일반적으로 IMHO, 고장 TS를 의미하는 경우 "사전 고장"(삼각형일 수 있지만 "평평한" 상태로 두십시오), "고장" 및 "기타 모든 것"의 세 가지 상태 이상을 구별해야 합니다. ". "다른 모든 것"이 지배적이라는 것은 다소 분명한 것 같습니다. 따라서 "파괴"의 개념을 정의하는 것으로 시작하고 "평면"의 정의를 이미 그것에 연결하는 것이 더 생산적일 수 있습니다. 적시에 인식하기 위해 징후를 검색한다는 의미에서 바인딩하십시오.
이 스레드 전반에 걸쳐 그들은 당신에게 말하지만 진실은 다른 말로 하면 각 TS는 각 트레이더가 자신만의 트렌드 개념을 가지고 있다는 것입니다.
그래서 나는 "나의" 개념으로 발전을 진술하도록 요구하지 않습니다. 모두가 자신의 것을 갖게하십시오. 그들은 실제로 만들어졌습니까? 누가 이 질문을 했는가? 지금까지 Igor Kim (아래 링크)에서만 비슷한 것을 (통계 연구의 의미에서) 찾았습니다.
... 그동안 혼자 소리 지르며 대화도 할 수 있습니다.
나는 감정적인 토론이 아닌 건설적인 토론을 지지합니다. "고함"의 주제는 닫을 수 있다고 생각합니다. 나는 소리지르는 대신 정중하게("제발"이라는 단어를 사용하여) 물었다. 그는 그러한 대우가 누군가에게 불쾌감을 주었다면 사과하기도 했다.
Z.Y. 그럼에도 불구하고 당신은 이 스레드에 대해 매우 경건하며 주제와 다른 지점에서 자신이 하고 있는 일에 대해 연설을 요청합니다. 주제에 대한 모든 메시지가 있습니까? 이 스레드에 대한 링크가 있습니다.
링크가 스레드에 있었습니다.
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 " 마틴게일 은 전혀 사악하지 않다..." 가격 움직임의 패턴은 마틴게일이 아니라 작동한다고 제안된 곳
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "초보자 트레이더가 작동합니다...." 스레드 작성자에게 시스템 성능을 결정하기 위해 통계 측정을 수행하도록 제안한 곳입니다. 또한 저자는 마틴게일에도 관심이 많았습니다.
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "모닝 플랫의 고장...." 한 지점 참가자가 약간 다른 지역에서 통계 조사를 수행하고 그의 의견을 듣고 싶었습니다.
KimIV "내 통계 연구에 따르면 실제 돈을 벌 수 있는 요일 사이에 상당히 뚜렷한 종속성이 있음을 보여주었습니다 ..... " http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays =0&postorder=asc&start= 0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c 16
보시다시피 모든 것이 주제입니다. 또한, 나는 그것들이 막히지 않도록 그 지점에서 내 질문을 개발하지 않았지만 여기에 링크를 제공했습니다.
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
이것은 훌륭합니다!
추세의 개념은 필요한 특성(즉, 통계적 매개변수에 대한 특정 제한이 있음)을 가진 시계열에 대한 수학적 통계에 의해 매우 명확하게 정의됩니다. 그러나 이러한 기준은 동일한 제한을 위반하기 때문에 견적에 적용되지 않습니다. 이러한 이유로 작업에는 원칙적으로 하나의 공식적이고 정당한 솔루션이 없습니다. 그리고 일부의 프레임워크 내에서만 찾아야 합니다. 특히 PURPOSE 를 설정합니다.
예를 들어 선형 회귀를 기반으로 구축된 채널 수명의 경험적 종속성을 찾는 작업이 있었습니다. 그리고 이 의존성은 통계적 이점이 있어야 합니다. 무엇 때문에? 완전히 다른 이야기입니다.
