주제의 시작 부분에서 귀하는 귀하의 데이터와 alparish 데이터 사이에 10포인트의 차이를 보였습니다. 그리고 다른 브로커에서 가져온 데이터의 차이는 2 스프레드를 초과하지 않습니다. 이를 바탕으로 귀하의 데이터에 비 시장 잡음이 있다고 주장합니다. 저것들. 노이즈는 "일반 시장"이 아니라 "단일 표준의 부족"이 아니라 인용 필터링 방법에 의해 발생했습니다. HC의 상황은 다음과 같습니다. 교환이 있는 경우입니다. 예를 들어 시카고. 인용 의 기준은 어디에 있습니까? 그리고 당신은 그들과 + - 10점 차이로 제안할 것입니다.
나는 사실 이 두 경우의 동형을 주장한다. 그리고 데이터의 유용성에 대해 이야기하는 것은 정말 수다에 불과합니다. 나는 여기를 사용하지 않습니다. 저도 90%라고 생각합니다. HC가 정의상 나쁘기 때문이 아닙니다. 그러나 당신이 그것을 어떻게 만들었는지 말하기를 거부하기 때문입니다. 당신이 이것을 말하면 많은 사람들이 그것을 사용하기 시작하고 HC에서 인용문을 생성하는 방법을 허용하고 이 주제에서 나와 같은 사람들과 맹세할 이유가 없을 것입니다. 그들은 설명에 대한 간단한 링크로 대답할 것입니다 HC를 얻는 방법.
Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank 등과 같은 유료 제공업체에서 데이터를 구입하면 History Center가 인용한 것과 같은 푹신한 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 그리고 이러한 인용문은 자연에서 우리에게 알려진 많은 DC의 인용문과 다를 것입니다. 그리고 정보는 HC에 대한 견적이 어디에서 수집되었는지에 대해 무엇을 제공합니까? 잘 알려진 출처에서 가져온 것이라면 당연하게 여길 것이고, 그렇지 않은 경우 메타따옴표 가 난수 생성기를 실행하여 스스로 생성했다고 결정합니다. :)
elritmo : 어쩌면 당신, Renat, 당신의 선택에 그런 둔감한 전문가가 있을지도 모릅니다. 국회의 데이터와 DC의 데이터에 대해 최적화한 다음 옵티마이저가 모르는 DC의 다른 데이터에 대해 이 두 가지 최적화된 옵션을 실행하고 결과를 분석할 수 있습니까? 나에게 그런 두터운 조언자가 있었다면 나는 그것을 하고 좋은 전문가가 DC의 솜털 인용문이나 매끄러운 인용문에 신경 쓰지 않는다는 증거로 포럼에 결과를 보여줄 것입니다. 따라서 데이터에 대한 논쟁과 노이즈가 오랜 기간 동안 작업하는 Expert Advisors에 영향을 미치는지 여부는 입증되지 않았습니다. 나는 지표가 각 막대에 대한 시가 고저의 평균 값을 취하고 종가가 아닌 지표를 공급해야 한다고 생각합니다. 평균값을 취하면 푹신함이 부드러워집니다. 지금까지 따옴표에 대한 민감도를 줄이는 방법이 있습니다. 아마도 누군가가 인용문에 대한 전문가 고문의 민감도를 줄이는 방법에 대한 기사를 작성할 것입니다.
DC의 데이터에서 실행하십시오. 저는 History Center(이전에는 Alpari 데이터에서 실행)의 데이터에 대해 게시하고 있습니다.
>> 그것들이 알려진 소스에서 가져온 것이라면 당연하게 받아들일 것이고 그렇지 않다면 메타따옴표가 >> 난수 생성기 를 실행하여 직접 생성했다고 결정합니다. :)
적어도 나는 그들을 의심하지 않을 것입니다. 그것은 부정한 게임에서가 아닙니다 ... 여기에서 나는 내가 속았다고 생각하지 않습니다. 결국, 당신은 HC를 사용하도록 강요받지 않습니다. 그러나 그것이 그들이 나쁜 게임에서 좋은 얼굴을 하고 싶어하는 것입니다. 엠비. 따옴표는 더 높은 기간을 기반으로 많이 붙어 있거나 생성됩니다. 누가 알겠습니까?
