.... 그래서 이렇게 넓은 공간에 1000번의 반복만 있는 걸까요? 매우 거칠어지고 있습니다. 저는 이 Expert Advisor를 MT4에서 15억 가치의 영역에 걸쳐 실행했고 18000 EURUSD H1 막대의 기록에 대해 4분 만에 4400개의 깨끗한 검색을 받았습니다. ....
그리고 유전학에서 검색 속도는 매개변수 공간의 크기와 무관합니다. 목적 함수(적합성)의 품질에 따라 다릅니다.
어떤 목적 함수를 사용했습니까?
최대 순이익
최대 순이익 및 최소 DD
최대 순이익 및 최대 PF
다른 것?
귀하의 코드에서 명시적으로 그러한 대상 함수를 보지 못했습니다. 최적화 매개변수는 다음과 같습니다.
또한 우리에게 알려진 다른 알고리즘보다 훨씬 빠른 원래 알고리즘을 사용합니다. 1000회 실행은 이미 약간 과잉입니다. 저는 일반적으로 솔루션을 평가하기 위해 100-200회 실행(여러 매개변수에 대해)을 사용합니다.
나는 100-200개의 실행을 강하게 의심한다. 어떤 인구가 사용되고 있습니까? 열여섯? :) 처음에는 넓은 검색 영역으로 256명의 인구에서 1세대의 초기 추정치로 256개의 검색을 쉽게 얻을 수 있습니다. 이것은 가장 더러운 옵션입니다. (첫 번째 인구를 실행하고 중지하기 위해) 이것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신은 선택의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까? 누가 그런 더러운 결과를 필요로 합니까?
다음은 이 스레드의 첫 번째 페이지에서 기본 조건에서 빌드 198의 MACD 샘플을 실행했을 때 얻은 것입니다.
350억 검색의 검색 영역에서 "공개 가격" 모드에서 18691개 바의 기록에 대해 8분 46초 동안 12800개 실행이 이루어졌습니다. 우수사례 보고서를 첨부합니다.
불행히도 귀하의 보고서는 MetaTrader에서만큼 간단하고 공개적이지 않습니다. 당신은 인구 실행 번호가 880인 Omega의 XLS 보고서 파일을 게시했지만(XLS 보고서 자체도, TSGO 보고서도, 이 스레드의 스크린샷에도) 이 880 패스의 발견된 매개변수에 대한 설명은 없습니다. .
또한 일관성 없는 데이터(모든 보고서의 ZIP 파일)에 대한 많은 질문이 있습니다. 이익, 거래 수 등이 TSGO 보고서의 데이터와 거의 일치하지 않습니다(XLS 파일은 보고서의 마지막 페이지에 표시된 실행 880용으로 만들어졌습니다).
또한 TakeProfit이 80핍에 있고 후행 멈춤이 6700인 이유는 무엇입니까?
이 모든 것을 설명하는 것은 무엇입니까? 귀하의 테스트가 너무 잘못되어 어떤 식으로도 고려할 수 없는 것 같습니다.
증거/설명은 간단하고 이해하기 쉬워야 하며, 이와 같은 질문을 해야 할 정도로 혼란스럽지 않아야 합니다. 아무것도 표시하지 않는 스크린샷과 일관성 없는 데이터가 있는 아카이브는 너무 게으른 사람들을 위한 증거입니다.
아니 Renat, 모든 것이 정확하고 모든 것이 제자리에 있습니다. 뻔하지 않을 수도...
위의 결과를 설명하겠습니다.
1. 최적화 기준 은 임의적일 수 있습니다. (대상 기능에 대해) 사용자가 직접 계산하여 TSGO로 전송합니다. 저것들. 당신은 당신이 가지고 있는 것을 사용할 수 있고, 사용자가 충분한 상상력을 가질 수 있는 모든 것을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래에 대한 기대의 중요성을 기준으로 사용할 수 있습니다. (즉, 트랜잭션이 긍정적인 기대를 가질 확률, 즉 시스템이 플러스로 작동할 확률) 또는 형평성 선형성을 설명하는 몇 가지 기준(이는 Walk Forward Optimization과 유사한 문제를 해결함) ... 최적화 기준은 최적화에서 가장 중요한 역할을 합니다. (CurveFitting이 아닌 올바른 결과를 위해)
2. 여러 기준에 따라 최적화를 동시에 수행할 수 있습니다. (대상 기능에 대해) 집에는 TSGO 차기 버전의 프로토타입만 있고, 그 결과물을 내놓았습니다. 여러 최적화 기준을 동시에 설정할 수 있습니다(TS.GO.Criterion(...) 함수 참조). 뷰어 테이블의 예에서 사용된 기준은 노란색 배경으로 강조 표시되어 있습니다(NetProfit, MaxDD, ProfitFactor). 저것들. TSGO는 이 세 가지 기준(Omega에서 빼기 기호가 있는 MaxDD)의 최대값을 중심으로 시스템을 찾았습니다. 저것들. 그는 큰 ProfitFactor와 최소 DrawDown을 사용하여 큰 이익을 얻을 수 있는 시스템을 찾고 있었습니다. 연도(또는 월)별로 NetProfit을 동시에 최대화하여 흥미로운 결과를 얻을 수 있으며, 저것들. 매년 또는 한 달 동안 역사에서 좋은 결과를 제공하는 시스템을 찾고 있습니다. (TSGO에서는 최대 1000개의 최적화 기준을 설정할 수 있습니다. 실제로 저는 지금까지 약 150-200개를 시도했습니다. 이것은 MSFT의 월별 NetProfit입니다)
3. 우리는 최대 1000 카피의 인구를 가지고 있습니다(더 할 수도 있었지만 이미 많이 있는 것 같습니다). (100~200런 정도는 확실히 의심스럽습니다. 어떤 모집단이 사용되나요? 16? :)) 구체적으로, 그 예에서는 100인 것 같았습니다(TS.GO.popul(...)의 매개변수 값 참조) 함수 나는 보통 50-100, 때로는 1000의 인구를 사용합니다. 일반적으로 이것은 거의 영향을 미치지 않으며 항상 1000으로 설정할 수 있으며 검색 속도에는 거의 영향을 미치지 않습니다. 인구 1000명에 500번 실행해도 결과는 매우 정확합니다... :)) 그리고 그는 내가 지금까지 인터넷에서 본 적이 없는 내 원래 알고리즘을 사용한다고 썼습니다. 그것은 나에게 알려진 (그리고 분명히 당신이 사용하는) 다른 모든 알고리즘보다 훨씬 빠릅니다. 인구의 크기는 (너무 작지 않은 한) 큰 역할을 하지 않습니다 ...
