대부분 다음을 의미합니다. - 2006년 1월 1일부터 2006년 3월 31일까지의 기간 동안 Expert Advisor를 최적화합니다. - 2006년 4월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간 동안 최적화된 매개변수 를 확인합니다. - 다음으로 2006년 2월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간(예:)에 대해 Expert Advisor를 최적화합니다. - 2006년 5월 1일부터 2006년 5월 31일까지 최적화된 매개변수 확인 등, 즉 우리는 이전 달에 최적화하고 다음 달에 확인합니다.
대부분 다음을 의미합니다. - 2006년 1월 1일부터 2006년 3월 31일까지의 기간 동안 Expert Advisor를 최적화합니다. - 2006년 4월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간 동안 최적화된 매개변수를 확인합니다. - 다음으로 2006년 2월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간(예:)에 대해 Expert Advisor를 최적화합니다. - 2006년 5월 1일부터 2006년 5월 31일까지 최적화된 매개변수 확인 등, 즉 우리는 이전 달에 최적화하고 다음 달에 확인합니다.
ya14 писал (а): 제 제안을 추가하겠습니다. 나는 나 자신이 아직 명시된 원칙을 구현할 수 없었으며 아직 MQL을 이길 수 없다고 즉시 말할 것입니다. :). 아이디어는 4시간 동안 개발되었으며 다음과 같습니다. 먼저 잘 필터링된 추세선이 필요하지만 MA처럼 뒤처지지 않습니다. 예를 들어 Vladimir Kravchuk의 FATL을 취하면 그 파생물과 이차 파생물이 계산됩니다. 가속과 저크. 가속도와 저크가 모두 0보다 큰 경우(거짓 신호에서 일종의 델타를 도입하는 것도 가능함) 가속과 저크가 모두 0보다 작을 때 구매 그럼 판매합니다. 그러나 동시에 많은 잘못된 신호가 있을 것이므로 필터링하기 위해 조건을 제안합니다. 선택한 추세선(예: FATL)이 올바른 방향으로 프랙탈보다 크지만 더 작은 시간 프레임에서 . 동시에, 트레일링 스톱으로 포지션을 종료하고, 포지션 진입 시 손절매는 원하는 시간 프레임의 마지막 날 그림자와 함께 캔들의 평균 크기와 같습니다.
첫 번째 미분은 속도이고 두 번째 미분은 가속도입니다. 실제로는 더 큰 TF에서도 가속이 현재 속도보다 빠르게 변경됩니다. 요컨대, 가속은 단순히 분석할 수 없습니다. 잘못된 신호가 많이 있습니다.
충분한 속도. 그러나 하나의 TF가 아니라 여러 TF에서.
그렇다면 대략적인 것입니다. 다음: 'Priliv.mq4 반전 표시기' 그리고 여기에 별도의 창용 버전도 있습니다: http://autograf.dp.ua/ . 출처. 초기 MA의 지연에도 불구하고 극한값에는 실제 지연이 거의 없습니다. (한 달에 약 2번 사람들이 ICQ에 로그인하거나 원하는 대로 이메일을 보냅니다.) 시도해보십시오.
나는 긴 논문을 기억하고 공식화하고 쓰고 싶지 않습니다 ... 축치처럼 쓰겠습니다 매끄럽지 않을 수도 있고 지금 생각나는 대로..
1a. 가격은 엄격하게 양수이므로 어려움이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Price +-Delta는 음수 값일 수 있습니다. 이러한 과제를 해결해야 합니다...
1b. 가격의 로그는 공간 +-무한대를 차지합니다. 위에서 설명한 어려움은 발생하지 않습니다.
2. 외부 요인은 가격에 가산이 아닌 승수에 영향을 미칩니다. 저것들. 동일한 영향을 미치는 자산의 가격 변화는 가격 자체에 비례합니다. 저것들. $10 주식의 경우 +-5$ 변경은 $100 주식의 +-5$와 다릅니다. 아마도 모든 사람들은 10 + -5가 100 + -50과 거의 같다고 생각할 것입니다. 두 경우 모두 손익은 동일합니다(동일한 투자 금액).
