정보는 가장 가치 있는 제품입니다... Forex의 경우 올바른 데이터베이스가 모든 것입니다... 그런 분 막대기의 역사를 인용 아카이브를 통해 다운로드 해보십시오 ... 그 차이는 악몽...
이 이야기에 GRAIL을 쓰십시오. 실생활에서는 완전히 배수가 될 것입니다.
이것은 속도를 높이는 것이 불가능하도록 특별히 수행됩니다. ..
아니면 실제 정보를 게시하는 사무실이 있습니다 ...
의견을 말해보자:
두꺼운 피부를 가진 Expert Advisor보다 PIPSER Expert Advisor를 작성하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 조건 질량!
그 중 하나는 스톱의 크기입니다. 스톱의 크기 = 10p라면 그런 브로커와의 거래는 실패할 운명이라고 생각합니다 스탑 레벨이 0인 브로커가 있습니다. 즉, 존재하지 않습니다. 스프레드 내부 또는 가격 자체에서 지연을 설정할 수 있습니다. 여기 파이퍼는 이미 기회가 있습니다
그래서 HISTORY CENTER의 인용문은 10p 차이가 난다. 그래서 뭐!!! 하지만 그들은! 그리고 이전에는 2개월 동안 브로커와 1분 스윙이 가능했습니다.
DC는 때때로 인용 부호가 10p 차이가 난다는 사실! ? 이것으로 방법은 오랫동안 여기에서 알려졌습니다. 적어도 무언가를하십시오!
원하는 경우 중개인의 회의록과 더 나은 틱을 수집하십시오! 그리고 행복이 있을 것이다 또한, 전문 파이서가 장중 거래되며 5~6년 동안 베이스가 필요하지 않을 것입니다. Pipser는 여름에 평소와 같이 평평한 시장을 수집하고 몇 달 동안 트렌드 곰과 황소를 수집하는 것으로 충분합니다. 이것이 작동하는지 여부를 이해하기에 충분할 것이라고 생각합니다. 추세는 여전히 M1에 의해 결정되지 않고 올해 4월에 일하는 파이퍼가 매수당 포지션 수를 벌 수 있도록 해야 합니다. 증가하는 것이 좋습니다. 그리고 M1의 추세를 찾는 것은 모든 파이서의 붕괴입니다.
엘리트모는 다음과 같이 썼다. 다른 실제 및 데모 따옴표를 클라이언트 터미널에 보내는 DC의 이름을 듣는 것조차 흥미롭습니다. 어떻게 눈치채셨나요? 일정 기간 동안 실제 시세와 데모 시세의 이력을 비교해 보셨습니까?
글쎄요, 이것은 오래전부터 알려진 것 같습니다. 자동 기계는 데모를 인용하고 사람은 실제 데모를 인용한다는 것이 이미 반복해서 설명되었습니다. 그러나 실제 따옴표는 동일한 DC 내에서 다를 수 있습니까? 이것은 실제로 질문입니다 :) 그리고 아무도 내 질문에 대답하지 않는다는 사실로 판단하면(첫 번째 질문이 아님) 어떻게 생각해야 할지 모르겠습니다. :)
글쎄, 일반적으로 사람은 매 틱마다 터미널에 따옴표를 보내지 않습니다. :). 그는 터미널 화면에 표시되는 견적에서 주문을 실행하거나 화면에도 표시되는 새 견적을 제공할 수 있습니다. 즉, DC의 견적은 주문을 수락할 수 있도록 더 느리지만 특히 급격한 가격 변화가 있는 경우 재견적은 여전히 발생할 수 있습니다. 일부 알고리즘을 사용하여 HC의 기록을 매끄럽게 만들어 DC 인용문과 본질적으로 더 부드럽고 유사하게 만들 수 있습니다. 당연히 차이가 있지만 DC의 역사적 인용과 ns의 인용에 대한 전문가를 실행하고 결과를 비교하는 것보다 여전히 적습니다.
>> 제 7년의 경험을 바탕으로 말씀드리는 것입니다. "틱에 휘말리지 마세요(1), 시끄럽게 굴지 마세요(2), 얇은 전문가 조언을 쓰세요(3), 만들려고 하지 마세요 뭔가에 대한 전략 >> NN분 미만(M5, M15, 맛보기)(4)". 그러나 그들이 나를 믿겠습니까? 이 포럼의 경험에 따르면 그들은 믿지 않을 것이며 동일한 >> 질문이 매달 나타날 것입니다.
