Mathemat : 그것은 당신이 이러한 Fibs를 찾는 방법에 달려 있습니다. Swannell과 같은 경우 즉 동일한 순서의 파동만 분석하면 실제로 특별한 "공명"이 보이지 않습니다. 눈에 띄는 돌출이 없는 부드러운 pdf입니다. 그리고 다른 차수의 파도에서 Fib 클러스터를 찾으면 무언가가 나올 수 있습니다. 아직 못 찾았어요 :)
https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, post 11/15/2007 16:25 주제에서 제가 접근 방식 중 하나인 대략적인 조사에 대해 썼습니다. 레벨의 50% 할당에 대한 약한 표시가 있었던 것 같습니다. 그러나 이것은 특히 Fibo에 기인할 수 없습니다. 스케일링을 통해 2의 거듭제곱(Murray 옥타브 포함)을 얻을 수 있습니다. 네, 그리고 그 증거는 그다지 신뢰할 수 없습니다.
이 Fib의 중요성을 테스트하는 방법에 대해 아직 명확한 아이디어가 없습니다. 웨이블릿 변환 또는 다른 것의 도움으로. 물론 상황은 그래프의 명백한 분수(자기 유사성 의미에서)로 인해 악화됩니다. 그런 테스트는 들어본 적이 없습니다. Swannell의 시도는 전체 현상의 한 층만을 다루고 있기 때문에 전혀 설득력이 없어 보입니다. 동시에, 이와 같은 작업을 수행할 수 있다면 따옴표의 명백한 비무작위성에 대한 첫 번째 명확한 표시가 될 것입니다. D.Will 이 만든 생성기는 Phoebe를 우연히만 보여줍니다.
물론 FX시장은 혼돈이라고 할 수 없고, 여기 있는 거의 모든 것이 인간의 법칙(경제+정치)을 따르지만, 시세를 만드는 형태는 절대적으로 랜덤하거나 비슷한 방식으로 형성된다고 생각합니다. 이 문제와 관련하여 Zhunko 에서 제공한 http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 링크를 읽는 것이 개인적으로 유용했습니다.
저것들. 글로벌 운동은 기금, 중앙 은행 및 세계에서 가장 큰 은행에 의해 설정되며 물론 서로 경쟁하지만(전쟁에서와 같이) 운동 내의 변동은 훨씬 더 많은 수의 참가자로 인해 이미 더 혼란스럽습니다. (마켓 메이커, 은행, 대규모 투자자) 그리고 일관성이 훨씬 덜하고 돈을 번 아웃하지 않으려는 욕구 (위험이 Big Uncles보다 큽니다)의 결론으로 ... 더 아래로 (DC) 우리 움직임의 거의 무작위성을 얻습니다 ...
추신 : 나는 얼마 전에 스스로 결론을 내렸지만 이미 이익을 내고 있으며 큰 추세 (최소 하루)에서만 작동합니다. 어느 틀에서 더 정확한 분석을 할 것인지는 순전히 개인적인 문제입니다.
Pps Fibo 수준 및 기타와 관련하여 ... 그들은 일반 평균과 동일한 확률로 작업하지만 (많은 사람들에게 더 큰 복잡성 때문에 만병 통치약처럼 보입니다) KimIV 가 말했듯이 내가 존경하는 KimIV는 단순함을 이해하기 어렵습니다. 복잡하게 만드는 것은 인간의 본성이다. 그는 어떤 단순한 것이 효과가 있다는 것을 믿고 싶지 않고 그것을 복잡하게 망치고 싶어합니다. 저는 아주 간단한 알고리즘을 사용합니다. 어드바이저가 매수 또는 매도 신호를 보낸다는 사실은 십여 줄의 짧은 코드도 필요하지 않습니다. 그러나 나는 1년 이상 동안 이 라인에 갔다. 이것은 단순함과 복잡함의 공생입니다!
따옴표가 음수 값을 사용하지 않도록 하는 방법에 관해서는 절대 증분이 아니라 백분율 증분을 생성하기만 하면 됩니다.
