기억력에 대한 기대치는 확실히 20 이상입니다. 아직 전문가에게 연락하지 않았습니다. 그리고 1000점과 800점은 비율의 시각적 표현을 위한 반올림 숫자일 뿐입니다(처음에는 이것에 집중하고 싶지 않았습니다). History Center에 대한 정규화 알고리즘은 아마도 매우 간단하다고 생각합니다. 물론 가능한 뉘앙스에 대한 아이디어를 얻으려면 먼저 많은 다른 인용문을 분석해야 합니다. 아직 해보지 않았습니다.
Renat , 따옴표 정규화 알고리즘의 비밀을 조금이라도 밝힐 수 있습니까? 인용 출처를 알려달라는 것이 아닙니다. 노멀라이제이션이 뭔지 이해가 안가네요.
"정규화"는 따옴표를 변경하는 일종의 복잡한 프로세스라고 생각할 수 있습니다. 그러나 실제로 이것은 가격 수준을 변경하지 않고 틱 볼륨을 수정하여 견적을 필터링하는 것입니다. 즉, 솔직히 좌파 인용문은 그냥 버려집니다.
불행히도 거래자들은 2000년대의 시세를 보고 이전 스프레드가 크고 Instant Execution 이 사용되지 않아 흐름이 더 시끄럽다는 사실을 완전히 잊어버렸습니다. 가격 변동 폭을 인위적으로 줄이지 않으면 매우 좋지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 우리는 필터링으로 제한했습니다(처음에는 정상화하기를 원했지만 거부했습니다).
2000년과 2006년의 거래는 지나치게 민감한 Expert Advisors에게 큰 차이입니다. 정교한 거래자들이 2000년에 반복했듯이 "실행의 몇 가지 오류 지점에 의존하지 않도록 강력한 목표를 선택"하고 지금 반복하고 있습니다. 그러나 초보자는 모든 틱에 적응할 수 있는 매혹적인 기회를 지나칠 수 없습니다. 특히 모든 것을 쉽게 계산할 수 있는 테스터가 가까이 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.
getch : 기억력에 대한 기대치는 확실히 20 이상입니다. 아직 전문가에게 연락하지 않았습니다. 그리고 1000점과 800점은 비율의 시각적 표현을 위한 반올림 숫자일 뿐입니다(처음에는 이것에 집중하고 싶지 않았습니다). History Center에 대한 정규화 알고리즘은 아마도 매우 간단하다고 생각합니다. 물론 가능한 뉘앙스에 대한 아이디어를 얻으려면 먼저 많은 다른 인용문을 분석해야 합니다. 아직 해보지 않았습니다.
구두 발췌가 아닌 전체 보고서를 한 번에 게시했다면 답변이 더 명확해질 것입니다. 그러나 당신은 게시하지 않았습니다.
Renat, MT4 MultiTerminal에서 서로 다른 DC의 여러 동시 계정을 지원할 계획입니까? 당신이 역사 센터의 역사에 대해 쓴 것을 보면 당신의 접근 방식의 실시간은 구현될 수 없다는 것이 분명합니다. 그것은 1-2분의 지연으로 이루어질 수 있습니다. 여러 DC의 견적을 동시에 평가하는 것이 하나의 DC보다 더 객관적인 견해를 제공할 것이라고 생각합니다. 그리고 이 "객관성"은 한 DC의 인용문에 대한 어떤 안티 필터로도 달성할 수 없습니다. 나중에 보고서에 대해 자세히 알아보십시오.
예, 기대치는 핍이 아니라 30점입니다. 그러나 시뮬레이션 품질은 전혀 90%에 가깝지 않습니다. 전략을 평가할 때 어떤 종류의 객관성에 대해 이야기할 수 있습니까?
더 큰 기간에 테스트해 보세요. 테스트에서 90%에 도달하는 방법에 대한 지침은 Hendrik(챔피언십 참조)에 대한 의견에 나열된 포럼 스레드에 있으며 많은 도움이 되었습니다. 포럼 링크:http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820 . 그러나 ModellingQuality.pdf 파일을 다운로드하려면 등록해야 합니다. 또한 여기 기사에서 테스터 작업에 대한 매우 이해하기 쉬운 팁을 찾을 수 있습니다.
네, 첫 번째 기사는 ModelingQuality.pdf입니다. 틱 데이터에 관해서... 왜 다른 사람의 데이터가 필요합니까? 그리고 1분 촛불에서 진입과 퇴장이 자주 발생하는 전략을 테스트하지 않을 것입니다. 이러한 전략에 대한 테스트 결과를 외삽하는 것은 99%일지라도 자살 행위입니다.
Renat , 따옴표 정규화 알고리즘의 비밀을 조금이라도 밝힐 수 있습니까? 인용 출처를 알려달라는 것이 아닙니다. 노멀라이제이션이 뭔지 이해가 안가네요.
불행히도 거래자들은 2000년대의 시세를 보고 이전 스프레드가 크고 Instant Execution 이 사용되지 않아 흐름이 더 시끄럽다는 사실을 완전히 잊어버렸습니다. 가격 변동 폭을 인위적으로 줄이지 않으면 매우 좋지 않은 결과를 초래할 수 있습니다. 우리는 필터링으로 제한했습니다(처음에는 정상화하기를 원했지만 거부했습니다).
2000년과 2006년의 거래는 지나치게 민감한 Expert Advisors에게 큰 차이입니다. 정교한 거래자들이 2000년에 반복했듯이 "실행의 몇 가지 오류 지점에 의존하지 않도록 강력한 목표를 선택"하고 지금 반복하고 있습니다. 그러나 초보자는 모든 틱에 적응할 수 있는 매혹적인 기회를 지나칠 수 없습니다. 특히 모든 것을 쉽게 계산할 수 있는 테스터가 가까이 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.
기억력에 대한 기대치는 확실히 20 이상입니다. 아직 전문가에게 연락하지 않았습니다. 그리고 1000점과 800점은 비율의 시각적 표현을 위한 반올림 숫자일 뿐입니다(처음에는 이것에 집중하고 싶지 않았습니다). History Center에 대한 정규화 알고리즘은 아마도 매우 간단하다고 생각합니다. 물론 가능한 뉘앙스에 대한 아이디어를 얻으려면 먼저 많은 다른 인용문을 분석해야 합니다. 아직 해보지 않았습니다.
더 큰 기간에 테스트해 보세요. 테스트에서 90%에 도달하는 방법에 대한 지침은 Hendrik(챔피언십 참조)에 대한 의견에 나열된 포럼 스레드에 있으며 많은 도움이 되었습니다. 포럼 링크:http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820 . 그러나 ModellingQuality.pdf 파일을 다운로드하려면 등록해야 합니다. 또한 여기 기사에서 테스터 작업에 대한 매우 이해하기 쉬운 팁을 찾을 수 있습니다.
품질은 최대입니다. 여기 읽기: '미세 데이터 시뮬레이션 품질 평가'
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EA. PDF
여기에 설명된 실제 틱 데이터로 작업하는 변형이 있습니다.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. 문서
틱 데이터:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip