잘못된 예측은 마지막 "끝" 막대의 RMS 오류 증가에 의해 결정됩니다. 첫 번째 가용 기간을 취하여 앞으로 추정하는 것은 아직 예측이 아닙니다. 이것은 이전의 주기적 구성 요소의 확장일 뿐입니다. 마찬가지로, 운전하는 차의 전면에 후면의 절반이 추가되었습니다.
예측을 하려면 최근 과거에서 많은 공명을 찾아야 합니다. 즉, 과거에 일정 수의 막대 를 실행하고 미리 그릴 때마다 이미 알려진 과거 데이터를 기반으로 예측 오차를 계산합니다. 그런 다음 기간이 변경되고 새 기간에 대해 실행이 반복됩니다. 그리고 다시 예측 오차가 계산됩니다. 오류가 최소화된 기간은 작업 예측으로 간주됩니다. 그들의 조합은 합계와 단순히 주기적 구성 요소로 미리 그려지며 새로운 데이터가 나타나기 시작하면 오류가 다시 계산됩니다. 오차에 따라 현재 예측에 따라 기간이 다시 조정됩니다. 손가락으로 설명하려고 합니다.
간단히 말해서. 과거의 비교적 작은 데이터 샘플에서 특정 단계로 다른 기간이 실행됩니다. 외삽 RMS는 항상 계산됩니다. 최근 과거와 가장 잘 상관관계가 있는 기간이 있는데, 바로 그 사람이 작업 기간으로 간주됩니다. 이것은 예측을 구축하는 첫 번째 단계입니다. 그런 다음 여러 단계가 있습니다 ...
다음은 그림의 공명 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 아무런 의미가 없습니다.
여러 예측을 해야 하며 최소 표준 편차에 따라 가장 상관관계가 높은 예측을 선택해야 합니다.
일반적으로 시공간의 비선형성, 즉 일정한 곡률을 고려하지 않고(예: 밤과 같이 시간이 압축되고 진폭이 증가하면 진폭이 압축되고 시간이 증가함) 좋은 예후를 얻을 수 있다는 것입니다.
"따뜻한"과 같은 등량 막대이지만 여전히 동일하지는 않습니다. 여기 제가 보여드린 차트에서 왼쪽 노란색 반파가 집중적으로 움직이고 있으며 진폭은 크지만 짧은 시간입니다. 오른쪽 녹색 부분은 저항 증가로 인해 긴 경로를 덮고 더 많은 시간이 경과하고 진폭이 감소했습니다. 즉, 시간적으로 대칭이 아닙니다. 실제로 더 나은 일치를 위해서는 왼쪽의 마침표가 더 작아야 하고 오른쪽의 마침표가 많아야 합니다. 즉, 로프의 길이와 같은 모든 가격 증분의 길이를 고려해야 하며, 이 로프는 여러 곳에서 구부러져 있습니다.
그러나 실제로 빨간색과 파란색 예측 부분의 길이는 구부러지거나 늘어나는 방법에 따라 다릅니다. 반전이 있을 가능성이 높다는 사실은 사실이지만 정확한 장소, 즉 시세, 특히 가격의 위치가 예전보다 더 다를 것이다. 그리고 우리는 이미 있었던 것을 추가합니다.
그리고 더. 은행 및 기타 "멋진" 물고기와 같이 큰 "물고기"가 거래되는 기간이 있다고 가정해 보겠습니다. 그들은 15분에 거래하지 않지만 일반적으로 하루의 최소값을 고려하고 결정합니다. 그리고 우리와 같은 모든 작은 것은 몇 시간에서 진드기까지 소시지입니다. 글쎄, 최소한 3 kopecks를 얻으려는 시도에서 그런 작은 반 혼란스러운 소란. 최근에 큰 "물고기", 즉 저주파 고조파의 점프가 있었다면 짧은 기간의 예측에도 불구하고 다시 나타나기 시작하면 큰 파도가 작은 것을 단순히 부술 수 있습니다. 즉, 실제로 위상 또는 위상 모순에서 일치하는 많은 주파수를 고려할 필요가 있으며 여기에는 기울기, 저항, 압축 스트레칭도 추가됩니다. 이것은 실제로 미래의 기술을 위한 것입니다. 그는 계산해야 할 것을 상상했고 생각으로 제어되는 컴퓨터는 즉시 모든 것을 수행하고 그릴 것입니다. 이제 우리는 손가락으로 모든 것을 갈아서 버튼을 누르고 거북이보다 느리게 움직이며 많은 에너지를 소비합니다 ... 그리고이 666-Forex의 사람들은 웃으면서 주머니를 채울 것입니다. 여섯 - 빙글빙글 빙글빙글 돌고, 이륙하고 싶고, 벌고 싶고, 날아올랐다. 6은 움직임의 궤적을 보여줍니다. Forex에서는 3번 이륙하는 데 비용이 들지 않으므로 666이 됩니다. 개인적으로 이미 더 많이 비행했습니다. 그리고 베라와 같은 발판을 마련한 사람은 이미 7위이고, 666을 조직한 이 녀석들은 그를 두려워한다.
