2 Sart - 초보자라면 https://forum.mql4.com/ru/12474/page9 페이지의 내 게시물 코드에 관심이 있을 것입니다.
NN에 대한 데이터를 준비하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 또 다른 문제가 있습니다. 두꺼운 꼬리. 그녀를 어떻게 대해야 할지 모르겠어요. 다른 옵션을 시도했습니다. 그들은 꽤 열심히 섞습니다. 두꺼운 꼬리는 수학자에게 문의하십시오. 그리고 당분간 쉬겠습니다. 최소 2주, 그러나 휴식
NN을 위한 데이터 준비는 그렇게 어렵지 않습니다. 또 다른 문제가 있습니다. 두꺼운 꼬리. 그녀를 어떻게 대해야 할지 모르겠어요. 다른 옵션을 시도했습니다. 그들은 꽤 열심히 섞습니다. 두꺼운 꼬리는 수학자에게 문의하십시오. 그리고 당분간 쉬겠습니다. 최소 2주, 그러나 휴식
뚱뚱한 꼬리는 무엇을 의미합니까? 설명해줄 수 있어?
2 rip 죄송합니다만 그것이 무엇인지 아직 명확하지 않습니다. 자세히 설명해줄 수 있니...
네, 그냥 지나쳤습니다. 뚱뚱한 꼬리는 퍼지 Terver 용어입니다. 이것은 확률 변수 분포의 확률 밀도 함수가 예상(있는 경우)에서 멀어질 때 우리가 원하는 것보다 훨씬 더 천천히 감소하는 경우입니다.
예: 가우스 분포, 즉 벨 곡선. 그녀는 얇은 꼬리를 가지고 있습니다. 왜냐하면. exp(-x^2/2)는 매우 빠르게 감소하는 함수입니다. 따라서 3시그마의 법칙에 대해 이야기하는 것이 편리합니다. 이 분포의 중심에서 표준 편차 가 3보다 큰 값(여기서 rms는 1임)은 약 0.27%의 경우에서 탈락합니다. 저것들. "주요 사건"은 드물고 대부분의 사건은 "플러스 또는 마이너스 3 시그마" 간격에 속합니다.
뚱뚱한 꼬리 분포의 예: Cauchy 분포(finseries의 수익 분포와 매우 유사함). 이 분포의 경우 확률 밀도 함수의 감소는 대략 역제곱 법칙에 따라 훨씬 더 느립니다. 결과: 이 곡선 아래의 면적이 유한하다는 사실에도 불구하고 이 양에 대한 기대는 없고 분산도 더 적습니다(해당 적분은 일반적인 의미에서 발산함). 시그마 자체가 존재하지 않기 때문에 3시그마에 대해 이야기하는 것의 의미는 완전히 상실됩니다. 대규모 이벤트가 발생할 가능성이 훨씬 더 높습니다.
금융 계열 정보(특히 통화 시세): 종가 증가분의 분포는 1차원 확률 밀도 함수가 두꺼운 꼬리를 갖는 과정입니다. 따라서 봉투, 볼린저 밴드, s.c.o와 같은 지표. 등. 재앙(붕괴)은 사람들이 작은 확률로 귀인하는 동일한 일련의 사건에서 발생하지만 실제로는 훨씬 더 자주 발생합니다. 그 과정에서 뚱뚱한 꼬리는 거의 모든 전통적인 유도 장치를 깨는 것을 매우 좋아합니다. 우리가 마우스의 부드러운 동작을 기다리는 곳에서 갑자기 아무도 모르는 곳으로 점프하여 잘못된 신호를 제공합니다.
Taleb는 뚱뚱한 꼬리("검은 백조")에 대해 매우 다채롭게 이야기합니다. 링크가 있습니다, 여기를 보세요.
네, 그냥 지나쳤습니다. 뚱뚱한 꼬리는 퍼지 Terver 용어입니다. 이것은 확률 변수 분포의 확률 밀도 함수가 예상(있는 경우)에서 멀어질 때 우리가 원하는 것보다 훨씬 더 천천히 감소하는 경우입니다.
예: 가우스 분포, 즉 벨 곡선. 그녀는 얇은 꼬리를 가지고 있습니다. exp(-x^2/2)는 매우 빠르게 감소하는 함수입니다. 따라서 3시그마의 법칙에 대해 이야기하는 것이 편리합니다. 이 분포의 중심에서 표준 편차가 3보다 큰 값(여기서 rms는 1임)은 약 0.27%의 경우에서 탈락합니다. 저것들. "주요 사건"은 드물고 대부분의 사건은 "플러스 또는 마이너스 3 시그마" 간격에 속합니다.
뚱뚱한 꼬리 분포의 예: Cauchy 분포(finseries의 수익 분포와 매우 유사함). 이 분포의 경우 확률 밀도 함수의 감소는 대략 역제곱 법칙에 따라 훨씬 더 느립니다. 결과: 이 곡선 아래의 면적이 유한하다는 사실에도 불구하고 이 양에 대한 기대는 없고 분산도 더 적습니다(해당 적분은 일반적인 의미에서 발산함). 시그마 자체가 존재하지 않기 때문에 3시그마에 대해 이야기하는 것의 의미는 완전히 상실됩니다. 대규모 이벤트가 발생할 가능성이 훨씬 높습니다.