그러나 그러한 채널의 경우에도 모든 것이 순조로운 것은 아닙니다.플랫이 우세하다고 주장하는 "당국"은 반박하기 쉽습니다. 트렌드가 누락되었나요? 이렇게 하려면 이러한 동일한 추세를 검색하는 반복적인 프로세스를 시작하는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 특정 과거 범위의 각 샘플에서 선형 회귀(고정된 현재 샘플 사용)를 거쳐 각 샘플에 대해 미래에 최대 기간을 갖는 LR만 남겨둘 필요가 있습니다. 마찬가지로 추세가 우세하다고 주장하는 사람들도 반박할 수 있습니다. 50/50 비율이 필요합니다- 조직화하기 쉬움 :o) 그러나 또 다른 미묘함이 있습니다. 사실 선형 회귀 또는 채널은 문자 그대로 모든 데이터에 대해 구축될 수 있지만 형식적으로(수학적 관점에서) 구성될 수 있다는 것입니다. 채널은 트렌드가 아닙니다. 나는 추세 의사 기준으로 다음을 생각해 냈습니다. 채널이 "살아있는" 경우, 즉 가격이 그 경계를 넘지 않았으며, 또 다른 초기 길이인 경우 추세가 더 가능성이 있었습니다. 이는 "무작위" 시계열에 나타나는 특정 길이의 추세 확률에 대한 추측적인 계산 때문입니다. 시계에서 채널 검색의 기록 범위를 300개 샘플 이상에서 설정하면 추세가 모든 곳에서 나타납니다.
이와 관련하여 작업 세트를 재고하는 것이 좋습니다. 반복합니다. 원칙적으로 솔루션이 없습니다. 경향이 아니라 경향과 관련이 있을 수 있는 의도된 기준을 지정하십시오.
추신 : 그리고 여전히 참가자들을 더 올바르게 대우합니다. 이것은 군대가 아니며 아무도 대형으로 걸어가지 않을 것입니다. 그리고 Prival은 불평하고 그는 오래된 대령입니다 ... : o)
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까?"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 썼듯이, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 호루라기 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
에게프라이벌
... 고통스럽게도, 모두가 이 NS를 칭찬하고, 나는 약 20년 전에 그들에 빠졌고, 한 번 비슷한 것을 프로그래밍했는데, 아마도 내가 틀렸고 내 지식이 공룡의 것처럼 구식일 수 있습니다 ...
"행동"에 가장 작은 패턴이라도 없다면 어떤 신경망도 바로 이 행동을 예측할 수 없을 것입니다. 그리고 이러한 동일한 규칙성을 추구해야 하며, 국회는 아주 좋은 도구이긴 하지만 도구일 뿐입니다. o)
트렌드/단일한 "정의"가 있다는 것을 정확히 이해하고 있지만 그러한 정의는 실제로 브레이크아웃 TS의 본질이므로 게시하고 싶지 않습니까? 그러나 다른 "정의"의 경우 일반적으로 통계가 다릅니다. 그래서 이 주제의 의미는 개인적으로 나에게 불분명하게 남아 있습니다. 문제가 통계 수집 프로그램에 있는 경우에도 최소한 한 명의 프로그래머와 "정의"를 공유해야 합니다. 여기에서 신뢰할 수 있고 수익성 있는 분석 TS를 구축할 수 있는 정의를 찾을 수 없을 것입니다. 누군가가 그러한 정의를 가지고 있더라도. 물론 가능성은 희박합니다 :)
1. 정의가 있지만 미래에 유리한 결과로 거래를 시작할 가능성을 의미하지는 않습니다 . 왜냐하면 우리는 과거의 통계 정보 수집에 대해 이야기하고 있습니다. 저것들. 우리는 (입력 매개변수에 대해) 이 시간 간격(T1)에서 가격이 설정된 범위에 있었지만 이 간격(T2)에서는 그렇지 않았다는 것을 받아들입니다. 선택한 측정 영역에서 모든 T1 및 T2를 수집합니다. 따라서 이 경우에는 TS가 없습니다.
