글쎄, 나는 그것이 1에 너무 가까워서 사용할 수 있다고 말하지 않을 것입니다. 예를 들어 스위스와 유로 사이에서도 (비록 -1에 가까워야 하지만). 비교되는 쌍의 기록이 동기화되지 않을 때까지는 상관 관계에 대해 이야기할 수 없습니다. 하나의 구멍(작은 TF에는 전혀 없는 구멍도 있음)이 상관 계수를 크게 변경할 수 있습니다.
PS Prival , 일본인이 기술한 물의 유량 측정 방법(ACF 사용)을 기억하십니까? 그는 나를 감동시켰다. 그래서 생각해보니 통화쌍 간에 비슷한 현상(ACF가 아니라 KF만)이 지연되는 현상이 있지 않습니까?
QC가 1에 가까우면 다각화하는 방법이 명확하지 않다는 의미입니다. 이제 KK가 0과 같으면 모든 것이 매우 잘 수행될 수 있습니다.
물의 유속과 관련하여 Wenzel E.S.에서 이것을 읽었습니다. 오브차로프L. A. "무작위 프로세스 이론 및 엔지니어링 응용". 쌍 상관 플럭스 분석에 대한 가장 정확한 접근 방식은 Bol'shakov가 설명합니다. 그러나 나는 거기에 그것을 가져오지 않을 것입니다. 끔찍한 공식입니다.
귀찮게 하지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알 수 있습니다( 이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용할 수 있습니다). 결국 견적 흐름 상관 계수는 1에 가깝습니다.
글쎄, 시리즈 자체는 그들이 강한 상관 관계가 있다는 것이 분명합니다. 그러나 시스템의 결과는 완전히 다른 문제입니다. 2개의 두 시장(예: GBPUSD 및 USDCHF)에서 매개변수 세트가 하나인 동일한 시스템은 매우 낮은 상관관계를 보여주고 약간의 음의 상관관계를 보일 수도 있습니다.
이러한 실험을 시도하고 매개변수 세트가 하나이고 TS는 동일하지만 다른 매개변수가 있는 TS를 취하고 작업 결과의 상관관계(상관 방정식(t))를 비교합니다. 저것들. 그들은 입력과 동일한 일련의 따옴표를 가지고 있음이 밝혀졌습니다(상관 = 1). 그러나 작업 결과의 상관 관계는 0. 6-0.9일 것입니다. 글쎄요, 그것은 차량과 차량의 차이에 따라 다릅니다. 매개변수 집합.
그리고 그들이 다른 시장에서 일한다면, 1보다 작은 상관 관계를 가진 행도 입력으로 받는 것으로 나타났습니다. 제 생각에는 다른 시장에서 시스템 운영의 상관 관계는 점근적으로 0이 되는 경향이 있습니다. 시장 자체의 상관 관계가 특정 값보다 높습니다. 그게 무슨 상관이야, 난 몰라
Prival писал (а): 신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
1. 진입(다양한 거래 신호), 전술(하나의 포지션, 여러 포지션, 리필), 출구(이익, 시간, 신호)에 따른 다양한 전문가 고문. 2. 고문 매개 변수의 차이. 동일한 Expert Advisor의 복사본을 여러 개 설치할 수 있지만 매개변수는 다릅니다. 3. 도구의 차이. 상품의 상관관계는 장기간에 걸쳐 +/-1 경향이 있지만 이에 대한 단일 거래 시스템을 만들지 못했습니다. 분명히 트랜잭션의 평균 지속 시간과 비슷한 간격으로 상관 관계가 크게 바뀔 수 있기 때문입니다. 따라서 동일한 시장의 다양한 상품을 거래함으로써 분산투자가 가능하다고 생각합니다. 내 실험에 따르면 서로 다른 도구의 2개 이상의 TS의 총 자산이 더 부드럽습니다. 나는 최대 손실에 대한 순이익의 비율과 동일한 회복 계수로 평활도를 평가합니다. 실제로 저는 5년 이상의 역사적 간격으로 EF>30인 TS를 설정했습니다. 포트폴리오의 총 PV는 종종 100보다 큽니다.