(첫 번째 인구를 실행하고 중지하기 위해) 이것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신은 그것이 나를 위해 다르게 작동한다고 말합니다.
당신은 옵션의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까? 나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
누가 그런 더러운 결과를 필요로 합니까? 그들은 더럽지 않고 합리적으로 충분합니다. GO에서는 정확한 결과를 얻을 수 없습니다. 정확한 결과는 완전한 검색만을 제공합니다. 저것들. 당신은 항상 추정치를 가지고 있습니다 - 대략적인 결과. 내 알고리즘은 대부분의 경우 이미 100-200번 실행한 후에 좋은 점수를 얻을 수 있습니다. 350억번의 검색 영역에서 12,800번 실행 내 알고리즘에서는 2000번 실행하면 충분했습니다.
불행히도 귀하의 보고서는 MetaTrader에서만큼 간단하고 공개적이지 않습니다. 당신은 인구 실행 번호가 880인 Omega의 XLS 보고서 파일을 게시했지만(XLS 보고서 자체도, TSGO 보고서도, 이 스레드의 스크린샷에도) 이 880 패스의 발견된 매개변수에 대한 설명은 없습니다. . 어떻게해야합니까 .. Omega Research가 TSGO를 구입하여 패키지에 포함시켰다면 귀하와 같은 진드기에 불과할 것입니다. 그 동안 이것은 TradeStation의 애드온일 뿐입니다.
결과는 모든 것이 정확합니다. 런 880은 오메가에 따르면(NetProfit 기준에 따라) 최고이며, 그러나 TSGO에 따르면 최고는 아닙니다(동시에 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor 기준에 따름)
TSGO에서 Omega는 패스를 통해 주기를 구성하는 데만 사용됩니다. 동시에 Omega에서는 사용 가능한 기준 중에서 선택할 수 있으며 이는 TSGO의 작동에 영향을 미치지 않습니다. 최적화는 신호 코드에서 사용자가 지정한 기준에 따라 TSGO에 의해 수행됩니다. Omega에서 밝혀진 실행 번호도 아무런 역할을하지 않습니다. 최적화가 완료되면 뷰어의 첫 번째 줄부터 인스턴스에 대한 결과가 표시됩니다.
또한 일관성 없는 데이터(모든 보고서의 ZIP 파일)에 대한 많은 질문이 있습니다. 이익, 거래 건수 등이 TSGO 보고서의 데이터와 거의 일치하지 않습니다(XLS 파일은 보고서의 마지막 페이지에 표시된 실행 880용으로 작성되었습니다). 네, 제 예를 들어 정말 잘 만드신 것 같은 느낌이 들 수도 있습니다.. :)) 여기에 약간의 설명이 필요합니다.
사실은 TSGO가 Omega의 한 기능을 사용하여 찾은 최상의 시스템에 대한 보고서를 발행한다는 것입니다. 가장 좋은 시스템은 뷰어의 첫 번째 줄이며 매개 변수를 대체하면 결과가 보고서와 완전히 일치하는 것을 볼 수 있습니다.
Omega는 자체 기준에 따라 시스템을 찾고 있습니다(어떤 기준이든 상관 없음). TSGO는 사용자가 신호에 지정한 자체 기준에 따라 시스템을 검색합니다.
최적화 프로세스 동안 Omega는 Gen 매개변수를 1에서 K로 변경합니다(이것은 Omega에 설정된 최적화 매개변수입니다). Gen 값은 TSGO로 전달됩니다.
Gen이 증가하면 TSGO는 실행 결과를 테스트하기 위해 새 후보 매개변수를 발행합니다. Gen이 증가하지 않은 경우 TSGO는 최적화가 끝난 것으로 간주합니다(Omega는 자신의 의견으로 최상의 결과를 다시 계산함). 이 경우 TSGO는 가장 잘 찾은 인스턴스의 매개변수를 반환합니다(뷰어의 첫 번째 줄에서).
일반적으로 최적화가 완료되면 Omega 보고서는 뷰어의 첫 번째 줄부터 인스턴스의 결과를 보여줍니다. 매개변수를 비교하면 정확히 동일합니다.
이 모든 것은 TSGO가 Omega의 일부가 아니라 추가 기능이라는 사실의 결과입니다. 그렇지 않으면 할 수 없습니다. ===================================================== ===========================
Renat, 나는 이것이 절대적으로 실제 데이터이며 그 안에 있는 모든 것이 절대적으로 정확함을 보장합니다. 저희가 Omega의 개발자가 아니며, Omega 내부에 옵티마이저를 구축할 수 없다는 사실 때문에 오해가 생깁니다.