금융 계열 정보(특히 통화 시세): 종가 증가분의 분포는 1차원 확률 밀도 함수가 두꺼운 꼬리를 갖는 과정입니다. 따라서 봉투, 볼린저 밴드, s.c.o와 같은 지표. 등. 재앙(붕괴)은 사람들이 작은 확률로 귀인하는 동일한 일련의 사건에서 발생하지만 실제로는 훨씬 더 자주 발생합니다. 그 과정에서 뚱뚱한 꼬리는 거의 모든 전통적인 유도 장치를 깨는 것을 매우 좋아합니다. 우리가 마우스의 부드러운 동작을 기다리는 곳에서 갑자기 아무도 모르는 곳으로 점프하여 잘못된 신호를 제공합니다.
Taleb는 뚱뚱한 꼬리("검은 백조")에 대해 매우 다채롭게 이야기합니다. 링크가 있습니다, 여기를 보세요.
놀라운! 지금 말하지 않으면 아마 절대 하지 않을 것입니다. 100년 이상 인용문을 분석하면 '살찐 꼬리'가 보인다..(과장). 예를 들어 마지막 300개의 막대와 같은 특정 세그먼트를 선택하면 거기에는 "뚱뚱한 꼬리"가 없습니다... "꼬리"는 있지만 언제??? 글쎄, 그것은 지옥에 그것을 보자. 그러나 출시 후에 시장은 다시 Gauss 내에서 안정 될 것입니다. 따라서 개별 섹션을 선택하면 항상 시스템에 맞출 수 있습니다. 다른 시장 영역에 대한 포르쉐 시스템은 다를 것입니다 ....
그건 그렇고, 나는 포럼을 철저히 파고 흥미로운 게시물, 의견 제안을 찾았습니다.
계획 별 https://forum.mql4.com/en/8835/page2
그리고
https://forum.mql4.com/en/9321/page18#51761
2 Sart - 초보자라면 https://forum.mql4.com/ru/12474/page9 페이지의 내 게시물 코드에 관심이 있을 것입니다.
그건 그렇고, 나는 포럼을 철저히 뒤적 거리며 흥미로운 게시물, 의견 제안을 찾았습니다.
계획 별 https://forum.mql4.com/en/8835/page2
그리고
https://forum.mql4.com/en/9321/page18#51761
2 Sart - 초보자라면 https://forum.mql4.com/ru/12474/page9 페이지의 내 게시물 코드에 관심이 있을 것입니다.
NN에 대한 데이터를 준비하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 또 다른 문제가 있습니다. 두꺼운 꼬리. 그녀를 어떻게 대해야 할지 모르겠어요. 다른 옵션을 시도했습니다. 그들은 꽤 열심히 섞습니다. 두꺼운 꼬리는 수학자에게 문의하십시오. 그리고 당분간 쉬겠습니다. 최소 2주, 그러나 휴식
NN을 위한 데이터 준비는 그렇게 어렵지 않습니다. 또 다른 문제가 있습니다. 두꺼운 꼬리. 그녀를 어떻게 대해야 할지 모르겠어요. 다른 옵션을 시도했습니다. 그들은 꽤 열심히 섞습니다. 두꺼운 꼬리는 수학자에게 문의하십시오. 그리고 당분간 쉬겠습니다. 최소 2주, 그러나 휴식
뚱뚱한 꼬리는 무엇을 의미합니까? 설명해줄 수 있어?
2 rip 죄송합니다만 그것이 무엇인지 아직 명확하지 않습니다. 자세히 설명해줄 수 있니...
2 klot 이것이 무엇을 의미하는지 설명할 수 있습니까?
2 수학 정말 감사합니다. 기억이...
뚱뚱한 꼬리는 무엇을 의미합니까? 설명해줄 수 있어?
수학자님 질문입니다. 나는 휴가 중이다.
뚱뚱한 꼬리는 무엇을 의미합니까? 설명해줄 수 있어?
"뚱뚱한 꼬리"는 상당한 가격 변동을 정의하는 위험 관리의 용어입니다.
네, 그냥 지나쳤습니다. 뚱뚱한 꼬리는 퍼지 Terver 용어입니다. 이것은 확률 변수 분포의 확률 밀도 함수가 예상(있는 경우)에서 멀어질 때 우리가 원하는 것보다 훨씬 더 천천히 감소하는 경우입니다.
예: 가우스 분포, 즉 벨 곡선. 그녀는 얇은 꼬리를 가지고 있습니다. 왜냐하면. exp(-x^2/2)는 매우 빠르게 감소하는 함수입니다. 따라서 3시그마의 법칙에 대해 이야기하는 것이 편리합니다. 이 분포의 중심에서 표준 편차 가 3보다 큰 값(여기서 rms는 1임)은 약 0.27%의 경우에서 탈락합니다. 저것들. "주요 사건"은 드물고 대부분의 사건은 "플러스 또는 마이너스 3 시그마" 간격에 속합니다.
