네, 그게 바로 제가 바라던 바입니다. x축의 크기를 조정하는 방법을 아직 파악해야 합니다.
그러나 Bars*TpB - Ticks , TpB - 막대당 평균 틱 수를 계산하면 어떻게 될까요? 더 정확하게는, 원점의 불확실성을 제거하기 위해 이 양의 미분입니다. 내 말은 등량 막대를 만드는 것을 피하려는 것입니다.
조금 더 정확하게 pliz는 조금 이해하지 못했습니다. 사진에 등량 막대가 없습니다. 빨간색 선은 Y 및 X축을 따라 표시되는 POSSIBLE 틱입니다.이렇게 보이지 않아야 하지만 강한 불일치가 눈에 보입니다(선행 + 더 부드러운 모양, 그럴 것 같습니다). 또는 하나의 DC의 인용문을 전혀 사용하지 않고 직접 분석하는 것이 더 낫다는 결론을 내려야 합니다(다른 출처에서 수집). 그런 다음 DC의 따옴표(필터)에 대한 예측의 의존성에서 벗어납니다. 무엇이 가능하고 더 좋습니다.
아니요, Prival , 용병 목적으로만 틱을 사용하는 경우 작업하는 DC에서 가져와야 합니다. 그리고 다른 DC의 틱 분석은 DC와 독립적인 안정적인 패턴을 찾기 위한 것입니다.
2 Candid: 물론 흥미로운 생각입니다. 그러나 나는 여전히 내가 특히 등량 막대와 관련된 모든 가능성을 소진하지 않았다고 생각합니다. 흥미로운 점은 막대의 수에 있어 지역적으로 상당한 차이가 있음에도 불구하고 전체 역사에서 그 차이가 미미하다는 것입니다. 조금 전에 H4에 대한 사진을 게시했습니다. 내가 가지고 있는 전체 역사(1999년 이후)를 취하면 H4 막대의 수는 등량 막대의 수와 약 0.1% 차이가 납니다.
아니요, Prival , 특히 상업 목적으로 따옴표를 사용하는 경우 작업하는 DC에서 가져와야 합니다. 그리고 다른 DC의 시세 분석은 DC와 독립적인 안정적인 패턴을 찾는 것뿐입니다.
그리고 반대로 저는 그냥 상인((프랑스어와 이탈리아 상인에서 - 상업, 이기적인), 지나친 신중함, 허세 부리기, 이기심.) 고려 사항에서 생각하고 DC 인용문에서 벗어날 필요가 있습니다. 다른 견적 제공자의 데이터를 사용하면 움직임의 시작을 더 빨리 예측할 것이고(DC 필터에 지연이 있다고 가정해 보겠습니다.) 그러면 저에게 더 유리합니다. + 샘플링 속도가 더 높기 때문에 더 작은 변동을 추적할 수 있습니다. 이것은 통계상의 이점이지만 크지는 않지만 약간 있고 약간 있습니다. 아마도 빵 껍질에 긁힐 것입니다 :-). 단순히 DC 인용문에 대한 거래를 하는 것입니다. 예, 당신은 그것에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 나는 분석에서 인용문만을 사용할 의무가 없습니다.
조금 더 정확하게 pliz는 조금 이해하지 못했습니다. 사진에 등량 막대가 없습니다. 빨간색 선은 Y 및 X축을 따라 표시되는 POSSIBLE 틱입니다.이렇게 보이지 않아야 하지만 강한 불일치가 눈에 보입니다(선행 + 더 부드러운 모양, 그럴 것 같습니다).
그렇다면 분명히 나는 이해하지 못했습니다. 그리고 나는 MOJ 진드기가 의미하는 바를 계속 이해하지 못합니다. 나는 그림에서 분 및 동일 볼륨 원 틱 :) 막대가 있다고 생각했으며 간격의 시작과 끝이 일치하도록 시간 눈금이 선택되었습니다. 내 아이디어는 일반 차트가 그려지는 동일한 시간 척도에서 틱 표현의 지연/진행에 대한 정보의 실시간 출력과 관련이 있습니다.
