소음 교환 시도의 표준 오류("MT4 Street의 악몽") - 페이지 10

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나이프 19.12.2006 19:16
>> "비이해" 질문이 계속되면 금지됩니다.

알겠습니다. 주제가 종료되었습니다.

그리고 잘한 일에 대해 Renato 맥주는 어떻습니까? :-))
 
Renat >> :
7년의 경험을 바탕으로 말하겠습니다. "틱에 휘둘리지 말고(1), 시끄럽게 굴지 마세요(2), 얇은 전문가 조언을 쓰세요(3), 아래에 전략을 세우려고 하지 마세요. NN 분 (M5, M15, 맛보기) (4)". 그러나 그들이 나를 믿겠습니까? 이 포럼의 경험에 따르면 그들은 믿지 않을 것이며 매달 같은 질문이 나타날 것입니다.

이 모든 것이 실제로 직접 테스트해야하기 때문에 그들은 믿지 않을 것입니다. 행운을 빕니다!

Renat, 여기에서 당신(또는 당신의 동료)이 가격 흐름의 소음을 조사하기 위해 정확히 얼마나 노력했는지에 대해 몇 줄을 치는 것이 어렵지 않습니까?

미리 감사드립니다.

 
15년 동안 Renat는 History Center에 인용문을 완벽하게 지우는 기본 알고리즘이 있다는 사실을 깨닫지 못했기 때문에 다시 이 문제를 제기합니다. 이 알고리즘을 사용하면 모든 스파이크와 가격 구멍이 자동으로 사라집니다. 완벽한 틱 흐름이 나타납니다.

솔루션은 매우 간단합니다.
1. 각 은행이나 브로커의 호가 흐름을 별도의 흐름으로 간주합니다.
2. 평균 세계 가격은 브로커의 50%가 한쪽에 있고 나머지 50%가 다른쪽에 있는 가격입니다.
3. 하나 또는 여러 브로커에 대해서만 이상치가 나타나면 알고리즘이 자동으로 필터링합니다.
4. 브로커의 50% 이상에 이상치가 있으면 실제 시장 점프가 됩니다.

알고리즘에 대해 간략하게:
1. 각 은행 또는 브로커는 자체 스레드에서 분할됩니다.
2. 이 스트림의 인용 부호에 중단이 있는 경우를 이해하기 위해 예를 들어 마지막 50개 틱에 대해 두 틱 사이의 평균 시간이 계산됩니다.
3. 스레드 의 마지막 틱의 수명은 평균 시간의 2배라고 가정합니다.
4. 이 시간 동안 새 틱이 도착하지 않으면 흐름에 중단이 있는 것으로 가정하고 마지막 가격이 더 이상 유효하지 않고 계산에 사용되지 않습니다.
5. 모든 흐름의 마지막 유효한 가격은 WORLD AVERAGE PRICE가 선택되는 세트를 구성합니다(브로커의 활성 흐름의 50%는 이 가격의 한쪽에 있고 다른 50%는 다른쪽에 있음).
6. 이 가격은 각각의 새로운 흐름에 대한 각각의 새로운 틱이 도착할 때 다시 계산됩니다.
7. Bid 및 Ask 가격은 별도의 흐름으로 간주되며 별도의 평균 World Bid 및 Ask 가격이 생성됩니다.

그리고 마지막이자 가장 중요한 것은 전문가가 실제 역사적 테스트를 수행할 수 있도록 하는 것입니다.
바는 Bid 가격이 아니라 Ask와 Bid 사이의 평균 가격으로 건설되어야 합니다. 이것은 막대의 입찰가에 존재하지 않는 종속성을 생성하는 큰 스프레드의 문제를 해결합니다. 그리고 일반적으로 MT4 및 MT5에서는 시각화 및 전략 테스트를 위해 Ask, Bid 및 Mid 막대 중에서 선택하는 기능을 추가해야 합니다.

이 알고리즘은 모든 브로커와 관련된 모든 이상값, 구멍 및 기타 문제를 정리하도록 보장됩니다. 출력은 필터링이 필요 없는 이상적인 평균 세계 가격입니다. 이 알고리즘은 모든 뱅크에서 발생하는 엄청난 소음에도 불구하고 조용한 틱을 생성합니다. 점프하는 동안 그는 빠르게 반응하지만 모든 뱅크의 50% 이상이 점프했을 때만 가능합니다. 이전에 그는 일부 은행이 이상치를 생성하고 이를 필터링하고 있다고 가정합니다.

