xeon, 한 달에 뭔가 짜증납니다. 이제 M5에서 한 달 동안 최적화하려고 하는데 최대 12개의 트랜잭션이 나왔습니다. 그리고 이것은 너무 적습니다. 어떤 이유로 내 고문은 M1 거래를 전혀 거부했습니다. 요컨대, 여전히 자신만의 옵티마이저를 작성해야 한다는 것은 분명합니다.
eugenk1 писал (а): 젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
그건 그렇고,이 문제도 나를 괴롭히고 있습니다. 메타트레이더 201 릴리스에서 볼 수 있을까요? 누구에게 제안서를 작성해야 하나요? :)
품질, 나는 정직하게 옵티마이저와 함께 일한 적이 없습니다. 그리고 나는 이미 그에게서 많은 나쁜 것들을 봅니다. 예를 들어, 절대적으로 필요한 것은 일종의 보고서 클러스터링입니다. 좋은 영역과 나쁜 영역의 경계를 그립니다. 지금 내 앞에 보이는 것은 극한값에 대한 어리석은 검색 일 뿐입니다. 그리고 이것은 슬프게도 전혀 흥미롭지 않고 내가보고 싶은 것이 아닙니다 ... :(
eugenk1 писал (а): xeon, 한 달에 뭔가 짜증납니다. 이제 M5에서 한 달 동안 최적화하려고 하는데 최대 12개의 트랜잭션이 나왔습니다. 그리고 이것은 너무 적습니다. 어떤 이유로 내 고문은 M1 거래를 전혀 거부했습니다. 요컨대, 여전히 자신만의 옵티마이저를 작성해야 한다는 것은 분명합니다.
내 생각에 여기의 요점은 최적화 프로그램이 아니라 조언자에 있습니다. MACD 샘플 조언자는 짧은 기간을 위한 것이 아닙니다.
젠장, 나는 그것이 어떻게 작동하는지 이해하지 못합니다! 옵티마이저에서 가져옴 테이크프로핏=120 후행 정지=30 MACDOpenLevel=0 MACDCloseLevel=100 MAtrendPeriod=26 FastEMA=12 느린EMA=4 신호SMA=6
2006.09.01부터 2006.10.01까지 M5에 최적화되었습니다. 동시에 12건의 거래가 이루어졌는데, 이는 한 달 동안 M5에서 거래할 때 그 자체로 매우 이상하며, 이익은 2385.63 Pindostan tugriks이고, 손실은 0입니다. 획득한 매개변수를 로봇에 대입하면 463건의 거래를 받았습니다(이는 IMHO가 약간 더 많지만 그 중 148개는 수익성이 있고 7224.34개의 순 손실이 있는 대통령 초상화가 있지만 훨씬 더 현실적입니다. 뭔가 신비로운...
일반적으로 옵티마이저를 사용하는 내 게임에 대해 말하고 싶은 것입니다. 첫째, 그리 복잡하지 않은 로봇이 2시간 이상 동안 계산되었다. 따라서 지금은 mql로 작성합니다. 하지만 진지한 작업을 위해서는 mql을 버리고 C로 전체 로봇을 작성하는 것이 좋습니다. 최적화 프로그램과 전략 자체 모두. 거기에는 많은 계정이 있을 것이고, 적어도 몇 주말 안에 결과를 얻고 싶습니다. 따라서 C가 제공하는 20배의 속도 향상을 무시하지 마십시오. 결국 전략은 한 주기에서 여러 번 최적화 프로그램에 의해 호출됩니다. 둘째, 최적화 문제 자체를 이해한 것 같다. 수학자 여러분, 주목하십시오! 듣다! 주말에 어떻게 하라고 하는 사람들은 롤스로이스를 탈 것이고, 싼 프롤레타리아트 페니처럼 600번째 겔화에 대해서는 개의치 않는다 :)))))))))) 그래서, 많은 변수의 특정 기능(나는 어리석은 자를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 역사 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
eugenk1 писал (а): 젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
그렇다면 왜 여기에서 "최적화 프로그램이 나쁘다"는 것입니까? 기본적으로 "무의미한" 구절은 표시되지 않는 것만으로 모든 것을 보여줍니다. 그들의 디스플레이를 켜면 행복할 것입니다.
