모든 것은 맞다. Khrust는메인 페이지 http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ 에 모든 것을 매우 현명하게 작성했지만 ,초보자를 위한 질문을 최대한 명확하게 하기 위해 Walrus 게시물의 텍스트를 추가할 것입니다.
또한 질문이 있습니다. 어제 Khrust 포럼에서 질문했지만 아직 답변을 받지 못했습니다. 그래서 여기에 복사합니다. "OI 지표에 대한 질문입니다. 메인 페이지에 "라고 표시되어 있습니다. 지표는 그래픽으로 시장 심리를 표시합니다 . 옵션 수준 및 거래량 지표에서와 같이 OI가 표준 계약 수에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?"
게으르지 않고 올랐다. 다음은 귀하가 http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463 에서 인용한 출처에서 발췌한 내용입니다. "시장은 옵션 만료 전에 EURUSD의 움직임 범위에 대한 군중의 의견을 형성하고 있습니다. , 특정 수준에서 상당한 수의 미결제약정으로 표시됩니다. 미결제약정은 특정 행사에 대해 개설된 옵션 포지션의 수입니다...CME 웹사이트의 정보에서는 얼마나 많은 옵션이 어떤 가격에 판매되었는지 알 수 없습니다. 우리는 시가, 고가, 저가, 종가만 봅니다." 계약에서 본격적인 OI 한 잔은 큰 사람들의 좁은 원에만 해당된다는 것이 밝혀졌습니다. 아니면 이 원이 그렇게 좁지 않은가? 인터넷 브로커를 통해 CME에서 거래하는 소매 고객이 이 정보에 액세스할 수 있습니까?
이제 여기에서 http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html(C . Lebo, D. Lucas "선물 시장의 컴퓨터 분석"): "미결제약정은 거래일의 끝 ... 우리의 결론은 아직 추측하지 못했다면 거래량 분석이 주식에서는 잘 작동하지만 선물에서는 잘 작동하지 않는다는 것입니다. 미결제약정은 기껏해야 확인 지표로 사용될 수 있습니다."
거기에서 거래량 측면에서 다른 것 : "선물 시장의 거래량 분석은 항상 적용에 많은 어려움이있었습니다. 그 중 하나는 거래량의 가치가 거래일이 거의 끝날 때까지 형성되지 않는다는 것입니다. 실제 거래가 발생한 곳 즉, 시기적절한 분석을 하려는 트레이더의 경우 정보가 최소 하루 늦어집니다."Crunch의 옵션 수준 및 볼륨 표시기가 5분마다 업데이트되기 때문에 여기에서 완전히 명확하지 않습니다. 그들의 책에서 Lebo와 Lucas는 온라인 정보가 아닌 일종의 일일 뉴스 레터에 의존했습니다 - x / s
남은 링크는 하나뿐입니다. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=Р ... 광대함을 수용하는 것이 불가능하기 때문에 첫 번째 리소스만 제 눈에 띕니다. - Rockefeller.ru 사이트 사전: " 미결제약정 - o 특정 날짜에 청산소에 의해 등록된 공개 옵션 또는 선물 상품 계약의 총 수. 이것은 판매 또는 구매한 선물 계약의 합계입니다( 구매한 계약은 판매된 계약 수와 일치해야 합니다." 그것이 바로 증명되어야 했던 것입니다. Ps: 그리고 고용주가 근무 시간 중에 제가 하는 일을 다시 알게 된다면 용서해 주시기 바랍니다. 아멘
현장에서 옵션을 올바르게 사용하는 기본 사항을 이해하고 있는지 알려주실 수 있나요?
포럼과 이 스레드의 링크에서 읽은 토론의 주요 개념은 다음과 같습니다.
1. 옵션의 매도자와 매수자 사이에는 일정한 "리스크 비대칭성"이 있습니다.
구매자는 각각 옵션에 대해 "프리미엄만" 위험을 감수하고 이익을 내기 위해 가격이 행사가 + 프리미엄보다 "더 나아가는" 것에 관심이 있습니다.