2. 비밀은 없습니다. 나는 조금 후에 나의 것을 게시할 것이다 (나는 더 자세한 정보를 얻으려고 노력할 것이다)
3. 요점은 시장에 대한 정보를 얻는 것입니다. 그리고 각자의 차량에서 각각 사용(고려)합니다(또는 고려하지 않음). 그러한 연구의 예와 무역에서의 고려
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 쓴 것처럼, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 호루라기 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
방해해서 죄송합니다. 볼 것이 있습니까? 그리고 일반적으로이 주제는 나에게 흥미롭지 만 대화 중간부터 모든 것을 이해하지 못했습니다. 반대가 아니라면 이 문제에 대해 새 분기를 시작할 수 있습니다.
이 스레드 전반에 걸쳐 그들은 당신에게 말하지만 진실은 다른 말로 하면 각 TS는 각 트레이더가 자신만의 트렌드 개념을 가지고 있다는 것입니다.
그래서 나는 "나의" 개념으로 발전을 진술하도록 요구하지 않습니다. 모두가 자신의 것을 갖게하십시오. 그들은 실제로 만들어졌습니까? 누가 이 질문을 했는가? 지금까지 Igor Kim (아래 링크)에서만 비슷한 것을 (통계 연구의 의미에서) 찾았습니다.
... 그동안 혼자 소리 지르며 대화도 할 수 있습니다.
나는 감정적인 토론이 아닌 건설적인 토론을 지지합니다. "고함"의 주제는 닫을 수 있다고 생각합니다. 나는 소리지르는 대신 정중하게("제발"이라는 단어를 사용하여) 물었다. 그는 그러한 대우가 누군가에게 불쾌감을 주었다면 사과하기도 했다.
링크가 스레드에 있었습니다.
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 " 마틴게일 은 전혀 사악하지 않다..." 가격 움직임의 패턴은 마틴게일이 아니라 작동한다고 제안된 곳
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "초보자 트레이더가 작동합니다...." 스레드 작성자에게 시스템 성능을 결정하기 위해 통계 측정을 수행하도록 제안한 곳입니다. 또한 저자는 마틴게일에도 관심이 많았습니다.
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "모닝 플랫의 고장...." 한 지점 참가자가 약간 다른 지역에서 통계 조사를 수행하고 그의 의견을 듣고 싶었습니다.
KimIV " 내 통계 연구에 따르면 실제 돈을 벌 수 있는 요일 사이에 상당히 뚜렷한 종속성이 있음을 보여주었습니다 ..... " http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays =0&postorder=asc&start= 0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c 16
보시다시피 모든 것이 주제입니다. 또한, 나는 그것들이 막히지 않도록 그 지점에서 내 질문을 개발하지 않았지만 여기에 링크를 제공했습니다.
에게 xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
이것은 훌륭합니다!
추세의 개념은 필요한 특성(즉, 통계적 매개변수에 대한 특정 제한이 있음)을 가진 시계열에 대한 수학적 통계에 의해 매우 명확하게 정의됩니다. 그러나 이러한 기준은 동일한 제한을 위반하기 때문에 견적에 적용되지 않습니다. 이러한 이유로 작업에는 원칙적으로 하나의 공식적이고 정당한 솔루션이 없습니다. 그리고 일부의 프레임워크 내에서만 찾아야 합니다. 특히 PURPOSE 를 설정합니다.
예를 들어 선형 회귀를 기반으로 구축된 채널 수명의 경험적 종속성을 찾는 작업이 있었습니다. 그리고 이 의존성은 통계적 이점이 있어야 합니다. 무엇 때문에? 완전히 다른 이야기입니다.
