하나. 칼만 필터를 계산하는 절차가 오랫동안 알려져 있고 알려진 것이 맞습니다. 계산 절차와 공식 자체는 여기 스레드에 나와 있습니다(선험적 데이터에 따라 두 가지 방법, 이러한 행렬을 계산하는 방법도 제시했습니다). 그러나 ... 4년 동안 거짓말을 하는 방법에 주의를 기울이고, 단일 구현이 BASE 코드에 배치되어 있지 않습니다. .... 스스로에게 질문을 해보세요. 이유는 무엇입니까? (내가 틀릴 수도 있지만 오랫동안 그곳을 보지 않았습니다), 그러나 그들이 때때로 Skype에서 나에게 보내는 것은 유능한 결정이라고 할 수 없습니다 ...
2. 이 필터링 절차를 올바르게 사용하려면 이를 이해하고 모든 것이 어떻게 작동하는지 실제로 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 말도 안되는 것으로 판명됩니다.
삼. 절차는 알려져 있지만(행렬과 연산을 곱하는 순서임), 행렬 자체는 반드시 있어야 하며 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. 그리고 이러한 행렬(차원 및 구조)은 관찰된 프로세스와 관찰의 특성(측정 정확도)에 따라 다릅니다.
4. 예를 들어 EURUSD 가 MT4에서 측정되는 정확도를 말할 수 있습니다.? 관측소음의 크기는 얼마인가? 노이즈 특성? 그는 백인입니까? 이 질문에 답하지 않고 측정 매트릭스를 올바르게 설정할 수 없습니다. 거기에 무엇을 입력하시겠습니까? 무슨 숫자?
5. 그러나 가장 어렵거나 가장 중요한 것은 F 행렬의 할당입니다.모든 특성을 결정하는 것은 그녀이고, 필터가 작동할지 여부를 결정하는 것은 그녀입니다. 필터가 작동하기 전에 많은 것에 답하고 모든 것을 채워야 하고 모든 것이 올바르게 완료되면 + 프로세스를 관찰하면 가능합니다. 다시 말하지만 효과가 있을 수 있습니다.
각 컬러 라인은 통화 이동 매개변수를 결정하도록 구성된 칼만 필터의 출력입니다. USD 움직임의 특성을 계산하기 위해USD 를 포함하는 모든 통화 쌍이 사용되며, 결정된 각 통화 쌍(이동 거리, 속도 및 가속도)에 대해 쌍 간의 상관 관계가 추가로 고려됩니다. 총 3개의 확률적 차이마다 7개의 통화 쌍을 계산합니다. 방정식(여기서는 지점에 있음) + 통화 총계의 상관 관계 22 * 22
말해봐, 그 패키지가 같은 행렬 Ф를 가지고 있습니까? 또는 다른? 해당 행렬의 최소 1자리가 다르면 필터 출력이 달라집니다. 논의할 내용이 없습니다.
살아 있는! 그리고 욕조에서! 당신을 한동안 보지 못했습니다. 어떻게든 InstaForex에서 귀하의 무료 신호를 만났습니다. 어딘가에 웹사이트가 있는 것 같습니다.
내가 아니라고 장담합니다. 나는 누구에게도 신호를 보낸 적이 없다. Broko의 일부 대회에 참가했습니다(그러나 아주 오래전 일입니다). 나는 웹 사이트가 없으며 결코 없습니다. 불행히도 누군가가 내 별명을 사용하고 있습니다. 악의가 없기를 바랍니다. 이 정보를 우연히 발견했다면 괜찮으시다면 저에게 개인 링크를 보내주십시오. 미리 감사드립니다.
내가 아니라고 장담합니다. 나는 누구에게도 신호를 보낸 적이 없다. Broko의 일부 대회에 참가했습니다(그러나 아주 오래전 일입니다). 나는 웹 사이트가 없으며 결코 없습니다. 불행히도 누군가가 내 별명을 사용하고 있습니다. 악의가 없기를 바랍니다. 이 정보를 우연히 발견했다면 괜찮으시다면 저에게 개인 링크를 보내주십시오. 미리 감사드립니다.
Z.Y. 더 나은 또한 그가 내 신호를 보았다고 말했지만 이것은 불가능합니다.
pfsignal.com이 귀하의 사이트입니까? 어디선가 이 사이트에 대한 링크가 있는 일부 Prival의 프로필을 찾았습니다.