2 Mathemat : 글쎄요, 위에서 제가 극도로 제한된 목표를 추구했다고 썼습니다. 그건 그렇고, 나는 한때 거의 같은 목적으로 거래량으로 장단기 평균의 차이를 취했지만 결국 장기적 안정성을 고려했기 때문에 틱 거래량 사용 시도를 포기했습니다. 이 정보 소스가 불만족스럽습니다. 기간이 증가함에 따라 막대 수의 차이가 감소하는 것은 궁극적으로 일간(세션) 주기로 회귀한다고 생각합니다. 일반적으로 역사를 평범한 막대기의 형태로 표현함으로써 우리는 상대적으로 단순한 방식으로 시간적 정보를 파괴하고, 보다 복잡한 방식으로 틱의 형태로 파괴한다. 그러나 기간이 높을수록 결과에 더 가까워지는 것 같습니다. :). 내가 "틱" 변환에 대해 좋아하지 않는 점은 짧은 시간에 그 일반성에 대해 이야기할 수 있다면(즉, 어떤 순간의 균일성에 대해) 큰 어려움을 겪을 수 있다는 것입니다. 그리고 장기적인 결과에서 당신의 작업으로 판단하면 시간 축의 훨씬 간단하고 보편적인 "막대" 변환에 가까운 것으로 판명되었습니다.
각각 고유한 시간 t1, t2, t3, t4, t5에 오는 5개의 틱(5개의 숫자 Y=Bid+(Ask-Bid)/2)이 있다고 가정해 보겠습니다. (이것도 숫자임). 가격으로 MTPL(Y 좌표)을 계산하고 MTPL을 시간(X 좌표)으로 계산합니다. 이 점을 화면(X,Y)에 놓습니다. 다음 틱이오고 절차가 반복되고 다음 점이 그려집니다. 일반 Mashka, 가격이 평균화될 뿐만 아니라 도착 시간도 더 이해하기 쉬울 수 있습니다(평균을 계산할 뿐만 아니라 MNC에 따라 더 정확하게 만들 수 있음).
그리고 그래프가 서로 겹쳐져 있는데, 첫 번째 그래프는 내가 틱(빨간색)으로 계산한 것입니다. 2위는 alpari와 같은 기간 분(파란색)입니다. 계산에서 실수를 하지 않았다면 그래프의 시작과 끝이 정확히 일치해야 합니다.
다른 출처에서 가져와야 했기 때문입니다. 나는 Alpari 틱 이력이 없고 단지 1분입니다. 가지고 계신 분이 계시다면 알려주시면 다시 계산해 보겠습니다. 같은 시간 동안 1분과 두 번째 틱의 2개의 파일이 필요합니다. (최소 일주일).
네, 당신의 쇼를 기억합니다. 그러나 사실, 우리는 5-틱 바의 특정 예에 대해 등볼륨 바의 평균 가격에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 근본적으로 아무것도 변경해서는 안되는 것 같습니다 (단순 등량 막대와 비교)
그리고 있다고 생각합니다. 기억나신다면 제가 샘플링 레이트에 대해 썼습니다. 분당 1개의 값을 취하면 탐지 시간에 많은 시간이 소요됩니다. 이것은 지그재그에서도 중요합니다. (존재시간을 300분으로 비교하는 것이 좋다). 지그재그에서 최대한 많은 것을 잡기 위해 가능한 한 빨리 (시간에) 전환점을 결정하는 것이 중요합니다.
광산과 같은 구성에서는 데이터 수신 빈도가 더 큽니다. 아마도 이것은 감지 시간 측면에서 약간의 이점을 줄 것입니다 + 곡선이 더 매끄럽고 + 앞서 있는 것처럼 보입니다.
편집하다. 내 그림에서 뭔가가 엉망이더라도, 나는 무엇을 어디에서 이해할 수 없습니다. DC 간에는 그렇게 큰 차이가 없어야 합니다(물론 주방이 아닌 경우). 그들 중 하나는 오래전에 죽었어야 했기 때문입니다. 순수한 중재.
그리고 있다고 생각합니다. 기억나신다면 제가 샘플링 레이트에 대해 썼습니다. 분당 1개의 값을 취하면 탐지 시간에 많은 시간이 소요됩니다. 이것은 지그재그에서도 중요합니다. (존재시간을 300분으로 비교하는게 좋다). 지그재그에서 최대한 많은 것을 잡기 위해 가능한 한 빨리 (시간에) 전환점을 결정하는 것이 중요합니다.