그러나 그러한 채널의 경우에도 모든 것이 순조로운 것은 아닙니다. 플랫이 우세하다고 주장하는 "당국"은 반박하기 쉽습니다. 트렌드가 누락되었나요? 이렇게 하려면 이러한 동일한 추세를 검색하는 반복적인 프로세스를 시작하는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 특정 과거 범위의 각 샘플에서 선형 회귀(고정된 현재 샘플 사용)를 거쳐 각 샘플에 대해 미래에 최대 기간을 갖는 LR만 남겨둘 필요가 있습니다. 마찬가지로 추세가 우세하다고 주장하는 사람들도 반박할 수 있습니다. 50/50 비율이 필요합니다 - 조직화하기 쉬움 :o) 그러나 또 다른 미묘함이 있습니다. 사실 선형 회귀 또는 채널은 문자 그대로 모든 데이터에 대해 구축될 수 있지만 형식적으로(수학적 관점에서) 구성될 수 있다는 것입니다. 채널은 트렌드가 아닙니다. 나는 추세 의사 기준으로 다음을 생각해 냈습니다. 채널이 "살아있는" 경우, 즉 가격이 그 경계를 넘지 않았으며, 또 다른 초기 길이인 경우 추세가 더 가능성이 있었습니다. 이는 "무작위" 시계열에 나타나는 특정 길이의 추세 확률에 대한 추측적인 계산 때문입니다. 시계에서 채널 검색의 기록 범위를 300개 샘플 이상에서 설정하면 추세가 모든 곳에서 나타납니다.
이와 관련하여 작업 세트를 재고하는 것이 좋습니다. 반복합니다. 원칙적으로 솔루션이 없습니다. 경향이 아니라 경향과 관련이 있을 수 있는 의도된 기준을 지정하십시오.
추신 : 그리고 여전히 참가자들을 더 올바르게 대우합니다. 이것은 군대가 아니며 아무도 대형으로 걸어가지 않을 것입니다. 그리고 Prival은 불평하고 그는 오래된 대령입니다 ... : o)
에게 중성자. 중요한!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 게시물 "grasn 11.01.07 16:16".
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까?"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 썼듯이, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 호루라기 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
에게 프라이벌
... 고통스럽게도, 모두가 이 NS를 칭찬하고, 나는 약 20년 전에 그들에 빠졌고, 한 번 비슷한 것을 프로그래밍했는데, 아마도 내가 틀렸고 내 지식이 공룡의 것처럼 구식일 수 있습니다 ...
"행동"에 가장 작은 패턴이라도 없다면 어떤 신경망도 바로 이 행동을 예측할 수 없을 것입니다. 그리고 이러한 동일한 규칙성을 추구해야 하며, 국회는 아주 좋은 도구이긴 하지만 도구일 뿐입니다. o)
트렌드/단일한 "정의"가 있다는 것을 정확히 이해하고 있지만 그러한 정의는 실제로 브레이크아웃 TS의 본질이므로 게시하고 싶지 않습니까? 그러나 다른 "정의"의 경우 일반적으로 통계가 다릅니다. 그래서 이 주제의 의미는 개인적으로 나에게 불분명하게 남아 있습니다. 문제가 통계 수집 프로그램에 있는 경우에도 최소한 한 명의 프로그래머와 "정의"를 공유해야 합니다. 여기에서 신뢰할 수 있고 수익성 있는 분석 TS를 구축할 수 있는 정의를 찾을 수 없을 것입니다. 누군가가 그러한 정의를 가지고 있더라도. 물론 가능성은 희박합니다 :)
1. 정의가 있지만 미래에 유리한 결과로 거래를 시작할 가능성을 의미하지는 않습니다 . 왜냐하면 우리는 과거의 통계 정보 수집에 대해 이야기하고 있습니다. 저것들. 우리는 (입력 매개변수에 대해) 이 시간 간격(T1)에서 가격이 설정된 범위에 있었지만 이 간격(T2)에서는 그렇지 않았다는 것을 받아들입니다. 선택한 측정 영역에서 모든 T1 및 T2를 수집합니다. 따라서 이 경우에는 TS가 없습니다.
