C-4가 모든 것을 올바르게 말했습니다. 그것은 단지 자동 동기 부여 "위험 관리"가 비현실적으로 들립니다. 여기 내가 관심있는 것이 있습니다. 누가 "리스크 관리"에 대해 생각합니까? ECONOMISTS가 답변해 주면 매우 기쁠 것입니다!
공인 경제학자로 일반적인 질문에 답변하겠습니다. 어느 누구도 시장, 제품 가격, 수요 공급 수준을 관리할 수 있는 권한이 없습니다. 우리에게 주어진 것은 위험을 관리하는 것입니다. 진부하게 들리겠지만 우리는 손실 수준을 제어할 수 있습니다. 그러나 여기에는 많은 오해가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
1. 손절매는 악입니다. 그는 손실을 가져옵니다. 정차를 피해야 합니다. 내 대답: 손절매는 손실을 가져오는 것이 아니라 해결합니다. 두 가지 요소만 손실을 가져옵니다: 포지션에 반대되는 가격과 브로커의 수수료. 첫 번째 경우에는 시장에 더 정확하게 진입해야 하고, 두 번째 경우에는 더 적은 거래를 하고 더 많은 이익을 인출해야 합니다. 정지를 피한다는 것은 종종 작은 이익을 고정하려는 시도를 의미하며, 이는 빈번한 거래를 조장하고, 이는 차례로 중개인의 수수료와 손실을 증가시킵니다.
2. 평균화는 나쁘고 피라미드화는 좋습니다. 평균이나 피라미드는 중요하지 않습니다. 시장에 진입합니다. 따라서 특정 손실은 이미 귀하의 계정에 커미션 형태로 고정되어 있습니다. 이전 위치가 어떤 상태에 있는지는 중요하지 않습니다(빨간색 영역(평균) 또는 녹색 영역(피라미드)). 실현되지 않은 이익이나 손실이 있을 뿐입니다.
3. 거래당 위험은 2%(3%) 이하입니다. 이 모든 것은 공허한 말이며 종종 이 규칙을 준수한다고 믿는 거래자들이 이 규칙을 위반합니다. 거래자가 하루에 20번의 거래를 하고 각 거래의 위험도는 2%이면 하루 동안 그는 디포의 40%를 위험에 빠뜨립니다! 한 시점에서 거래자가 서로 다른 상품에 대해 시장에서 4번의 거래를 하고 각각이 예치금의 2%인 경우 미실현 손실 은 8%가 됩니다. 4개 거래 중 적어도 하나가 손익분기점으로 이동하면 미실현 손실은 이미 6%가 됩니다. 4건 중 3건의 거래에서 이익이 2%로 보호되는 경우 총 미실현 이익 은 6%(2*3)이고 총 미실현 손실은 2%(1*2%)입니다. 그 결과 미실현 손익 은 +4%(6%-2%)입니다.
기술적 분석 = 위험 관리. 당신이 감수하는 위험과 시장 진입점 사이에는 아무런 관련이 없습니다. 최악의 옵션은 무작위로 거래를 여는 것입니다. 그리고 그때에도 당신이 50%는 옳을 것입니다. 스탑은 추세선, 지지선 및 저항선, 피보나치선 및 Ichimoku 채널로부터 트레이더를 보호하지 않습니다. 스탑은 단순히 회수를 허용하지 않으므로 거래자의 자본을 보호합니다. 스탑을 삼킨 후 가격이 반전되는지 여부에는 차이가 없습니다. 시장은 상관하지 않습니다. 스탑은 더도 말고 덜도 말고 자산 드로다운을 수정합니다. 이것은 현재까지 Larry Williams의 최신 책에서 잘 기술되어 있습니다.
여러 위험 관리 모델이 있습니다. 이들의 공통점은 손실 규모다. 모든 매개변수는 간단하고 명확하며 가장 중요하게 알려져 있습니다(당신은 항상 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지 알고 있습니다). 따라서 수학 공식으로 가져와 그에 따라 프로그램하는 것은 어렵지 않으므로 여기에서 문제가 없을 수 있습니다.