일반적으로 나는 실시간에 동의합니다. 나 자신도 어딘가에 비슷하게 보입니다. 그러나 실제로는 결론(예: 동일한 지그재그 브레이크)이 통계적으로 어느 정도 확보되어야 하기 때문에 이득이 기대만큼 크지 않습니다. 분 단위로 작업하는 것은 좋은 "반응 속도"가 있으면 실제 상황에 매우 가까운 조건에서 이력에 대한 알고리즘을 테스트할 수 있기 때문입니다. PS 그건 그렇고, 나는 한때 "슬라이딩 바"라는 개념을 사용했던 것을 기억합니다 :)
다른 출처에서 가져와야 했기 때문입니다. 나는 Alpari 틱 이력이 없고 단지 1분입니다. 가지고 계신 분이 계시다면 알려주시면 다시 계산해 보겠습니다. 같은 시간 동안 1분과 두 번째 틱의 2개의 파일이 필요합니다. (최소 일주일).
잡다. Alpari와 함께 금년 8월의 유로 달러를 우편으로 분 단위로 확인하세요.
그건 그렇고, 아무도 EUR/GBP 쌍의 틱과 GBP/JPY에 대한 EUR/JPY 호가의 틱 비율로 실시간으로 얻은 합성 시리즈의 틱을 비교하려고 시도하지 않았습니다. EUR/GBP 쌍의 분 막대 볼륨이 평균 5카운트/분이면 합성 시리즈(SR)의 경우 정보 도달 속도는 평균 20카운트/분 이며 이 두 BP의 절대값은 일치합니다. 점까지! 저것들. SR을 분석하여 예상 EUR/GBP 견적을 ADVANCE로 표시하는 도구를 얻습니다.
네, 그게 바로 제가 바라던 바입니다. x축의 크기를 조정하는 방법을 아직 파악해야 합니다.
그러나 Bars*TpB - Ticks , TpB - 막대당 평균 틱 수를 계산하면 어떻게 될까요? 더 정확하게는, 원점의 불확실성을 제거하기 위해 이 양의 미분입니다. 내 말은 등량 막대를 만드는 것을 피하려는 것입니다.
조금 더 정확하게 pliz는 조금 이해하지 못했습니다. 사진에 등량 막대가 없습니다. 빨간색 선은 Y 및 X축을 따라 표시되는 POSSIBLE 틱입니다.이렇게 보이지 않아야 하지만 강한 불일치가 눈에 보입니다(선행 + 더 부드러운 모양, 그럴 것 같습니다). 또는 하나의 DC의 인용문을 전혀 사용하지 않고 직접 분석하는 것이 더 낫다는 결론을 내려야 합니다(다른 출처에서 수집). 그런 다음 DC의 따옴표(필터)에 대한 예측의 의존성에서 벗어납니다. 무엇이 가능하고 더 좋습니다.
아니요, Prival , 용병 목적으로만 틱을 사용하는 경우 작업하는 DC에서 가져와야 합니다. 그리고 다른 DC의 틱 분석은 DC와 독립적인 안정적인 패턴을 찾기 위한 것입니다.
2 Candid: 물론 흥미로운 생각입니다. 그러나 나는 여전히 내가 특히 등량 막대와 관련된 모든 가능성을 소진하지 않았다고 생각합니다. 흥미로운 점은 막대의 수에 있어 지역적으로 상당한 차이가 있음에도 불구하고 전체 역사에서 그 차이가 미미하다는 것입니다. 조금 전에 H4에 대한 사진을 게시했습니다. 내가 가지고 있는 전체 역사(1999년 이후)를 취하면 H4 막대의 수는 등량 막대의 수와 약 0.1% 차이가 납니다.
아니요, Prival , 특히 상업 목적으로 따옴표를 사용하는 경우 작업하는 DC에서 가져와야 합니다. 그리고 다른 DC의 시세 분석은 DC와 독립적인 안정적인 패턴을 찾는 것뿐입니다.