2. 비밀은 없습니다. 나는 조금 후에 나의 것을 게시할 것이다 (나는 더 자세한 정보를 얻으려고 노력할 것이다)
3. 요점은 시장에 대한 정보를 얻는 것입니다. 그리고 각자의 차량에서 각각 사용(고려)합니다(또는 고려하지 않음). 그러한 연구의 예와 무역에서의 고려
여기 - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c 16
KimIV " 내 통계 연구 에 따르면 요일 간에는 실제 돈을 벌 수 있는 매우 뚜렷한 종속성이 있습니다."
하지만 소스는 나를 사용하도록 "밀었다"
일반적으로 시장은 기본적으로 횡보 상태에 있으며, 시장의 추세는 대략 15~20%의 시간이 소요된다고 본다. https://book.mql4.com/en/samples/expert
자신의 결론을 내리거나 "당국"의 의견을 확인하십시오.
xadviser 는 다음과 같이 썼습니다.
가격대'라는 용어를 사용하는 것이 더 정확할 것입니다. 그리고 위에서 이미 언급했듯이(가격 범위 = 고정), 결정하지 않고 간단히 설정할 수 있습니다.
나는 시장이 100% 평평하다고 주장합니다.
다음은 "가격 범위"입니다...
xadviser 는 다음과 같이 썼습니다.
그것은 단지 나를 위해 이 "철학적 질문"이 해결되었고, 그래서 나는 첫 번째 질문에 대한 많은 사람들의 답변 부족을 고려하지 않고 다음 질문으로 넘어갔습니다.
...
이 문제를 해결하는 데 도움을 주시면 대단히 감사하겠습니다. 약속한 대로 결과를 여기에 게시하겠습니다.
그리고 이제 상황이 이미 표준이 된 것으로 나타났습니다. "저에게 주실 것을 요청하지만 대가로 아무 것도주지 않습니다."
첫 번째 단계를 수행하십시오 - 추세/단순 분리에 대한 기준을 제공하고 사람들의 관심을 얻습니다.
통계를 수집하는 스크립트를 작성하는 것은 문제가 되지 않습니다. 정말 재미있다면 내가 먼저 해볼게.
에게 중성자. 중요한!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16" 게시물.
Serega, 나는 약간의 지연으로 당신에게 말하고 있습니다 (나는 방금 표시된 곳에서 더 읽었고 약속을 지키지 않았다는 것을 깨달았습니다). 나는 "모든 것이 어떻게 작동합니까"라는 질문에 대답합니다. 모든 것이 간단합니다. 따라서 일부 채널 매개변수를 기반으로 선형 회귀가 존재하는 기간을 계산하는 공식이 있고 이 공식이 통계적 이점(매우 중요함)이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 샘플(고정됨)에서 과거(과거) 샘플을 반복적으로 살펴보고 각 샘플에 대한 선형 회귀를 작성합니다. Vladislav가 쓴 것처럼, 우리는 팬이 미래로 "떠나는" 것을 얻습니다. 이제 이러한 각 채널에 대해 가능한 길이를 계산합니다. 우리는 이미 팬이 아니라 가격이 상승하는 직접 채널(역전 구역이 나타남)을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 공식에서 가격의 위치도 고려하면 가격 움직임 영역을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 단순히 통계를 수집하면 채널이 경계를 넘어 위 또는 아래로 각각의 가격에 의해 파괴되고 이것이 가격 위치를 매우 정확하게 결정한다는 것을 잊어서는 안됩니다. 채널의 예상 길이를 수신하면 가격이 위 또는 아래로 남게 됩니다. 이것은 알아낼 수 있습니다. Seryoga, 그러나 이것에 대한 종소리와 호루라기 (파도, 확산 ...), 나는 말할 것을 약속하지 않았습니다 :o)))
방해해서 죄송합니다. 볼 것이 있습니까? 그리고 일반적으로이 주제는 나에게 흥미롭지 만 대화 중간부터 모든 것을 이해하지 못했습니다. 반대가 아니라면 이 문제에 대해 새 분기를 시작할 수 있습니다.
