위치가 양수 영역에 있고이 플러스가 전체 시간 동안 마이너스보다 크고 (모듈로) 위치가 플러스로 마감되지 않았지만 반환 된 경우 자금 인출을 스스로 계산하는 것이 좋습니다. 원래 가격으로 전환하고 손익분기점에 닫으면 최대 손실액은 정확히 이것이 되며 실제로는 긍정적인 거래입니다.
위치가 양수 영역에 있고이 플러스가 전체 시간 동안 마이너스보다 크고 (모듈로) 위치가 플러스로 마감되지 않았지만 반환 된 경우 자금 인출을 스스로 계산하는 것이 좋습니다. 원래 가격으로 전환하고 손익분기점에 닫으면 최대 손실액은 정확히 이것이 되며 실제로는 긍정적인 거래입니다.
이상적으로는 포지티브 드로우다운과 네거티브 드로우다운을 분리해야 합니다.
무엇 때문에?
왜 간단하지 않습니다.
시장 외 - 잔액, 드로다운은 0입니다.
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
만족하지 않음 - 이유를 자세히 설명하고 중지하려고 합니다 - 이것이 지점의 주제입니다. 그리고 처음에는 "중단"이라는 드로우다운이 모든 사람에게 걸려 있기 때문에 "드로다운"이라는 단어의 의미를 결정하고 그것을 발명하지 않아야 합니다.
추신. 우리가 테스터에서 얻는 것이 미래에도 동일할 것이라고 믿는다면 이러한 모든 주장은 정확하지만 이것이 주요 문제입니다. 이것이 신호, PAMM 및 실제 계정을 병합하는 이유입니다. 그리고 테스터에서 얻은 드로다운이 실제 거래에서 동일하게 이익이 될 것이라는 증거가 있는 사람만 가능합니다.
절대 손실 은 초기 가치에 비해 자금이 감소하는 것입니다. 예를 들어, $10,000를 예치했다면 이 수준 이하로 자금이 감소하면 절대 손실액으로 간주됩니다. 자금이 항상 $10,000 이상인 경우 절대 손실액은 0이 됩니다.
상대 손실 은 최대 가치에 대한 자금의 감소입니다. 일반적으로 백분율로 간주됩니다. 예를 들어, 계정에 $10,000를 충전했는데 한 달 안에 $2,000를 잃었습니다. 이 경우 상대 드로다운은 20%($10,000에서 $2,000)입니다. 계정에 $20,000를 채우고 한 달 안에 $2,000를 잃은 경우 상대적인 손실은 10%($20,000에서 $2,000)가 됩니다.
소개. 모든 전문가는 과거 데이터에 대해 테스트할 수 있습니다. Expert Advisor를 테스트한 후 'Report' 탭에는 Expert Advisor와 몇 가지 주요 지표를 테스트한 일반화된 결과가 표시됩니다. 보고서를 사용하면 서로 다른 Expert Advisors와 입력 매개변수가 다른 동일한 Expert Advisor의 결과를 빠르게 비교할 수 있습니다. 이 기사를 통해 그러한 보고서를 읽고 결과를 올바르게 해석하는 방법을 배울 수 있습니다. 테스트 결과 보고서의 예. 예를 들어 테스트 결과에 대한 다음 보고서를 고려하십시오. 테스트의 막대, 이력의 막대 수는 시뮬레이션이 수행된 기준으로 히스토리의 깊이를 보여줍니다. 모델링된 틱, 시뮬레이션된 틱 수는 시뮬레이션된 시퀀스의 크기를 보여줍니다. 시퀀스의 각 항목은 특정 시점의 막대(OHLCV) 상태를 나타냅니다. 기간, 모델링 방법 및 과거 데이터의 가용성에 따라...
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
만족하지 않음 - 이유를 자세히 설명하고 중지하려고 합니다 - 이것이 지점의 주제입니다. 그리고 처음에는 "중단"이라는 드로우다운이 모든 사람에게 걸려 있기 때문에 "드로다운"이라는 단어의 의미를 결정하고 그것을 발명하지 않아야 합니다.
추신. 우리가 테스터에서 얻는 것이 미래에도 동일할 것이라고 믿는다면 이러한 모든 주장은 정확하지만 이것이 주요 문제입니다. 이것이 신호, PAMM 및 실제 계정을 병합하는 이유입니다. 그리고 테스터에서 얻은 드로다운이 실제 거래에서 동일하게 이익이 될 것이라는 증거가 있는 사람만 가능합니다.
Dmitriy Ermolaev : 매우 흥미로운 코멘트) 그리고 어떻게 드로다운을 멈추고 무스와 작업합니까?
무스와 함께? 절대 안돼.