거대한 옵션 분야에서 100-200 번의 실행 결과를 믿습니까? 나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
믿음이 필요하지 않습니다. 이 재계산에 대한 귀하의 말을 증명하십시오.
결과는 모든 것이 정확합니다. 런 880은 오메가 기준 최고(NetProfit 기준), 그러나 TSGO에 따르면 최고는 아닙니다(동시에 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor 기준에 따름)
그래서:
880에 대해 찾은 최상의 실행 매개변수 목록을 제공하지 않았습니다.
당신은 당신의 애드온의 기능으로 이것을 정당화 "검은색은 흰색"이라고 말합니다
오메가에 고의로 잘못된 보고서를 보냈습니다.
1000번 실행에 대한 결과를 얻기 위해 정확히 어떤 목적 함수를 사용했는지 지정하지 않았지만 대신 "이것 또는 저것" 모드에서 명령문을 보냈습니다(프로그래머가 코드에서 기준을 설정할 수 있음 - 이 기준을 EL 코드에 표시)
당신은 나를 _확신_할 필요가 없습니다. 숫자와 보고서에 대해 더 나은 _증명_합니다. 당신은 우리를 "구형 진공의 말"수준에서 문제 해결 영역으로 이동하도록 강요했습니다 (이에 대해 감사드립니다). 우리는 계속해서 문제를 해결했습니다. 그러나 당신 자신은 어떤 식 으로든 그것을 해결하지 않았고 심지어 잘못된 보고서로 그것을 오도했습니다.
이 스레드의 맨 처음부터 증거의 형태로 앞서 인용한 모든 것은 말장난이 있는 완전한 넌센스입니다. 증거는 없지만 엄청난 숫자의 게임만 있을 뿐입니다. 1970년부터 1999년까지(정확히 1970년 초부터 1999년 초까지) IBM Daily를 통해 위의 제한(정확히 해당)을 없애고 이에 대한 불만이 없는 보고서를 발행하십시오. 나는 내 것을 게시할 것입니다.
레나트, 왜 맨날 마주치니? 왜 나는 항상 여기에서 나 자신을 정당화해야 합니까? 내가 포럼에서 나가기를 원한다면 제발. 여기에서도 나를 금지하십시오. 나는 더 많은 일을하고 말도 안되는 소리에 덜 산만해질 것입니다.
당신이 무언가를 이해하지 못한다고 그것은 당신이 속았다는 것을 의미하지 않습니다. 이것은 당신이 단순히 이해하지 못했고 품위있는 사회에서 사람들은 그들이 이해하지 못하는 것을 설명하기 위해 묻습니다.
사람들은 대개 스스로 다른 사람을 판단합니다. 예를 들어 포럼 참가자들의 정직성을 의심한 적이 없습니다. (당신과 달리...)
나는 순서대로 대답한다.
1. 내가 쓴 게시물 중 하나에서: 또한 우리에게 알려진 다른 알고리즘보다 훨씬 빠른 원래 알고리즘을 사용합니다. 1000회 실행은 이미 약간 과잉입니다. 저는 일반적으로 솔루션을 평가하기 위해 100-200회 실행(여러 매개변수에 대해)을 사용합니다.
당신은 나에게 대답했다:
당신은 옵션의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까? 나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
믿음이 필요하지 않습니다. 이 재계산에 대한 귀하의 말을 증명하십시오. --- 내가 당신에게 무엇을 증명해야 합니까? "나는 보통 100-200번의 실행을 사용합니다(매개변수의 수에 관계없이)" ? 그리고 이 결과가 충분히 신뢰할 수 있다고 생각합니까?
이것은 내 생각이고 내가 왜 그것을 증명해야 합니까? 그렇게 생각하지 않아? - 당신의 권리입니다. "나는 그렇게 생각하지 않는다"라고 말할 수 있습니다. 하나의 주제에 대해 두 가지 의견이 있을 것입니다.
2. 880 실행에 대해 찾은 최상의 매개변수 목록을 제공하지 않았습니다. 880런은 TSGO 면에서 최고는 아니지만, 그리고 아마도 그것은 더 이상 인구에 없습니다. 가장 좋은 실행은 919이며 TSGO 뷰어의 첫 번째 줄에 표시됩니다. 오메가 보고서에서 볼 수 있는 것은 그의 결과입니다.
비교하다.
뷰어 라인 1에서 Gen = 919(실행 번호) 거래 = 52 순이익 = 29312.07 최대DD = -4939.19 PF = 7.42
오메가 리포트에서 총 순이익 = $29,312.07 총 거래 횟수 = 52 최대 일중 인출 = ($4,939.19) 이익 계수 = 7.42
Omega가 실행 번호 880을 발행한 이유는 이전 메시지에 썼습니다.
3. 고의로 잘못된 Omega 보고서를 보냈습니다. 나는 알려진 정확한 Omega 보고서를 보냈습니다. 자세히 살펴보십시오.
4. 1000회 실행에 대한 결과를 얻는 데 사용한 정확한 목적 함수를 지정하지 않았습니다. 나는 이미 이전 메시지에서 이것을 썼고 최적화는 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor의 세 가지 기준에 따라 동시에 수행되었습니다. 뷰어에서 노란색 배경으로 강조 표시됩니다.
Easy의 신호 코드에서 TS.GO.Criterion 기능에 의해 설정됩니다.
다음은 코드 스니펫입니다. R = TS.GO.방법(1); -- 다중 기준 최적화를 활성화합니다. R = TS.GO.Criterion("순수익",1); -- 첫 번째 기준 R = TS.GO.Criterion("MaxDD",1); -- 두 번째 기준 R = TS.GO.Criterion("PF",1); -- 세 번째 기준
기준 값은 마지막 막대의 코드 끝에 할당됩니다. R = TS.GO.Set("NetProfit",NetProfit); R = TS.GO.Set("MaxDD", MaxIDDrawDown); R = TS.GO.Set("PF",총이익/(0.001-총손실));
나는 당신의 공격을 듣고 싶지 않습니다. 우리가 이야기한다면, 동등한 입장에서. 동의하십니까?