왜 숨기는지 이해가 안됩니다. 글쎄, 무슨 이유야! 더 많은 질문과 의혹만 있을 뿐입니다.
바클레이 은행? 제 생각에는 그에게서 같은 틱을 구입할 수 있습니다. 저것들. 그와 거래가 이루어진 따옴표 (어떤 식 으로든 부드럽게). CQG는 틱도 제공합니다. 나는 정말로 누구인지 모른다.
게다가 내가 기억하는 한 CQG와 Alpari의 시계열 비교(친구가 오래전에 했음 ) - EUR/USD에는 10포인트 차이가 없었습니다.
Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank 등과 같은 유료 제공업체에서 데이터를 구입하면 History Center가 인용한 것과 같은 푹신한 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 그리고 이러한 인용문은 자연에서 우리에게 알려진 많은 DC의 인용문과 다를 것입니다.
확실히 맞아. 그는 이 가격을 보지 못했을 뿐이며 우리는 수년 동안 표시된 가격 제공업체의 이 가격으로 작업해 왔습니다.
단위 시간당 수백 개의 공급업체(은행 및 중개인)로부터의 정보 흐름은 너무 광범위하여(2-3개의 일반 스프레드 및 일정한 시간당 이상값의 노이즈) 소수의 은행/중개인만 선택하고 견적을 탐색하는 일이 남아 있습니다. 그리고 이것조차도 배기 가스로부터 보호하지 못합니다.
외환 시장의 가격 특성은 "적당히 매끄럽고 깨끗하며 이상적인" 역사를 제공하는 것이 불가능하다는 것입니다. 우리는 역사를 있는 그대로 받아들여야 하고 그것을 전문가를 위해 리메이크하려고 해서는 안 됩니다. 히스토리의 노이즈에 의존하지 않도록 Expert Advisor를 리메이크하면 훨씬 좋을 것입니다.
그런데 여기 역사관에서 성배를 받았다는 이야기가 있는데, 다른 이야기에서 유출되는 경우가 있습니다. 그렇다면 바로 여기 이 스레드에 100% 정확한 테스트를 게시하지 않으시겠습니까? 모든 조건, 전문가 소스 코드, 보고서 및 거래. 결국 너무 간단하지 않습니까?
작업은 근면하고 정밀하게 이루어져야 합니다(사과와 오렌지를 서로 비교하지 마십시오). 예를 들어 공개 테스트를 실행하고 결과를 게시합니다.
kniff, HC에서 견적을 얻은 방법에 대한 질문에 대한 답변을 제공하는 것이 비밀이 아니면 어떻게 하시겠습니까? 결과적으로 개발자는 다음과 같이 답할 것입니다. 2000년 1월 1일부터 2002년 8월 5일까지 우리는 은행 B1, B2, ... B10에 대한 견적의 단순 평균 을 사용했으며 해당 기간 동안 2002년 8월 5일부터 2004년 4월 3일까지 우리는 은행 B11, B12, ... B30의 단순 평균 따옴표를 사용했습니다. 오크"; o), 우리가 얻을 수 있었던 인용 기반만 남기고 등 .d. 등. 다른 기간 및 은행에 대해? 그것은 당신에게 개인적으로 무엇을 줄 것입니까? 개발자의 그러한 응답이어야 할 사실을 손에 넣고 HC의 인용문이 완전한 거짓말이며 일에 해를 끼친다는 사실을 전 세계에 알릴 필요가 있습니까? ;o) 그러니 지금 당장 전 세계에 말하십시오. :o) 그럼 다음은?? 이것으로 당신의 자부심이 만족될 것이며 개발자들을 더 이상 괴롭히지 않을 것입니까? 나는 개발자들이 이것을 너무 많이 부정하지 않을 것이라고 생각합니다. 결국 처음부터 그들은 인용문이 "정규화"되고 모든 은행의 인용문에 구멍이 없는 것으로 말했습니다! 그럼에도 불구하고 HC는 이것으로 인해 덜 효과적이지 않습니까? 결국, 과거에 돈을 벌지 않고 전략을 테스트해야 합니까? 귀하의 전략이 HC에서 15배 더 낙관적일지라도 여전히 브로커에게 확인해야 합니다. 아니면 최적화를 덜 하고 싶으신가요? 또한 InterBankFX와 Alpari에서 전략을 실행하고 기록이 조정된 브로커에 따라 다른 브로커에 대한 모든 것이 훨씬 덜 낙관적입니다. 그래서 무엇? 가장 중요한 것은 가장 가까운 센트의 크기가 아니라 눈에 띄는 플러스가 있다는 것을 아는 것입니다. 그리고 HC는 이미 현재 형태입니다. 이것은 개발자가 MTS를 만드는 데 도움이 되는 매우 필요하고 유용한 서비스입니다.