레나트. 대화는 그것에 관한 것이 아닙니다. :) HC 인용문에서 일부 비시장 소음에 대해 이야기합니다. 시장에 나와 있는 견적의 범위는 너비가 2 스프레드를 초과하지 않기 때문입니다. 그리고 귀하의 인용문은 예를 들어 많은 질문을 제기하는 Alparish의 인용문과 10포인트 차이가 나는 경우가 있습니다.
레나트. 대화는 그것에 관한 것이 아닙니다. :) HC 인용문에서 일부 비시장 소음에 대해 이야기하십시오. 시장에 나와 있는 견적의 범위는 너비가 2 스프레드를 초과하지 않기 때문입니다. 그리고 귀하의 인용문은 예를 들어 많은 질문을 제기하는 Alparish의 인용문과 10포인트 차이가 나는 경우가 있습니다.
그것은 당신에게 이러한 소음을 주었다! 이것이 실제 생활에서 어떻게 될 수 있는지 잠시 상상해보십시오! 그러면 누구를 탓할 것인가? Renat는 이에 대해 씁니다. 전략이 이러한 .... "변동"을 견딜 수 없다면 .... 가치가 없습니다!
>> 이것이 실제 생활에서 어떻게 될 수 있는지 잠시 상상해 보십시오! 그러면 누구를 탓할 것인가? Renat는 이에 대해 귀하의 전략이 이러한 상황을 견딜 수 없다면.... >> "변동".... 그만한 가치가 있습니다!
시스템이 HC 이후 실제에서 작동하지 않는다는 사실 은 내 시스템이 나쁘다는 것을 의미합니다. 그러나 HC가 좋다는 것은 아닙니다! 어떻게 이것을 이해하지 못하겠습니까! 글쎄요, NON-MARKET 노이즈로 너무 시끄러운 데이터는 사용할 수 없습니다. 키워드는 NON-MARKET입니다. 나는 몬테비데오의 온도에 대한 간단한 차트를 제공하고 그것이 시끄러운 EUR/USD라고 말하고 작동하지 않는 모든 EA를 충분히 두꺼운 피부가 아니라고 부를 것입니다. 내 입장을 지지하는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 그리고 제 차트는 EUR/USD와 어떻게든 상관관계가 있을 것입니다. 나쁜만. 유사하게, HC는 거래될 수 있는 시세와 잘 상관되지 않습니다.
EA는 시장 소음과 브로커 필터를 성공적으로 견뎌야 하지만 난수 생성기의 합성 백색 소음이나 태양의 평균 온도 차트에서 이익을 얻을 필요는 없습니다! HC도 마찬가지다. 또한 HC를 사용할 수 없다고 주장하지 않습니다. 나는 그것이 가능한 것과 관련하여 가능성의 30%만 제공한다고 말합니다.
7년의 경험을 바탕으로 말하겠습니다. "틱에 휘둘리지 말고(1), 시끄럽게 굴지 말고(2), 얇은 전문가 조언을 쓰세요(3), 아래에 전략을 세우려고 하지 마세요. NN 분 (M5, M15, 맛보기) (4)". 그러나 그들이 나를 믿겠습니까? 이 포럼의 경험에 따르면 그들은 믿지 않을 것이며 매달 같은 질문이 나타날 것입니다.
이 모든 것이 실제로 독립적으로 테스트되어야하기 때문에 그들은 믿지 않을 것입니다. 행운을 빕니다!
그런 다음 통계 보고서를 보십시오. 분 차트에서 작업하는 전문가의 비율은 얼마입니까? 리더 차트를 보십시오. 어떤 시간대에 작동합니까? 그에게 조언도 줄 수 있습니까?
주제의 시작 부분에서 귀하는 귀하의 데이터와 alparish 데이터 사이에 10포인트의 차이를 보였습니다. 그리고 다른 브로커에서 가져온 데이터의 차이는 2 스프레드를 초과하지 않습니다. 이를 바탕으로 귀하의 데이터에 비 시장 잡음이 있다고 주장합니다. 저것들. 노이즈는 " 일반 시장 "이 아니라 "단일 표준의 부족"이 아니라 인용 필터링 방법으로 인해 발생했습니다. HC의 상황은 다음과 같습니다. 교환이 있는 경우입니다. 예를 들어 시카고. 인용 의 기준은 어디에 있습니까? 그리고 당신은 그들과 + - 10점 차이로 제안할 것입니다.