우리는 완전히 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 필터 계산 알고리즘에 관심이 없습니다. 저는 이 필터를 사용하는 데 관심이 있습니다. 이것은 전혀 쉬운 일이 아닙니다. 아마도 필터를 사용할 때 해당 계산 알고리즘에 대한 지식이 필요하지만 이 경우 계산 알고리즘 자체에 대한 논의가 없음을 인정해야 합니다. 또한 EViews와 같은 기성품 코드를 사용하면 20년 동안 수천 명의 똑똑한 사람들이 모든 버그를 포착하고 논란의 여지가 있는 모든 사항을 제거했습니다. 믿을 수 있습니다. 어쨌든 기성 코드를 사용하면 유사한 결과와 모순되지 않는 결과를 얻을 수 있습니다.
1. 칼만 필터를 계산하는 절차가 오래전부터 알려지고 알려져 왔다는 것이 맞습니다. 계산 절차와 공식 자체는 여기 스레드에 나와 있습니다(선험적 데이터에 따라 두 가지 방법, 이러한 행렬을 계산하는 방법도 제시했습니다). 그러나 ... 4년 동안 거짓말을 하는 방법에 주의를 기울이고, 단일 구현이 BASE 코드에 배치되어 있지 않습니다. .... 스스로에게 질문을 해보세요. 이유는 무엇입니까? (내가 틀릴 수도 있지만 오랫동안 그곳을 보지 않았습니다), 그러나 그들이 때때로 Skype에서 나에게 보내는 것은 유능한 결정이라고 할 수 없습니다 ...
2. 이 필터링 절차를 올바르게 사용하려면 이를 이해하고 모든 것이 어떻게 작동하는지 실제로 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 넌센스가 됩니다.
내 접근 방식으로는 칼만 필터를 그대로 사용하는 데 문제가 없습니다. 내부에 칼만 필터가 사용된 모델을 사용하는 데 문제가 있습니다. 이것은 출력이 입력뿐만 아니라 모델의 일부 상태에도 의존하는 경제학에서 매우 널리 사용되는 상태 공간 모델입니다. 네, 매트릭스의 문제는 남아 있지만 TS의 핵심인 모델의 일부이기 때문에 의미가 있습니다.
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다시. "모든 것이 우리 앞에서 도난당했습니다." 하나님은 이미 사용할 수 있는 것을 사용하는 것을 금하십니다. 패키지 이름을 EViews 및 R로 지정했습니다. R 패키지의 구성을 게시했습니다. 코드베이스에 R용 래퍼가 있습니다.무료 패키지. 경제학에서 통계를 적용하는 데 있어 사실상의 표준입니다.
1년 전 저는 MQL과 같은 정당이 성장하길 바라는 마음으로 계량경제학 에 관한 포스팅을 시작했습니다. 당신은 잠재적인 후보자 중 하나이며, 나는 당신이 오랫동안 알고 있던 질문에 답하려고 하는 것을 매우 유감스럽게 생각합니다.
jartmailru : 글쎄요, 당신은 논리가 있습니다, faa. 곱셈을 마스터하지 못한 사람들은 즉시 적분 계산을 시작해야 한다고 생각합니다. 마스터링은 EView를 다운로드하는 것으로 시작되지 않습니다. 그리고 다른 패키지도 마찬가지입니다.
마스터링은 실험실 구현과 함께 간단한 예제와 함께 간단한 모델로 시작됩니다.
forex schmorex의 경우 e-view 프로그램은 전혀 도움이 되지 않습니다. 계산과 데이터 준비의 본질은 할 수 있는 것과 완전히 다르기 때문에 이러한 프로그램 중 하나에서.
내가 이해하는 한 주제에 대한 질문을 귀하에게 더 가깝게 허용하겠습니다.
1. 어셈블러를 몰라도 MQL로 프로그래밍이 가능한가요?
2. 단일 컴파일러를 작성하지 않고 MQL로 프로그래밍할 수 있습니까? 아니면 MQL을 사용하는 문제가 어셈블러 및 컴파일러 빌드 경험과 아무 관련이 없을 수도 있습니까? 답은 뻔하다고 생각합니다. 문제는 프로그래밍할 대상이며 MQL을 사용하는 것은 기술의 문제입니다.
그래서 여기.