kniff, HC에서 견적을 얻은 방법에 대한 질문에 대한 답변을 제공하는 것이 비밀이 아니면 어떻게 하시겠습니까? 결과적으로 개발자는 다음과 같이 답할 것입니다. 2000년 1월 1일부터 2002년 8월 5일까지 우리는 은행 B1, B2, ... B10에 대한 견적의 단순 평균을 사용했으며 해당 기간 동안 2002년 8월 5일부터 2004년 4월 3일까지는 단순 평균 은행 시세를 사용했습니다.
견적은 어떤 식으로든 평균화되지 않았습니다. 그러나 분명히 잘못된 인용문 중 일부는 걸러졌습니다.
내 에고는 그것과 아무 관련이 없습니다. 서비스를 투명하게 만들고 싶습니다. 같은 방식으로 한 번 진드기 테스트를 위해 싸웠고 그런 기회가 나타난 후(테스트기에 진드기를 넣을 수 있음) 중단했습니다. 지금은 사용하지 않지만, 그래도 1분 동안 테스트하는 데 만족했습니다.
이제 저는 개발자들이 어디에서 인용문을 가져왔는지 잘 이해하지 못하고 혼란스럽습니다. 따라서 따옴표의 유형이 혼란 스럽습니다. 저는 개인적으로 EUR/USD에서 2개 이상의 스프레드 차이를 본 적이 없기 때문에. 그래서 이전 포스트에서 그런 차이가 어디 있는지 보여달라고 하더군요. 정말, 정말 관심이 있어요.
>> 할 말이 있으면 정확하고 인지된 증거를 제공하십시오.
주제의 시작 부분에서 귀하는 귀하의 데이터와 alparish 데이터 사이에 10포인트의 차이를 보였습니다. 그리고 다른 브로커에서 가져온 데이터의 차이는 2 스프레드를 초과하지 않습니다. 이를 바탕으로 귀하의 데이터에 비 시장 잡음이 있다고 주장합니다. 저것들. 노이즈는 "일반 시장"이 아니라 "단일 표준의 부족"이 아니라 인용 필터링 방법에 의해 발생했습니다. HC의 상황은 다음과 같습니다. 교환이 있는 경우입니다. 예를 들어 시카고. 인용 의 기준은 어디에 있습니까? 그리고 당신은 그들과 + - 10점 차이로 제안할 것입니다.
나는 사실 이 두 경우의 동형을 주장한다. 그리고 데이터의 유용성에 대해 이야기하는 것은 정말 수다에 불과합니다. 나는 여기를 사용하지 않습니다. 저도 90%라고 생각합니다. HC가 정의상 나쁘기 때문이 아닙니다. 그러나 당신이 그것을 어떻게 만들었는지 말하기를 거부하기 때문입니다. 당신이 이것을 말하면 많은 사람들이 그것을 사용하기 시작하고 HC에서 인용문을 생성하는 방법을 허용하고 이 주제에서 나와 같은 사람들과 맹세할 이유가 없을 것입니다. 그들은 설명에 대한 간단한 링크로 대답할 것입니다 HC를 얻는 방법.
Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank 등과 같은 유료 제공업체에서 데이터를 구입하면 History Center가 인용한 것과 같은 푹신한 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 그리고 이러한 인용문은 자연에서 우리에게 알려진 많은 DC의 인용문과 다를 것입니다.