거래가 유행이라 시장 진입/퇴출 작업을 하고 있습니다. 최소 일정 로트에서 테스터에서 차량의 특성을 얻습니다. 동시에 많은 오픈 로트가 있을 수 있습니다. 테스트 결과 에 대한 주요 정보는 이익 계수와 발생한 최대 손실이며, 이를 핍으로 다시 계산합니다. 앞으로도 이 수치가 변하지 않도록 노력하고 있습니다.차량은 안정적(견고)해야 합니다. 나는 최대 손실 뒤에 스톱을 두었습니다. 정류장을 벗어나면 차량이 작동하지 않습니다. 10월 7일, 실생활 1년, 테스터 3년 차용 무스를 받았습니다. 이제 차량을 처리하고 있습니다. 정상적인 거래에는 큰사슴이 없습니다.
터미널에서 두 가지 유형의 축소가 공통된 것으로 결합되어 일부 TS에서는 결과가 크게 왜곡되고 가격과 TS 간의 상호 작용에 대한 올바른 예비 결론을 도출할 수 없습니다.
산산이치 포멘코 :
왜 간단하지 않습니다.
시장 외 - 잔액, 드로다운은 0입니다.
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
가장 쉬운 옵션은 최대 허용 드로다운을 결정한 다음 선택하는 것입니다. 테스터를 위해 두 가지 방법으로 할당됩니다.
1. 초기 예치금은 최대 허용 인출액과 동일합니다.
2. 최대 허용 드로다운에 도달하면 포지션을 닫는 함수를 만듭니다.
최적화를 시작하기 전에 허용 가능한 드로다운을 스스로 결정해야 합니다.
단순히 최대 손실을 찾는 경우 전체 테스트 시간 동안 실제로 최대였다는 것을 보장할 수 없습니다. 예를 들어 트렌딩 어드바이저에서 잘못된 방향으로 위치를 닫는 알고리즘을 사용합니다. 실제로는 닫혀 있습니다. 롤백 시 - 즉 실제로 달성한 드로다운과 방법에 따라 고정 드로다운 사이에는 차이가 있습니다.
결론 - 다른 ATS의 경우 최대 드로다운을 결정하는 방법이 다를 수 있으며 구현의 정확도와 복잡성이 다를 수 있습니다.
또한 자금 관리를 위해 최대 인출(최대 허용 인출으로 제한)에 도달하는 빈도를 아는 것이 매우 중요합니다. 분기에 한 번 발생하는 인출에 대해 보증금을 유지하는 것은 의미가 없습니다. 이 하락을 예측하고 위험한 상황이 다가왔을 때 이 전략에 할당된 예치금을 늘리는 것이 편리합니다.
위치가 양수 영역에 있고이 플러스가 전체 시간 동안 마이너스보다 크고 (모듈로) 위치가 플러스로 마감되지 않았지만 반환 된 경우 자금 인출을 스스로 계산하는 것이 좋습니다. 원래 가격으로 전환하고 손익분기점에 닫으면 최대 손실액은 정확히 이것이 되며 실제로는 긍정적인 거래입니다.
이상적으로는 포지티브 드로우다운과 네거티브 드로우다운을 분리해야 합니다.
위치가 양수 영역에 있고이 플러스가 전체 시간 동안 마이너스보다 크고 (모듈로) 위치가 플러스로 마감되지 않았지만 반환 된 경우 자금 인출을 스스로 계산하는 것이 좋습니다. 원래 가격으로 전환하고 손익분기점에 닫으면 최대 손실액은 정확히 이것이 되며 실제로는 긍정적인 거래입니다.
이상적으로는 포지티브 드로우다운과 네거티브 드로우다운을 분리해야 합니다.
무엇 때문에?
왜 간단하지 않습니다.
시장 외 - 잔액, 드로다운은 0입니다.
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
만족하지 않음 - 이유를 자세히 설명하고 중지하려고 합니다 - 이것이 지점의 주제입니다. 그리고 처음에는 "중단"이라는 드로우다운이 모든 사람에게 걸려 있기 때문에 "드로다운"이라는 단어의 의미를 결정하고 그것을 발명하지 않아야 합니다.
추신. 우리가 테스터에서 얻는 것이 미래에도 동일할 것이라고 믿는다면 이러한 모든 주장은 정확하지만 이것이 주요 문제입니다. 이것이 신호, PAMM 및 실제 계정을 병합하는 이유입니다. 그리고 테스터에서 얻은 드로다운이 실제 거래에서 동일하게 이익이 될 것이라는 증거가 있는 사람만 가능합니다.
절대 손실 은 초기 가치에 비해 자금이 감소하는 것입니다. 예를 들어, $10,000를 예치했다면 이 수준 이하로 자금이 감소하면 절대 손실액으로 간주됩니다. 자금이 항상 $10,000 이상인 경우 절대 손실액은 0이 됩니다.
상대 손실 은 최대 가치에 대한 자금의 감소입니다. 일반적으로 백분율로 간주됩니다. 예를 들어, 계정에 $10,000를 충전했는데 한 달 안에 $2,000를 잃었습니다. 이 경우 상대 드로다운은 20%($10,000에서 $2,000)입니다. 계정에 $20,000를 채우고 한 달 안에 $2,000를 잃은 경우 상대적인 손실은 10%($20,000에서 $2,000)가 됩니다.
