새로운, 어트랙터(로렌츠가 아닌 클래식)는 매력의 분지입니다. 쉽게 말해서 움푹 들어간 곳이 있습니다. 아래쪽에는 연못이 있고 위쪽에는 능선이 있습니다. 빗속에 물방울이 떨어지면 연못으로 굴러갑니다. 이제 정적에 대한 훨씬 더 중요한 질문입니다. 이것은 내 추론의 가장 취약한 부분이며 숨기지 않을 것이며 명확하게 입증할 수 없습니다. 나는 당신이 그것을 믿음으로 받아들이는 것이 좋습니다. 간접적으로 이러한 믿음은 최근 이력에 따라 최적화된 Expert Advisors가 한동안 실생활에서 성공적으로 거래되어 왔다는 사실로 확인된다. 더 정확하게 말하면, 나는 여전히 정적이 아닌 준 정적이라고 가정합니다. 저것들: 1) 극값과 그 주변에 충분히 좋은 점의 영역이 있다는 것. 2) 요일-주일의 시간 동안 이 극값은 충분히 강하게 이동하지 않아 선택된 점이 주변 영역에 남아 있습니다.
다시 한 번, 당신은 그것을 믿을 수 있습니다, 당신은 그것을 믿을 수 없습니다. 나는 이것을 입증할 수 없다. 이것을 믿지 않는다면 이 모든 것은 말도 안 되는 소리이며 이야기할 것도 없습니다. 믿으면 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다.
eugenk1 은 다음과 같이 썼습니다. 젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
그렇다면 왜 여기에서 "최적화 프로그램이 나쁘다"는 것입니까? 기본적으로 "무의미한" 구절은 표시되지 않는 것만으로 모든 것을 보여줍니다. 그들의 디스플레이를 켜면 행복할 것입니다.
eugenk1 писал (а): 따라서 많은 변수의 특정 기능이 있습니다(바보를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수도 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 히스토리 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
부드러움에 관해서는 Metatrader에서 두 개의 매개변수를 최적화할 때 최적화 차트의 2차원 표면 속성이 있습니다. 녹색 격자 "x"와 "y" - 매개변수가 더 매끄럽고 불필요한 극값이 별도의 지점입니다. "저는 프로그래머는 아니지만 알고리즘은 다음과 같다고 생각합니다. "x"와 "y"의 배열을 취하고 거기에 두 개의 매개변수에 대한 최적화 결과 값을 씁니다. 예를 들어, 우리는 이익 또는 이익을 기준으로 요인(누가 선호하는가)에 대해 최적화할 것입니다. 따라서 매개변수를 최적화하고 어레이에 쓴 후 필요한 영역을 찾습니다. 매개변수는 정확히 무엇입니까? 셀은 우리의 매개 변수, 찾는 방법은 무엇입니까?, "세그먼트" 배열을 반복하고 그 주위에 인접한 8개 값을 제공합니다. 단, 중앙 검사 주변의 모든 값은 이는 0보다 크고 동시에 9개의 셀(세그먼트)에 있는 값의 합이 다른 세그먼트보다 크며, 이것은 세그먼트의 중심점이 원하는 매개변수인 원하는 세그먼트입니다. 두 개의 최적화된 매개변수의 값. 따라서 매개변수 값의 평활 극값의 "그릇"을 찾을 수 있습니다. 일반적으로 우리는 하루에 한 번 실행하고 매개변수의 원활하게 최적화된 값을 찾아 새 작업일에 대한 새 값으로 대체합니다. (그런데 이론상으로 시장이 변동성이 큰 버전을 따를 경우 최적화된 매개변수의 배열 값에 대한 그래프를 작성하면 부드러운 정현파 그래프를 얻을 수 있습니다.)
eugenk1 : 새로운, 어트랙터(로렌츠가 아닌 클래식)는 매력의 분지입니다. 쉽게 말해서 움푹 들어간 곳이 있습니다. 연못의 바닥, 능선 꼭대기에. 빗속에 물방울이 떨어지면 연못으로 굴러갑니다.
어트랙터가 솔루션의 분기점을 고려할 때 발생하는 특이점이라는 사실 미분 방정식 - 알고 있습니다. 어트랙션의 어느 면이 궁금했는데 다차원 함수의 극한을 특성화합니까?