그리고 정보는 HC에 대한 견적이 어디에서 수집되었는지에 대해 무엇을 제공합니까? 잘 알려진 출처에서 가져온 것이라면 당연하게 여길 것이고, 그렇지 않은 경우 메타따옴표 가 난수 생성기를 실행하여 스스로 생성했다고 결정합니다. :)
어쩌면 당신, Renat, 당신의 선택에 그런 둔감한 전문가가 있을지도 모릅니다. 국회의 데이터와 DC의 데이터에 대해 최적화한 다음 옵티마이저가 모르는 DC의 다른 데이터에 대해 이 두 가지 최적화된 옵션을 실행하고 결과를 분석할 수 있습니까? 나에게 그런 두터운 조언자가 있었다면 나는 그것을 하고 좋은 전문가가 DC의 솜털 인용문이나 매끄러운 인용문에 신경 쓰지 않는다는 증거로 포럼에 결과를 보여줄 것입니다.
따라서 데이터에 대한 논쟁과 노이즈가 오랜 기간 동안 작업하는 Expert Advisors에 영향을 미치는지 여부는 입증되지 않았습니다. 나는 지표가 각 막대에 대한 시가 고저의 평균 값을 취하고 종가가 아닌 지표를 공급해야 한다고 생각합니다. 평균값을 취하면 푹신함이 부드러워집니다. 지금까지 따옴표에 대한 민감도를 줄이는 방법이 있습니다.
아마도 누군가가 인용문에 대한 전문가 고문의 민감도를 줄이는 방법에 대한 기사를 작성할 것입니다.
DC의 데이터에서 실행하십시오. 저는 History Center(이전에는 Alpari 데이터에서 실행)의 데이터에 대해 게시하고 있습니다.
적어도 나는 그들을 의심하지 않을 것입니다. 그것은 부정한 게임에서가 아닙니다 ... 여기에서 나는 내가 속았다고 생각하지 않습니다. 결국, 당신은 HC를 사용하도록 강요받지 않습니다. 그러나 그것이 그들이 나쁜 게임에서 좋은 얼굴을 하고 싶어하는 것입니다. 엠비. 따옴표는 더 높은 기간을 기반으로 많이 붙어 있거나 생성됩니다. 누가 알겠습니까?
왜 숨기는지 이해가 안됩니다. 글쎄, 무슨 이유야! 더 많은 질문과 의혹만 있을 뿐입니다.
바클레이 은행? 제 생각에는 그에게서 같은 틱을 구입할 수 있습니다. 저것들. 그와 거래가 이루어진 따옴표 (어떤 식 으로든 부드럽게).
CQG는 틱도 제공합니다. 나는 정말로 누구인지 모른다.
게다가 내가 기억하는 한 CQG와 Alpari의 시계열 비교(친구가 오래전에 했음 ) - EUR/USD에는 10포인트 차이가 없었습니다.
단위 시간당 수백 개의 공급업체(은행 및 중개인)로부터의 정보 흐름은 너무 광범위하여(2-3개의 일반 스프레드 및 일정한 시간당 이상값의 노이즈) 소수의 은행/중개인만 선택하고 견적을 탐색하는 일이 남아 있습니다. 그리고 이것조차도 배기 가스로부터 보호하지 못합니다.
외환 시장의 가격 특성은 "적당히 매끄럽고 깨끗하며 이상적인" 역사를 제공하는 것이 불가능하다는 것입니다. 우리는 역사를 있는 그대로 받아들여야 하고 그것을 전문가를 위해 리메이크하려고 해서는 안 됩니다. 히스토리의 노이즈에 의존하지 않도록 Expert Advisor를 리메이크하면 훨씬 좋을 것입니다.
그런데 여기 역사관에서 성배를 받았다는 이야기가 있는데, 다른 이야기에서 유출되는 경우가 있습니다. 그렇다면 바로 여기 이 스레드에 100% 정확한 테스트를 게시하지 않으시겠습니까? 모든 조건, 전문가 소스 코드, 보고서 및 거래. 결국 너무 간단하지 않습니까?
작업은 근면하고 정밀하게 이루어져야 합니다(사과와 오렌지를 서로 비교하지 마십시오). 예를 들어 공개 테스트를 실행하고 결과를 게시합니다.