이 알고리즘을 사용하여 History Center 견적을 다시 계산하면 세계 최고의 견적을 얻을 수 있습니다. 실시간 견적에도 동일한 알고리즘을 적용할 수 있습니다. 그것은 또한 잘 작동합니다. 그건 그렇고, 전 세계의 많은 중개인과 은행이 정확히 이 알고리즘을 사용하는데 왜 Renat은 역사 바에 대한 History Center와 MetaQuotes 데모 서버에서 실시간으로 동일한 작업을 수행하지 않는지 궁금합니다.

PP: 러시아어를 못해서 죄송합니다. 하지만 저는 불가리아 사람입니다.
 
Rosimir Mateev :
15년 동안 Renat는 History Center에 인용문을 완벽하게 지우는 기본 알고리즘이 있다는 사실을 깨닫지 못했기 때문에 다시 이 문제를 제기합니다. 이 알고리즘을 사용하면 모든 스파이크와 가격 구멍이 자동으로 사라집니다. 완벽한 틱 흐름이 나타납니다.

솔루션은 매우 간단합니다.
1. 각 은행이나 중개인의 호가 흐름을 별도의 흐름으로 간주합니다.
2. 평균 세계 가격은 브로커의 50%가 한쪽에 있고 나머지 50%가 다른쪽에 있는 가격입니다.
3. 하나 또는 여러 브로커에 대해서만 이상치가 나타나면 알고리즘이 자동으로 필터링합니다.
4. 브로커의 50% 이상에 이상치가 있으면 실제 시장 점프가 됩니다.

알고리즘에 대해 간략하게:
1. 각 은행 또는 브로커는 자체 스레드에서 분할됩니다.
2. 이 스트림의 인용 부호에 중단이 있는 경우를 이해하기 위해 예를 들어 마지막 50개 틱에 대해 두 틱 사이의 평균 시간이 계산됩니다.
3. 스레드 의 마지막 틱의 수명은 평균 시간의 2배라고 가정합니다.
4. 이 시간 동안 새 틱이 도착하지 않으면 흐름에 중단이 있는 것으로 가정하고 마지막 가격이 더 이상 유효하지 않고 계산에 사용되지 않습니다.
5. 모든 흐름의 마지막 유효한 가격은 WORLD AVERAGE PRICE가 선택되는 세트를 구성합니다(브로커의 활성 흐름의 50%는 이 가격의 한쪽에 있고 다른 50%는 다른쪽에 있음).
6. 이 가격은 각각의 새로운 흐름에 대한 각각의 새로운 틱이 도착할 때 다시 계산됩니다.
7. Bid 및 Ask 가격은 별도의 흐름으로 간주되며 별도의 평균 World Bid 및 Ask 가격이 생성됩니다.

그리고 마지막이자 가장 중요한 것은 전문가가 실제 역사적 테스트를 수행할 수 있도록 하는 것입니다.
바는 Bid 가격이 아니라 Ask와 Bid 사이의 평균 가격으로 건설되어야 합니다. 이것은 막대의 입찰가에 존재하지 않는 종속성을 생성하는 큰 스프레드의 문제를 해결합니다. 그리고 일반적으로 MT4 및 MT5에서는 시각화 및 전략 테스트를 위해 Ask, Bid 및 Mid 막대 중에서 선택하는 기능을 추가해야 합니다.

이 알고리즘은 모든 브로커와 관련된 모든 이상값, 구멍 및 기타 문제를 정리하도록 보장됩니다. 출력은 필터링이 필요 없는 이상적인 평균 세계 가격입니다. 이 알고리즘은 모든 뱅크에서 발생하는 엄청난 소음에도 불구하고 조용한 틱을 생성합니다. 점프하는 동안 그는 빠르게 반응하지만 모든 뱅크의 50% 이상이 점프했을 때만 가능합니다. 앞서 그는 일부 은행이 이상치를 생성하고 이를 필터링하고 있다고 가정합니다.

이 알고리즘을 사용하여 History Center 견적을 다시 계산하면 세계 최고의 견적을 얻을 수 있습니다. 실시간 견적에도 동일한 알고리즘을 적용할 수 있습니다. 그것은 또한 잘 작동합니다. 그건 그렇고, 전 세계의 많은 중개인과 은행이 정확히 이 알고리즘을 사용하는데 왜 Renat은 역사 바에 대한 History Center와 MetaQuotes 데모 서버에서 실시간으로 동일한 작업을 수행하지 않는지 궁금합니다.

PP: 러시아어를 못해서 죄송합니다. 하지만 저는 불가리아 사람입니다.

빛의 속도는 300,000,000 m/s, 지구의 적도 둘레는 40,075,000 m, 통신 비용을 합하면 세계 평균 가격으로 작업할 때 1-3초마다 인용됩니다. mt 터미널에서 호가는 활성 거래 시간 동안 분당 500-1500 호가의 빈도로 떨어집니다.

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