공인 경제학자로 일반적인 질문에 답변하겠습니다. 어느 누구도 시장, 제품 가격, 수요 공급 수준을 관리할 수 있는 권한이 없습니다. 우리에게 주어진 것은 위험을 관리하는 것입니다. 진부하게 들리겠지만 우리는 손실 수준을 제어할 수 있습니다. 그러나 여기에는 많은 오해가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
1. 손절매는 악입니다. 그는 손실을 가져옵니다. 정차를 피해야 합니다. 내 대답: 손절매는 손실을 가져오는 것이 아니라 해결합니다. 두 가지 요소만 손실을 가져옵니다: 포지션에 반대되는 가격과 브로커의 수수료. 첫 번째 경우에는 시장에 더 정확하게 진입해야 하고, 두 번째 경우에는 더 적은 거래를 하고 더 많은 이익을 인출해야 합니다. 정지를 피한다는 것은 종종 작은 이익을 고정하려는 시도를 의미하며, 이는 빈번한 거래를 조장하고, 이는 차례로 중개인의 수수료와 손실을 증가시킵니다.
2. 평균화는 나쁘고 피라미드화는 좋습니다. 평균이나 피라미드는 중요하지 않습니다. 시장에 진입합니다. 따라서 특정 손실은 이미 귀하의 계정에 커미션 형태로 고정되어 있습니다. 이전 위치가 어떤 상태에 있는지는 중요하지 않습니다(빨간색 영역(평균) 또는 녹색 영역(피라미드)). 실현되지 않은 이익이나 손실이 있을 뿐입니다.
3. 거래당 위험은 2%(3%) 이하입니다. 이 모든 것은 공허한 말이며 종종 이 규칙을 준수한다고 믿는 거래자들이 이 규칙을 위반합니다. 거래자가 하루에 20번의 거래를 하고 각 거래의 위험도는 2%이면 하루 동안 그는 디포의 40%를 위험에 빠뜨립니다! 한 시점에서 거래자가 서로 다른 상품에 대해 시장에서 4번의 거래를 하고 각각이 예치금의 2%인 경우 미실현 손실 은 8%가 됩니다. 4개 거래 중 적어도 하나가 손익분기점으로 이동하면 미실현 손실은 이미 6%가 됩니다. 4건 중 3건의 거래에서 이익이 2%로 보호되는 경우 총 미실현 이익 은 6%(2*3)이고 총 미실현 손실은 2%(1*2%)입니다. 그 결과 미실현 손익 은 +4%(6%-2%)입니다.
기술적 분석 = 위험 관리. 당신이 감수하는 위험과 시장 진입점 사이에는 아무런 관련이 없습니다. 최악의 옵션은 무작위로 거래를 여는 것입니다. 그리고 그때에도 당신이 50%는 옳을 것입니다. 스탑은 추세선, 지지선 및 저항선, 피보나치선 및 Ichimoku 채널로부터 트레이더를 보호하지 않습니다. 스탑은 단순히 회수를 허용하지 않으므로 거래자의 자본을 보호합니다. 스탑을 삼킨 후 가격이 반전되는지 여부에는 차이가 없습니다. 시장은 상관하지 않습니다. 스탑은 더도 말고 덜도 말고 자산 드로다운을 수정합니다. 이것은 현재까지 Larry Williams의 최신 책에서 잘 기술되어 있습니다.
여러 위험 관리 모델이 있습니다. 이들의 공통점은 손실 규모다. 모든 매개변수는 간단하고 명확하며 가장 중요하게 알려져 있습니다(당신은 항상 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지 알고 있습니다). 따라서 수학 공식으로 가져와 그에 따라 프로그램하는 것은 어렵지 않으므로 여기에서 문제가 없을 수 있습니다.
흠, 공인 경제학자인 저는 동료의 게시물을 수정하고 싶습니다. 사소한 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 중요합니다.
1. 전적으로 동의합니다. 무역 문헌(독립적인 전문가와 유사)이 이를 확인합니다.
2. 동의합니다. 비슷하게.
3. 여기에 수정 사항이 있습니다. 위험은 하나의 아이디어입니다. 예를 들어, 달러가 엔에 대해 상승할 것이라는 것은 하나의 아이디어입니다. 다른 아이디어는 완전히 또는 약간 관련될 수 있으므로 위험에 트랜잭션 수를 곱하지 않습니다.
위험 계산은 의사 결정 모델에 직접적으로 의존합니다. 거래 개시의 유효성을 확신하는 한 정지를 설정해야 합니다. 일부 거래자는 이익 없이(원하는 움직임 없이) SHOP TIME에 거래를 마감하고 행동이 너무 이해하기 어렵거나 기발한 거래를 제거합니다. 따라서 위험 계산은 매우 복잡하고 문제가 될 수 있습니다.
흠, 공인 경제학자인 저는 동료의 게시물을 수정하고 싶습니다. 사소한 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 중요합니다.
