조금 틀립니다. 우리는 입력 데이터에 영향을 줄 수 없습니다. 또한 입력 데이터가 필터에 중첩된 모델에서 분기되기 시작하는 시점을 결정할 수 있습니다. 불일치가 크지는 않지만(임계값을 초과하지 않음) 필터링합니다. 즉, 이 모델을 사용하여 흐름의 "거동"을 평활화하고 예측합니다. 임계값을 초과하는 즉시 다른 모델로 전환합니다.
시간이 아닌 눈금을 기준으로 분할된 막대 차트를 작성하세요!! 다른 스레드에서 표현된 위대한 아이디어 Mathemat ' .
여기에 설명과 함께 반영하고 싶습니다. 소스 스트림은 틱 스트림입니다. 막대 형태의 변환은 모두 비선형 변환이지만 몇 분 동안만 이력을 안정적으로 복원할 수 있기 때문에 강제로 작업해야 합니다.
제안된 구성은 분석하려는 비정상 흐름을 강도가 const와 동일한 흐름으로 줄입니다. 첫 페이지에서 IP에 대해 언급했습니다. 퍼스트 오더의 모멘트 기능은 가장 중요한 특성 중 하나입니다. 그것은 다른 특성을 가진 다른 가격대가 될 것이지만 결과는 정말 흥미로울 수 있습니다. 예를 들어, ATR이 이 시리즈와 다른 표준 지표에서 어떻게 작동하는지 매우 흥미롭습니다. AKF와 이 시리즈의 스펙트럼은 어떻게 될까요?
Z.Y. 누군가가 있다면 진드기 아카이브가 있습니다. 적어도 일주일은 공유하자. 이 아카이브 를 komposter에 제공하십시오. 다룰 수 있는 마법사입니다. 또는 통화 및 시간 간격에 대한 설명과 함께 여기에 게시하십시오. 그래프는 필연적으로 구축되고 배치됩니다.
PPS 아마도 시장은 시간 차원에 살고 있으며 1초는 1틱입니다.
메모.
거래 센터는 하나가 아닌 여러 견적 소스를 사용할 수 있습니다. 각 소스에는 새 틱의 도착 시간을 특징으로 하는 틱 기록을 포함하여 고유한 틱 기록이 있습니다. 다른 거래 센터는 다른 출처를 사용합니다. 하나의 DC는 소스를 연결, 연결 해제 및 섞을 수 있습니다. 언제든지 브로커의 결정에 따라 그림이 바뀔 수 있습니다.
이러한 이유로 틱, 볼륨 및 유사한 지표를 분석할 때는 매우 주의해야 합니다. 내 생각에 따르면 그러한 깊이에는 시장을 특징짓는 의미 있는 지표가 없거나 거의 없습니다. 소음만.
틱과 볼륨을 분석하면 마지막 기록의 비교적 짧은 기간(예: 1시간 이내)에 필요합니다. 그리고 이 경우에도 이벤트의 진정한 원인을 인식하기 어렵습니다. 시장에서 활동이 있었거나 DC가 추가 견적 소스를 켰습니다.
이러한 이유로 틱, 볼륨 및 유사한 지표를 분석할 때는 매우 주의해야 합니다. 내 생각에 따르면 그러한 깊이에는 시장을 특징짓는 의미 있는 지표가 없거나 거의 없습니다. 소음만.
나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 일부 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기에는 단 하나의 실제 문제가 있습니다. 바로 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 어떤 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기에서 유일한 진짜 문제는 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
다른 출처의 인용문 차이는 노이즈를 초과할 만큼 충분히 클 수 있습니다. 그러나 이 차이는 잠시 동안만 발생합니다. 그런 다음 그것들(따옴표)은 거의 같은 수준에 도달합니다(그 다음에는 소음만).