권위에 대한 언급은 변명이 아닙니다. 나(또는 다른 누군가)가 "하지만 이것이 MACD_Sample에 쓰여진 방식입니다!"라고 말하면 재미있을 것입니다.
자신의 결론을 내리거나 "당국"의 의견을 확인하십시오.
Andrei, 화내지 마세요. 하지만 이 발언 이후에 제가 의심했던 부분을 전체 스레드를 통해 전달하려고 하는 것뿐입니다.
"가격 범위"는 다음과 같습니다.
연구 간격에 하나의 샘플만 있습니다. 따라서 공식적으로 당신이 옳지만 통계는 작동하지 않습니다(20/80에 대한 바로 그 진술의 저자와 관련하여 유사한 옵션을 지적했습니다)
첫 번째 단계를 수행하십시오 - 추세/단순 분리에 대한 기준을 제공하고 사람들의 관심을 얻습니다.
통계를 수집하는 스크립트를 작성하는 것은 문제가 되지 않습니다. 정말 재미있다면 내가 먼저 해볼게.
나는 아직 아무것도 요구하지 않습니다. 이 질문을 누군가가 제기했는지, 어떻게 해결했는지 묻거나 제안하기 전에 알고 싶었습니다.
내 비전과 솔루션은 아래에 설명되어 있습니다.
약간의 배경.
나는 비슷한 진술을 반복적으로 접했습니다. “ 일반적 으로 시장은 기본적으로
시장 동향은 시간의 약 15-20%를 차지합니다. https://book.mql4.com/ru/samples/expert 불행히도 저자는 이러한 값을 평가하는 기준을 지정하지 않았습니다.
이 진술을 근거로 삼으면 통계적 이점이 있음이 분명합니다. 왜 아무도 사용하지 않습니까? 분명히 이것은 완전히 사실이 아닙니다.
내 피상적인 관찰에 따르면, 가격이 조건부 범위에 있었던 시간(Flat)과 이 범위 사이의 전환 시간(Trends)으로 밝혀졌습니다.
평균은 거의 같습니다.
작년에 나는 내 차량의 수동 테스트를 시작했습니다. TS를 준비할 때 고려한 측면 중 하나는 동일한 비율의 가정이었습니다.
장기간에 걸쳐 추세와 평평한 지역.
테스트는 긍정적으로 종료되었습니다. 그러나 얻은 결과가 허용 된 조건에 전혀 의존하지 않고 무작위로 판명되었다는 의심이 들었습니다.
수동 테스트 중 물리적 불가능으로 인해 모든 진입 조건이 연속적으로 충족되지 않았기 때문입니다.
TS에 명시된 원칙을 확인할 필요가 있습니다. 그리고 우선 플랫/트렌드의 비율 = 50/50에 대한 가정입니다.
그것을 하는 방법? 가능한 옵션 중 하나는 평가에 필요한 필수 매개변수를 직접 설정하는 것입니다.
20/80 진술의 저자가 추정 범위로 수천 점을 취했을 가능성이 큽니다. 그러면 비율이 진실에 가깝다고 볼 수 있습니다.
그러나 보다 신뢰할 수 있는 통계 데이터를 얻으려면 연구 간격이 구성 요소에 비해 훨씬 커야 합니다.
일반적으로 활동의 모든 측면에 대한 모든 통계 정보는 활동에 대한 평가와 가능한 분석 시작점을 제공합니다.
불행히도, 일부 개인 연구를 제외하고는 공개 Forex 통계를 실제로 찾을 수 없었습니다. 위에 링크를 제공했습니다.