드로다운 계산 방법:
무엇 때문에?
왜 간단하지 않습니다.
시장 외 - 잔액, 드로다운은 0입니다.
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
만족하지 않음 - 이유를 자세히 설명하고 중지하려고 합니다 - 이것이 지점의 주제입니다. 그리고 처음에는 "중단"이라는 드로우다운이 모든 사람에게 걸려 있기 때문에 "드로다운"이라는 단어의 의미를 결정하고 그것을 발명하지 않아야 합니다.
추신. 우리가 테스터에서 얻는 것이 미래에도 동일할 것이라고 믿는다면 이러한 모든 주장은 정확하지만 이것이 주요 문제입니다. 이것이 신호, PAMM 및 실제 계정을 병합하는 이유입니다. 그리고 테스터에서 얻은 드로다운이 실제 거래에서 동일하게 이익이 될 것이라는 증거가 있는 사람만 가능합니다.
매우 흥미로운 코멘트) 그리고 어떻게 드로다운을 멈추고 무스와 작업합니까?
무스와 함께? 절대 안돼.
거래가 유행이라 시장 진입/퇴출 작업을 하고 있습니다. 최소 일정 로트에서 테스터에서 차량의 특성을 얻습니다. 동시에 많은 오픈 로트가 있을 수 있습니다. 테스트 결과 에 대한 주요 정보는 이익 계수와 발생한 최대 손실이며, 이를 핍으로 다시 계산합니다. 앞으로도 이 수치가 변하지 않도록 노력하고 있습니다.차량은 안정적(견고)해야 합니다. 나는 최대 손실 뒤에 스톱을 두었습니다. 정류장을 벗어나면 차량이 작동하지 않습니다. 10월 7일, 실생활 1년, 테스터 3년 차용 무스를 받았습니다. 이제 차량을 처리하고 있습니다. 정상적인 거래에는 큰사슴이 없습니다.
가지고 있지만 발이 작업 도구인 차량이 있습니다. 그래서 선택지가 하나 있는데..
무엇 때문에?
터미널에서 두 가지 유형의 축소가 공통된 것으로 결합되어 일부 TS에서는 결과가 크게 왜곡되고 가격과 TS 간의 상호 작용에 대한 올바른 예비 결론을 도출할 수 없습니다.
왜 간단하지 않습니다.
시장 외 - 잔액, 드로다운은 0입니다.
우리는 시장에 진입했습니다 - 드로다운, 그리고 스톱아웃이라는 드로다운이 있고 치명적으로 중요한 이 드로다운 값이 있기 때문에 마이너스입니다.
테스터에서 최소 로트에서 실행하고 최대 손실과 동일한 최대 드로다운을 찾습니다(최소 로트에서 다시 한 번, 많은 로트가 있을 수 있음). 이 손실량은 "드로다운"이라는 이름의 TS의 특징입니다. 기간이 길수록 더 많은 포지션이 열릴 수록 더 좋습니다. 여기서 흥미로운 뉘앙스가 나옵니다.
1000달러로 시작하여 약간의 손실로 이익을 냈고 2000달러의 잔액으로 1001달러를 판매했다고 가정합니다. 감소율은 50%인 것 같습니다. 아, 아니요, 사실이 아닙니다. 배수 장치가 있습니다. 1000달러의 잔액으로 1001달러의 손실이 발생하지 않은 것은 운이 좋았습니다. 우리가 역사에서 발견한 드로다운은 실생활에서 언제든지 발생할 수 있습니다.
가장 쉬운 옵션은 최대 허용 드로다운을 결정한 다음 선택하는 것입니다. 테스터를 위해 두 가지 방법으로 할당됩니다.
1. 초기 예치금은 최대 허용 인출액과 동일합니다.
2. 최대 허용 드로다운에 도달하면 포지션을 닫는 함수를 만듭니다.
최적화를 시작하기 전에 허용 가능한 드로다운을 스스로 결정해야 합니다.
단순히 최대 손실을 찾는 경우 전체 테스트 시간 동안 실제로 최대였다는 것을 보장할 수 없습니다. 예를 들어 트렌딩 어드바이저에서 잘못된 방향으로 위치를 닫는 알고리즘을 사용합니다. 실제로는 닫혀 있습니다. 롤백 시 - 즉 실제로 달성한 드로다운과 방법에 따라 고정 드로다운 사이에는 차이가 있습니다.
결론 - 다른 ATS의 경우 최대 드로다운을 결정하는 방법이 다를 수 있으며 구현의 정확도와 복잡성이 다를 수 있습니다.
또한 자금 관리를 위해 최대 인출(최대 허용 인출으로 제한)에 도달하는 빈도를 아는 것이 매우 중요합니다. 분기에 한 번 발생하는 인출에 대해 보증금을 유지하는 것은 의미가 없습니다. 이 하락을 예측하고 위험한 상황이 다가왔을 때 이 전략에 할당된 예치금을 늘리는 것이 편리합니다.