Yurixx писал (а): 나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 일부 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기서 유일한 진짜 문제는 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
모든 것이 더 쉽습니다. 하나의 출처는 분당 평균 5개의 인용문을 제공합니다. 예를 들어, 6개의 따옴표가 있습니다(첫 번째 것과 시간이 일치하지 않음). DC가 동시에 두 개의 소스를 연결하면 사용자는 11개의 유사한 견적 + 증가된 볼륨을 받습니다. 갑자기 나타난 11개의 시세와 증가된 볼륨을 보면 사용자는 이러한 현상의 원인을 식별할 수 없습니다. DC가 외부에서 연결되어(사용자에게 전달) 추가 시세 소스가 있었는지, 아니면 시장에서 활동이 있었는지 일부 뉴스의 게시 결과.
소음의 경우 유용한 정보가 포함되지 않은 빈번하고 작은 가격 편차입니다. 노이즈를 필터링해야만 유용한 신호를 얻을 수 있습니다. 틱은 확실히 소음 영역에 있습니다.
PS 나는 조금 더 생각했습니다.. 지난 몇 년을 기억합니다 :).. 엄밀히 말하면, 물론 시장의 모든 정보에는 어떤 식 으로든 유용한 신호가 포함되어 있습니다. 이미 구축된 TS가 이익 계수 PF=25를 특징으로 하는 경우에만 틱에 참여하는 것이 합리적입니다. 그리고 경련하기 전에.
소음의 경우 유용한 정보가 포함되지 않은 빈번하고 작은 가격 편차입니다. 노이즈를 필터링해야만 유용한 신호를 얻을 수 있습니다. 틱은 확실히 소음 영역에 있습니다.
PS 나는 조금 더 생각했습니다.. 지난 몇 년을 기억합니다 :).. 엄밀히 말하면, 물론 시장의 모든 정보에는 어떤 식 으로든 유용한 신호가 포함되어 있습니다. 이미 구축된 TS가 이익 계수 PF=25를 특징으로 하는 경우에만 틱에 참여하는 것이 합리적입니다. 그리고 경련하기 전에.
이것은 막대로 작동하지 않지만 들어오는 견적 스트림, 즉 진드기를 사용하기 때문에 모든 전화 번호에 매달릴 수있는 Better '어드바이저의 작업 결과에서 특히 분명합니다. 그의 Expert Advisor는 약 3의 PF를 가지고 있습니다. 그리고 우리가 재투자를 제거하면 2보다 약간 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 일반적인 의견(정당한지 여부 - 중요하지 않음)은 추격자들이 실질적으로 접근할 수 없습니다. , 그라알!!!"
개발자가 진드기로 작업의 신용을 떨어뜨리려는 시도에 왜 그렇게 끈질긴지 이해합니다. MT에서는 개발자와 함께 작업할 수 있지만 불편합니다. 그러나 나는 완전히 무관심한 사람들이 진드기에 대담한 십자가를 표시하는 것을 의무로 여기는 이유를 이해하지 못합니다. 공개적으로. 진드기로 돈을 잘 버는 사람들 앞에서도.
그리고 볼륨에 관해서는 여전히 단순한 것보다 쉽습니다. 정상적인 브로커는 견적의 흐름과 함께 그러한 임의성을 허용하지 않습니다. 어떤 브로커도 고객이 공급자로부터 기본적인 양의 데이터 스트림을 전달하도록 허용하지 않습니다. 각 필터에는 클라이언트에 전달되는 데이터 스트림의 강도, 부드러움 및 기타 특성을 조정할 수 있는 고유한 필터가 있습니다. 그리고 아무도 이유 없이 이 설정을 변경하지 않습니다. 글쎄, 완전히 정당화되고 발표 된 이유로 일부 예외적 인 경우에 일부 챔피언십을 제외하고. :-))
나는 당신이 다른 측면에서 이 아이디어를 볼 것을 제안합니다(시간이 아니라 틱의 수로 막대를 구축). 신호와 소음은 제쳐 두자.