1. 전적으로 동의합니다. 무역 문헌(독립적인 전문가와 유사)이 이를 확인합니다.
2. 동의합니다. 비슷하게.
3. 여기에 수정 사항이 있습니다. 위험은 하나의 아이디어입니다. 예를 들어, 달러가 엔에 대해 상승할 것이라는 것은 하나의 아이디어입니다. 다른 아이디어는 완전히 또는 약간 관련될 수 있으므로 위험에 트랜잭션 수를 곱하지 않습니다.
위험 계산은 의사 결정 모델에 직접적으로 의존합니다. 거래 개시의 유효성을 확신하는 한 정지를 설정해야 합니다. 일부 거래자는 이익 없이(원하는 움직임 없이) SHOP TIME에 거래를 마감하고 행동이 너무 이해하기 어렵거나 기발한 거래를 제거합니다. 따라서 위험 계산은 매우 복잡하고 문제가 될 수 있습니다.
모든 특별한 경우를 하나의 답변으로 고려할 수는 없습니다. 따라서 C-4에서 설명한 내용은 상당히 유능하며 일반적인 고려 각도에서 이해할 수 있어야 합니다.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
거래자가 유로가 달러에 대해 상승할 것이라고 믿고 EURUSD에 대해 매수한다고 가정합니다(이것은 하나의 아이디어입니다).
동시에, 거래자는 파운드가 달러에 대해 하락하고 GBPUSD에 대해 부족할 것이라고 믿고 있습니다(두 번째 아이디어).
따라서 그는 관련 도구에 대해 두 가지 반대 입장을 가지고 있습니다. 대부분의 경우 한 거래의 이익이 다른 거래의 손실로 상쇄됩니다. 여기서 요점은 우리가 확률을 다루고 있다는 것입니다. 두 위치 모두 스탑으로 처리되고 해당 손실이 양쪽 모두에 대해 수신될 가능성이 있습니다. 이 경우 아이디어는 다르지만 결과는 동일합니다. 손실은 각 거래에 포함된 아이디어에 관계없이 항상 합산됩니다. 최악의 경우를 미리 상상하면(거래가 이루어지는 시장(또는 아이디어)에 관계없이 모든 거래가 적용됨), 우리는 예측할 수 없는 것으로부터 우리의 섬세한 정신을 보호합니다. 이것이 위험 관리입니다.
내가 디포의 2% 이상의 시장 위치를 갖는 것이 나쁘다고 말하는 것이 아니라는 점에 유의하십시오. 결국 여러 위치를 동시에 유지하려면 일정 크기의 창고가 필요합니다. 시장에 가져올 수 있는 예금의 최대 보호되지 않은 부분은 미해결 문제입니다. 예를 들어, 5% 보증금을 사용하여 1.2000 수준에서 긴 유로를 엽니다. 가격이 올라갑니다. 1.2500 수준에서 보증금의 5% 금액으로 또 다른 롱 포지션을 엽니다. 우리는 발을 만지지 않습니다. 그러면 총 위험이 10%라는 것이 밝혀졌습니다. 가격이 내려가서 먼저 두 번째 포지션을 스탑으로 닫고 첫 번째 포지션도 스탑으로 닫습니다. 그러나 두 번째 위치를 열 때 첫 번째 위치를 손익분기점으로 전환하면 총 위험은 5%(0% + 5%)에 불과합니다. 따라서 우리 는 위험 수준을 높이지 않고 포지션을 구축합니다 .
실제로 2%의 위험은 잘못 계산된 것입니다. 그리고 방법은 다음과 같습니다. 보증금의 10%에 1:100의 레버리지와 40핍 스탑(이자율의 4개 표시)을 곱하면 보증금을 잃을 위험이 4%(이자율은 약 1,000)입니다. , 우리는 아직 수정 사항을 고려하지 않습니다). 따라서 2% 위험에 대해 보증금의 5%로 포지션을 줄여야 합니다. 중지의 크기는 거래 개시에 대한 내부(계산된) 신뢰에 따라 다릅니다.
경제학자로서 나는 다음과 같이 대답하려고 노력할 것입니다.
위험을 관리하는 가장 좋은 방법 은 동시에 많은 차량을 사용하는 것 입니다.
매개 변수를 조정하지 않고 MM을 사용하여 - 우선 MM에서 ANTImartin을 사용하는 것을 의미합니다.