이제 잘못된 예측을 결정할 수 있는 징후가 무엇인지 확인하려고 합니다.
잘못된 예측은 마지막 "끝" 막대의 RMS 오류 증가에 의해 결정됩니다. 첫 번째 가용 기간을 취하여 앞으로 추정하는 것은 아직 예측이 아닙니다. 이것은 이전의 주기적 구성 요소의 확장일 뿐입니다. 마찬가지로, 운전하는 차의 전면에 후면의 절반이 추가되었습니다.
예측을 하려면 최근 과거에서 많은 공명을 찾아야 합니다. 즉, 과거에 일정 수의 막대 를 실행하고 미리 그릴 때마다 이미 알려진 과거 데이터를 기반으로 예측 오차를 계산합니다. 그런 다음 기간이 변경되고 새 기간에 대해 실행이 반복됩니다. 그리고 다시 예측 오차가 계산됩니다. 오류가 최소화된 기간은 작업 예측으로 간주됩니다. 그들의 조합은 합계와 단순히 주기적 구성 요소로 미리 그려지며 새로운 데이터가 나타나기 시작하면 오류가 다시 계산됩니다. 오차에 따라 현재 예측에 따라 기간이 다시 조정됩니다. 손가락으로 설명하려고 합니다.
간단히 말해서. 과거의 비교적 작은 데이터 샘플에서 특정 단계로 다른 기간이 실행됩니다. 외삽 RMS는 항상 계산됩니다. 최근 과거와 가장 잘 상관관계가 있는 기간이 있는데, 바로 그 사람이 작업 기간으로 간주됩니다. 이것은 예측을 구축하는 첫 번째 단계입니다. 그런 다음 여러 단계가 있습니다 ...
다음은 그림의 공명 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 아무런 의미가 없습니다.
여러 예측을 해야 하며 최소 표준 편차에 따라 가장 상관관계가 높은 예측을 선택해야 합니다.
일반적으로 시공간의 비선형성, 즉 일정한 곡률을 고려하지 않고(예: 밤과 같이 시간이 압축되고 진폭이 증가하면 진폭이 압축되고 시간이 증가함) 좋은 예후를 얻을 수 있다는 것입니다.
나는 M15를 타고 3월 테스터를 몰았다.
n=10
과거=300
미래=300
글래드코스트=1
대부분의 경우 적어도 하루는 믿을 수 있습니다.
고주파수를 감쇠하기 위해 가변 필터링 레벨로 RC 필터 사전 처리 추가
창의 꼬리에. 이것은 근본적인 변화를 주지는 않았지만 이론상 더 좋아졌습니다(무엇인지 - Gladkost=0으로 볼 수 있음)
창의 시작 또는 끝에서 급격한 하락 또는 상승이 있는 경우 예측이 급격히 변경됩니다.
단계가 형성되었다고 가정해 보겠습니다. 필터는 이를 낮은 주파수로 인식하고,
10바 이후 역스텝이 형성되고 이 시장 변화가 고주파수로 걸러질 때
가격을 직접적으로 다루지 않고 이동평균선 으로 작업하면 해결될 수 있다고 생각합니다.
MA(20)로 가정하고 MA를 제공할 백로그 막대 10개를 추가로 예측합니다.
SKO에 관해서는, 그 생각이 맞습니다
두 개의 지표를 실행할 수 있습니다. 하나는 마지막 100개의 알려진 막대를 예측하고 두 번째는 미래의 100개 막대를 예측합니다.
마지막 100개 막대의 표시기 사이에서 측정된 RMS를 시도해야 합니다."시공간 비선형성" - 이 문제를 해결하기 위해 우연히 비등량 막대가 설계되었습니까?
그들과 함께 일한 적이 없습니다. 도움이 될 것 같나요?
"시공간 비선형성" - 이 문제를 해결하기 위해 우연히 비등량 막대가 설계되었습니까?
그들과 함께 일한 적이 없습니다. 도움이 될 것 같나요?
"따뜻한"과 같은 등량 막대이지만 여전히 동일하지는 않습니다. 여기 제가 보여드린 차트에서 왼쪽 노란색 반파가 집중적으로 움직이고 있으며 진폭은 크지만 짧은 시간입니다. 오른쪽 녹색 부분은 저항 증가로 인해 긴 경로를 덮고 더 많은 시간이 경과하고 진폭이 감소했습니다. 즉, 시간적으로 대칭이 아닙니다. 실제로 더 나은 일치를 위해서는 왼쪽의 마침표가 더 작아야 하고 오른쪽의 마침표가 많아야 합니다. 즉, 로프의 길이와 같은 모든 가격 증분의 길이를 고려해야 하며, 이 로프는 여러 곳에서 구부러져 있습니다.
그러나 실제로 빨간색과 파란색 예측 부분의 길이는 구부러지거나 늘어나는 방법에 따라 다릅니다. 반전이 있을 가능성이 높다는 사실은 사실이지만 정확한 장소, 즉 시세, 특히 가격의 위치가 예전보다 더 다를 것이다. 그리고 우리는 이미 있었던 것을 추가합니다.
