특정 통화의 지수는 몇 퍼센트의 정확도로 복원될 수 있음이 밝혀졌습니다. 매우 신뢰할 수 있습니다. 이 정밀도는 동일한 인덱스를 포함하는 상품의 수에 의해 결정됩니다. 이제 하나의 지수를 포함하는 최대 5개 이상의 상품이 있는 DC를 찾는 것이 어렵지 않습니다. 복원의 정확성에는 문제가 없습니다. 그러나 지수의 예측 가능성과 관련된 큰 문제가 있습니다. 그리고 그것은 원래 악기의 예측 가능성보다 낫지 않습니다!
따라서 인덱스 주변의이 모든 소란은 실제로 소파 주위에 탬버린이있는 샤먼 댄스와 비슷합니다.
예를 들어 5개의 통화가 있습니다. 그 중 2개는 성장했고 3개는 그대로 유지했습니다. 대부분의 클러스터 지표 는 이 두 통화의 성장과 다른 세 통화의 하락을 보여줍니다. 그러나 3개의 통화가 하락하고 2개의 통화가 제자리에 남아 있는 경우 지표는 동일한 것을 표시합니다. 따라서 나는 평균적으로 최소 움직임을 가진 통화가 대략 1의 총 움직임을 제공한다는 것을 인정했습니다.
예, 어떻게, 어떻게 ... 합성을 가져 와서 생성 한 다음 다른 것으로 나누었습니다. kotir의 anlogs를 받고 상대 값 (kotir)에서 원래 합성을 복원하는 역 문제를 해결했습니다. 그러한 수치 실험에서 나는 필요한 수의 도구를 생성하고 내 자신의 즐거움을 위해 복원 된 값을 원래 값과 비교할 수 있음이 분명합니다. 따라서 복구 오류는 쌍의 수가 증가함에 따라 기하급수적으로 0이 되는 경향이 있습니다. 사실 지수의 정확도가 포인트보다 낫다는 것을 보장하기 위해 5쌍의 도구를 사용하는 것으로 충분합니다. 다시 말하지만 인덱스 예측은 원래 도구보다 쉽고 어렵지 않습니다!
Urain , интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
답은 두 가지입니다. 한편으로는 예측이 더 자주 지수에 의해 정당화됩니다.
반면에 예보의 품질이 낮아 쌍의 방향을 정상적으로 판단할 수 없습니다.
저것들. 지수 예측은 그 자체가 목적이 아니라 쌍의 방향을 결정하는 방법일 뿐입니다.
인디케이터를 보고 인덱스가 반대 방향으로 움직인다고 하고, 페어 베이스의 경사각이 작아서 페어가 올라가고, 인덱스가 이렇게 움직인다는 것을 의미하지만, 쌍은 올라가지 않고 옆으로 간다.
그것은 모두 예측 오류에 관한 것입니다.
따라서 이 방법은 정확한 계산을 위해 고안했지만 시각적 의사 결정에만 적합하다고 생각합니다.
감사합니다. 예를 들어 지수만 거래하려고 하면 유로를 매수할 것이라는 예측이 있고 모든 통화에 대해 유로를 매수하면 어떻게 될까요?
바구니 거래는 이미 헤징입니다
헤징은 주로 자본을 보존하는 것이 아니라 증가하는 것을 목표로 합니다.
일부 상품의 나쁜 스프레드는 다중 통화 거래에 도움이 되지 않습니다.
제비는 창고가 크지 않는 한 바구니의 정확한 비율을 백분율로 작성할 수 없습니다.
감사합니다. 예를 들어 지수만 거래하려고 하면 유로를 매수할 것이라는 예측이 있고 모든 통화에 대해 유로를 매수하면 어떻게 될까요?
아니요, 모든 통화에 대해 유로를 구매하는 것이 아니라 가장 과매수된 통화에 대해서만 유로를 구매합니다. 유로에 대해 가장 약합니다. 그렇지 않으면 sab1uk가 말했듯이 그냥 헤지일 뿐입니다.
감사합니다. 예를 들어 지수만 거래하려고 하면 유로를 매수할 것이라는 예측이 있고 모든 통화에 대해 유로를 매수하면 어떻게 될까요?
이것에 약간의 실이 있습니다. 나는 당신이 그것을 잡아 당겨야한다고 생각합니다.
여기에서 수정된 지표를 다시 업로드합니다(약속한 대로).
아니오, 우리는 모든 통화에 대해 유로를 구매하는 것이 아니라 가장 과매수된 통화에 대해서만 유로를 매수합니다. 유로에 대해 가장 약합니다. 그렇지 않으면 sab1uk가 말했듯이 그냥 헤지일 뿐입니다.
과매수, 과매도, 모두 상대적입니다. 우리가 eurusd를 사고 eurgbp를 판매한다고 말하면 헤지 유사체가 드러날 것입니다. 우리의 경우 지수 계산에 포함된 모든 통화에 대해 유로를 매수합니다.
바구니 거래는 이미 헷징입니다
헤징은 주로 자본을 보존하는 것이 아니라 증가하는 것을 목표로 합니다.
일부 상품의 나쁜 스프레드는 다중 통화 거래에 도움이 되지 않습니다.
제비는 창고가 크지 않는 한 바구니의 정확한 비율을 백분율로 작성할 수 없습니다.
헤징이 아니라 지수를 사는 것입니다. 정확한 비율을 계산하는 것은 정말 문제입니다.
처음에는 난수를 사용하여 통화의 움직임을 설정한 다음 조건부 교차 코스를 계산하여 통화 지수 계산을 시뮬레이션하려고 했습니다. 그런 다음 지수를 계산했습니다.
E - 초기 곡선, Er - 방정식 EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1에 따름. Em, Eb, Ex - EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K 방정식에 따라. 계수 K는 3가지 다른 방법으로 계산되었습니다.
조건부 통화의 상대적인 움직임은 임의의 숫자로 설정되었으며 3개의 임의 통화는 + -2.5%, 나머지는 + -0.625%
나는 어떻게 든 통화 지수의 예측 가능성 연구와 관련된 문제를 선택했습니다.
특정 통화의 지수는 몇 퍼센트의 정확도로 복원될 수 있음이 밝혀졌습니다. 매우 신뢰할 수 있습니다. 이 정밀도는 동일한 인덱스를 포함하는 상품의 수에 의해 결정됩니다. 이제 하나의 지수를 포함하는 최대 5개 이상의 상품이 있는 DC를 찾는 것이 어렵지 않습니다. 복원의 정확성에는 문제가 없습니다. 그러나 지수의 예측 가능성과 관련된 큰 문제가 있습니다. 그리고 그것은 원래 악기의 예측 가능성보다 낫지 않습니다!
따라서 인덱스 주변의이 모든 소란은 실제로 소파 주위에 탬버린이있는 샤먼 댄스와 비슷합니다.
Neutron, 인덱스의 정확도를 어떻게 평가했습니까?
개인적으로 내 차량의 경우 인덱스 움직임의 부호를 계산해야 하는데 여기에 문제가 있다.
예를 들어 5개의 통화가 있습니다. 그 중 2개는 성장했고 3개는 그대로 유지했습니다. 대부분의 클러스터 지표 는 이 두 통화의 성장과 다른 세 통화의 하락을 보여줍니다. 그러나 3개의 통화가 하락하고 2개의 통화가 제자리에 남아 있는 경우 지표는 동일한 것을 표시합니다. 따라서 나는 평균적으로 최소 움직임을 가진 통화가 대략 1의 총 움직임을 제공한다는 것을 인정했습니다.