판매자의 경우 위험은 이론적으로 무제한이므로 프리미엄을 받은 후 옵션이 행사되지 않는 데 관심이 있습니다.
그 후
옵션 수준 - 옵션 판매자가 깨지지 않은 상태로 유지하려고 하는 저항 수준 입니다.
(콜옵션의 수준은 저항이며, 가격이 바닥에서 위로
풋옵션 수준은 가격이 위에서 아래로 움직일 때 저항입니다.)
"옵션 볼륨"과 같은 매개변수는 주어진 저항 수준의 "강도"를 나타냅니다.
2. "미결제약정"과 같은 지표는 곰/황소의 강도를 특징 짓는 일종의 "순간 지표"입니다.
따라서 그것에 초점을 맞춰 가격이 주어진 범위에서 어느 방향으로 움직일지 추측할 수 있습니다.
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내 추론이 맞습니까?
필요한 경우 저를 수정하십시오.
나는 최소한 이 단순한 추론 모델을 명확히 하고 싶다.
미리 감사드립니다.불편을 드려 죄송합니다.
시간과 기회가 있을 때 Deductor와 작업하는 방법을 알려주시겠습니까?
... 내 추론이 맞습니까? ...
모든 것은 맞다. Khrust는 메인 페이지 http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ 에 모든 것을 매우 현명하게 작성했지만 , 초보자를 위한 질문을 최대한 명확하게 하기 위해 Walrus 게시물의 텍스트를 추가할 것입니다.
또한 질문이 있습니다. 어제 Khrust 포럼에서 질문했지만 아직 답변을 받지 못했습니다. 그래서 여기에 복사합니다. "OI 지표에 대한 질문입니다. 메인 페이지에 "라고 표시되어 있습니다. 지표는 그래픽으로 시장 심리를 표시합니다 . 옵션 수준 및 거래량 지표에서와 같이 OI가 표준 계약 수에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?"
당신은 실제로 당신 자신의 질문에 대답했습니다.
읽다 :
http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463
http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html
https://www.mql5.com/ru/articles/1573
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=R
가끔은 키가 작아요... :)
읽다: ...
게으르지 않고 올랐다. 다음은 귀하가 http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463 에서 인용한 출처에서 발췌한 내용입니다. "시장은 옵션 만료 전에 EURUSD의 움직임 범위에 대한 군중의 의견을 형성하고 있습니다. , 특정 수준에서 상당한 수의 미결제약정으로 표시됩니다. 미결제약정은 특정 행사에 대해 개설된 옵션 포지션의 수입니다...CME 웹사이트의 정보에서는 얼마나 많은 옵션이 어떤 가격에 판매되었는지 알 수 없습니다. 우리는 시가, 고가, 저가, 종가만 봅니다." 계약에서 본격적인 OI 한 잔은 큰 사람들의 좁은 원에만 해당된다는 것이 밝혀졌습니다. 아니면 이 원이 그렇게 좁지 않은가? 인터넷 브로커를 통해 CME에서 거래하는 소매 고객이 이 정보에 액세스할 수 있습니까?
이제 https://www.mql5.com/ru/articles/1573 - Meta COT 프로젝트에 대한 기사 C-4 (Vasily Sokolov)입니다. 네, 며칠 전에 다 읽었습니다. 그는 그의 논문에 매료되었습니다. Vasily는 이 모든 것을 할 시간이 있습니다. 사실입니다. 바다 전체가 부풀어 오르고 있습니다. Meta COT 툴킷은 저자 자신이 쓴 것처럼 모든 상품 시장의 장기 및 포지션 트레이더에게 적합합니다. 그러나 일중 통화 투기꾼의 경우 거래량이 포함된 옵션 수준 지표와 OI 지표가 있는 Crunch 에 해당합니다. 그러나 후자는 대리인으로 판명되었습니다 (여기서 방수포 장화로 나를 이길 수 있지만 ... "플라톤은 내 친구이지만 진실이 더 소중합니다" © Aristotle)