기본적으로 처음에는 농담을 제외하고는 전 세계에서 불합리한 분노를 터뜨립니다 :-)
시간이 지나면서 적절하게 사물을 보기 시작하고 보증금이 0에 가까워지더라도 세상이 더 좋아 보입니다. :)
+1
C-4가 모든 것을 올바르게 말했습니다. 그것은 단지 자동 동기 부여 "위험 관리"가 비현실적으로 들립니다. 여기 내가 관심있는 것이 있습니다. 누가 "리스크 관리"에 대해 생각합니까? ECONOMISTS가 답변해 주면 매우 기쁠 것입니다!
저에게 그 질문은 다음과 같이 들렸습니다. "계정을 염두에 두기만 하면 됩니다(또는 계정에 수동으로). 컴퓨터 사용은 어리석고 비현실적입니다. 누가 이것을 생각합니까?"
당신은 아마 농담입니까?
C-4가 모든 것을 올바르게 말했습니다. 그것은 단지 자동 동기 부여 "위험 관리"가 비현실적으로 들립니다. 여기 내가 관심있는 것이 있습니다. 누가 "리스크 관리"에 대해 생각합니까? ECONOMISTS가 답변해 주면 매우 기쁠 것입니다!
공인 경제학자로 일반적인 질문에 답변하겠습니다. 어느 누구도 시장, 제품 가격, 수요 공급 수준을 관리할 수 있는 권한이 없습니다. 우리에게 주어진 것은 위험을 관리하는 것입니다. 진부하게 들리겠지만 우리는 손실 수준을 제어할 수 있습니다. 그러나 여기에는 많은 오해가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
1. 손절매는 악입니다. 그는 손실을 가져옵니다. 정차를 피해야 합니다. 내 대답: 손절매는 손실을 가져오는 것이 아니라 해결합니다. 두 가지 요소만 손실을 가져옵니다: 포지션에 반대되는 가격과 브로커의 수수료. 첫 번째 경우에는 시장에 더 정확하게 진입해야 하고, 두 번째 경우에는 더 적은 거래를 하고 더 많은 이익을 인출해야 합니다. 정지를 피한다는 것은 종종 작은 이익을 고정하려는 시도를 의미하며, 이는 빈번한 거래를 조장하고, 이는 차례로 중개인의 수수료와 손실을 증가시킵니다.
2. 평균화는 나쁘고 피라미드화는 좋습니다. 평균이나 피라미드는 중요하지 않습니다. 시장에 진입합니다. 따라서 특정 손실은 이미 귀하의 계정에 커미션 형태로 고정되어 있습니다. 이전 위치가 어떤 상태에 있는지는 중요하지 않습니다(빨간색 영역(평균) 또는 녹색 영역(피라미드)). 실현되지 않은 이익이나 손실이 있을 뿐입니다.
3. 거래당 위험은 2%(3%) 이하입니다. 이 모든 것은 공허한 말이며 종종 이 규칙을 준수한다고 믿는 거래자들이 이 규칙을 위반합니다. 거래자가 하루에 20번의 거래를 하고 각 거래의 위험도는 2%이면 하루 동안 그는 디포의 40%를 위험에 빠뜨립니다! 한 시점에서 거래자가 서로 다른 상품에 대해 시장에서 4번의 거래를 하고 각각이 예치금의 2%인 경우 미실현 손실 은 8%가 됩니다. 4개 거래 중 적어도 하나가 손익분기점으로 이동하면 미실현 손실은 이미 6%가 됩니다. 4건 중 3건의 거래에서 이익이 2%로 보호되는 경우 총 미실현 이익 은 6%(2*3)이고 총 미실현 손실은 2%(1*2%)입니다. 그 결과 미실현 손익 은 +4%(6%-2%)입니다.
기술적 분석 = 위험 관리. 당신이 감수하는 위험과 시장 진입점 사이에는 아무런 관련이 없습니다. 최악의 옵션은 무작위로 거래를 여는 것입니다. 그리고 그때에도 당신이 50%는 옳을 것입니다. 스탑은 추세선, 지지선 및 저항선, 피보나치선 및 Ichimoku 채널로부터 트레이더를 보호하지 않습니다. 스탑은 단순히 회수를 허용하지 않으므로 거래자의 자본을 보호합니다. 스탑을 삼킨 후 가격이 반전되는지 여부에는 차이가 없습니다. 시장은 상관하지 않습니다. 스탑은 더도 말고 덜도 말고 자산 드로다운을 수정합니다. 이것은 현재까지 Larry Williams의 최신 책에서 잘 기술되어 있습니다.