나는 사실 이 두 경우의 동형을 주장한다. 그리고 데이터의 유용성에 대해 이야기하는 것은 정말 수다에 불과합니다. 나는 여기를 사용하지 않습니다. 저도 90%라고 생각합니다. HC가 정의상 나쁘기 때문이 아닙니다. 그러나 당신이 그것을 어떻게 만들었는지 말하기를 거부하기 때문입니다. 당신이 이것을 말하면 많은 사람들이 그것을 사용하기 시작하고 HC에서 인용문을 생성하는 방법을 허용하고 이 주제에서 나와 같은 사람들과 맹세할 이유가 없을 것입니다. 그들은 설명에 대한 간단한 링크로 대답할 것입니다 HC를 얻는 방법.
그건 그렇고, 챔피언십 리더 중 한 사람의 전문가 고문을 데려가 저자에게 최적화 된 데이터가 무엇인지 묻는 것은 흥미로울 것입니다. 그런 다음 같은 기간 동안 NA에서 인용문을 가져와 작성자와 동일한 입력 조건으로 다시 최적화합니다. 작성자가 테스트 중에 수익 차트를 저장하지 않은 경우 챔피언십 견적을 통해 실행하여 수익이 발생하는지, ns-optimized 변형이 작성자의 변형과 얼마나 다른지 확인합니다. 그리고 분쟁은 실험에 의해 확인되지 않습니다. 여기에서 Renat은 이 업계에서 7년의 경험을 통해 두꺼운 피부를 가진 고문을 작성할 필요가 있음을 시사한다고 말했습니다. 흥미롭게도 이러한 결론은 일부 거래자의 성공적인 전략 분석에서 이루어집니다. 그렇다면 Expert Advisors를 테스트하고 최적화한 데이터는 무엇이며 실제 또는 데모에서 실행한 데이터는 무엇입니까? 어쩌면 당신, Renat, 당신의 선택에 그런 둔감한 전문가가 있을지도 모릅니다. 국회의 데이터와 DC의 데이터에 대해 최적화한 다음 옵티마이저가 모르는 DC의 다른 데이터에 대해 이 두 가지 최적화된 옵션을 실행하고 결과를 분석할 수 있습니까? 나에게 그런 두터운 조언자가 있었다면 나는 그것을 하고 좋은 전문가가 DC의 솜털 인용문이나 매끄러운 인용문에 신경 쓰지 않는다는 증거로 포럼에 결과를 보여줄 것입니다. 따라서 데이터에 대한 논쟁과 노이즈가 오랜 기간 동안 작업하는 Expert Advisors에 영향을 미치는지 여부는 입증되지 않았습니다. 나는 지표가 각 막대에 대한 시가 고저의 평균 값을 취하고 종가가 아닌 지표를 공급해야 한다고 생각합니다. 평균값을 취하면 푹신함이 부드러워집니다. 지금까지 따옴표에 대한 민감도를 줄이는 방법이 있습니다. 아마도 누군가가 인용문에 대한 전문가 고문의 민감도를 줄이는 방법에 대한 기사를 작성하고 가급적이면 예를 들어 설명할 것입니다.
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두꺼운 피부를 가진 Expert Advisor보다 PIPSER Expert Advisor를 작성하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.
조건 질량!
그 중 하나는 스톱의 크기입니다. 스톱의 크기 = 10p라면 그런 브로커와의 거래는 실패할 운명이라고 생각합니다
스탑 레벨이 0인 브로커가 있습니다. 즉, 존재하지 않습니다. 스프레드 내부 또는 가격 자체에서 지연을 설정할 수 있습니다.
여기 파이퍼는 이미 기회가 있습니다
그래서 HISTORY CENTER의 인용문은 10p 차이가 난다. 그래서 뭐!!! 하지만 그들은!
그리고 이전에는 2개월 동안 브로커와 1분 스윙이 가능했습니다.
DC는 때때로 인용 부호가 10p 차이가 난다는 사실! ? 이것으로 방법은 오랫동안 여기에서 알려졌습니다. 적어도 무언가를하십시오!
원하는 경우 중개인의 회의록과 더 나은 틱을 수집하십시오! 그리고 행복이 있을 것이다
또한, 전문 파이서가 장중 거래되며 5~6년 동안 베이스가 필요하지 않을 것입니다.