우리는 다른 용어로 모델이라고 부를 수 있는 TS를 작성합니다. 모델 문제. 그리고 그들 중 상당히 많은 수가 개발되었습니다. 모델용으로 이미 만들어진 소프트웨어 라이브러리가 두 개 있지만 더 많이 있습니다. 사용법을 알아야 합니다. 그리고 코드 기반의 표시기를 사용하는 것과 동일한 표시기를 사용하는 것이 하나 있지만 대다수의 자기회귀에서 이것이 회귀라는 것을 이해하는 것입니다. 그리고 구현을 위해 기성품 코드를 사용하십시오. 여기, 다국적 기업에 지점이 있었을 때(Kalman에 관한 것과 같은). 구현 세부 사항에 대해 논의했습니다. 모든 통계 패키지는 MNC로 시작합니다. 토론하거나 강조할 필요가 없습니다. LSM을 적용할 수 있고 동시에 이전에 들어본 적이 없는 모델 매개변수를 추정하기 위한 많은 다른 방법을 보고 시도할 수 있기 때문에 다른 수준입니다. 이것이 기성품 패키지 사용의 장점이자 장점입니다.
물론 회귀 분석 을 사용하기 전에 배워야 할 것이 많습니다. 그것은 확실하다. 그러나 이 초기 교육을 받은 포럼에는 충분한 수의 사람들이 있습니다. 정지는 이러한 사람들에게 적용됩니다. 그는 전문화 된 패키지를 마스터하는 형태로 다음 단계를 수행 할 수 있습니다. 지표로 시도하면 실패하는 R 래퍼를 다운로드한 사람이 700명 있습니다. 따라서 호기심을 위해 래퍼를 다운로드하지 않습니다.
당신이 옳지 않다. 어떤 내용인지 간략하게 적어보도록 하겠습니다.
하나. 칼만 필터를 계산하는 절차가 오랫동안 알려져 있고 알려진 것이 맞습니다. 계산 절차와 공식 자체는 여기 스레드에 나와 있습니다(선험적 데이터에 따라 두 가지 방법, 이러한 행렬을 계산하는 방법도 제시했습니다). 그러나 ... 4년 동안 거짓말을 하는 방법에 주의를 기울이고, 단일 구현이 BASE 코드에 배치되어 있지 않습니다. .... 스스로에게 질문을 해보세요. 이유는 무엇입니까? (내가 틀릴 수도 있지만 오랫동안 그곳을 보지 않았습니다), 그러나 그들이 때때로 Skype에서 나에게 보내는 것은 유능한 결정이라고 할 수 없습니다 ...
2. 이 필터링 절차를 올바르게 사용하려면 이를 이해하고 모든 것이 어떻게 작동하는지 실제로 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 말도 안되는 것으로 판명됩니다.
삼. 절차는 알려져 있지만(행렬과 연산을 곱하는 순서임), 행렬 자체는 반드시 있어야 하며 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. 그리고 이러한 행렬(차원 및 구조)은 관찰된 프로세스와 관찰의 특성(측정 정확도)에 따라 다릅니다.
4. 예를 들어 EURUSD 가 MT4에서 측정되는 정확도를 말할 수 있습니다. ? 관측소음의 크기는 얼마인가? 노이즈 특성? 그는 백인입니까? 이 질문에 답하지 않고 측정 매트릭스를 올바르게 설정할 수 없습니다. 거기에 무엇을 입력하시겠습니까? 무슨 숫자?
5. 그러나 가장 어렵거나 가장 중요한 것은 F 행렬의 할당입니다.모든 특성을 결정하는 것은 그녀이고, 필터가 작동할지 여부를 결정하는 것은 그녀입니다. 필터가 작동하기 전에 많은 것에 답하고 모든 것을 채워야 하고 모든 것이 올바르게 완료되면 + 프로세스를 관찰하면 가능합니다. 다시 말하지만 효과가 있을 수 있습니다.
6. 나는 예를 들어 설명하려고 노력할 것이다. 여기 그림이 있습니다
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
각 컬러 라인은 통화 이동 매개변수를 결정하도록 구성된 칼만 필터의 출력입니다. USD 움직임의 특성을 계산하기 위해 USD 를 포함하는 모든 통화 쌍이 사용되며, 결정된 각 통화 쌍(이동 거리, 속도 및 가속도)에 대해 쌍 간의 상관 관계가 추가로 고려됩니다. 총 3개의 확률적 차이마다 7개의 통화 쌍을 계산합니다. 방정식(여기서는 지점에 있음) + 통화 총계의 상관 관계 22 * 22
말해봐, 그 패키지가 같은 행렬 Ф를 가지고 있습니까? 또는 다른? 해당 행렬의 최소 1자리가 다르면 필터 출력이 달라집니다. 논의할 내용이 없습니다.
이 같은. 문제가 해결되지 않아 죄송합니다.
살아 있는! 그리고 욕조에서! 당신을 한동안 보지 못했습니다. 어떻게든 InstaForex에서 귀하의 무료 신호를 만났습니다. 어딘가에 웹사이트가 있는 것 같습니다.