간단한 MA와 틱 흐름에서 두 가지 변환을 살펴보겠습니다.
우리가 현재 가지고 있는 것(저는 GBPUSD 분만 사용하고 있습니다)
날짜
시간
용량
2007년 8월 15일
7:01
2
2007년 8월 15일
7:02
하나
2007년 8월 15일
7:03
2
2007년 8월 15일
7:04
십팔
2007년 8월 15일
7:05
29
2007년 8월 15일
7:06
십
2007년 8월 15일
7:07
하나
총 63틱
그리고 틱의 동일한 흐름을 막대로 나눈 막대의 틱 수 = const
막대당 3틱을 나누면 7개가 아닌 21개의 막대가 생깁니다.
MA가 더 잘 작동하고(모든 변경 사항을 더 빠르게 처리) 자연스럽게 MA를 기반으로 하는 모든 지표가 덜 늦을 것입니다. 일반적으로 강한 움직임 동안 볼륨이 증가합니다.
하지만 그게 핵심은 아닌 것 같아요. 가장 중요한 것은 흐름의 가장 중요한 속성 중 하나인 강도(틱 수/시간 단위)의 변화이며, 첫 번째 경우(강도)는 고정적이지 않습니다. 두 번째 경우, 강도는 좁은 의미와 넓은 의미 모두에서 고정되어 있습니다.
누가 나에게 이 말을 했는지는 기억나지 않지만 한 가지는 확실히 알고 있습니다. 그는 매우 지적인 전문가였습니다. 고정 스트림으로 작업하는 것이 더 쉽습니다 :-).
앞서 흐름(분석 중인 샘플)(y=a*x+b)에서 추세를 빼라고 제안했는데, 이미 가격 흐름에 대해 이야기하고 있습니다. 이 선형 변환으로 우리는 하나 이상의 정상성을 달성합니다(math.exp.=0). 이러한 변환 후 잔차 분석을 시작합니다. 갭(함수의 중단)은 분석 외부에 남아 있습니다. 그러나 그들은 또한 싸울 수 있습니다. 내 분석에 따르면 격차의 방향을 예측할 수 있지만 나중에 자세히 설명합니다.
내가 할 필요가 있다고 생각하는 유일한 것은 MQL5를 만드는 프로그래머를 돕는 것입니다. 생각해보고 그들에게 이 막대를 저장하는 알고리즘을 제공하고 + 따옴표의 아카이브를 두 개 가지고 테스터가 실행 중일 때 틱의 흐름을 더 적절하게 재현해 보십시오.
추신: 저는 평범한 사람이고 언제나 그렇듯이 틀릴 수 있습니다. 그러나 그는 실수를 하지 않고, 아무것도 하지 않는 사람일 뿐입니다. 나는 당신의 반대나 지지를 듣게 되어 기쁩니다. 그러한 정보가 많은 거래자들에 의해 요구된다면, MetaQuotes Software Corp이 확실히 그들을 반쯤 충족시킬 것이라고 생각합니다.
확인! 모든 것이 작동합니다.
그러나 젠장, 알아내십시오 ... 그래서 우리는 원래 신호, 노이즈 및 이 프로세스를 적절하게 설명하는 모델을 가지고 있습니다. 모델을 필터에 넣어 노이즈 부담이 있는 입력 데이터에 효과적으로 영향을 줄 수 있습니다. 바르게?
조금 틀립니다. 우리는 입력 데이터에 영향을 줄 수 없습니다. 또한 입력 데이터가 필터에 중첩된 모델에서 분기되기 시작하는 시점을 결정할 수 있습니다. 불일치가 크지는 않지만(임계값을 초과하지 않음) 필터링합니다. 즉, 이 모델을 사용하여 흐름의 "거동"을 평활화하고 예측합니다. 임계값을 초과하는 즉시 다른 모델로 전환합니다.
또한 예측은 중첩 모델에 따른 LSM(최소 자승법)을 기반으로 합니다.