여러 위험 관리 모델이 있습니다. 이들의 공통점은 손실 규모다. 모든 매개변수는 간단하고 명확하며 가장 중요하게 알려져 있습니다(당신은 항상 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지 알고 있습니다). 따라서 수학 공식으로 가져와 그에 따라 프로그램하는 것은 어렵지 않으므로 여기에서 문제가 없을 수 있습니다.
공인 경제학자로 일반적인 질문에 답변하겠습니다. 어느 누구도 시장, 제품 가격, 수요 공급 수준을 관리할 수 있는 권한이 없습니다. 우리에게 주어진 것은 위험을 관리하는 것입니다. 진부하게 들리겠지만 우리는 손실 수준을 제어할 수 있습니다. 그러나 여기에는 많은 오해가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
1. 손절매는 악입니다. 그는 손실을 가져옵니다. 정차를 피해야 합니다. 내 대답: 손절매는 손실을 가져오는 것이 아니라 해결합니다. 두 가지 요소만 손실을 가져옵니다: 포지션에 반대되는 가격과 브로커의 수수료. 첫 번째 경우에는 시장에 더 정확하게 진입해야 하고, 두 번째 경우에는 더 적은 거래를 하고 더 많은 이익을 인출해야 합니다. 정지를 피한다는 것은 종종 작은 이익을 고정하려는 시도를 의미하며, 이는 빈번한 거래를 조장하고, 이는 차례로 중개인의 수수료와 손실을 증가시킵니다.
2. 평균화는 나쁘고 피라미드화는 좋습니다. 평균이나 피라미드는 중요하지 않습니다. 시장에 진입합니다. 따라서 특정 손실은 이미 귀하의 계정에 커미션 형태로 고정되어 있습니다. 이전 위치가 어떤 상태에 있는지는 중요하지 않습니다(빨간색 영역(평균) 또는 녹색 영역(피라미드)). 실현되지 않은 이익이나 손실이 있을 뿐입니다.
3. 거래당 위험은 2%(3%) 이하입니다. 이 모든 것은 공허한 말이며 종종 이 규칙을 준수한다고 믿는 거래자들이 이 규칙을 위반합니다. 거래자가 하루에 20번의 거래를 하고 각 거래의 위험도는 2%이면 하루 동안 그는 디포의 40%를 위험에 빠뜨립니다! 한 시점에서 거래자가 서로 다른 상품에 대해 시장에서 4번의 거래를 하고 각각이 예치금의 2%인 경우 미실현 손실 은 8%가 됩니다. 4개 거래 중 적어도 하나가 손익분기점으로 이동하면 미실현 손실은 이미 6%가 됩니다. 4건 중 3건의 거래에서 이익이 2%로 보호되는 경우 총 미실현 이익 은 6%(2*3)이고 총 미실현 손실은 2%(1*2%)입니다. 그 결과 미실현 손익 은 +4%(6%-2%)입니다.
기술적 분석 = 위험 관리. 당신이 감수하는 위험과 시장 진입점 사이에는 아무런 관련이 없습니다. 최악의 옵션은 무작위로 거래를 여는 것입니다. 그리고 그때에도 당신이 50%는 옳을 것입니다. 스탑은 추세선, 지지선 및 저항선, 피보나치선 및 Ichimoku 채널로부터 트레이더를 보호하지 않습니다. 스탑은 단순히 회수를 허용하지 않으므로 거래자의 자본을 보호합니다. 스탑을 삼킨 후 가격이 반전되는지 여부에는 차이가 없습니다. 시장은 상관하지 않습니다. 스탑은 더도 말고 덜도 말고 자산 드로다운을 수정합니다. 이것은 현재까지 Larry Williams의 최신 책에서 잘 기술되어 있습니다.
여러 위험 관리 모델이 있습니다. 이들의 공통점은 손실 규모다. 모든 매개변수는 간단하고 명확하며 가장 중요하게 알려져 있습니다(당신은 항상 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지 알고 있습니다). 따라서 수학 공식으로 가져와 그에 따라 프로그램하는 것은 어렵지 않으므로 여기에서 문제가 없을 수 있습니다.
흠, 공인 경제학자인 저는 동료의 게시물을 수정하고 싶습니다. 사소한 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 중요합니다.
1. 전적으로 동의합니다. 무역 문헌(독립적인 전문가와 유사)이 이를 확인합니다.
2. 동의합니다. 비슷하게.