글쎄, 좋아, 신은 그를 끌어당기는 축복을 해줘, 이제 믿음에 대해
유겐크1 : 이제 정적에 대한 훨씬 더 중요한 질문입니다. 이것은 내 추론의 가장 취약한 부분이며 숨기지 않을 것이며 명확하게 입증할 수 없습니다. 나는 당신이 그것을 믿음으로 받아들이기를 제안합니다. 간접적으로 이러한 믿음은 최근 이력에 따라 최적화된 Expert Advisors가 한동안 실생활에서 성공적으로 거래되어 왔다는 사실로 확인된다. 더 정확하게 말하면, 나는 여전히 정적이 아닌 준 정적이라고 가정합니다. 저것들: 1) 극값과 그 주변에 충분히 좋은 점의 영역이 있다는 것. 2) 요일-주일의 시간 동안 이 극값은 충분히 강하게 이동하지 않아 선택된 점이 주변 영역에 남아 있습니다.
다시 한 번, 당신은 그것을 믿을 수 있습니다, 당신은 그것을 믿을 수 없습니다. 나는 이것을 입증할 수 없다. 이것을 믿지 않는다면 이 모든 것은 말도 안 되는 소리이며 이야기할 것도 없습니다. 믿으면 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다.
시장에 있는 사람은 자신도 믿을 수 없고 확률만 평가할 수 있습니다. 부정적인 결과와 긍정적인 결과, 그리고 주로 부정적인 결과.
트렌드가 시장에서 항상 변화한다는 것을 기억한다면 - 플랫은 트렌드를 변경하고, 높은 변동성 변화는 완전한 평온 등입니다. 어떤 주에 대해서도 상상하기 어렵습니다. 시장에는 하나의 거래 전략이 있습니다. 최적화를 달성할 수 없음 추세 전략이 플랫에서 수익성 있게 작동하도록 합니다. 따라서 감지하는 것이 중요합니다. 최적화하려고 하기보다 트렌드를 변경하고 그에 따라 전략을 전환합니다. 현재 상황에서는 기본적으로 작동하지 않는 전략입니다.
첫째, 추세 전략과 플랫 전략 사이에 극복할 수 없는 경계가 있다고 말하지 않습니다. 둘째, 가상 거래에서 실시간으로 여러 전략을 수립하고 평가하는 것을 누가 막습니까? 또한 자체 방식으로 최적화... 이제 일반적인 삶, 특히 시장에 대한 믿음에 대한 철학적 질문입니다. 믿음이 없이는 인간의 삶을 사는 것이 불가능할 것입니다. 우리의 모든 행동의 근본 원리는 믿음입니다. 아무 것도 믿지 않고 애쓰는 것은 의미가 없기 때문입니다. 당신은 시장에 대한 몇 가지 가정을 믿는다(그냥 믿는다). 예를 들어, 한 달 안에 Forex가 아직 붕괴되지 않을 것이라고 믿으며 따라서 우리의 모든 노력이 의미가 있습니다. 그러나 이것을 미리 아는 사람은 아무도 없습니다. 순조로운 시장 변화도 마찬가지입니다. 내가 이것을 믿는다면 이 진술을 확인하기 위한 조치를 취하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 테스트에서 긍정적인 결과가 나오면 믿음이 강해질 것입니다. 그렇지 않으면 사라집니다. 오직 그리고 모든 것. .. 실제 결과에서. 그들이 흔들리는 한. 나는 적어도 특정 한계 내에서 부드러움이 발생한다는 힌트를 이미 받았습니다. 더 많은 실험이 필요합니다.
전략 테스터를 귀찮게하지 마십시오. 그가 온라인으로 해야 할 일은 현재 Expert Advisor 의 매개변수를 최적화하는 것 뿐입니다. 이 모든 것은 Expert Advisor 내부에서 스크립트로 구현될 수 있으며 하루에 한 번 또는 일주일에 한 번 호출되고 수행하는 모든 작업을 실행합니다. 따라서 동일한 기능을 사용합니다. 즉, 이 모든 것을 어드바이저에 포함시키는 데 (상대적으로) 추가 코드가 거의 필요하지 않습니다.