프라이벌, 얼마 남지 않았습니다! - 이 필터에 시장 모델을 밀어 넣으세요 :-)
시간이 아닌 눈금을 기준으로 분할된 막대 차트를 작성하세요!! 다른 스레드에서 표현된 위대한 아이디어 Mathemat ' .
여기에 설명과 함께 반영하고 싶습니다. 소스 스트림은 틱 스트림입니다. 막대 형태의 변환은 모두 비선형 변환이지만 몇 분 동안만 이력을 안정적으로 복원할 수 있기 때문에 강제로 작업해야 합니다.
제안된 구성은 분석하려는 비정상 흐름을 강도가 const와 동일한 흐름으로 줄입니다. 첫 페이지에서 IP에 대해 언급했습니다. 퍼스트 오더의 모멘트 기능은 가장 중요한 특성 중 하나입니다. 그것은 다른 특성을 가진 다른 가격대가 될 것이지만 결과는 정말 흥미로울 수 있습니다. 예를 들어, ATR이 이 시리즈와 다른 표준 지표에서 어떻게 작동하는지 매우 흥미롭습니다. AKF와 이 시리즈의 스펙트럼은 어떻게 될까요?
Z.Y. 누군가가 있다면 진드기 아카이브가 있습니다. 적어도 일주일은 공유하자. 이 아카이브 를 komposter에 제공하십시오. 다룰 수 있는 마법사입니다. 또는 통화 및 시간 간격에 대한 설명과 함께 여기에 게시하십시오. 그래프는 필연적으로 구축되고 배치됩니다.
PPS 아마도 시장은 시간 차원에 살고 있으며 1초는 1틱입니다.
메모.
거래 센터는 하나가 아닌 여러 견적 소스를 사용할 수 있습니다. 각 소스에는 새 틱의 도착 시간을 특징으로 하는 틱 기록을 포함하여 고유한 틱 기록이 있습니다. 다른 거래 센터는 다른 출처를 사용합니다. 하나의 DC는 소스를 연결, 연결 해제 및 섞을 수 있습니다. 언제든지 브로커의 결정에 따라 그림이 바뀔 수 있습니다.
이러한 이유로 틱, 볼륨 및 유사한 지표를 분석할 때는 매우 주의해야 합니다.
내 생각에 따르면 그러한 깊이에는 시장을 특징짓는 의미 있는 지표가 없거나 거의 없습니다.
소음만.
틱과 볼륨을 분석하면 마지막 기록의 비교적 짧은 기간(예: 1시간 이내)에 필요합니다. 그리고 이 경우에도 이벤트의 진정한 원인을 인식하기 어렵습니다. 시장에서 활동이 있었거나 DC가 추가 견적 소스를 켰습니다.
이러한 이유로 틱, 볼륨 및 유사한 지표를 분석할 때는 매우 주의해야 합니다.
내 생각에 따르면 그러한 깊이에는 시장을 특징짓는 의미 있는 지표가 없거나 거의 없습니다.
소음만.
나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 일부 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기에는 단 하나의 실제 문제가 있습니다. 바로 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 어떤 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기에서 유일한 진짜 문제는 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
다른 출처의 인용문 차이는 노이즈를 초과할 만큼 충분히 클 수 있습니다. 그러나 이 차이는 잠시 동안만 발생합니다. 그런 다음 그것들(따옴표)은 거의 같은 수준에 도달합니다(그 다음에는 소음만).