3. 여기에 수정 사항이 있습니다. 위험은 하나의 아이디어입니다. 예를 들어, 달러가 엔에 대해 상승할 것이라는 것은 하나의 아이디어입니다. 다른 아이디어는 완전히 또는 약간 관련될 수 있으므로 위험에 트랜잭션 수를 곱하지 않습니다.
위험 계산은 의사 결정 모델에 직접적으로 의존합니다. 거래 개시의 유효성을 확신하는 한 정지를 설정해야 합니다. 일부 거래자는 이익 없이(원하는 움직임 없이) SHOP TIME에 거래를 마감하고 행동이 너무 이해하기 어렵거나 기발한 거래를 제거합니다. 따라서 위험 계산은 매우 복잡하고 문제가 될 수 있습니다.
흠, 공인 경제학자인 저는 동료의 게시물을 수정하고 싶습니다. 사소한 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 중요합니다.
1. 전적으로 동의합니다. 무역 문헌(독립적인 전문가와 유사)이 이를 확인합니다.
2. 동의합니다. 비슷하게.
3. 여기에 수정 사항이 있습니다. 위험은 하나의 아이디어입니다. 예를 들어, 달러가 엔에 대해 상승할 것이라는 것은 하나의 아이디어입니다. 다른 아이디어는 완전히 또는 약간 관련될 수 있으므로 위험에 트랜잭션 수를 곱하지 않습니다.
위험 계산은 의사 결정 모델에 직접적으로 의존합니다. 거래 개시의 유효성을 확신하는 한 정지를 설정해야 합니다. 일부 거래자는 이익 없이(원하는 움직임 없이) SHOP TIME에 거래를 마감하고 행동이 너무 이해하기 어렵거나 기발한 거래를 제거합니다. 따라서 위험 계산은 매우 복잡하고 문제가 될 수 있습니다.
모든 특별한 경우를 하나의 답변으로 고려할 수는 없습니다. 따라서 C-4에서 설명한 내용은 상당히 유능하며 일반적인 고려 각도에서 이해할 수 있어야 합니다.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
거래자가 유로가 달러에 대해 상승할 것이라고 믿고 EURUSD에 대해 매수한다고 가정합니다(이것은 하나의 아이디어입니다).
동시에, 거래자는 파운드가 달러에 대해 하락하고 GBPUSD에 대해 부족할 것이라고 믿고 있습니다(두 번째 아이디어).
따라서 그는 관련 도구에 대해 두 가지 반대 입장을 가지고 있습니다. 대부분의 경우 한 거래의 이익이 다른 거래의 손실로 상쇄됩니다. 여기서 요점은 우리가 확률을 다루고 있다는 것입니다. 두 위치 모두 스탑으로 처리되고 해당 손실이 양쪽 모두에 대해 수신될 가능성이 있습니다. 이 경우 아이디어는 다르지만 결과는 동일합니다. 손실은 각 거래에 포함된 아이디어에 관계없이 항상 합산됩니다. 최악의 경우를 미리 상상하면(거래가 이루어지는 시장(또는 아이디어)에 관계없이 모든 거래가 적용됨), 우리는 예측할 수 없는 것으로부터 우리의 섬세한 정신을 보호합니다. 이것이 위험 관리입니다.
내가 디포의 2% 이상의 시장 위치를 갖는 것이 나쁘다고 말하는 것이 아니라는 점에 유의하십시오. 결국 여러 위치를 동시에 유지하려면 일정 크기의 창고가 필요합니다. 시장에 가져올 수 있는 예금의 최대 보호되지 않은 부분은 미해결 문제입니다. 예를 들어, 5% 보증금을 사용하여 1.2000 수준에서 긴 유로를 엽니다. 가격이 올라갑니다. 1.2500 수준에서 보증금의 5% 금액으로 또 다른 롱 포지션을 엽니다. 우리는 발을 만지지 않습니다. 그러면 총 위험이 10%라는 것이 밝혀졌습니다. 가격이 내려가서 먼저 두 번째 포지션을 스탑으로 닫고 첫 번째 포지션도 스탑으로 닫습니다. 그러나 두 번째 위치를 열 때 첫 번째 위치를 손익분기점으로 전환하면 총 위험은 5%(0% + 5%)에 불과합니다. 따라서 우리 는 위험 수준을 높이지 않고 포지션을 구축합니다 .
이 모든 것은 물론 사실입니다. 나는 그것을 "법조문"이 아니라 "율법의 정신"으로 말하도록 한 것입니다.