전략 테스터를 귀찮게하지 마십시오. 그가 온라인으로 해야 할 일은 현재 Expert Advisor의 매개변수를 최적화하는 것뿐입니다. 이 모든 것은 Expert Advisor 내부에서 스크립트로 구현될 수 있으며 하루에 한 번 또는 일주일에 한 번 호출되고 수행하는 모든 작업을 실행합니다. 따라서 동일한 기능을 사용합니다. 즉, 이 모든 것을 어드바이저에 포함시키는 데 (상대적으로) 추가 코드가 거의 필요하지 않습니다.
나는 이것을 시도했고 두 가지 어려움에 부딪쳤다.
1) 어드바이저 내부의 테스터가 뻔뻔하게 느려지고 최적화 될 수 있음이 분명하지만 (자신의 가격대 사용 등) 여전히 느리게 작동합니다. 2) 다소 높은 품질의 테스트를 위해서는 자체 틱 에뮬레이터 또는 파일에 저장된 틱 기록 . 또한 기성품 블록, 모듈 등을 사용하는 것을 선호합니다. 자신의 자전거를 만드는 것보다
1) 극값과 그 주변에 충분히 좋은 점의 영역이 있다는 것.
2) 요일-주일의 시간 동안 이 극값은 충분히 강하게 이동하지 않아 선택된 점이 주변 영역에 남아 있습니다.
다시 한 번, 당신은 그것을 믿을 수 있습니다, 당신은 그것을 믿을 수 없습니다. 나는 이것을 입증할 수 없다. 이것을 믿지 않는다면 이 모든 것은 말도 안 되는 소리이며 이야기할 것도 없습니다. 믿으면 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다.
젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
살고 배우세요... :)
따라서 많은 변수의 특정 기능이 있습니다(바보를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수도 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 히스토리 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
부드러움에 관해서는 Metatrader에서 두 개의 매개변수를 최적화할 때 최적화 차트의 2차원 표면 속성이 있습니다. 녹색 격자 "x"와 "y" - 매개변수가 더 매끄럽고 불필요한 극값이 별도의 지점입니다. "저는 프로그래머는 아니지만 알고리즘은 다음과 같다고 생각합니다. "x"와 "y"의 배열을 취하고 거기에 두 개의 매개변수에 대한 최적화 결과 값을 씁니다. 예를 들어, 우리는 이익 또는 이익을 기준으로 요인(누가 선호하는가)에 대해 최적화할 것입니다. 따라서 매개변수를 최적화하고 어레이에 쓴 후 필요한 영역을 찾습니다. 매개변수는 정확히 무엇입니까? 셀은 우리의 매개 변수, 찾는 방법은 무엇입니까?, "세그먼트" 배열을 반복하고 그 주위에 인접한 8개 값을 제공합니다. 단, 중앙 검사 주변의 모든 값은 이는 0보다 크고 동시에 9개의 셀(세그먼트)에 있는 값의 합이 다른 세그먼트보다 크며, 이것은 세그먼트의 중심점이 원하는 매개변수인 원하는 세그먼트입니다. 두 개의 최적화된 매개변수의 값.
따라서 매개변수 값의 평활 극값의 "그릇"을 찾을 수 있습니다.
일반적으로 우리는 하루에 한 번 실행하고 매개변수의 원활하게 최적화된 값을 찾아 새 작업일에 대한 새 값으로 대체합니다. (그런데 이론상으로 시장이 변동성이 큰 버전을 따를 경우 최적화된 매개변수의 배열 값에 대한 그래프를 작성하면 부드러운 정현파 그래프를 얻을 수 있습니다.)
새로운, 어트랙터(로렌츠가 아닌 클래식)는 매력의 분지입니다. 쉽게 말해서 움푹 들어간 곳이 있습니다. 연못의 바닥, 능선 꼭대기에. 빗속에 물방울이 떨어지면 연못으로 굴러갑니다.
어트랙터가 솔루션의 분기점을 고려할 때 발생하는 특이점이라는 사실
미분 방정식 - 알고 있습니다. 어트랙션의 어느 면이 궁금했는데
다차원 함수의 극한을 특성화합니까?
글쎄, 좋아, 신은 그를 끌어당기는 축복을 해줘, 이제 믿음에 대해
이제 정적에 대한 훨씬 더 중요한 질문입니다. 이것은 내 추론의 가장 취약한 부분이며 숨기지 않을 것이며 명확하게 입증할 수 없습니다. 나는 당신이 그것을 믿음으로 받아들이기를 제안합니다. 간접적으로 이러한 믿음은 최근 이력에 따라 최적화된 Expert Advisors가 한동안 실생활에서 성공적으로 거래되어 왔다는 사실로 확인된다. 더 정확하게 말하면, 나는 여전히 정적이 아닌 준 정적이라고 가정합니다. 저것들:
1) 극값과 그 주변에 충분히 좋은 점의 영역이 있다는 것.