나는 이 관점에 동의할 수 없다. 귀하의 의견으로는 중개인의 견적 제공자를 연결 / 연결 해제하면 신호가 사라질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 원칙적으로 불가능합니다. 예를 들어, 일부 공급자의 인용문 = 신호 + 잡음. 우리는 다른 공급업체의 견적을 연결합니다. 동일한 신호를 포함하지만 특성이 다른 노이즈가 있는 경우 출력은 여전히 신호 + 노이즈가 됩니다. 노이즈 매개변수만 약간 변경될 수 있습니다. 신호가 전혀 포함되지 않고(있을 수 없음) 노이즈만 있으면 출력은 여전히 신호 + 노이즈입니다. 그들이 다른 신호를 포함한다면 이것은 둘 중 하나일 수 없으며 상처는 모두를 위한 것입니다. 그리고 출력에서 신호의 부재(즉, 노이즈만)는 한 공급자의 신호가 다른 공급자의 신호를 완전히 보상하는 경우에만 발생할 수 있습니다(즉, 반대 방향으로 향하고 동일한 강도를 가짐). 어떻게 상상하십니까?
IMHO, 여기서 유일한 진짜 문제는 소음입니다. 매개변수는 시간이 지남에 따라 여러 가지 이유로 변경될 수 있으며 그 이유는 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 필터에 신호 모델이 있는 경우 이론적으로 이것은 필터 출력에 영향을 미치지 않아야 하며 노이즈는 필터링되어야 합니다. 내가 가진 유일한 질문은 신호 대 잡음비입니다. 필터 출력에 얼마나 영향을 줍니까?
모든 것이 더 쉽습니다.
하나의 출처는 분당 평균 5개의 인용문을 제공합니다. 예를 들어, 6개의 따옴표가 있습니다(첫 번째 것과 시간이 일치하지 않음). DC가 동시에 두 개의 소스를 연결하면 사용자는 11개의 유사한 견적 + 증가된 볼륨을 받습니다. 갑자기 나타난 11개의 시세와 증가된 볼륨을 보면 사용자는 이러한 현상의 원인을 식별할 수 없습니다. DC가 외부에서 연결되어(사용자에게 전달) 추가 시세 소스가 있었는지, 아니면 시장에서 활동이 있었는지 일부 뉴스의 게시 결과.
소음의 경우 유용한 정보가 포함되지 않은 빈번하고 작은 가격 편차입니다. 노이즈를 필터링해야만 유용한 신호를 얻을 수 있습니다. 틱은 확실히 소음 영역에 있습니다.
PS 나는 조금 더 생각했습니다.. 지난 몇 년을 기억합니다 :).. 엄밀히 말하면, 물론 시장의 모든 정보에는 어떤 식 으로든 유용한 신호가 포함되어 있습니다. 이미 구축된 TS가 이익 계수 PF=25를 특징으로 하는 경우에만 틱에 참여하는 것이 합리적입니다. 그리고 경련하기 전에.
소음의 경우 유용한 정보가 포함되지 않은 빈번하고 작은 가격 편차입니다. 노이즈를 필터링해야만 유용한 신호를 얻을 수 있습니다. 틱은 확실히 소음 영역에 있습니다.
PS 나는 조금 더 생각했습니다.. 지난 몇 년을 기억합니다 :).. 엄밀히 말하면, 물론 시장의 모든 정보에는 어떤 식 으로든 유용한 신호가 포함되어 있습니다. 이미 구축된 TS가 이익 계수 PF=25를 특징으로 하는 경우에만 틱에 참여하는 것이 합리적입니다. 그리고 경련하기 전에.
이것은 막대로 작동하지 않지만 들어오는 견적 스트림, 즉 진드기를 사용하기 때문에 모든 전화 번호에 매달릴 수있는 Better '어드바이저의 작업 결과에서 특히 분명합니다. 그의 Expert Advisor는 약 3의 PF를 가지고 있습니다. 그리고 우리가 재투자를 제거하면 2보다 약간 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 일반적인 의견(정당한지 여부 - 중요하지 않음)은 추격자들이 실질적으로 접근할 수 없습니다. , 그라알!!!"
개발자가 진드기로 작업의 신용을 떨어뜨리려는 시도에 왜 그렇게 끈질긴지 이해합니다. MT에서는 개발자와 함께 작업할 수 있지만 불편합니다. 그러나 나는 완전히 무관심한 사람들이 진드기에 대담한 십자가를 표시하는 것을 의무로 여기는 이유를 이해하지 못합니다. 공개적으로. 진드기로 돈을 잘 버는 사람들 앞에서도.