내가 아니라고 장담합니다. 나는 누구에게도 신호를 보낸 적이 없다. Broko의 일부 대회에 참가했습니다(그러나 아주 오래전 일입니다). 나는 웹 사이트가 없으며 결코 없습니다. 불행히도 누군가가 내 별명을 사용하고 있습니다. 악의가 없기를 바랍니다. 이 정보를 우연히 발견했다면 괜찮으시다면 저에게 개인 링크를 보내주십시오. 미리 감사드립니다.
Z.Y. 더 나은 또한 그가 내 신호를 보았다고 말했지만 이것은 불가능합니다.
_ 나는 누구에게도 신호를 보낸 적이 없다. _
내가 아니라고 장담합니다. 나는 누구에게도 신호를 보낸 적이 없다. Broko의 일부 대회에 참가했습니다(그러나 아주 오래전 일입니다). 나는 웹 사이트가 없으며 결코 없습니다. 불행히도 누군가가 내 별명을 사용하고 있습니다. 악의가 없기를 바랍니다. 이 정보를 우연히 발견했다면 괜찮으시다면 저에게 개인 링크를 보내주십시오. 미리 감사드립니다.
Z.Y. 더 나은 또한 그가 내 신호를 보았다고 말했지만 이것은 불가능합니다.
pfsignal.com이 귀하의 사이트입니까? 어디선가 이 사이트에 대한 링크가 있는 일부 Prival의 프로필을 찾았습니다.
무엇이 널 멈추게 해?
댄서를 막을 수 있는 다른 것은 무엇입니까? 진드기 이력 이 없고 스프레드가 있을 뿐입니다.
나머지는 아름다운 후작, 다 괜찮아, 다 괜찮아! (c) 어떤 노래
이 기사에서는 가장 폭넓게 적용되는 칼만 필터에 대해 설명합니다.
당신의 소리에서 - 거의 오징어.
댄서를 막을 수 있는 다른 것은 무엇입니까? 진드기 이력이 없고 스프레드가 있을 뿐입니다.
나머지는 아름다운 후작, 다 괜찮아, 다 괜찮아! (c) 어떤 노래
그리고 간단히 말해서 전략의 본질은 무엇입니까? 이 스레드를 팔로우했지만 잊어 버렸습니다. 내가 기억하는 유일한 것은 칼만 필터와 틱 기록 입니다.
당신이 옳지 않다. 어떤 내용인지 간략하게 적어보도록 하겠습니다.
내가 옳다, 당신이 옳다의 문제가 아니다.
우리는 완전히 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 필터 계산 알고리즘에 관심이 없습니다. 저는 이 필터를 사용하는 데 관심이 있습니다. 이것은 전혀 쉬운 일이 아닙니다. 아마도 필터를 사용할 때 해당 계산 알고리즘에 대한 지식이 필요하지만 이 경우 계산 알고리즘 자체에 대한 논의가 없음을 인정해야 합니다. 또한 EViews와 같은 기성품 코드를 사용하면 20년 동안 수천 명의 똑똑한 사람들이 모든 버그를 포착하고 논란의 여지가 있는 모든 사항을 제거했습니다. 믿을 수 있습니다. 어쨌든 기성 코드를 사용하면 유사한 결과와 모순되지 않는 결과를 얻을 수 있습니다.
1. 칼만 필터를 계산하는 절차가 오래전부터 알려지고 알려져 왔다는 것이 맞습니다. 계산 절차와 공식 자체는 여기 스레드에 나와 있습니다(선험적 데이터에 따라 두 가지 방법, 이러한 행렬을 계산하는 방법도 제시했습니다). 그러나 ... 4년 동안 거짓말을 하는 방법에 주의를 기울이고, 단일 구현이 BASE 코드에 배치되어 있지 않습니다. .... 스스로에게 질문을 해보세요. 이유는 무엇입니까? (내가 틀릴 수도 있지만 오랫동안 그곳을 보지 않았습니다), 그러나 그들이 때때로 Skype에서 나에게 보내는 것은 유능한 결정이라고 할 수 없습니다 ...
2. 이 필터링 절차를 올바르게 사용하려면 이를 이해하고 모든 것이 어떻게 작동하는지 실제로 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 넌센스가 됩니다.
내 접근 방식으로는 칼만 필터를 그대로 사용하는 데 문제가 없습니다. 내부에 칼만 필터가 사용된 모델을 사용하는 데 문제가 있습니다. 이것은 출력이 입력뿐만 아니라 모델의 일부 상태에도 의존하는 경제학에서 매우 널리 사용되는 상태 공간 모델입니다. 네, 매트릭스의 문제는 남아 있지만 TS의 핵심인 모델의 일부이기 때문에 의미가 있습니다.