2) 요일-주일의 시간 동안 이 극값은 충분히 강하게 이동하지 않아 선택된 점이 주변 영역에 남아 있습니다.
다시 한 번, 당신은 그것을 믿을 수 있습니다, 당신은 그것을 믿을 수 없습니다. 나는 이것을 입증할 수 없다. 이것을 믿지 않는다면 이 모든 것은 말도 안 되는 소리이며 이야기할 것도 없습니다. 믿으면 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다.
시장에 있는 사람은 자신도 믿을 수 없고 확률만 평가할 수 있습니다.
부정적인 결과와 긍정적인 결과, 그리고 주로 부정적인 결과.
트렌드가 시장에서 항상 변화한다는 것을 기억한다면 - 플랫은 트렌드를 변경하고, 높은
변동성 변화는 완전한 평온 등입니다. 어떤 주에 대해서도 상상하기 어렵습니다.
시장에는 하나의 거래 전략이 있습니다. 최적화를 달성할 수 없음
추세 전략이 플랫에서 수익성 있게 작동하도록 합니다. 따라서 감지하는 것이 중요합니다.
최적화하려고 하기보다 트렌드를 변경하고 그에 따라 전략을 전환합니다.
현재 상황에서는 기본적으로 작동하지 않는 전략입니다.
그러한 믿음의 문제에 정통한 사람은 안전하게 사제가 될 수 있습니다. ..)
그러나 진지하게 "자동 최적화"라는 주제에 대한 아이디어가 나타났습니다. 이와 관련하여 질문은 매개 변수를 전송하여 고문으로부터 mt에 내장된 전략 테스터를 호출할 수 있는지 여부입니다.
가능성이있다.
훌륭합니다. 하지만 mql 전문가인 당신은 이미 이런 방식으로 전략 테스터 를 사용한 경험이 있습니까?
나는 지정한다 -
우리는 mts에서 호출하고 최적화를 위해 매개변수를 전달하고 결국 결과를 얻고 분석하고 적절한 변수로 대체합니다.
경험을 공유하십시오 plz. 어렵지 않으면 막 다른 지점 일 수 있으며 여기에서 모든 것이 오랫동안 파헤 쳐져 가치가없고 시도 할 가치가 없습니다.
전략 테스터를 귀찮게하지 마십시오. 그가 온라인으로 해야 할 일은 현재 Expert Advisor 의 매개변수를 최적화하는 것 뿐입니다. 이 모든 것은 Expert Advisor 내부에서 스크립트로 구현될 수 있으며 하루에 한 번 또는 일주일에 한 번 호출되고 수행하는 모든 작업을 실행합니다. 따라서 동일한 기능을 사용합니다. 즉, 이 모든 것을 어드바이저에 포함시키는 데 (상대적으로) 추가 코드가 거의 필요하지 않습니다.
전략 테스터를 귀찮게하지 마십시오. 그가 온라인으로 해야 할 일은 현재 Expert Advisor의 매개변수를 최적화하는 것뿐입니다. 이 모든 것은 Expert Advisor 내부에서 스크립트로 구현될 수 있으며 하루에 한 번 또는 일주일에 한 번 호출되고 수행하는 모든 작업을 실행합니다. 따라서 동일한 기능을 사용합니다. 즉, 이 모든 것을 어드바이저에 포함시키는 데 (상대적으로) 추가 코드가 거의 필요하지 않습니다.
나는 이것을 시도했고 두 가지 어려움에 부딪쳤다.
1) 어드바이저 내부의 테스터가 뻔뻔하게 느려지고 최적화 될 수 있음이 분명하지만 (자신의 가격대 사용 등) 여전히 느리게 작동합니다.
2) 다소 높은 품질의 테스트를 위해서는 자체 틱 에뮬레이터 또는
파일에 저장된 틱 기록 .
또한 기성품 블록, 모듈 등을 사용하는 것을 선호합니다. 자신의 자전거를 만드는 것보다