그리고 볼륨에 관해서는 여전히 단순한 것보다 쉽습니다. 정상적인 브로커는 견적의 흐름과 함께 그러한 임의성을 허용하지 않습니다. 어떤 브로커도 고객이 공급자로부터 기본적인 양의 데이터 스트림을 전달하도록 허용하지 않습니다. 각 필터에는 클라이언트에 전달되는 데이터 스트림의 강도, 부드러움 및 기타 특성을 조정할 수 있는 고유한 필터가 있습니다. 그리고 아무도 이유 없이 이 설정을 변경하지 않습니다. 글쎄, 완전히 정당화되고 발표 된 이유로 일부 예외적 인 경우에 일부 챔피언십을 제외하고. :-))
나는 당신이 다른 측면에서 이 아이디어를 볼 것을 제안합니다(시간이 아니라 틱의 수로 막대를 구축). 신호와 소음은 제쳐 두자.
간단한 MA와 틱 흐름에서 두 가지 변환을 살펴보겠습니다.
날짜
시간
용량
2007년 8월 15일
7:01
2
2007년 8월 15일
7:02
하나
2007년 8월 15일
7:03
2
2007년 8월 15일
7:04
십팔
2007년 8월 15일
7:05
29
2007년 8월 15일
7:06
십
2007년 8월 15일
7:07
하나
총 63틱
막대당 3틱을 나누면 7개가 아닌 21개의 막대가 생깁니다.
MA가 더 잘 작동하고(모든 변경 사항을 더 빠르게 처리) 자연스럽게 MA를 기반으로 하는 모든 지표가 덜 늦을 것입니다. 일반적으로 강한 움직임 동안 볼륨이 증가합니다.
하지만 그게 핵심은 아닌 것 같아요. 가장 중요한 것은 흐름의 가장 중요한 속성 중 하나인 강도(틱 수/시간 단위)의 변화이며, 첫 번째 경우(강도)는 고정적이지 않습니다. 두 번째 경우, 강도는 좁은 의미와 넓은 의미 모두에서 고정되어 있습니다.
누가 나에게 이 말을 했는지는 기억나지 않지만 한 가지는 확실히 알고 있습니다. 그는 매우 지적인 전문가였습니다. 고정 스트림으로 작업하는 것이 더 쉽습니다 :-).
앞서 흐름(분석 중인 샘플)(y=a*x+b)에서 추세를 빼라고 제안했는데, 이미 가격 흐름에 대해 이야기하고 있습니다. 이 선형 변환으로 우리는 하나 이상의 정상성을 달성합니다(math.exp.=0). 이러한 변환 후 잔차 분석을 시작합니다. 갭(함수의 중단)은 분석 외부에 남아 있습니다. 그러나 그들은 또한 싸울 수 있습니다. 내 분석에 따르면 격차의 방향을 예측할 수 있지만 나중에 자세히 설명합니다.
내가 할 필요가 있다고 생각하는 유일한 것은 MQL5를 만드는 프로그래머를 돕는 것입니다. 생각해보고 그들에게 이 막대를 저장하는 알고리즘을 제공하고 + 따옴표의 아카이브를 두 개 가지고 테스터가 실행 중일 때 틱의 흐름을 더 적절하게 재현해 보십시오.
추신: 저는 평범한 사람이고 언제나 그렇듯이 틀릴 수 있습니다. 그러나 그는 실수를 하지 않고, 아무것도 하지 않는 사람일 뿐입니다. 나는 당신의 반대나 지지를 듣게 되어 기쁩니다. 그러한 정보가 많은 거래자들에 의해 요구된다면, MetaQuotes Software Corp이 확실히 그들을 반쯤 충족시킬 것이라고 생각합니다.