.
다시. "모든 것이 우리 앞에서 도난당했습니다." 하나님은 이미 사용할 수 있는 것을 사용하는 것을 금하십니다. 패키지 이름을 EViews 및 R로 지정했습니다. R 패키지의 구성을 게시했습니다. 코드베이스에 R용 래퍼가 있습니다.무료 패키지. 경제학에서 통계를 적용하는 데 있어 사실상의 표준입니다.
1년 전 저는 MQL과 같은 정당이 성장하길 바라는 마음으로 계량경제학 에 관한 포스팅을 시작했습니다. 당신은 잠재적인 후보자 중 하나이며, 나는 당신이 오랫동안 알고 있던 질문에 답하려고 하는 것을 매우 유감스럽게 생각합니다.
글쎄요, 당신은 논리가 있습니다, faa.
곱셈을 마스터하지 못한 사람들은 즉시 적분 계산을 시작해야 한다고 생각합니다.
마스터링은 EView를 다운로드하는 것으로 시작되지 않습니다.
그리고 다른 패키지도 마찬가지입니다.
마스터링은 실험실 구현과 함께 간단한 예제와 함께 간단한 모델로 시작됩니다.
forex schmorex의 경우 e-view 프로그램은 전혀 도움이 되지 않습니다.
계산과 데이터 준비의 본질은 할 수 있는 것과 완전히 다르기 때문에
이러한 프로그램 중 하나에서.
그리고 거래 모델에 대한 계산도 없습니다.
글쎄요, 당신은 논리가 있습니다, faa.
곱셈을 마스터하지 못한 사람들은 즉시 적분 계산을 시작해야 한다고 생각합니다.
마스터링은 EView를 다운로드하는 것으로 시작되지 않습니다.
그리고 다른 패키지도 마찬가지입니다.
마스터링은 실험실 구현과 함께 간단한 예제와 함께 간단한 모델로 시작됩니다.
forex schmorex의 경우 e-view 프로그램은 전혀 도움이 되지 않습니다.
계산과 데이터 준비의 본질은 할 수 있는 것과 완전히 다르기 때문에
이러한 프로그램 중 하나에서.
내가 이해하는 한 주제에 대한 질문을 귀하에게 더 가깝게 허용하겠습니다.
1. 어셈블러를 몰라도 MQL로 프로그래밍이 가능한가요?
2. 단일 컴파일러를 작성하지 않고 MQL로 프로그래밍할 수 있습니까?
아니면 MQL을 사용하는 문제가 어셈블러 및 컴파일러 빌드 경험과 아무 관련이 없을 수도 있습니까? 답은 뻔하다고 생각합니다. 문제는 프로그래밍할 대상이며 MQL을 사용하는 것은 기술의 문제입니다.
그래서 여기.
우리는 다른 용어로 모델이라고 부를 수 있는 TS를 작성합니다. 모델 문제. 그리고 그들 중 상당히 많은 수가 개발되었습니다. 모델용으로 이미 만들어진 소프트웨어 라이브러리가 두 개 있지만 더 많이 있습니다. 사용법을 알아야 합니다. 그리고 코드 기반의 표시기를 사용하는 것과 동일한 표시기를 사용하는 것이 하나 있지만 대다수의 자기회귀에서 이것이 회귀라는 것을 이해하는 것입니다. 그리고 구현을 위해 기성품 코드를 사용하십시오. 여기, 다국적 기업에 지점이 있었을 때(Kalman에 관한 것과 같은). 구현 세부 사항에 대해 논의했습니다. 모든 통계 패키지는 MNC로 시작합니다. 토론하거나 강조할 필요가 없습니다. LSM을 적용할 수 있고 동시에 이전에 들어본 적이 없는 모델 매개변수를 추정하기 위한 많은 다른 방법을 보고 시도할 수 있기 때문에 다른 수준입니다. 이것이 기성품 패키지 사용의 장점이자 장점입니다.
물론 회귀 분석 을 사용하기 전에 배워야 할 것이 많습니다. 그것은 확실하다. 그러나 이 초기 교육을 받은 포럼에는 충분한 수의 사람들이 있습니다. 정지는 이러한 사람들에게 적용됩니다. 그는 전문화 된 패키지를 마스터하는 형태로 다음 단계를 수행 할 수 있습니다. 지표로 시도하면 실패하는 R 래퍼를 다운로드한 사람이 700명 있습니다. 따라서 호기심을 위해 래퍼를 다운로드하지 않습니다.
내 게시물은 이러한 사람들을 대상으로 합니다.