그런 다음 귀하의 STATEMENTS를 증명하기 위해 수고를 하십시오.
1. 고의로 잘못된 Omega 보고서를 보냈습니다. 2. 결과를 얻기 위해 정확히 어떤 목적 함수를 사용했는지 지정하지 않았습니다. 3. 그러나 당신 자신은 어떤 식 으로든 해결하지 않았으며 잘못된 보고서로 당신을 오도했습니다. 4. 이 스레드의 맨 처음부터 증거의 형태로 앞서 인용한 모든 것은 말장난이 있는 완전한 넌센스입니다. (이것은 단순한 진술이 아닙니다. 이것은 이미 모욕입니다) 5. 증거가 없고, 단지 터무니없는 숫자의 게임일 뿐입니다.
스스로 알 수 있듯이 왜 하나는 다른 하나이고 다른 하나는 여전히 세 번째인 이유를 여러 게시물에서 설명해야 합니다. 이것은 보고서 및 증거와 관련하여 특히 흥미 롭습니다. 내가 일반적으로 묻는 것처럼 간단하고 이해할 수 있습니다. 우리는 최대 한 줄의 저자 코멘트가 있는 컴퓨터 보고서가 필요합니다.
나는 독점적으로 단어 게임의 영역에서 실용적인 보고서의 영역으로 이동할 것을 지속적으로 제안합니다. 지난번에 나는 다시 해결책을 위한 문제를 제안했습니다. 문제를 해결하고 질문이 없는 보고서를 게시할 수 있습니까?
이 작업이 끝나면 방대한 옵션 필드에서 100-200 실행의 충분성에 대한 설명으로 원활하게 이동할 수 있습니다.
나는 터무니없는 기술적인 진술을 하는 것이 아닙니다. 더 정확하게 말하면, 당신에게는 터무니없는 것일 수 있지만 나에게는 아주 평범하고 작동합니다.
우리는 이미 100-200번의 실행을 처리했으며 이것이 절대적으로 더러운("추정된") 결과라는 것이 밝혀졌습니다(나는 즉시 이것을 말했지만 당신은 동의하지 않았습니다). 그리고 압력이 있을 때만 인정해야 했습니다.
이것들은 "절대적으로 더러운" 것은 아니지만 꽤 효과가 있는 결과입니다. 그리고 어떤 압력도 받지 않고, 나는 어떤 것에도 동의하지 않았습니다. 같은 말을 계속 반복했는데 다시 반복할 수 있습니다.
특별히 당신을 위하여 Omega에서 최적화를 다시 실행했습니다. 쉽게 하기 위해 하나의 최적화 기준 인 NetProfit 만 남겼습니다. 오메가도 같은 기준을 사용했습니다. 총 1000번의 실행이 있었습니다.
IBM, 7800바, 1999/12/31 이전 (오메가는 기간의 시작일이 없고 종료일과 막대의 수가 있습니다)
바의 마감일에 테스트(Omega는 오픈 시 수행하지 않음) 코드의 중지, 테이크 및 후행은 보류 중인 주문입니다. 바 안의 Omega는 그렇지 않으면 작동하지 않고 일별 데이터만 있기 때문입니다.
첨부 : @Renat.txt - EL에 대한 신호 코드는 하나의 기준만 남아 있다는 점에서 이전 코드와 다릅니다. 1000.XLS - 시스템에 대한 Omega 보고서(Omega 버전에 따라 가장 잘 실행됨) SOR.xls - Omega 테스트 보고서(모든 실행) TSGO-1000.CSV - TSGO의 마지막 인구 구성(인구 크기 100).
신호 코드에서 기준 정의 블록이 변경되었습니다 .
R = TS.GO.방법(1); R = TS.GO.Criterion("순수익",1); -- 두 번째 매개변수 = 1 - 최대 기준 찾기 R = TS.GO.Criterion("최대DD",0); -- 두 번째 매개변수 = 0 - 기준 최적화 비활성화됨 R = TS.GO.Criterion("PF",0); -- 두 번째 매개변수 = 0 - 기준 최적화 비활성화됨
노트
1. 뷰어의 첫 번째 라인은 모집단의 첫 번째 라인에 해당하고 Omega의 결과에 해당합니다. 2. 뷰어에서 가장 잘 실행된 횟수는 401이고 Omega 948에서 SOR.xls 를 보면 이러한 실행의 결과가 동일한 것을 알 수 있습니다. TSGO는 반복되는 일치 결과를 버립니다. 3. 마지막 모집단의 구성을 보면 가장 잘 찾은 결과가 NetProfit 1891.86(실행 401에서)이고 실행 213의 결과가 1814.16이고 실행 93의 결과가 1796.40임을 알 수 있습니다. 저것들. 93번째 실행에서 결과가 1000 실행에서 발견된 최고와 5.3% 차이가 나는 것으로 나타났습니다. 제 생각에는 나쁘지 않고 좋은 NetProfit 등급으로 간주할 수 있습니다.
.... 그래서 이렇게 넓은 공간에 1000번의 반복만 있는 걸까요? 매우 거칠어지고 있습니다. 저는 이 Expert Advisor를 MT4에서 15억 가치의 영역에 걸쳐 실행했고 18000 EURUSD H1 막대의 기록에 대해 4분 만에 4400개의 깨끗한 검색을 받았습니다. ....