그리고 더. 은행 및 기타 "멋진" 물고기와 같이 큰 "물고기"가 거래되는 기간이 있다고 가정해 보겠습니다. 그들은 15분에 거래하지 않지만 일반적으로 하루의 최소값을 고려하고 결정합니다. 그리고 우리와 같은 모든 작은 것은 몇 시간에서 진드기까지 소시지입니다. 글쎄, 최소한 3 kopecks를 얻으려는 시도에서 그런 작은 반 혼란스러운 소란. 최근에 큰 "물고기", 즉 저주파 고조파의 점프가 있었다면 짧은 기간의 예측에도 불구하고 다시 나타나기 시작하면 큰 파도가 작은 것을 단순히 부술 수 있습니다. 즉, 실제로 위상 또는 위상 모순에서 일치하는 많은 주파수를 고려할 필요가 있으며 여기에는 기울기, 저항, 압축 스트레칭도 추가됩니다. 이것은 실제로 미래의 기술을 위한 것입니다. 그는 계산해야 할 것을 상상했고 생각으로 제어되는 컴퓨터는 즉시 모든 것을 수행하고 그릴 것입니다. 이제 우리는 손가락으로 모든 것을 갈아서 버튼을 누르고 거북이보다 느리게 움직이며 많은 에너지를 소비합니다 ... 그리고이 666-Forex의 사람들은 웃으면서 주머니를 채울 것입니다. 여섯 - 빙글빙글 빙글빙글 돌고, 이륙하고 싶고, 벌고 싶고, 날아올랐다. 6은 움직임의 궤적을 보여줍니다. Forex에서는 3번 이륙하는 데 비용이 들지 않으므로 666이 됩니다. 개인적으로 이미 더 많이 비행했습니다. 그리고 베라와 같은 발판을 마련한 사람은 이미 7위이고, 666을 조직한 이 녀석들은 그를 두려워한다.
나는 M15를 타고 3월 테스터를 몰았다.
대부분의 경우 적어도 하루는 믿을 수 있습니다.
강하다.
그런데 국회입구에서 지표신호(좀 더 정확히 말하면 판독값과 현재가 의 차이)를 보낸다면?
무슨 일인지 말해줘
여기 라이브러리 코드가 있습니다
나는 지표에 쓴다
# "tmp3.dll" 가져오기 int my_func(int i);
그리고
정수 ghh=1;
int ggg=my_func(ghh);
오류 메시지를 제공합니다
FFT_and_Future EURUSD,M30: dll 'tmp3.dll'에서 'my_func' 함수를 호출할 수 없습니다( 오류 127 ).
여기에 어떤 트릭이 있는 것은 아닐까?
나는 이미 다른 것을 시도했다
나는 M15를 타고 3월 테스터를 몰았다.
대부분의 경우 적어도 하루는 믿을 수 있습니다.
강하다.
하지만 NS 엔트리에 인디케이터 신호(더 정확하게는 인디케이션과 현재 가격의 차이)를 보내면 어떻게 될까요?
이 페이지를 탐색하고 있기 때문에 나에게 묻지 않았지만 질문에 약간 대답할 수 있습니까?
사실, 네트워크가 다르고 입력과 출력의 수가 다르기 때문에 질문은 그다지 정확하지 않습니다.
근사, 분류, 연관이 있습니다. 선생님이 있든 없든.
그러나 저자가 의미한 바를 가정한다면 물론 그렇게 할 수 있습니다. 하지만 결과가 만족스러울까요?
무슨 일인지 말해줘
여기 라이브러리 코드가 있습니다
이 라이브러리 __lib_FFT.mq4를 DLL로 만드시겠습니까? 아니면 뭔가 다른가요?
아니요, 다른 하나를 연결하고 싶지만 모든 것이 클래스에 작성되어 있으므로 mq4에서 다시 작성하는 것은 옵션이 아닙니다.
포럼에서 예제를 컴파일하려고 시도했지만 작동하지 않습니다.
비주얼 스튜디오 6이 있습니다
수학적, 통계적, 미분 또는 기타 분석을 사용하여 결론을 도출하는 것이 불가능한 경우 신경망 을 사용해야 한다고 생각합니다.
내 지표에 따르면, 지금은 아무것도 하지 않는 것이 좋습니다. 너무 미완성입니다.
아니요, 다른 하나를 연결하고 싶지만 모든 것이 클래스에 작성되어 있으므로 mq4에서 다시 작성하는 것은 옵션이 아닙니다.
포럼에서 예제를 컴파일하려고 시도했지만 작동하지 않습니다.
비주얼 스튜디오 6이 있습니다
물론 "DLL 사용 허용" 옵션이 활성화되어 있습니까? MT4의 같은 위치에 VC++6에 대해서만 DLL을 연결하는 방법의 예가 있습니다.
그러나 푸리에 변환에 관한 것이라면 왜 그러한 어려움이 있습니까? 이전 페이지에 코드를 게시했습니다. 이것은 FFT가 아니라 고전적인 버전이지만 질문이 아직 그다지 의미가 없다면 어디로 서두르겠습니까?