그리고 반대로 저는 그냥 상인((프랑스어와 이탈리아 상인에서 - 상업, 이기적인), 지나친 신중함, 허세 부리기, 이기심.) 고려 사항에서 생각하고 DC 인용문에서 벗어날 필요가 있습니다. 다른 견적 제공자의 데이터를 사용하면 움직임의 시작을 더 빨리 예측할 것이고(DC 필터에 지연이 있다고 가정해 보겠습니다.) 그러면 저에게 더 유리합니다. + 샘플링 속도가 더 높기 때문에 더 작은 변동을 추적할 수 있습니다. 이것은 통계상의 이점이지만 크지는 않지만 약간 있고 약간 있습니다. 아마도 빵 껍질에 긁힐 것입니다 :-). 단순히 DC 인용문에 대한 거래를 하는 것입니다. 예, 당신은 그것에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 나는 분석에서 인용문만을 사용할 의무가 없습니다.
조금 더 정확하게 pliz는 조금 이해하지 못했습니다. 사진에 등량 막대가 없습니다. 빨간색 선은 Y 및 X축을 따라 표시되는 POSSIBLE 틱입니다.이렇게 보이지 않아야 하지만 강한 불일치가 눈에 보입니다(선행 + 더 부드러운 모양, 그럴 것 같습니다).
2 Mathemat : 글쎄요, 위에서 제가 극도로 제한된 목표를 추구했다고 썼습니다. 그건 그렇고, 나는 한때 거의 같은 목적으로 거래량으로 장단기 평균의 차이를 취했지만 결국 장기적 안정성을 고려했기 때문에 틱 거래량 사용 시도를 포기했습니다. 이 정보 소스가 불만족스럽습니다. 기간이 증가함에 따라 막대 수의 차이가 감소하는 것은 궁극적으로 일간(세션) 주기로 회귀한다고 생각합니다. 일반적으로 역사를 평범한 막대기의 형태로 표현함으로써 우리는 상대적으로 단순한 방식으로 시간적 정보를 파괴하고, 보다 복잡한 방식으로 틱의 형태로 파괴한다. 그러나 기간이 높을수록 결과에 더 가까워지는 것 같습니다. :). 내가 "틱" 변환에 대해 좋아하지 않는 점은 짧은 시간에 그 일반성에 대해 이야기할 수 있다면(즉, 어떤 순간의 균일성에 대해) 큰 어려움을 겪을 수 있다는 것입니다. 그리고 장기적인 결과에서 당신의 작업으로 판단하면 시간 축의 훨씬 간단하고 보편적인 "막대" 변환에 가까운 것으로 판명되었습니다.
무엇을 만들고 있는지 어떤 식으로든 설명할 수 없고 여기에서 원했지만( '운영 시간에 가격을 반영하는 지표가 필요합니다.' ), 제가 잘못 쓰고 있는 것 같습니다. 숫자로 설명하려고 합니다.
각각 고유한 시간 t1, t2, t3, t4, t5에 오는 5개의 틱(5개의 숫자 Y=Bid+(Ask-Bid)/2)이 있다고 가정해 보겠습니다. (이것도 숫자임). 가격으로 MTPL(Y 좌표)을 계산하고 MTPL을 시간(X 좌표)으로 계산합니다. 이 점을 화면(X,Y)에 놓습니다. 다음 틱이오고 절차가 반복되고 다음 점이 그려집니다. 일반 Mashka, 가격이 평균화될 뿐만 아니라 도착 시간도 더 이해하기 쉬울 수 있습니다(평균을 계산할 뿐만 아니라 MNC에 따라 더 정확하게 만들 수 있음).
그리고 그래프가 서로 겹쳐져 있는데, 첫 번째 그래프는 내가 틱(빨간색)으로 계산한 것입니다. 2위는 alpari와 같은 기간 분(파란색)입니다. 계산에서 실수를 하지 않았다면 그래프의 시작과 끝이 정확히 일치해야 합니다.
다른 출처에서 가져와야 했기 때문입니다. 나는 Alpari 틱 이력이 없고 단지 1분입니다. 가지고 계신 분이 계시다면 알려주시면 다시 계산해 보겠습니다. 같은 시간 동안 1분과 두 번째 틱의 2개의 파일이 필요합니다. (최소 일주일).