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
첫째 , 나는 그들이 가깝다고 말하지 않을 것입니다 ... 나는 그들이 "0보다 1에 가깝다"고 말할 것입니다. :) 언뜻 보기에는 일부 악기가 서로의 움직임을 반복하는 것처럼 보이지만 실제로는 그 차이가 상당히 큽니다. 예를 들어 하나는 아래로 이동한 다음 일일 채널의 75%까지 롤백하고 다른 하나는 동시에 아래로 이동했습니다. 일일 채널 경계 위로 25% 롤백되었습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. 그리고 일부 TS(예: 채널 경계에서 고장 및 리바운드 작업)의 경우 이는 양적일 뿐만 아니라 행동을 크게 바꾸는 질적 차이입니다. 그리고 어떤 시간대에든 그러한 차이의 유형이 꽤 있습니다...
저는 최근에 하나의 MTS를 평가했습니다. 다른 도구로 다양화할 때 안정성이 어떻게 증가하는지입니다. 나는 그러한 이익 차트를 가지고 있습니다(아래 참조). 예를 들어 한 상품의 손실이 다른 두 상품의 상금으로 보상되는 방법을 명확하게 보여줍니다. 따라서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"에 대해 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)
둘째 , 다각화는 여전히 "방법론적"입니다. 여러 대의 차량이 사용되는 경우 서로 다른 원칙에 따라 제작됩니다. 이로 인해 다양한 출입구 조건이 생성되므로 이러한 차량은 다른 시간에 열리며 종종 반대 방향에서도 열립니다. :) 따라서 동일한 악기에 놓을 수도 있습니다. 여전히 서로를 위해 "뒷면을 잘 덮습니다".
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
... 하나는 일일 채널의 75%까지 하락한 다음 다시 끌어 올렸고, 다른 하나는 동시에 하락하여 일일 채널 경계 위로 25%까지 끌어 올렸습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. ..... 따라서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"라고 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)
나는 거의 모든 것에 동의합니다. 여기에서만 더 자세히 이야기 할 수 있습니다. 무언가가 명확하지 않습니다. 크로스 코스가 작동하지 않습니까? 아니면 QC에서 다른 것을 의미합니까?
글쎄, 나는 그것이 1에 너무 가까워서 사용할 수 있다고 말하지 않을 것입니다. 예를 들어 스위스와 유로 사이에서도 (비록 -1에 가까워야 하지만). 비교되는 쌍의 기록이 동기화되지 않을 때까지는 상관 관계에 대해 이야기할 수 없습니다. 하나의 구멍(작은 TF에는 전혀 없는 구멍도 있음)이 상관 계수를 크게 변경할 수 있습니다.
PS Prival , 일본인이 기술한 물의 유량 측정 방법(ACF 사용)을 기억하십니까? 그는 나를 감동시켰다. 그래서 생각해보니 통화쌍 간에 비슷한 현상(ACF가 아니라 KF만)이 지연되는 현상이 있지 않습니까?
QC가 1에 가까우면 다각화하는 방법이 명확하지 않다는 의미입니다. 이제 KK가 0과 같으면 모든 것이 매우 잘 수행될 수 있습니다.
물의 유속과 관련하여 Wenzel E.S.에서 이것을 읽었습니다. 오브차로프L. A. "무작위 프로세스 이론 및 엔지니어링 응용". 쌍 상관 플럭스 분석에 대한 가장 정확한 접근 방식은 Bol'shakov가 설명합니다. 그러나 나는 거기에 그것을 가져오지 않을 것입니다. 끔찍한 공식입니다.
P / S / 일본어 링크 제공
귀찮게 하지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알 수 있습니다(
이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용할 수 있습니다). 결국
견적 흐름 상관 계수는 1에 가깝습니다.
글쎄, 시리즈 자체는 그들이 강한 상관 관계가 있다는 것이 분명합니다. 그러나 시스템의 결과는 완전히 다른 문제입니다. 2개의 두 시장(예: GBPUSD 및 USDCHF)에서 매개변수 세트가 하나인 동일한 시스템은 매우 낮은 상관관계를 보여주고 약간의 음의 상관관계를 보일 수도 있습니다.
이러한 실험을 시도하고 매개변수 세트가 하나이고 TS는 동일하지만 다른 매개변수가 있는 TS를 취하고 작업 결과의 상관관계(상관 방정식(t))를 비교합니다.
저것들. 그들은 입력과 동일한 일련의 따옴표를 가지고 있음이 밝혀졌습니다(상관 = 1). 그러나 작업 결과의 상관 관계는 0. 6-0.9일 것입니다. 글쎄요, 그것은 차량과 차량의 차이에 따라 다릅니다. 매개변수 집합.
