지금은 첫 번째 포인트만 보여주고 있기 때문에 이것은 본질적으로 그럴듯한 프로세스 궤적의 "평균"입니다. 대략적으로 말하면, RMS는 항상 프로세스의 범위(max() - min() )보다 훨씬 작으며 때로는 훨씬 작습니다. 그리고 여기서 정확한 히트를 기대해서는 안 됩니다. 이것은 한 가지 경우에만 가능합니다 (때로는 발생) - 대안이 거의 없습니다.
grasn , 물론 그것이 예측 자료를 게시하는 귀하의 개인 정책과 모순되지 않는 경우 작은 합리화 제안이 있습니다. "시간, 가격" 구조의 csv 파일과 함께 각 수치를 동반하십시오. 이렇게 하면 MT의 차트에서 예측을 직접 재현할 수 있으며 이벤트가 전개됨에 따라 추가 분석을 수행할 수 있습니다.
marketeer>> : grasn , есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
문제가 아니다. csv 파일을 보고하고 아마도 MT에서 변환할 시간이 있을 것입니다. 내가 당신에게 상기시키는 유일한 것은 이것이 단지 테스트 일 뿐이며 예측을 완전히 믿으면 안된다는 것입니다. 또한 상황이 변하고 있으며 나보다 더 자주 예측을 다시 계산해야 합니다.
Sergey, 예를 들어 99.97% 확률(분포가 정상인 경우)에 대해 3이 아닌 하나의 RMS로 경계를 구축하는 이유는 무엇입니까? 엠비. 하나의 시그마로는 신뢰할 수 있는 예측에 충분하지 않습니까?
추신. 나는 그 질문이 다소 수사적이라는 것을 이해하지만 가격이 하나의 시그마에 맞기를 희망합니다 ...
경계선에서 추가 계산을 하지만 모든 것을 보여주지는 않습니다. 개념적으로 이 모델은 두 가지 접근 방식을 가정합니다.
- (1) "통계적으로 가능한 궤적"의 추정치(예측에서 내가 보여주는 것). 저것들. 이것은 궤도로서의 미래 과정에 대한 일종의 "수학적 기대"(인용)입니다. 미래의 구현은 가까운 곳에서 형성될 수 있습니다.
- (2) 궤적을 클러스터링하고 시스템의 진화에서 대안적인 "방향"을 식별합니다. 이것은 더 자세한 분석이지만 아직 진행 중입니다.
대안은 한 프로세스 모델에서 다른 프로세스 모델로의 특정 전환으로 이해되어야 하지만 이러한 모델은 매우 다르며 "시작" 조건에서 상당한 편차를 초래할 것입니다.실제 가격 차트는 예측과 비교하여 약 2배 압축된 것 같습니다.
예측은 시간이나 가격 또는 구조적으로 일치합니다.
지금은 첫 번째 포인트만 보여주고 있기 때문에 이것은 본질적으로 그럴듯한 프로세스 궤적의 "평균"입니다. 대략적으로 말하면, RMS는 항상 프로세스의 범위(max() - min() )보다 훨씬 작으며 때로는 훨씬 작습니다. 그리고 여기서 정확한 히트를 기대해서는 안 됩니다. 이것은 한 가지 경우에만 가능합니다 (때로는 발생) - 대안이 거의 없습니다.
근거 없는 이야기를 하지 않기 위해 지금부터 일주일 동안 가장 가능성이 높은 궤적(전부는 아님)을 아래에 나열합니다. EURUSD, 시간, 앞으로 120시간 예측
이 팜은 NS를 처리합니다. 여전히 상승할 기회가 있지만 하락을 기다려야 한다는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다. 모든 것이 항상 그렇듯이 신중하게 선택하십시오. :에 대한)
자세한 댓글이 없습니다. "확률 벡터"가 약간 이동합니다.
따라서 다시 가능한 수준인 1.5에 가깝습니다.
grasn , есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
문제가 아니다. csv 파일을 보고하고 아마도 MT에서 변환할 시간이 있을 것입니다. 내가 당신에게 상기시키는 유일한 것은 이것이 단지 테스트 일 뿐이며 예측을 완전히 믿으면 안된다는 것입니다. 또한 상황이 변하고 있으며 나보다 더 자주 예측을 다시 계산해야 합니다.
- 대단해, 내가 평행세계를 창조했어!
아바타에 인용, 개인적인 것은 없음))
- 대단해, 내가 평행세계를 창조했어!
아바타에 인용, 개인적인 것은 없음))
동료를 만나서 반가워요 :o) 아바타와 대사는 제가 제일 좋아하는 만화입니다. 예를 들어 다음도 좋아합니다.
-교수님, 15일 저녁에 어디에 계셨어요?
- (뒷머리를 쓰다듬으며) - 나는 지금 어디에 있지?
추신: 글쎄요, 당신이 먼저 시작한 이후로... 그냥 궁금해서요. 왜 존경받는 양동이가 당신의 머리에 필요합니까?
Futurama, The Simpsons 및 Itchy & Scratchy, 역대 3대 애니메이션 시리즈
(저는 86년부터 나온 Simpsons 때문에 사계절 수집에 꽤 많은 나무로 된 것들을 작업했습니다.)
^_^
....
나는 당신의 예측이 마음에 듭니다. 제 생각에는 예측이 새로운 데이터를 소화하기 위해 끊임없이 "변이"하는 것이 아주 정확합니다.
몇 가지 질문을 드리겠습니다.
- 이러한 예측에 따라 거래를 자동화할 수 있었습니까?
- 예측 정확도는 TF(입력 데이터의 "규모"), 깊이/예보 창에서 어떻게 보입니까? 황금 평균을 찾았습니까? 이것이 나의 걸림돌이다...
- 그리고 가능하다면 대략적으로 말하면 국회의 입구는?
그러나 내 걸림돌은 저성능 컴퓨터(Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz)입니다.
1,000에 한 번이면 적어도 더 빠릅니다. M1에서만 HCL을 분석하고 계산할 수 있고 앞으로 며칠(2880바) 동안 예측을 할 수 있습니다.
동시에 예측 자체는 분석된 과거 데이터의 약 5-10%여야 합니다(최소 30,000 x 3 = 90,000 HCL 값).
그리고 알고리즘을 최적화하려면 최소 3개월의 M1(IMHO) 이력이 필요합니다. 다 거절했지만 실제로는 M15에서 8시간 전부터 예보가 되어 있어서
알고리즘을 최적화하기 위해 약 10일 동안의 데이터(약 600-700 종가, 고가 또는 저가)에 대한 예측을 8시간 동안 계산하여 1.5-2개월의 과거 데이터에 대해 계산합니다.
계산에는 대략적인 시간이 걸립니다. 10초, 최적화 - 15-20분 공제액에. 자동화 - 수동: 하나의 스크립트 실행 - 예측 계산 다른 출시 - 컷을 가져 왔습니다. 차트에.