목적 함수(적합성)의 품질에 따라 다릅니다.
- 최대 순이익
- 최대 순이익 및 최소 DD
- 최대 순이익 및 최대 PF
- 다른 것?
귀하의 코드에서 명시적으로 그러한 대상 함수를 보지 못했습니다. 최적화 매개변수는 다음과 같습니다.또한 우리에게 알려진 다른 알고리즘보다 훨씬 빠른 원래 알고리즘을 사용합니다.
나는 100-200개의 실행을 강하게 의심한다. 어떤 인구가 사용되고 있습니까? 열여섯? :) 처음에는 넓은 검색 영역으로 256명의 인구에서 1세대의 초기 추정치로 256개의 검색을 쉽게 얻을 수 있습니다. 이것은 가장 더러운 옵션입니다. (첫 번째 인구를 실행하고 중지하기 위해) 이것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신은 선택의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까? 누가 그런 더러운 결과를 필요로 합니까?1000회 실행은 이미 약간 과잉입니다. 저는 일반적으로 솔루션을 평가하기 위해 100-200회 실행(여러 매개변수에 대해)을 사용합니다.
다음은 이 스레드의 첫 번째 페이지에서 기본 조건에서 빌드 198의 MACD 샘플을 실행했을 때 얻은 것입니다.
350억 검색의 검색 영역에서 "공개 가격" 모드에서 18691개 바의 기록에 대해 8분 46초 동안 12800개 실행이 이루어졌습니다. 우수사례 보고서를 첨부합니다.
또한 일관성 없는 데이터(모든 보고서의 ZIP 파일)에 대한 많은 질문이 있습니다. 이익, 거래 수 등이 TSGO 보고서의 데이터와 거의 일치하지 않습니다(XLS 파일은 보고서의 마지막 페이지에 표시된 실행 880용으로 만들어졌습니다).
또한 TakeProfit이 80핍에 있고 후행 멈춤이 6700인 이유는 무엇입니까?
이 모든 것을 설명하는 것은 무엇입니까? 귀하의 테스트가 너무 잘못되어 어떤 식으로도 고려할 수 없는 것 같습니다.
증거/설명은 간단하고 이해하기 쉬워야 하며, 이와 같은 질문을 해야 할 정도로 혼란스럽지 않아야 합니다. 아무것도 표시하지 않는 스크린샷과 일관성 없는 데이터가 있는 아카이브는 너무 게으른 사람들을 위한 증거입니다.
뻔하지 않을 수도...
위의 결과를 설명하겠습니다.
1. 최적화 기준 은 임의적일 수 있습니다.
(대상 기능에 대해)
사용자가 직접 계산하여 TSGO로 전송합니다.
저것들. 당신은 당신이 가지고 있는 것을 사용할 수 있고, 사용자가 충분한 상상력을 가질 수 있는 모든 것을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 거래에 대한 기대의 중요성을 기준으로 사용할 수 있습니다.
(즉, 트랜잭션이 긍정적인 기대를 가질 확률, 즉 시스템이 플러스로 작동할 확률)
또는 형평성 선형성을 설명하는 몇 가지 기준(이는 Walk Forward Optimization과 유사한 문제를 해결함) ...
최적화 기준은 최적화에서 가장 중요한 역할을 합니다.
(CurveFitting이 아닌 올바른 결과를 위해)
2. 여러 기준에 따라 최적화를 동시에 수행할 수 있습니다.
(대상 기능에 대해)
집에는 TSGO 차기 버전의 프로토타입만 있고, 그 결과물을 내놓았습니다.
여러 최적화 기준을 동시에 설정할 수 있습니다(TS.GO.Criterion(...) 함수 참조).
뷰어 테이블의 예에서 사용된 기준은 노란색 배경으로 강조 표시되어 있습니다(NetProfit, MaxDD, ProfitFactor).
저것들. TSGO는 이 세 가지 기준(Omega에서 빼기 기호가 있는 MaxDD)의 최대값을 중심으로 시스템을 찾았습니다.
저것들. 그는 큰 ProfitFactor와 최소 DrawDown을 사용하여 큰 이익을 얻을 수 있는 시스템을 찾고 있었습니다.
연도(또는 월)별로 NetProfit을 동시에 최대화하여 흥미로운 결과를 얻을 수 있으며,
저것들. 매년 또는 한 달 동안 역사에서 좋은 결과를 제공하는 시스템을 찾고 있습니다.
(TSGO에서는 최대 1000개의 최적화 기준을 설정할 수 있습니다. 실제로 저는 지금까지 약 150-200개를 시도했습니다. 이것은 MSFT의 월별 NetProfit입니다)
3. 우리는 최대 1000 카피의 인구를 가지고 있습니다(더 할 수도 있었지만 이미 많이 있는 것 같습니다).
(100~200런 정도는 확실히 의심스럽습니다. 어떤 모집단이 사용되나요? 16? :))
구체적으로, 그 예에서는 100인 것 같았습니다(TS.GO.popul(...)의 매개변수 값 참조) 함수
나는 보통 50-100, 때로는 1000의 인구를 사용합니다.
일반적으로 이것은 거의 영향을 미치지 않으며 항상 1000으로 설정할 수 있으며 검색 속도에는 거의 영향을 미치지 않습니다.
인구 1000명에 500번 실행해도 결과는 매우 정확합니다... :))
그리고 그는 내가 지금까지 인터넷에서 본 적이 없는 내 원래 알고리즘을 사용한다고 썼습니다.
그것은 나에게 알려진 (그리고 분명히 당신이 사용하는) 다른 모든 알고리즘보다 훨씬 빠릅니다.
인구의 크기는 (너무 작지 않은 한) 큰 역할을 하지 않습니다 ...