생성기의 메모리가 제한적이고 주기적으로 반복된다는 사실과 관련하여 생성기에 따라 다릅니다. 타이머를 통해 이동하는 것이 있고 프로세서 부하 등에 따라 다릅니다. 등.
수준을 보면 추세선 은 두뇌의 속성이며 모든 데이터에서 이를 찾습니다. 손에 망치로 모든 것이 못처럼 보입니다. 거래에 사용하려는 것을 확인하고 이해해야 유사성이 드럼에 있습니다. :)
소설 "전쟁과 평화", 디지털 형식의 사진, 좋아하는 노래 등 모든 것이 이러한 그래프의 형태로 인코딩되고 표시될 수 있습니다. 모든 것이 매우 유사할 것이며 레벨을 찾고자 하고 그가 구별하기 위해 배운 것을 누구든지, 증분의 분포는 동일한 기능에 따라 달라질 것입니다(이것이 그들이 코딩하는 방식입니다 :)). 그러나 이것은 그렇지 않을 것입니다. 동일하며 원하는 경우 원본을 복원할 수 있습니다.
그러나 ihmo, 다른 쪽 끝에서 시작해야 합니다. 귀하의 이 문구가 올바른지 증명하십시오. "매트 기대치 0. 분산 0.0077. 이 매개변수는 실제 유로화와 유사합니다. (첫 번째 게시물 참조). 엄격한 매트가 필요합니다. 증거. 매우 유사한 증명은 어떤 결론을 내릴 수 있는 근거가 아닙니다.
IMHO, 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 같은 MATLAB에는 재무 시계열 을 조사하기 위한 도구인 GARCH Toolbox라는 멋진 작은 것이 있습니다. 예를 들어 여기를 참조하십시오. http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
alexjou : IMHO, 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 같은 MATLAB에는 재무 시계열을 조사하기 위한 도구인 GARCH Toolbox라는 멋진 작은 것이 있습니다. 예를 들어 여기를 참조하십시오. http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
고맙습니다. 코 아래 거짓말, 당신은 말할 수 있고 나는 모릅니다.
GARCH - 내가 알기로는 비선형 회귀 모델입니다. AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.
보았다. 시장 모델 구축을 위한 패키지.
개인적으로 이 접근 방식은 나에게 그다지 명확하지 않습니다.
커플을 가져 가라. 첫 번째 차이를 가져 가라. 자기 상관이 구축됨(그런데 상관은 선형 종속성만 평가할 수 있음) 그런 다음 ARMA와 같은 모델 중 하나를 빌드합니다. 그런 다음 해당 매개 변수 cor. 그러나 이러한 방정식에는 e(t)가 포함됩니다. 이것은 어떻게 든 더 많은 연구에서 나를 막습니다.
그것은 당신이 이러한 Fibs를 찾는 방법에 달려 있습니다. Swannell과 같은 경우 즉 동일한 순서의 파동만 분석하면 실제로 특별한 "공명"이 보이지 않습니다. 눈에 띄는 돌출이 없는 부드러운 pdf입니다. 그리고 다른 차수의 파도에서 Fib 클러스터를 찾으면 무언가가 나올 수 있습니다. 아직 못 찾았어요 :)
따옴표가 음수 값을 사용하지 않도록 하는 방법에 관해서는 절대 증분이 아니라 백분율 증분을 생성하기만 하면 됩니다.
생성기의 메모리가 제한적이고 주기적으로 반복된다는 사실과 관련하여 생성기에 따라 다릅니다. 타이머를 통해 이동하는 것이 있고 프로세서 부하 등에 따라 다릅니다. 등.
수준을 보면 추세선 은 두뇌의 속성이며 모든 데이터에서 이를 찾습니다. 손에 망치로 모든 것이 못처럼 보입니다. 거래에 사용하려는 것을 확인하고 이해해야 유사성이 드럼에 있습니다. :)
소설 "전쟁과 평화", 디지털 형식의 사진, 좋아하는 노래 등 모든 것이 이러한 그래프의 형태로 인코딩되고 표시될 수 있습니다. 모든 것이 매우 유사할 것이며 레벨을 찾고자 하고 그가 구별하기 위해 배운 것을 누구든지, 증분의 분포는 동일한 기능에 따라 달라질 것입니다(이것이 그들이 코딩하는 방식입니다 :)). 그러나 이것은 그렇지 않을 것입니다. 동일하며 원하는 경우 원본을 복원할 수 있습니다.