일반적으로 옵티마이저를 사용하는 내 게임에 대해 말하고 싶은 것입니다. 첫째, 그리 복잡하지 않은 로봇이 2시간 이상 동안 계산되었다. 따라서 지금은 mql로 작성합니다. 하지만 진지한 작업을 위해서는 mql을 버리고 C로 전체 로봇을 작성하는 것이 좋습니다. 최적화 프로그램과 전략 자체 모두. 거기에는 많은 계정이 있을 것이고, 적어도 몇 주말 안에 결과를 얻고 싶습니다. 따라서 C가 제공하는 20배의 속도 향상을 무시하지 마십시오. 결국 전략은 한 주기에서 여러 번 최적화 프로그램에 의해 호출됩니다. 둘째, 최적화 문제 자체를 이해한 것 같다. 수학자 여러분, 주목하십시오! 듣다! 주말에 어떻게 하라고 하는 사람들은 롤스로이스를 탈 것이고, 싼 프롤레타리아트 페니처럼 600번째 겔화에 대해서는 개의치 않는다 :)))))))))) 그래서, 많은 변수의 특정 기능(나는 어리석은 자를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 - 글쎄, 당신은 모든 여자에게 키스 할 수 없으며 모든 돈을 벌지 못할 것입니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 역사 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
이론상 일부 유형의 신경망 은 이 작업에 매우 능숙합니다. 엔젤에 문의하세요. 그는 그런 문제에 대해 전문가인 것 같다.
Favoritex, 깨지지 않았다면 자세히 읽을 수 있는 링크를 걸어주세요. 또는 그것에 대해 무언가를 게시하십시오. 그리고 바퀴를 스스로 재발명하는 건 너무 꺼려요... 그건 그렇고 2%의 오류는 정확한 목표를 설정하지 않고 트롤이나 숏 테이크와 큰 로트를 사용한다면 그렇게 크지 않습니다. 방향의 충실도가 70 %라는 것이 훨씬 더 중요합니다 ...
나는 이 주제에 대해 인터넷에서 좋은 것을 찾지 못했습니다. 저는 "Applied Methods of Data and Knowledge Analysis" 책에서 공부합니다. 작가 - 자고루이코. 내일 나는 사진을 찍고 LGAP에 장을 게시하려고 노력할 것이다.
따라서 많은 변수의 특정 기능이 있습니다(바보를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수도 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 히스토리 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
위의 작품과 관련하여 몇 가지 질문이 발생합니다. 1. 어트랙터는 극한값(로컬 또는 글로벌)과 어떤 관련이 있습니까? n차원 최적화 공간? 2. "어트랙터 폭"이란 무엇입니까? 또한, 그의 발언에서 저자는 암시적으로 최적화가 다음과 같은 가정을 합니다. 피팅 간격의 공간(이 경우 몇 주)은 정적이거나 거의 정적입니다. 이 가정은 무엇을 기반으로 합니까? 이에 최적화 공간이 있다면 간격은 여전히 정적이 아닙니다. 어떻게 동적을 평가할 수 있습니까? 특성, 즉 시간이 지남에 따라 어떻게 변할 것인가?
젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
그건 그렇고,이 문제도 나를 괴롭히고 있습니다. 메타트레이더 201 릴리스에서 볼 수 있을까요? 누구에게 제안서를 작성해야 하나요? :)
xeon, 한 달에 뭔가 짜증납니다. 이제 M5에서 한 달 동안 최적화하려고 하는데 최대 12개의 트랜잭션이 나왔습니다. 그리고 이것은 너무 적습니다. 어떤 이유로 내 고문은 M1 거래를 전혀 거부했습니다. 요컨대, 여전히 자신만의 옵티마이저를 작성해야 한다는 것은 분명합니다.
내 생각에 여기의 요점은 최적화 프로그램이 아니라 조언자에 있습니다. MACD 샘플 조언자는 짧은 기간을 위한 것이 아닙니다.
테이크프로핏=120
후행 정지=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MAtrendPeriod=26
FastEMA=12
느린EMA=4
신호SMA=6
2006.09.01부터 2006.10.01까지 M5에 최적화되었습니다. 동시에 12건의 거래가 이루어졌는데, 이는 한 달 동안 M5에서 거래할 때 그 자체로 매우 이상하며, 이익은 2385.63 Pindostan tugriks이고, 손실은 0입니다. 획득한 매개변수를 로봇에 대입하면 463건의 거래를 받았습니다(이는 IMHO가 약간 더 많지만 그 중 148개는 수익성이 있고 7224.34개의 순 손실이 있는 대통령 초상화가 있지만 훨씬 더 현실적입니다. 뭔가 신비로운...
일반적으로 옵티마이저를 사용하는 내 게임에 대해 말하고 싶은 것입니다. 첫째, 그리 복잡하지 않은 로봇이 2시간 이상 동안 계산되었다. 따라서 지금은 mql로 작성합니다. 하지만 진지한 작업을 위해서는 mql을 버리고 C로 전체 로봇을 작성하는 것이 좋습니다. 최적화 프로그램과 전략 자체 모두. 거기에는 많은 계정이 있을 것이고, 적어도 몇 주말 안에 결과를 얻고 싶습니다. 따라서 C가 제공하는 20배의 속도 향상을 무시하지 마십시오. 결국 전략은 한 주기에서 여러 번 최적화 프로그램에 의해 호출됩니다. 둘째, 최적화 문제 자체를 이해한 것 같다. 수학자 여러분, 주목하십시오! 듣다! 주말에 어떻게 하라고 하는 사람들은 롤스로이스를 탈 것이고, 싼 프롤레타리아트 페니처럼 600번째 겔화에 대해서는 개의치 않는다 :)))))))))) 그래서, 많은 변수의 특정 기능(나는 어리석은 자를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 역사 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
젠장... MT4 옵티마이저가 작동하는 방식이 정말 마음에 들지 않습니다. 보고서에는 수익성 있는 패스만 표시되는 것 같습니다. 그리고 이 또는 저 수익성 패스가 수익성 없는 패스로 둘러싸인 "밀도"가 무엇인지는 여전히 불분명합니다... 그리고 이것은 매우 중요합니다.