(첫 번째 인구를 실행하고 중지하기 위해) 이것에 대해 이야기하고 있습니까?
당신은 그것이 나를 위해 다르게 작동한다고 말합니다.
당신은 옵션의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까?
나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
누가 그런 더러운 결과를 필요로 합니까?
그들은 더럽지 않고 합리적으로 충분합니다.
GO에서는 정확한 결과를 얻을 수 없습니다.
정확한 결과는 완전한 검색만을 제공합니다.
저것들. 당신은 항상 추정치를 가지고 있습니다 - 대략적인 결과.
내 알고리즘은 대부분의 경우 이미 100-200번 실행한 후에 좋은 점수를 얻을 수 있습니다.
350억번의 검색 영역에서 12,800번 실행
내 알고리즘에서는 2000번 실행하면 충분했습니다.
불행히도 귀하의 보고서는 MetaTrader에서만큼 간단하고 공개적이지 않습니다. 당신은 인구 실행 번호가 880인 Omega의 XLS 보고서 파일을 게시했지만(XLS 보고서 자체도, TSGO 보고서도, 이 스레드의 스크린샷에도) 이 880 패스의 발견된 매개변수에 대한 설명은 없습니다. .
어떻게해야합니까 ..
Omega Research가 TSGO를 구입하여 패키지에 포함시켰다면 귀하와 같은 진드기에 불과할 것입니다.
그 동안 이것은 TradeStation의 애드온일 뿐입니다.
결과는 모든 것이 정확합니다.
런 880은 오메가에 따르면(NetProfit 기준에 따라) 최고이며,
그러나 TSGO에 따르면 최고는 아닙니다(동시에 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor 기준에 따름)
TSGO에서 Omega는 패스를 통해 주기를 구성하는 데만 사용됩니다.
동시에 Omega에서는 사용 가능한 기준 중에서 선택할 수 있으며 이는 TSGO의 작동에 영향을 미치지 않습니다.
최적화는 신호 코드에서 사용자가 지정한 기준에 따라 TSGO에 의해 수행됩니다.
Omega에서 밝혀진 실행 번호도 아무런 역할을하지 않습니다.
최적화가 완료되면 뷰어의 첫 번째 줄부터 인스턴스에 대한 결과가 표시됩니다.
또한 일관성 없는 데이터(모든 보고서의 ZIP 파일)에 대한 많은 질문이 있습니다. 이익, 거래 건수 등이 TSGO 보고서의 데이터와 거의 일치하지 않습니다(XLS 파일은 보고서의 마지막 페이지에 표시된 실행 880용으로 작성되었습니다).
네, 제 예를 들어 정말 잘 만드신 것 같은 느낌이 들 수도 있습니다.. :))
여기에 약간의 설명이 필요합니다.
사실은 TSGO가 Omega의 한 기능을 사용하여 찾은 최상의 시스템에 대한 보고서를 발행한다는 것입니다.
가장 좋은 시스템은 뷰어의 첫 번째 줄이며 매개 변수를 대체하면 결과가 보고서와 완전히 일치하는 것을 볼 수 있습니다.
Omega는 자체 기준에 따라 시스템을 찾고 있습니다(어떤 기준이든 상관 없음).
TSGO는 사용자가 신호에 지정한 자체 기준에 따라 시스템을 검색합니다.
최적화 프로세스 동안 Omega는 Gen 매개변수를 1에서 K로 변경합니다(이것은 Omega에 설정된 최적화 매개변수입니다).
Gen 값은 TSGO로 전달됩니다.
Gen이 증가하면 TSGO는 실행 결과를 테스트하기 위해 새 후보 매개변수를 발행합니다.
Gen이 증가하지 않은 경우 TSGO는 최적화가 끝난 것으로 간주합니다(Omega는 자신의 의견으로 최상의 결과를 다시 계산함).
이 경우 TSGO는 가장 잘 찾은 인스턴스의 매개변수를 반환합니다(뷰어의 첫 번째 줄에서).
일반적으로 최적화가 완료되면 Omega 보고서는 뷰어의 첫 번째 줄부터 인스턴스의 결과를 보여줍니다.
매개변수를 비교하면 정확히 동일합니다.
이 모든 것은 TSGO가 Omega의 일부가 아니라 추가 기능이라는 사실의 결과입니다.
그렇지 않으면 할 수 없습니다.
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Renat, 나는 이것이 절대적으로 실제 데이터이며 그 안에 있는 모든 것이 절대적으로 정확함을 보장합니다.
저희가 Omega의 개발자가 아니며, Omega 내부에 옵티마이저를 구축할 수 없다는 사실 때문에 오해가 생깁니다.
거대한 옵션 분야에서 100-200 번의 실행 결과를 믿습니까?
믿음이 필요하지 않습니다. 이 재계산에 대한 귀하의 말을 증명하십시오.나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
결과는 모든 것이 정확합니다.
그래서:런 880은 오메가 기준 최고(NetProfit 기준),
그러나 TSGO에 따르면 최고는 아닙니다(동시에 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor 기준에 따름)
- 880에 대해 찾은 최상의 실행 매개변수 목록을 제공하지 않았습니다.
- 당신은 당신의 애드온의 기능으로 이것을 정당화 "검은색은 흰색"이라고 말합니다
- 오메가에 고의로 잘못된 보고서를 보냈습니다.