Pipser는 여름에 평소와 같이 평평한 시장을 수집하고 몇 달 동안 트렌드 곰과 황소를 수집하는 것으로 충분합니다.
이것이 작동하는지 여부를 이해하기에 충분할 것이라고 생각합니다.
추세는 여전히 M1에 의해 결정되지 않고 올해 4월에 일하는 파이퍼가 매수당 포지션 수를 벌 수 있도록 해야 합니다. 증가하는 것이 좋습니다.
그리고 M1의 추세를 찾는 것은 모든 파이서의 붕괴입니다.
개발자는 귀하의 주장과 전혀 관련이 없습니다.
그런 건 없습니다. 더 정확하게는 EUR/USD가 있지만 그렇지 않습니다. 2개 이상의 스프레드 차이를 본 적이 없습니다.
다른 실제 및 데모 따옴표를 클라이언트 터미널에 보내는 DC의 이름을 듣는 것조차 흥미롭습니다. 어떻게 눈치채셨나요? 일정 기간 동안 실제 시세와 데모 시세의 이력을 비교해 보셨습니까?
글쎄요, 이것은 오래전부터 알려진 것 같습니다. 자동 기계는 데모를 인용하고 사람은 실제 데모를 인용한다는 것이 이미 반복해서 설명되었습니다.
그러나 실제 따옴표는 동일한 DC 내에서 다를 수 있습니까? 이것은 실제로 질문입니다 :)
그리고 아무도 내 질문에 대답하지 않는다는 사실로 판단하면(첫 번째 질문이 아님) 어떻게 생각해야 할지 모르겠습니다. :)
일부 알고리즘을 사용하여 HC의 기록을 매끄럽게 만들어 DC 인용문과 본질적으로 더 부드럽고 유사하게 만들 수 있습니다. 당연히 차이가 있지만 DC의 역사적 인용과 ns의 인용에 대한 전문가를 실행하고 결과를 비교하는 것보다 여전히 적습니다.
레나트. 대화는 그것에 관한 것이 아닙니다. :) HC 인용문에서 일부 비시장 소음에 대해 이야기합니다. 시장에 나와 있는 견적의 범위는 너비가 2 스프레드를 초과하지 않기 때문입니다. 그리고 귀하의 인용문은 예를 들어 많은 질문을 제기하는 Alparish의 인용문과 10포인트 차이가 나는 경우가 있습니다.
레나트. 대화는 그것에 관한 것이 아닙니다. :) HC 인용문에서 일부 비시장 소음에 대해 이야기하십시오. 시장에 나와 있는 견적의 범위는 너비가 2 스프레드를 초과하지 않기 때문입니다. 그리고 귀하의 인용문은 예를 들어 많은 질문을 제기하는 Alparish의 인용문과 10포인트 차이가 나는 경우가 있습니다.
이것이 실제 생활에서 어떻게 될 수 있는지 잠시 상상해보십시오! 그러면 누구를 탓할 것인가? Renat는 이에 대해 씁니다. 전략이 이러한 .... "변동"을 견딜 수 없다면 .... 가치가 없습니다!
시스템이 HC 이후 실제에서 작동하지 않는다는 사실 은 내 시스템이 나쁘다는 것을 의미합니다. 그러나 HC가 좋다는 것은 아닙니다! 어떻게 이것을 이해하지 못하겠습니까! 글쎄요, NON-MARKET 노이즈로 너무 시끄러운 데이터는 사용할 수 없습니다. 키워드는 NON-MARKET입니다. 나는 몬테비데오의 온도에 대한 간단한 차트를 제공하고 그것이 시끄러운 EUR/USD라고 말하고 작동하지 않는 모든 EA를 충분히 두꺼운 피부가 아니라고 부를 것입니다. 내 입장을 지지하는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 그리고 제 차트는 EUR/USD와 어떻게든 상관관계가 있을 것입니다. 나쁜만. 유사하게, HC는 거래될 수 있는 시세와 잘 상관되지 않습니다.
EA는 시장 소음과 브로커 필터를 성공적으로 견뎌야 하지만 난수 생성기의 합성 백색 소음이나 태양의 평균 온도 차트에서 이익을 얻을 필요는 없습니다! HC도 마찬가지다. 또한 HC를 사용할 수 없다고 주장하지 않습니다. 나는 그것이 가능한 것과 관련하여 가능성의 30%만 제공한다고 말합니다.
