최적 길이를 찾고 시장에서 프로세스의 유사-정상성의 특성 시간과의 관계를 연구하는 문제에 대해 그동안 집중적으로 파고들었습니다. 원하는 값은 5-10% 수준인 것으로 나타났습니다. 그런 다음 재교육해야 합니다. DC의 수수료는 차례로 가격 변동의 최소 크기를 결정하고 거래 범위의 성장과 함께 시장 효율성의 점진적이지만 꾸준한 증가는 작업 영역을 명확하게 결정합니다. 그리고 나는 그것을 알아 냈습니다.
귀하의 성공을 축하합니다. 예를 들어 DC가 가격 변동의 최소 크기를 결정하는 방법과 같은 몇 가지 세부 사항을 실제로 이해하지 못했지만 제가 쓴 내용을 직접 이해하실 것이라고 확신합니다.
BP의 변형에 관한 질문에 대한 답변으로, 나는 그러한 변형의 적절성을 모릅니다. "... 이것은 표준 통계 처리 방법을 사용할 수 있게 해줍니다..." 아무 말도 하지 마십시오.
혼란스러워요. 처음에 당신은 비정상성의 영향을 줄이기 위해 가능한 모든 방법을 제안했지만, 나의 단순한 제안에서 - 시리즈를 고정된 것으로 가져오려면 기절합니다. 비정상성의 영향을 줄이는 유일한 방법은 시리즈를 고정된 것으로 가져오는 것입니다. 다른 옵션은 없습니다. 발명하지 마십시오. 모두 가 그것을하고 부끄러워하지 말고 모든 종류의 넌센스로 자신을 괴롭히지 마십시오. (예를 들어 푸리에 배열의 고정성에 대해 잊지 마십시오.) 다음과 같은 아이디어가 있습니다.
생성하는 VR의 비정상성을 방지하는 방법 중 하나(아마도 유일한 방법)는 TS에서 적응형 방법을 사용하는 것입니다. 이를 위해서는 시스템이 정지 상태가 존재하는 특징적인 시간보다 늦어도 재훈련되어야 합니다(전혀 없으면 시장을 이기기 위한 시도는 원칙적으로 무의미합니다).
그냥 작동하지 않습니다. 정렬 오류가 언제 발생할지 알 수 없으며 불일치가 치명적일 필요는 없습니다! 한달에 한번? 한 달 전에 시장을 시뮬레이션할 수 있습니까? 세료가! 나는 이미 플라스틱을 사서 당신의 기념비를 만들 것입니다!!! 나는 앞으로 최대 일주일이 있습니다 (나는 멋진 지점의 페이지에서 여러 번 과시했습니다 https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
소리, 제발, 바로 그 개념.
개념은 간단합니다(AR, Cs, ARIMA, FARIMA 등).이것은 NS에도 적용됩니다. :o), 그리고 모델 식별 방법을 사용하는 것 외에도 . 귀하의 경우 - 본인 확인이 원칙적으로 불가능합니다. 이것을 결정할 이유가 없습니다.
시장은 식별하기 정말 어려운 모델입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 결국 시장에 있는 많은 프리로더들은 반죽을 자르고 싶어합니다. 최소한 현재의 eurjpy 차트 를 가져오세요. 스케쥴로 보아 아저씨들이 뭔가 나눠먹지 않은 것이 특징이다. 그리고 그들이 대결을 시작할 때, 그들은 작은 튀김에서 모든 합리적인 중지를 제거하여 그것을 합니다. 그리고 그들은 Vasya Pupkin이 시장의 정체에 대해 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 않았습니다. 여기 현실이 있습니다. 다른 모든 것은 신화입니다. 성배 방법을 찾는 상황의 모든 어리 석음은 단순히 유망하지 않은 것으로 실현되어야합니다. 그리고 다른 방향으로 작업하십시오. 예를 들어, 저는 제 개인적인 거래 경험이 훨씬 더 낫다고 오랫동안 결정했습니다. 나는 얼마 전에 한 상인, 즉 소녀를 만났습니다. 그녀는 직관을 사용합니다. 그리고 종종 시장에서 좋은 포인트를 줬고, 수익을 낼 수 있고, 정교한 통계 도구 없이 메타트레이더의 일반 칠면조를 사용했습니다.
시장은 식별하기 정말 어려운 모델입니다. 이것은 이해할 수 있습니다. 결국 시장에 있는 많은 프리로더들은 반죽을 자르고 싶어합니다. 최소한 현재의 eurjpy 차트를 가져오세요. 스케쥴로 보아 아저씨들이 뭔가 나눠먹지 않은 것이 특징이다. 그리고 그들이 대결을 시작할 때, 그들은 작은 튀김에서 모든 합리적인 중지를 제거하여 그것을 합니다. 그리고 그들은 Vasya Pupkin이 시장의 정체에 대해 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 않았습니다. 여기 현실이 있습니다. 다른 모든 것은 신화입니다. 성배 방법을 찾는 상황의 모든 어리 석음은 단순히 유망하지 않은 것으로 실현되어야합니다. 그리고 다른 방향으로 작업하십시오. 예를 들어, 저는 제 개인적인 거래 경험이 훨씬 더 낫다고 오랫동안 결정했습니다. 나는 얼마 전에 한 상인, 즉 소녀를 만났습니다. 그녀는 직관을 사용합니다. 그리고 종종 시장에서 좋은 포인트를 줬고, 수익을 낼 수 있고, 정교한 통계 도구 없이 메타트레이더의 일반 칠면조를 사용했습니다.
예를 들어, 나는 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 기술은 어렵지만 훨씬 쉽게 만들 수 있습니다. 어떤 이유로 정체는 이익과 동일시되지만 이것은 그렇지 않고 필요하지만 전혀 충분하지 않은 조건 일 수 있습니다. 직관은 자연을 속일 수 없고, 고정적이지 않습니다. o) 바로 이런 이유에서 저는 오래전부터 Forex를 비즈니스로 취급하기 시작했습니다.
도대체 누가 알겠습니까? 병합 및 모든 것. 시장은 코드에 오류가 없고 공식이 모두 정확하다는 사실에 침을 뱉기를 원했습니다.
글쎄요, 그것은 일종의 역효과입니다. 버그에 대한 작업이 있어야 합니다. 코드가 아니라 메서드의 버그입니다. 최소한 기간, 샘플 크기 및 그리드를 찾을 수 있습니까? ;-)