그리고 그들이 다른 시장에서 일한다면, 1보다 작은 상관 관계를 가진 행도 입력으로 받는 것으로 나타났습니다. 제 생각에는 다른 시장에서 시스템 운영의 상관 관계는 점근적으로 0이 되는 경향이 있습니다. 시장 자체의 상관 관계가 특정 값보다 높습니다. 그게 무슨 상관이야, 난 몰라
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
1. 진입(다양한 거래 신호), 전술(하나의 포지션, 여러 포지션, 리필), 출구(이익, 시간, 신호)에 따른 다양한 전문가 고문.
2. 고문 매개 변수의 차이. 동일한 Expert Advisor의 복사본을 여러 개 설치할 수 있지만 매개변수는 다릅니다.
3. 도구의 차이. 상품의 상관관계는 장기간에 걸쳐 +/-1 경향이 있지만 이에 대한 단일 거래 시스템을 만들지 못했습니다. 분명히 트랜잭션의 평균 지속 시간과 비슷한 간격으로 상관 관계가 크게 바뀔 수 있기 때문입니다. 따라서 동일한 시장의 다양한 상품을 거래함으로써 분산투자가 가능하다고 생각합니다. 내 실험에 따르면 서로 다른 도구의 2개 이상의 TS의 총 자산이 더 부드럽습니다. 나는 최대 손실에 대한 순이익의 비율과 동일한 회복 계수로 평활도를 평가합니다. 실제로 저는 5년 이상의 역사적 간격으로 EF>30인 TS를 설정했습니다. 포트폴리오의 총 PV는 종종 100보다 큽니다.
나는 동의하지 않는다. TS가 제대로 이루어지면 "조만간 강제 배수"와 같은 단호한 결론을 내릴 이유가 없습니다.
오, 얼마나 좋은 회복 인자인가. 챔피언을 포함한 모든 참가자는 그러한 PV를 꿈꿀 수있는 것 같습니다. ..
추신: 내가 이해하는 대로 당신은 자기자본으로 드로다운을 계산합니까?
내가 이해하는 것처럼 당신은 자본으로 드로다운을 계산합니까?
오, 얼마나 좋은 회복 인자인가.
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
첫째 , 나는 그들이 가깝다고 말하지 않을 것입니다 ... 나는 그들이 "0보다 1에 가깝다"고 말할 것입니다. :) 언뜻 보기에는 일부 악기가 서로의 움직임을 반복하는 것처럼 보이지만 실제로는 그 차이가 상당히 큽니다. 예를 들어 하나는 아래로 이동한 다음 일일 채널의 75%까지 롤백하고 다른 하나는 동시에 아래로 이동했습니다. 일일 채널 경계 위로 25% 롤백되었습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. 그리고 일부 TS(예: 채널 경계에서 고장 및 리바운드 작업)의 경우 이는 양적일 뿐만 아니라 행동을 크게 바꾸는 질적 차이입니다. 그리고 어떤 시간대에든 그러한 차이의 유형이 꽤 있습니다...
저는 최근에 하나의 MTS를 평가했습니다. 다른 도구로 다양화할 때 안정성이 어떻게 증가하는지입니다. 나는 그러한 이익 차트를 가지고 있습니다(아래 참조). 예를 들어 한 상품의 손실이 다른 두 상품의 상금으로 보상되는 방법을 명확하게 보여줍니다. 따라서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"에 대해 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)
둘째 , 다각화는 여전히 "방법론적"입니다. 여러 대의 차량이 사용되는 경우 서로 다른 원칙에 따라 제작됩니다. 이로 인해 다양한 출입구 조건이 생성되므로 이러한 차량은 다른 시간에 열리며 종종 반대 방향에서도 열립니다. :) 따라서 동일한 악기에 놓을 수도 있습니다. 여전히 서로를 위해 "뒷면을 잘 덮습니다".
신경쓰지 않는다면( KimIV, VelesFX ) Forex와 관련된 다각화에 대해 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다(이 시장에서 포트폴리오 거래를 적용하는 방법). 결국 시세 흐름의 상관 계수는 1에 가깝습니다.
... 하나는 일일 채널의 75%까지 하락한 다음 다시 끌어 올렸고, 다른 하나는 동시에 하락하여 일일 채널 경계 위로 25%까지 끌어 올렸습니다... 이것은 매우 자주 발생합니다. ..... 따라서 여기서 "상관관계가 1에 가깝다"라고 이야기하는 것은 완전히 적절하지 않습니다... :)