3. 항목 2(및 기타 고려 사항)에서 가격 증분의 분포 함수는 정규 함수보다 로그 정규 법칙을 따라야 합니다. 저것들. 오히려 가격의 로그 증가분은 가격 자체의 증가분이 아니라 정상 법칙의 적용을 받습니다.
........... 등. 지금 생각하고 기억하기에는 너무 게으른 .. 진지한 MTS 별명 중 이것은 이미 공리로 간주됩니다..
그러나 다시 한 번 반복합니다. 가격 증분이 가격 자체에 비해 작으면 큰 차이가 없을 것입니다. 이것은 다음을 고려할 때 중요할 수 있습니다. 1. 변동성이 큰 상품 - 예를 들어 주식. 2. 역사의 긴 기간을 고려할 때. 3. 가격이 현저히 다른 여러 상품을 동시에 고려하는 경우 그리고 그에 따라 상당히 다른 변동성.
Mak писал (а): 나는 긴 논문을 기억하고 공식화하고 쓰고 싶지 않습니다 ... 축치처럼 쓰겠습니다 매끄럽지 않을 수도 있고 지금 생각나는 것만 ..
1a. 가격은 완전히 양수 값이므로 어려움이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Price +-Delta는 음수 값일 수 있습니다. 이러한 과제를 해결해야 합니다...
1b. 가격의 로그는 공간 +-무한대를 차지합니다. 위에서 설명한 어려움은 발생하지 않습니다.
2. 외부 요인은 가격에 가산이 아닌 승수에 영향을 미칩니다. 저것들. 동일한 영향을 미치는 자산의 가격 변화는 가격 자체에 비례합니다. 저것들. $10 주식의 경우 +-5$ 변경은 $100 주식의 +-5$와 다릅니다. 아마도 모든 사람들은 10 + -5가 100 + -50과 거의 같다고 생각할 것입니다. 두 경우 모두 손익은 동일합니다(동일한 투자 금액으로)
3. 항목 2(및 기타 고려 사항)에서 가격 증분의 분포 함수는 정규 함수보다 로그 정규 법칙을 따라야 합니다. 저것들. 오히려 가격의 로그 증가분은 가격 자체의 증가분이 아니라 정상 법칙의 적용을 받습니다.
........... 등. 지금 생각하고 기억하기에는 너무 게으른 .. 진지한 MTS 별명 중 이것은 이미 공리로 간주됩니다..
그러나 다시 한 번 반복합니다. 가격 증분이 가격 자체에 비해 작으면 큰 차이가 없을 것입니다. 이것은 다음을 고려할 때 중요할 수 있습니다. 1. 변동성이 큰 상품 - 예를 들어 주식. 2. 역사의 긴 기간을 고려할 때. 3. 가격이 현저히 다른 여러 상품을 동시에 고려하는 경우 그리고 그에 따라 상당히 다른 변동성.
감사합니다!, 아마도 이것을 처리하는 것이 더 나을 것입니다. . . . . . . . .
그건 그렇고... 시장은 죽었다 :)
그런 침묵(파운드에서도)이 약간 앞뒤로 움직이는 것은 확실합니다(어제 High-Low에 파운드 55p, 오늘 약 40파운드)
Z.Y. 폭풍 전의 고요함.
이제 최적화를 통한 아이디어를 시도하겠습니다!
이 접근 방식에 찬성하는 또 다른 주장은 고문이 처음으로 역사에 적응했다는 가정입니다(오랜 기간은 아니지만) 매우 수익성 있게 거래합니다. 훨씬 더 유익한 조언자였습니다(이것은 그들이 이야기에 적합했다는 사실 때문인 것 같습니다)
테스터가 내부에 있는 Expert Advisor를 작성하기 전에 이 가설을 수동으로 테스트해 보십시오. 지난 10개월 각각에 대해 이전 6개월 동안 일부 Expert Advisor를 최적화하고 결과를 보고한다고 가정합니다.
모든 것이 그렇게 간단했다면 ...
MT4 패키지에 포함된 MACD 샘플이 최적화되어 있습니다 .
검사가 온라인인 경우 시간이 오래 걸리고 어드바이저를 완료해야 합니다(필터 연결, 오류 처리 장치 연결 등).