- 1000번 실행에 대한 결과를 얻기 위해 정확히 어떤 목적 함수를 사용했는지 지정하지 않았지만 대신 "이것 또는 저것" 모드에서 명령문을 보냈습니다(프로그래머가 코드에서 기준을 설정할 수 있음 - 이 기준을 EL 코드에 표시)
당신은 나를 _확신_할 필요가 없습니다. 숫자와 보고서에 대해 더 나은 _증명_합니다. 당신은 우리를 "구형 진공의 말"수준에서 문제 해결 영역으로 이동하도록 강요했습니다 (이에 대해 감사드립니다). 우리는 계속해서 문제를 해결했습니다. 그러나 당신 자신은 어떤 식 으로든 그것을 해결하지 않았고 심지어 잘못된 보고서로 그것을 오도했습니다.이 스레드의 맨 처음부터 증거의 형태로 앞서 인용한 모든 것은 말장난이 있는 완전한 넌센스입니다. 증거는 없지만 엄청난 숫자의 게임만 있을 뿐입니다. 1970년부터 1999년까지(정확히 1970년 초부터 1999년 초까지) IBM Daily를 통해 위의 제한(정확히 해당)을 없애고 이에 대한 불만이 없는 보고서를 발행하십시오. 나는 내 것을 게시할 것입니다.
왜 나는 항상 여기에서 나 자신을 정당화해야 합니까?
내가 포럼에서 나가기를 원한다면 제발.
여기에서도 나를 금지하십시오. 나는 더 많은 일을하고 말도 안되는 소리에 덜 산만해질 것입니다.
당신이 무언가를 이해하지 못한다고 그것은 당신이 속았다는 것을 의미하지 않습니다.
이것은 당신이 단순히 이해하지 못했고 품위있는 사회에서
사람들은 그들이 이해하지 못하는 것을 설명하기 위해 묻습니다.
사람들은 대개 스스로 다른 사람을 판단합니다.
예를 들어 포럼 참가자들의 정직성을 의심한 적이 없습니다.
(당신과 달리...)
나는 순서대로 대답한다.
1. 내가 쓴 게시물 중 하나에서:
또한 우리에게 알려진 다른 알고리즘보다 훨씬 빠른 원래 알고리즘을 사용합니다.
1000회 실행은 이미 약간 과잉입니다. 저는 일반적으로 솔루션을 평가하기 위해 100-200회 실행(여러 매개변수에 대해)을 사용합니다.
당신은 나에게 대답했다:
당신은 옵션의 거대한 분야에서 100-200 실행의 결과를 믿습니까?
믿음이 필요하지 않습니다. 이 재계산에 대한 귀하의 말을 증명하십시오.나는 믿는다. 또한 딥러닝의 결과가 매개변수 공간의 옵션 수에 의존하지 않는다는 것을 절대적으로 확신합니다.
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내가 당신에게 무엇을 증명해야 합니까?
"나는 보통 100-200번의 실행을 사용합니다(매개변수의 수에 관계없이)" ?
그리고 이 결과가 충분히 신뢰할 수 있다고 생각합니까?
이것은 내 생각이고 내가 왜 그것을 증명해야 합니까?
그렇게 생각하지 않아? - 당신의 권리입니다.
"나는 그렇게 생각하지 않는다"라고 말할 수 있습니다.
하나의 주제에 대해 두 가지 의견이 있을 것입니다.
2. 880 실행에 대해 찾은 최상의 매개변수 목록을 제공하지 않았습니다.
880런은 TSGO 면에서 최고는 아니지만,
그리고 아마도 그것은 더 이상 인구에 없습니다.
가장 좋은 실행은 919이며 TSGO 뷰어의 첫 번째 줄에 표시됩니다.
오메가 보고서에서 볼 수 있는 것은 그의 결과입니다.
비교하다.
뷰어 라인 1에서
Gen = 919(실행 번호)
거래 = 52
순이익 = 29312.07
최대DD = -4939.19
PF = 7.42
오메가 리포트에서
총 순이익 = $29,312.07
총 거래 횟수 = 52
최대 일중 인출 = ($4,939.19)
이익 계수 = 7.42
Omega가 실행 번호 880을 발행한 이유는 이전 메시지에 썼습니다.
3. 고의로 잘못된 Omega 보고서를 보냈습니다.
나는 알려진 정확한 Omega 보고서를 보냈습니다. 자세히 살펴보십시오.
4. 1000회 실행에 대한 결과를 얻는 데 사용한 정확한 목적 함수를 지정하지 않았습니다.
나는 이미 이전 메시지에서 이것을 썼고 최적화는 NetProfit, MaxDD, ProfitFactor의 세 가지 기준에 따라 동시에 수행되었습니다. 뷰어에서 노란색 배경으로 강조 표시됩니다.
Easy의 신호 코드에서 TS.GO.Criterion 기능에 의해 설정됩니다.
다음은 코드 스니펫입니다.
R = TS.GO.방법(1); -- 다중 기준 최적화를 활성화합니다.
R = TS.GO.Criterion("순수익",1); -- 첫 번째 기준
R = TS.GO.Criterion("MaxDD",1); -- 두 번째 기준
R = TS.GO.Criterion("PF",1); -- 세 번째 기준
기준 값은 마지막 막대의 코드 끝에 할당됩니다.
R = TS.GO.Set("NetProfit",NetProfit);
R = TS.GO.Set("MaxDD", MaxIDDrawDown);
R = TS.GO.Set("PF",총이익/(0.001-총손실));
나는 당신의 공격을 듣고 싶지 않습니다.
우리가 이야기한다면, 동등한 입장에서.
동의하십니까?
그런 다음 귀하의 STATEMENTS를 증명하기 위해 수고를 하십시오.
1. 고의로 잘못된 Omega 보고서를 보냈습니다.
2. 결과를 얻기 위해 정확히 어떤 목적 함수를 사용했는지 지정하지 않았습니다.
3. 그러나 당신 자신은 어떤 식 으로든 해결하지 않았으며 잘못된 보고서로 당신을 오도했습니다.