7년의 경험을 바탕으로 말하겠습니다. "틱에 휘둘리지 말고(1), 시끄럽게 굴지 말고(2), 얇은 전문가 조언을 쓰세요(3), 아래에 전략을 세우려고 하지 마세요. NN 분 (M5, M15, 맛보기) (4)". 그러나 그들이 나를 믿겠습니까? 이 포럼의 경험에 따르면 그들은 믿지 않을 것이며 매달 같은 질문이 나타날 것입니다.
이 모든 것이 실제로 독립적으로 테스트되어야하기 때문에 그들은 믿지 않을 것입니다. 행운을 빕니다!
그런 다음 통계 보고서를 보십시오. 분 차트에서 작업하는 전문가의 비율은 얼마입니까?
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그에게 조언도 줄 수 있습니까?
그에게 조언도 줄 수 있습니까?
조건 1+2+3+4의 합을 잊지 말고 단일 요구 사항을 낚아채지 마십시오. 또한 M1에서 작업하는 전문가는 다른 모든 시간 프레임에 액세스할 수 있습니다.
나를 걱정시키는 것은 비난 주제에 대한 단 하나의 증거도 없는 진술이 점점 더 자주 우리 포럼에 던져지고 개발자가 처음부터 스스로 설명해야 한다는 것입니다. 할 말이 있으면 정확하고 인지된 증거를 제공하십시오.
주제의 시작 부분에서 귀하는 귀하의 데이터와 alparish 데이터 사이에 10포인트의 차이를 보였습니다. 그리고 다른 브로커에서 가져온 데이터의 차이는 2 스프레드를 초과하지 않습니다. 이를 바탕으로 귀하의 데이터에 비 시장 잡음이 있다고 주장합니다. 저것들. 노이즈는 " 일반 시장 "이 아니라 "단일 표준의 부족"이 아니라 인용 필터링 방법으로 인해 발생했습니다. HC의 상황은 다음과 같습니다. 교환이 있는 경우입니다. 예를 들어 시카고. 인용 의 기준은 어디에 있습니까? 그리고 당신은 그들과 + - 10점 차이로 제안할 것입니다.
나는 사실 이 두 경우의 동형을 주장한다. 그리고 데이터의 유용성에 대해 이야기하는 것은 정말 수다에 불과합니다. 나는 여기를 사용하지 않습니다. 저도 90%라고 생각합니다. HC가 정의상 나쁘기 때문이 아닙니다. 그러나 당신이 그것을 어떻게 만들었는지 말하기를 거부하기 때문입니다. 당신이 이것을 말하면 많은 사람들이 그것을 사용하기 시작하고 HC에서 인용문을 생성하는 방법을 허용하고 이 주제에서 나와 같은 사람들과 맹세할 이유가 없을 것입니다. 그들은 설명에 대한 간단한 링크로 대답할 것입니다 HC를 얻는 방법.
그리고 분쟁은 실험에 의해 확인되지 않습니다.
여기에서 Renat은 이 업계에서 7년의 경험을 통해 두꺼운 피부를 가진 고문을 작성할 필요가 있음을 시사한다고 말했습니다. 흥미롭게도 이러한 결론은 일부 거래자의 성공적인 전략 분석에서 이루어집니다. 그렇다면 Expert Advisors를 테스트하고 최적화한 데이터는 무엇이며 실제 또는 데모에서 실행한 데이터는 무엇입니까?
어쩌면 당신, Renat, 당신의 선택에 그런 둔감한 전문가가 있을지도 모릅니다. 국회의 데이터와 DC의 데이터에 대해 최적화한 다음 옵티마이저가 모르는 DC의 다른 데이터에 대해 이 두 가지 최적화된 옵션을 실행하고 결과를 분석할 수 있습니까? 나에게 그런 두터운 조언자가 있었다면 나는 그것을 하고 좋은 전문가가 DC의 솜털 인용문이나 매끄러운 인용문에 신경 쓰지 않는다는 증거로 포럼에 결과를 보여줄 것입니다.
따라서 데이터에 대한 논쟁과 노이즈가 오랜 기간 동안 작업하는 Expert Advisors에 영향을 미치는지 여부는 입증되지 않았습니다. 나는 지표가 각 막대에 대한 시가 고저의 평균 값을 취하고 종가가 아닌 지표를 공급해야 한다고 생각합니다. 평균값을 취하면 푹신함이 부드러워집니다. 지금까지 따옴표에 대한 민감도를 줄이는 방법이 있습니다.
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