1차 선형 회귀 과정.
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n). 여기서 e(n)은 m.o. 및 std의 일반 노이즈입니다.
일반적으로. 빌드 프로세스는
1차 선형 회귀 과정.
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n). 여기서 e(n)은 m.o.와 std의 일반 노이즈입니다.
이것은 분명합니다.
그러나 ihmo, 다른 쪽 끝에서 시작해야 합니다. 귀하의 이 문구가 올바른지 증명하십시오. "매트 기대치 0. 분산 0.0077. 이 매개변수는 실제 유로화와 유사합니다.
(첫 번째 게시물 참조). 엄격한 매트가 필요합니다. 증거. 매우 유사한 증명은 어떤 결론을 내릴 수 있는 근거가 아닙니다.
일반적으로. 빌드 프로세스는
1차 선형 회귀 과정.
AR(1)
y(n+1)=y(n)+e(n). 여기서 e(n)은 m.o.와 std의 일반 노이즈입니다.
이것은 분명합니다.
그러나 ihmo, 다른 쪽 끝에서 시작해야 합니다. 귀하의 이 문구가 올바른지 증명하십시오. "매트 기대치 0. 분산 0.0077. 이 매개변수는 실제 유로화와 유사합니다.
(첫 번째 게시물 참조). 엄격한 매트가 필요합니다. 증거. 매우 유사한 증명은 어떤 결론을 내릴 수 있는 근거가 아닙니다.
매개변수 0과 0.0077은 1D EurUsd에서 가져옵니다. 2002-2004년
설명할 가치가 있는지 모르겠습니다. 매개변수 e(0,0.0077)로 AR(1)을 생성합니다. 그 사진들을 보여주었다.
분명히, 그것은 고정적이고 에르고딕합니다. 실제 시장과는 다릅니다. (비 고정 및 비 에르고딕).
백색 잡음이 있는 AR(1)을 사용하여 매우 흥미로운 결과를 얻었습니다.
그리고 내가 첫 번째 게시물에서 의존성은 외환과 매우 유사하며 원하는 경우 다른 수치를 찾을 수 있다고 말했습니다.
여기서 무슨 일이야?
출력은 PRNG와 유사합니다. 시장이 있다는 조건하에
1. 고정적이지 않음 2. 에르고딕하지 않음 3. 부분적으로 결정됨.
나는 시장에 대해 이야기하고 있습니다.
이것을 말하는 것은 아무 말도 하지 않는 것과 마찬가지임이 분명합니다.
그러나 저를 위해 다시 한 번 반복하겠습니다. 여러 측면에서 다양한 시장 수치의 특성이 분명해졌습니다.
아니면 다른 것이 있었습니까?
IMHO, 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 같은 MATLAB에는 재무 시계열을 조사하기 위한 도구인 GARCH Toolbox라는 멋진 작은 것이 있습니다. 예를 들어 여기를 참조하십시오. http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
고맙습니다. 코 아래 거짓말, 당신은 말할 수 있고 나는 모릅니다.
GARCH - 내가 알기로는 비선형 회귀 모델입니다.
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.
보았다. 시장 모델 구축을 위한 패키지.
개인적으로 이 접근 방식은 나에게 그다지 명확하지 않습니다.
커플을 가져 가라. 첫 번째 차이를 가져 가라. 자기 상관이 구축됨(그런데 상관은 선형 종속성만 평가할 수 있음)
그런 다음 ARMA와 같은 모델 중 하나를 빌드합니다. 그런 다음 해당 매개 변수 cor.
그러나 이러한 방정식에는 e(t)가 포함됩니다. 이것은 어떻게 든 더 많은 연구에서 나를 막습니다.
당신은 그와 함께 일했습니까?