코드 작성에 참여할 수도 있습니까? :-), 프로그래밍 경험이 있다면 훨씬 더 빨라질 것입니다!
당신의 접근 방식도 존재할 권리가 있습니다. 여기서 무슨 일이 일어나는지 궁금합니다.
무슨 말인지 잘 이해가 안 가나요? 일반적으로 역사에 적합하다면 다음을 수행하십시오.
- 2006년 1월 1일부터 2006년 3월 31일까지의 기간 동안 Expert Advisor를 최적화합니다.
- 2006년 4월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간 동안 최적화된 매개변수 를 확인합니다.
- 다음으로 2006년 2월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간(예:)에 대해 Expert Advisor를 최적화합니다.
- 2006년 5월 1일부터 2006년 5월 31일까지 최적화된 매개변수 확인
등, 즉 우리는 이전 달에 최적화하고 다음 달에 확인합니다.
...........................
그리고 힌트가 하나 더 있습니다. 포인트 3을 더 자세히 설명하십시오(이 가격의 로그를 계산하는 방법?)
MT에서는 MathLog (X) 함수입니다.
가격의 로그는 가격 자체에 비해 많은 이점이 있습니다.
그러나 파이핑의 경우에는 차이가 없습니다.
무슨 말인지 잘 이해가 안 가나요? 일반적으로 역사에 적합하다면 다음을 수행하십시오.
- 2006년 1월 1일부터 2006년 3월 31일까지의 기간 동안 Expert Advisor를 최적화합니다.
- 2006년 4월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간 동안 최적화된 매개변수를 확인합니다.
- 다음으로 2006년 2월 1일부터 2006년 4월 30일까지의 기간(예:)에 대해 Expert Advisor를 최적화합니다.
- 2006년 5월 1일부터 2006년 5월 31일까지 최적화된 매개변수 확인
등, 즉 우리는 이전 달에 최적화하고 다음 달에 확인합니다.
...........................
그리고 힌트가 하나 더 있습니다. 포인트 3을 더 자세히 설명하십시오(이 가격의 로그를 계산하는 방법?)
MT에서는 MathLog (X) 함수입니다.
가격의 로그는 가격 자체에 비해 많은 이점이 있습니다.
그러나 파이핑의 경우에는 차이가 없습니다.
조금 더 자세히 말씀해 주신다면 어떤 장점이 있나요?
제 제안을 추가하겠습니다.
나는 나 자신이 아직 명시된 원칙을 구현할 수 없었으며 아직 MQL을 이길 수 없다고 즉시 말할 것입니다. :).
아이디어는 4시간 동안 개발되었으며 다음과 같습니다. 먼저 잘 필터링된 추세선이 필요하지만 MA처럼 뒤처지지 않습니다. 예를 들어 Vladimir Kravchuk의 FATL을 취하면 그 파생물과 이차 파생물이 계산됩니다. 가속과 저크.
가속도와 저크가 모두 0보다 큰 경우(거짓 신호에서 일종의 델타를 도입하는 것도 가능함) 가속과 저크가 모두 0보다 작을 때 구매
그럼 판매합니다.
그러나 동시에 많은 잘못된 신호가 있을 것이므로 필터링하기 위해 조건을 제안합니다. 선택한 추세선(예: FATL)이 올바른 방향으로 프랙탈보다 크지만 더 작은 시간 프레임에서 .
동시에, 트레일링 스톱으로 포지션을 종료하고, 포지션 진입 시 손절매는 원하는 시간 프레임의 마지막 날 그림자와 함께 캔들의 평균 크기와 같습니다.
첫 번째 미분은 속도이고 두 번째 미분은 가속도입니다.
실제로는 더 큰 TF에서도 가속이 현재 속도보다 빠르게 변경됩니다.
요컨대, 가속은 단순히 분석할 수 없습니다. 잘못된 신호가 많이 있습니다.
충분한 속도. 그러나 하나의 TF가 아니라 여러 TF에서.
그렇다면 대략적인 것입니다. 다음: 'Priliv.mq4 반전 표시기'
그리고 여기에 별도의 창용 버전도 있습니다: http://autograf.dp.ua/ .
출처.