레나트, 보여주세요.
kniff, HC에서 견적을 얻은 방법에 대한 질문에 대한 답변을 제공하는 것이 비밀이 아니면 어떻게 하시겠습니까? 결과적으로 개발자는 다음과 같이 답할 것입니다. 2000년 1월 1일부터 2002년 8월 5일까지 우리는 은행 B1, B2, ... B10에 대한 견적의 단순 평균 을 사용했으며 해당 기간 동안 2002년 8월 5일부터 2004년 4월 3일까지 우리는 은행 B11, B12, ... B30의 단순 평균 따옴표를 사용했습니다. 오크"; o), 우리가 얻을 수 있었던 인용 기반만 남기고 등 .d. 등. 다른 기간 및 은행에 대해? 그것은 당신에게 개인적으로 무엇을 줄 것입니까? 개발자의 그러한 응답이어야 할 사실을 손에 넣고 HC의 인용문이 완전한 거짓말이며 일에 해를 끼친다는 사실을 전 세계에 알릴 필요가 있습니까? ;o) 그러니 지금 당장 전 세계에 말하십시오. :o) 그럼 다음은?? 이것으로 당신의 자부심이 만족될 것이며 개발자들을 더 이상 괴롭히지 않을 것입니까? 나는 개발자들이 이것을 너무 많이 부정하지 않을 것이라고 생각합니다. 결국 처음부터 그들은 인용문이 "정규화"되고 모든 은행의 인용문에 구멍이 없는 것으로 말했습니다! 그럼에도 불구하고 HC는 이것으로 인해 덜 효과적이지 않습니까? 결국, 과거에 돈을 벌지 않고 전략을 테스트해야 합니까? 귀하의 전략이 HC에서 15배 더 낙관적일지라도 여전히 브로커에게 확인해야 합니다. 아니면 최적화를 덜 하고 싶으신가요? 또한 InterBankFX와 Alpari에서 전략을 실행하고 기록이 조정된 브로커에 따라 다른 브로커에 대한 모든 것이 훨씬 덜 낙관적입니다. 그래서 무엇? 가장 중요한 것은 가장 가까운 센트의 크기가 아니라 눈에 띄는 플러스가 있다는 것을 아는 것입니다. 그리고 HC는 이미 현재 형태입니다. 이것은 개발자가 MTS를 만드는 데 도움이 되는 매우 필요하고 유용한 서비스입니다.
바클레이 은행? 제 생각에는 그에게서 같은 틱을 구입할 수 있습니다. 저것들. 그와 거래가 이루어진 따옴표 (어떤 식 으로든 부드럽게).
CQG는 틱도 제공합니다. 나는 정말로 누구인지 모른다.
특히 가격 분야에서 "당신이 모르는 많은 것들이 있습니다"라는 것을 단순히 인정하는 것이 좋습니다. 그러나 당신은 개발자들이 이 분야를 절대적으로 알고 있는 _our_ 포럼에서 당신의 무지를 퍼뜨리려고 지속적으로 노력하고 있습니다.
kniff, HC에서 견적을 얻은 방법에 대한 질문에 대한 답변을 제공하는 것이 비밀이 아니면 어떻게 하시겠습니까? 결과적으로 개발자는 다음과 같이 답할 것입니다. 2000년 1월 1일부터 2002년 8월 5일까지 우리는 은행 B1, B2, ... B10에 대한 견적의 단순 평균을 사용했으며 해당 기간 동안 2002년 8월 5일부터 2004년 4월 3일까지는 단순 평균 은행 시세를 사용했습니다.
이제 저는 개발자들이 어디에서 인용문을 가져왔는지 잘 이해하지 못하고 혼란스럽습니다. 따라서 따옴표의 유형이 혼란 스럽습니다. 저는 개인적으로 EUR/USD에서 2개 이상의 스프레드 차이를 본 적이 없기 때문에. 그래서 이전 포스트에서 그런 차이가 어디 있는지 보여달라고 하더군요. 정말, 정말 관심이 있어요.
예, 저는 그것에 대해 정직합니다. 위의 내 게시물을 참조하십시오. 따옴표의 차이가 2 스프레드 이상인 곳을 보여주세요 :)
이해가 안 돼요, 레나트. 나는 당신의 적이 아닙니다. 나는 당신이 제공하는 것을 이해하기를 원하는 단순한 사용자이며, 당신은 내가 그것에 대해 내 말을 받아들이기를 원합니다.