Z.Y. 나는 여전히 "등량 원 틱 :) 막대"가 무엇인지 알 수 없습니다.
Z.Y. 나는 여전히 "등량 원 틱 :) 막대"가 무엇인지 알 수 없습니다.
네, 당신의 쇼를 기억합니다. 그러나 사실, 우리는 5-틱 바의 특정 예에 대해 등볼륨 바의 평균 가격에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 근본적으로 아무것도 변경해서는 안되는 것 같습니다 (단순 등량 막대와 비교)
Z.Y. 나는 여전히 "등량 원 틱 :) 막대"가 무엇인지 알 수 없습니다.
네, 당신의 쇼를 기억합니다. 그러나 사실, 우리는 5-틱 바의 특정 예에 대해 등볼륨 바의 평균 가격에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 근본적으로 아무것도 변경해서는 안되는 것 같습니다 (단순 등량 막대와 비교)
그리고 있다고 생각합니다. 기억나신다면 제가 샘플링 레이트에 대해 썼습니다. 분당 1개의 값을 취하면 탐지 시간에 많은 시간이 소요됩니다. 이것은 지그재그에서도 중요합니다. (존재시간을 300분으로 비교하는 것이 좋다). 지그재그에서 최대한 많은 것을 잡기 위해 가능한 한 빨리 (시간에) 전환점을 결정하는 것이 중요합니다.
광산과 같은 구성에서는 데이터 수신 빈도가 더 큽니다. 아마도 이것은 감지 시간 측면에서 약간의 이점을 줄 것입니다 + 곡선이 더 매끄럽고 + 앞서 있는 것처럼 보입니다.
편집하다. 내 그림에서 뭔가가 엉망이더라도, 나는 무엇을 어디에서 이해할 수 없습니다. DC 간에는 그렇게 큰 차이가 없어야 합니다(물론 주방이 아닌 경우). 그들 중 하나는 오래전에 죽었어야 했기 때문입니다. 순수한 중재.
그리고 있다고 생각합니다. 기억나신다면 제가 샘플링 레이트에 대해 썼습니다. 분당 1개의 값을 취하면 탐지 시간에 많은 시간이 소요됩니다. 이것은 지그재그에서도 중요합니다. (존재시간을 300분으로 비교하는게 좋다). 지그재그에서 최대한 많은 것을 잡기 위해 가능한 한 빨리 (시간에) 전환점을 결정하는 것이 중요합니다.
일반적으로 나는 실시간에 동의합니다. 나 자신도 어딘가에 비슷하게 보입니다. 그러나 실제로는 결론(예: 동일한 지그재그 브레이크)이 통계적으로 어느 정도 확보되어야 하기 때문에 이득이 기대만큼 크지 않습니다. 분 단위로 작업하는 것은 좋은 "반응 속도"가 있으면 실제 상황에 매우 가까운 조건에서 이력에 대한 알고리즘을 테스트할 수 있기 때문입니다.
PS 그건 그렇고, 나는 한때 "슬라이딩 바"라는 개념을 사용했던 것을 기억합니다 :)
PS 그건 그렇고, 나는 한때 "슬라이딩 바"라는 개념을 사용했던 것을 기억합니다 :)
다른 출처에서 가져와야 했기 때문입니다. 나는 Alpari 틱 이력이 없고 단지 1분입니다. 가지고 계신 분이 계시다면 알려주시면 다시 계산해 보겠습니다. 같은 시간 동안 1분과 두 번째 틱의 2개의 파일이 필요합니다. (최소 일주일).
잡다. Alpari와 함께 금년 8월의 유로 달러를 우편으로 분 단위로 확인하세요.
그건 그렇고, 아무도 EUR/GBP 쌍의 틱과 GBP/JPY에 대한 EUR/JPY 호가의 틱 비율로 실시간으로 얻은 합성 시리즈의 틱을 비교하려고 시도하지 않았습니다. EUR/GBP 쌍의 분 막대 볼륨이 평균 5카운트/분이면 합성 시리즈(SR)의 경우 정보 도달 속도는 평균 20카운트/분 이며 이 두 BP의 절대값은 일치합니다. 점까지! 저것들. SR을 분석하여 예상 EUR/GBP 견적을 ADVANCE로 표시하는 도구를 얻습니다.