초기 MA의 지연에도 불구하고 극한값에는 실제 지연이 거의 없습니다.
(한 달에 약 2번 사람들이 ICQ에 로그인하거나 원하는 대로 이메일을 보냅니다.)
시도해보십시오.
축치처럼 쓰겠습니다 매끄럽지 않을 수도 있고 지금 생각나는 대로..
1a. 가격은 엄격하게 양수이므로 어려움이 발생할 수 있습니다.
예를 들어 Price +-Delta는 음수 값일 수 있습니다.
이러한 과제를 해결해야 합니다...
1b. 가격의 로그는 공간 +-무한대를 차지합니다.
위에서 설명한 어려움은 발생하지 않습니다.
2. 외부 요인은 가격에 가산이 아닌 승수에 영향을 미칩니다.
저것들. 동일한 영향을 미치는 자산의 가격 변화는 가격 자체에 비례합니다.
저것들. $10 주식의 경우 +-5$ 변경은 $100 주식의 +-5$와 다릅니다.
아마도 모든 사람들은 10 + -5가 100 + -50과 거의 같다고 생각할 것입니다.
두 경우 모두 손익은 동일합니다(동일한 투자 금액).
3. 항목 2(및 기타 고려 사항)에서 가격 증분의 분포 함수는 정규 함수보다 로그 정규 법칙을 따라야 합니다. 저것들. 오히려 가격의 로그 증가분은 가격 자체의 증가분이 아니라 정상 법칙의 적용을 받습니다.
...........
등.
지금 생각하고 기억하기에는 너무 게으른 ..
진지한 MTS 별명 중 이것은 이미 공리로 간주됩니다..
그러나 다시 한 번 반복합니다. 가격 증분이 가격 자체에 비해 작으면 큰 차이가 없을 것입니다.
이것은 다음을 고려할 때 중요할 수 있습니다.
1. 변동성이 큰 상품 - 예를 들어 주식.
2. 역사의 긴 기간을 고려할 때.
3. 가격이 현저히 다른 여러 상품을 동시에 고려하는 경우
그리고 그에 따라 상당히 다른 변동성.
나는 긴 논문을 기억하고 공식화하고 쓰고 싶지 않습니다 ...
축치처럼 쓰겠습니다 매끄럽지 않을 수도 있고 지금 생각나는 것만 ..
1a. 가격은 완전히 양수 값이므로 어려움이 발생할 수 있습니다.
예를 들어 Price +-Delta는 음수 값일 수 있습니다.
이러한 과제를 해결해야 합니다...
1b. 가격의 로그는 공간 +-무한대를 차지합니다.
위에서 설명한 어려움은 발생하지 않습니다.
2. 외부 요인은 가격에 가산이 아닌 승수에 영향을 미칩니다.
저것들. 동일한 영향을 미치는 자산의 가격 변화는 가격 자체에 비례합니다.
저것들. $10 주식의 경우 +-5$ 변경은 $100 주식의 +-5$와 다릅니다.
아마도 모든 사람들은 10 + -5가 100 + -50과 거의 같다고 생각할 것입니다.
두 경우 모두 손익은 동일합니다(동일한 투자 금액으로)
3. 항목 2(및 기타 고려 사항)에서 가격 증분의 분포 함수는 정규 함수보다 로그 정규 법칙을 따라야 합니다. 저것들. 오히려 가격의 로그 증가분은 가격 자체의 증가분이 아니라 정상 법칙의 적용을 받습니다.
...........
등.
지금 생각하고 기억하기에는 너무 게으른 ..
진지한 MTS 별명 중 이것은 이미 공리로 간주됩니다..
그러나 다시 한 번 반복합니다. 가격 증분이 가격 자체에 비해 작으면 큰 차이가 없을 것입니다.
이것은 다음을 고려할 때 중요할 수 있습니다.
1. 변동성이 큰 상품 - 예를 들어 주식.
2. 역사의 긴 기간을 고려할 때.
3. 가격이 현저히 다른 여러 상품을 동시에 고려하는 경우
그리고 그에 따라 상당히 다른 변동성.
감사합니다!, 아마도 이것을 처리하는 것이 더 나을 것입니다. . . . . . . . .