뚱뚱한 꼬리 분포의 예: Cauchy 분포(finseries의 수익 분포와 매우 유사함). 이 분포의 경우 확률 밀도 함수의 감소는 대략 역제곱 법칙에 따라 훨씬 더 느립니다. 결과: 이 곡선 아래의 면적이 유한하다는 사실에도 불구하고 이 양에 대한 기대는 없고 분산도 더 적습니다(해당 적분은 일반적인 의미에서 발산함). 시그마 자체가 존재하지 않기 때문에 3시그마에 대해 이야기하는 것의 의미는 완전히 상실됩니다. 대규모 이벤트가 발생할 가능성이 훨씬 더 높습니다.
금융 계열 정보(특히 통화 시세): 종가 증가분의 분포는 1차원 확률 밀도 함수가 두꺼운 꼬리를 갖는 과정입니다. 따라서 봉투, 볼린저 밴드, s.c.o와 같은 지표. 등. 재앙(붕괴)은 사람들이 작은 확률로 귀인하는 동일한 일련의 사건에서 발생하지만 실제로는 훨씬 더 자주 발생합니다. 그 과정에서 뚱뚱한 꼬리는 거의 모든 전통적인 유도 장치를 깨는 것을 매우 좋아합니다. 우리가 마우스의 부드러운 동작을 기다리는 곳에서 갑자기 아무도 모르는 곳으로 점프하여 잘못된 신호를 제공합니다.
Taleb는 뚱뚱한 꼬리("검은 백조")에 대해 매우 다채롭게 이야기합니다. 링크가 있습니다, 여기를 보세요.
네, 그냥 지나쳤습니다. 뚱뚱한 꼬리는 퍼지 Terver 용어입니다. 이것은 확률 변수 분포의 확률 밀도 함수가 예상(있는 경우)에서 멀어질 때 우리가 원하는 것보다 훨씬 더 천천히 감소하는 경우입니다.
예: 가우스 분포, 즉 벨 곡선. 그녀는 얇은 꼬리를 가지고 있습니다. exp(-x^2/2)는 매우 빠르게 감소하는 함수입니다. 따라서 3시그마의 법칙에 대해 이야기하는 것이 편리합니다. 이 분포의 중심에서 표준 편차가 3보다 큰 값(여기서 rms는 1임)은 약 0.27%의 경우에서 탈락합니다. 저것들. "주요 사건"은 드물고 대부분의 사건은 "플러스 또는 마이너스 3 시그마" 간격에 속합니다.
뚱뚱한 꼬리 분포의 예: Cauchy 분포(finseries의 수익 분포와 매우 유사함). 이 분포의 경우 확률 밀도 함수의 감소는 대략 역제곱 법칙에 따라 훨씬 더 느립니다. 결과: 이 곡선 아래의 면적이 유한하다는 사실에도 불구하고 이 양에 대한 기대는 없고 분산도 더 적습니다(해당 적분은 일반적인 의미에서 발산함). 시그마 자체가 존재하지 않기 때문에 3시그마에 대해 이야기하는 것의 의미는 완전히 상실됩니다. 대규모 이벤트가 발생할 가능성이 훨씬 높습니다.
금융 계열 정보(특히 통화 시세): 종가 증가분의 분포는 1차원 확률 밀도 함수가 두꺼운 꼬리를 갖는 과정입니다. 따라서 봉투, 볼린저 밴드, s.c.o와 같은 지표. 등. 재앙(붕괴)은 사람들이 작은 확률로 귀인하는 동일한 일련의 사건에서 발생하지만 실제로는 훨씬 더 자주 발생합니다. 그 과정에서 뚱뚱한 꼬리는 거의 모든 전통적인 유도 장치를 깨는 것을 매우 좋아합니다. 우리가 마우스의 부드러운 동작을 기다리는 곳에서 갑자기 아무도 모르는 곳으로 점프하여 잘못된 신호를 제공합니다.
Taleb는 뚱뚱한 꼬리("검은 백조")에 대해 매우 다채롭게 이야기합니다. 링크가 있습니다, 여기를 보세요.
놀라운! 지금 말하지 않으면 아마 절대 하지 않을 것입니다. 100년 이상 인용문을 분석하면 '살찐 꼬리'가 보인다..(과장). 예를 들어 마지막 300개의 막대와 같은 특정 세그먼트를 선택하면 거기에는 "뚱뚱한 꼬리"가 없습니다... "꼬리"는 있지만 언제??? 글쎄, 그것은 지옥에 그것을 보자. 그러나 출시 후에 시장은 다시 Gauss 내에서 안정 될 것입니다. 따라서 개별 섹션을 선택하면 항상 시스템에 맞출 수 있습니다. 다른 시장 영역에 대한 포르쉐 시스템은 다를 것입니다 ....
일해야, 일...