4. 이 스레드의 맨 처음부터 증거의 형태로 앞서 인용한 모든 것은 말장난이 있는 완전한 넌센스입니다. (이것은 단순한 진술이 아닙니다. 이것은 이미 모욕입니다)
5. 증거가 없고, 단지 터무니없는 숫자의 게임일 뿐입니다.
나는 독점적으로 단어 게임의 영역에서 실용적인 보고서의 영역으로 이동할 것을 지속적으로 제안합니다. 지난번에 나는 다시 해결책을 위한 문제를 제안했습니다. 문제를 해결하고 질문이 없는 보고서를 게시할 수 있습니까?
이 작업이 끝나면 방대한 옵션 필드에서 100-200 실행의 충분성에 대한 설명으로 원활하게 이동할 수 있습니다.
그들은 Omega의 실행 번호에 대해 한 가지 오해가 있었습니다.
다음 포스팅에서는 이것이 무엇과 관련이 있는지 자세히 설명드리겠습니다.
100-200개 정도면 방대한 변형 분야에서 실행됩니다.
나는 진술이나 주장을 하지 않았다.
말 그대로 다음과 같이 썼습니다.
... 솔루션을 평가하기 위해 일반적으로 100-200번의 실행을 사용합니다(여러 매개변수에 대해)
"평가"와 "충분함"의 차이점을 이해하고 계십니까?
이것은 보고서 및 증거와 관련하여 특히 흥미 롭습니다. 내가 일반적으로 묻는 것처럼 간단하고 이해할 수 있습니다. 우리는 최대 한 줄의 저자 코멘트가 있는 컴퓨터 보고서가 필요합니다.
간단하게 설명드리면 좋겠지만 이게 이해가 안가시면 킬로메세지 쓰셔야 합니다..
이 미션을 마치고...
그리고 당신은 나에게 임무 를 부여하기 위해 나를 고용 했습니까?
나는 당신의 진술 에 대한 증거를 계속 기다리고 있습니다.
기이한 기술적 주장을 하는 경우 이를 증명하십시오.
우리는 이미 100-200번의 실행을 처리했으며 이것이 절대적으로 더러운("추정된") 결과라는 것이 밝혀졌습니다(나는 즉시 이것을 말했지만 당신은 동의하지 않았습니다). 그리고 압력이 있을 때만 인정해야 했습니다.
나는 터무니없는 기술적인 진술을 하는 것이 아닙니다.
더 정확하게 말하면, 당신에게는 터무니없는 것일 수 있지만 나에게는 아주 평범하고 작동합니다.
우리는 이미 100-200번의 실행을 처리했으며 이것이 절대적으로 더러운("추정된") 결과라는 것이 밝혀졌습니다(나는 즉시 이것을 말했지만 당신은 동의하지 않았습니다). 그리고 압력이 있을 때만 인정해야 했습니다.
이것들은 "절대적으로 더러운" 것은 아니지만 꽤 효과가 있는 결과입니다.
그리고 어떤 압력도 받지 않고, 나는 어떤 것에도 동의하지 않았습니다.
같은 말을 계속 반복했는데 다시 반복할 수 있습니다.
특별히 당신을 위하여
Omega에서 최적화를 다시 실행했습니다.
쉽게 하기 위해 하나의 최적화 기준 인 NetProfit 만 남겼습니다.
오메가도 같은 기준을 사용했습니다.
총 1000번의 실행이 있었습니다.
IBM, 7800바, 1999/12/31 이전
(오메가는 기간의 시작일이 없고 종료일과 막대의 수가 있습니다)
바의 마감일에 테스트(Omega는 오픈 시 수행하지 않음)
코드의 중지, 테이크 및 후행은 보류 중인 주문입니다.
바 안의 Omega는 그렇지 않으면 작동하지 않고 일별 데이터만 있기 때문입니다.
첨부 :
@Renat.txt - EL에 대한 신호 코드는 하나의 기준만 남아 있다는 점에서 이전 코드와 다릅니다.
1000.XLS - 시스템에 대한 Omega 보고서(Omega 버전에 따라 가장 잘 실행됨)
SOR.xls - Omega 테스트 보고서(모든 실행)
TSGO-1000.CSV - TSGO의 마지막 인구 구성(인구 크기 100).
신호 코드에서 기준 정의 블록이 변경되었습니다 .
R = TS.GO.방법(1);
R = TS.GO.Criterion("순수익",1); -- 두 번째 매개변수 = 1 - 최대 기준 찾기
R = TS.GO.Criterion("최대DD",0); -- 두 번째 매개변수 = 0 - 기준 최적화 비활성화됨
R = TS.GO.Criterion("PF",0); -- 두 번째 매개변수 = 0 - 기준 최적화 비활성화됨
노트
1. 뷰어의 첫 번째 라인은 모집단의 첫 번째 라인에 해당하고 Omega의 결과에 해당합니다.
2. 뷰어에서 가장 잘 실행된 횟수는 401이고 Omega 948에서 SOR.xls 를 보면 이러한 실행의 결과가 동일한 것을 알 수 있습니다. TSGO는 반복되는 일치 결과를 버립니다.
3. 마지막 모집단의 구성을 보면 가장 잘 찾은 결과가 NetProfit 1891.86(실행 401에서)이고 실행 213의 결과가 1814.16이고 실행 93의 결과가 1796.40임을 알 수 있습니다. 저것들. 93번째 실행에서 결과가 1000 실행에서 발견된 최고와 5.3% 차이가 나는 것으로 나타났습니다. 제 생각에는 나쁘지 않고 좋은 NetProfit 등급으로 간주할 수 있습니다.
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