일반적으로 옵티마이저를 사용하는 내 게임에 대해 말하고 싶은 것입니다. 첫째, 그리 복잡하지 않은 로봇이 2시간 이상 동안 계산되었다. 따라서 지금은 mql로 작성합니다. 하지만 진지한 작업을 위해서는 mql을 버리고 C로 전체 로봇을 작성하는 것이 좋습니다. 최적화 프로그램과 전략 자체 모두. 거기에는 많은 계정이 있을 것이고, 적어도 몇 주말 안에 결과를 얻고 싶습니다. 따라서 C가 제공하는 20배의 속도 향상을 무시하지 마십시오. 결국 전략은 한 주기에서 여러 번 최적화 프로그램에 의해 호출됩니다. 둘째, 최적화 문제 자체를 이해한 것 같다. 수학자 여러분, 주목하십시오! 듣다! 주말에 어떻게 하라고 하는 사람들은 롤스로이스를 탈 것이고, 싼 프롤레타리아트 페니처럼 600번째 겔화에 대해서는 개의치 않는다 :)))))))))) 그래서, 많은 변수의 특정 기능(나는 어리석은 자를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 - 글쎄, 당신은 모든 여자에게 키스 할 수 없으며 모든 돈을 벌지 못할 것입니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 역사 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
이론상 일부 유형의 신경망 은 이 작업에 매우 능숙합니다. 엔젤에 문의하세요. 그는 그런 문제에 대해 전문가인 것 같다.
Favoritex, 깨지지 않았다면 자세히 읽을 수 있는 링크를 걸어주세요. 또는 그것에 대해 무언가를 게시하십시오. 그리고 바퀴를 스스로 재발명하는 건 너무 꺼려요... 그건 그렇고 2%의 오류는 정확한 목표를 설정하지 않고 트롤이나 숏 테이크와 큰 로트를 사용한다면 그렇게 크지 않습니다. 방향의 충실도가 70 %라는 것이 훨씬 더 중요합니다 ...
나는 이 주제에 대해 인터넷에서 좋은 것을 찾지 못했습니다. 저는 "Applied Methods of Data and Knowledge Analysis" 책에서 공부합니다. 작가 - 자고루이코. 내일 나는 사진을 찍고 LGAP에 장을 게시하려고 노력할 것이다.따라서 많은 변수의 특정 기능이 있습니다(바보를 위해 설명합니다. 이것이 우리의 전략입니다). 극한값을 찾는 것이 필요합니다. 그러나 극한은 아니지만 오히려 부드러운 극한입니다. "좋은" 점 부근에 나쁜 점이 없는 것. 부드럽게 내려가는 바닥에서 튀어나온 기둥의 숲이 아니라 회전의 포물면과 같은 오목한 그릇의 바닥과 같아야 합니다. 이 극한값이 전역적이라면 훨씬 더 좋습니다. 그렇지 않다면 모든 여자에게 키스할 수 없고 돈을 다 벌 수도 없습니다. 주요 조건은 글로벌성이 아니라 부드러움입니다. 부드러움이 없으면 히스토리 거래에만 흥미로울 것입니다. 나는 아마도 몬테카를로가 유전보다 여기에서 더 유망하다고 생각합니다. 왜냐하면 그러한 극단은 상당히 넓은 끌어당김을 가져야 하기 때문입니다. 그리고 더. 아마도 모든 것이 매끄럽고 우리는 시장 규모가 매우 매끄럽다고 가정하기 때문에 이전 극단 근처에서 새로운 극한값을 찾아야 할 것입니다. 이에 대해 누가 의견을 가지고 있습니까?
위의 작품과 관련하여 몇 가지 질문이 발생합니다.
1. 어트랙터는 극한값(로컬 또는 글로벌)과 어떤 관련이 있습니까?
n차원 최적화 공간?
2. "어트랙터 폭"이란 무엇입니까?
또한, 그의 발언에서 저자는 암시적으로 최적화가 다음과 같은 가정을 합니다.
피팅 간격의 공간(이 경우 몇 주)은 정적이거나 거의 정적입니다.
이 가정은 무엇을 기반으로 합니까? 이에 최적화 공간이 있다면
간격은 여전히 정적이 아닙니다. 어떻게 동적을 평가할 수 있습니까?
특성, 즉 시간이 지남에 따라 어떻게 변할 것인가?