이것이 가장 가까운 선물이고 배당금 지급에 해당하는 경우 기초 자산보다 저렴하게 거래될 가능성이 큽니다.
다음은 예입니다.
VTB 선물은 2020년 6월에 만료됩니다. 선물 가격을 기준으로 기초 자산의 가격을 계산하면 비용은 0.02967이 됩니다. 그러나 실제로 비용은 0.0311입니다. 디바의 컷오프는 여름 어딘가에 있을 것이므로 선물은 이를 고려하여 베이스보다 0.00143 저렴하게 거래됩니다.
나는 이렇게 생각했다. 나는 선물의 가격을 가지고 그것을 첫 번째 선물의 주식수로 나누었습니다(VTB는 100,000). 이 선물은 기본보다 4.6% 저렴하다는 것이 밝혀졌습니다. 아직 배당금 마감은 없었고, 선물은 미래 컷오프와 기초 자산 가격의 하락을 미리 고려한 것으로 나타났습니다.
나는 이렇게 생각했다. 나는 선물의 가격을 가지고 그것을 첫 번째 선물의 주식수로 나누었습니다(VTB는 100,000). 이 선물은 기본보다 4.6% 저렴하다는 것이 밝혀졌습니다. 아직 배당금 마감은 없었고, 선물은 미래 컷오프와 기초 자산 가격의 하락을 미리 고려한 것으로 나타났습니다.
분명한. 여기에 또 다른 질문이 있습니다. 루아에서 콘탱고와 백워데이션을 계산하는 스크립트를 만들었고 현재 선물 거래 테이블에서 기초 자산의 티커(코드)가 펀드의 실제 티커와 일치하지 않는다는 사실을 접했습니다. 그러나 모든 자산에 대해 일부는 동일하고 일부는 그렇지 않습니다. 예를 들어 VTB에는 동일하지만 Gazprom에는 없습니다. 그리고 목발을 사용하지 않고 어떻게 선물을 기초 자산에 연결할 수 있는지 명확하지 않습니다. 어쩌면 당신이 뭔가를 제안할 수 있습니다.
분명한. 여기에 또 다른 질문이 있습니다. 루아에서 콘탱고와 백워데이션을 계산하는 스크립트를 만들었고 현재 선물 거래 테이블에서 기초 자산의 티커(코드)가 펀드의 실제 티커와 일치하지 않는다는 사실을 접했습니다. 그러나 모든 자산에 대해 일부는 동일하고 일부는 그렇지 않습니다. 예를 들어 VTB에는 동일하지만 Gazprom에는 없습니다. 그리고 목발을 사용하지 않고 어떻게 선물을 기초 자산에 연결할 수 있는지 명확하지 않습니다. 어쩌면 당신이 뭔가를 제안할 수 있습니다.
그래서 어렵지 않아요
if (Spot <> '' ) then
begin
if (Spot = 'GAZR' ) then Spot:= 'GAZP'elseif (Spot = 'SBRF' ) then Spot:= 'SBER'elseif (Spot = 'SBPR' ) then Spot:= 'SBERP'elseif (Spot = 'TRNF' ) then Spot:= 'TRNFP'elseif (Spot = 'NOTK' ) then Spot:= 'NVTK'elseif (Spot = 'MTSI' ) then Spot:= 'MTSS'elseif (Spot = 'GMKR' ) then Spot:= 'GMKN'elseif (Spot = 'SNGR' ) then Spot:= 'SNGS'elseif (Spot = 'Eu' ) then Spot:= 'EUR_RUB__TOD'elseif (Spot = 'Si' ) then Spot:= 'USD000000TOD'elseif (Spot = 'SNGP' ) then Spot:= 'SNGSP' ;
end;
코드는 Pascal이지만 이해할 수 있습니다.
먼저 미래의 이름에서 글자를 선택한 다음 Spot = 선택한 글자,
그런 다음 (위의 코드) 수정이 필요한지 확인하십시오.
논평
LUA를 사용해서는 안 됩니다. 사실은 그에 대한 적절한 Expert Advisor를 작성하면
LUA를 사용해서는 안 됩니다. 사실은 그에 대한 적절한 Expert Advisor를 작성하면
적절하고 완전히 테스트할 수 없습니다.
그게 바로 내가 한 일이다. 그냥 추가적인 변형 없이 어떻게든 할 수 있을 거라고 생각했어요. 갑자기 새로운 선물과 주식이 나타나면 코드를 수정해야 합니다.
나는 조언자를 쓰지 않고 그냥 루아로 프로그래밍을 연습합니다. 그래서 고문의 경우 mql을 선호하지만 중개인은 신속하게만 제공합니다.
...
여기서 또 다른 질문이 생겼습니다. 당신은 중앙 은행 금리의 크기에 대한 콘탱고가 있다고 말한 적이 있습니다. 그러나 나는 기초 자산의 가격보다 최대 2% 높은 것으로 나타났습니다. 아니면 이 값이 만기까지 남은 일수에 따라 달라지는데 연간 이율이 아닌 1일 비율에 만기까지 남은 일수를 곱한 값을 고려해야 할까요?
그게 바로 내가 한 일이다. 그냥 추가적인 변형 없이 어떻게든 할 수 있을 거라고 생각했어요. 갑자기 새로운 선물과 주식이 나타나면 코드를 수정해야 합니다.
나는 조언자를 쓰지 않고 그냥 루아로 프로그래밍을 연습합니다. 그래서 고문의 경우 mql을 선호하지만 중개인은 신속하게만 제공합니다.
...
여기서 또 다른 질문이 생겼습니다. 당신은 중앙 은행 금리의 크기에 대한 콘탱고가 있다고 말한 적이 있습니다. 그러나 나는 기초 자산의 가격보다 최대 2% 높은 것으로 나타났습니다. 아니면 이 값이 만기까지 남은 일수에 따라 달라지는데 연간 이율이 아닌 1일 비율에 만기까지 남은 일수를 곱한 값을 고려해야 하는 것일까요?
이것이 가장 가까운 선물이고 배당금 지급에 해당하는 경우 기초 자산보다 저렴하게 거래될 가능성이 큽니다.
다음은 예입니다.
VTB 선물은 2020년 6월에 만료됩니다. 선물 가격을 기준으로 기초 자산의 가격을 계산하면 비용은 0.02967이 됩니다. 그러나 실제로 비용은 0.0311입니다. 디바의 컷오프는 여름 어딘가에 있을 것이므로 선물은 이를 고려하여 베이스보다 0.00143 저렴하게 거래됩니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
이 주식은 배당금만큼 하락하고 선물 가격 = 주식 가격 + 중앙 은행 금리이므로
당연히 선물은 가격이 "하락"합니다.
(여권에 따라) 한 사람을 위해 개설된 계정이 있는 경우 주식은 주식 시장에 " 와야 " 합니다.
하지만 당신의 중개인에게 물어보는 것이 좋을 것입니다 (나는 그렇게하지 않았습니다)
감사합니다 브로커에게 확인하겠습니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
이 주식은 배당금만큼 하락하고 선물 가격 = 주식 가격 + 중앙 은행 금리이므로
당연히 선물은 가격이 "하락"합니다.
나는 이렇게 생각했다. 나는 선물의 가격을 가지고 그것을 첫 번째 선물의 주식수로 나누었습니다(VTB는 100,000). 이 선물은 기본보다 4.6% 저렴하다는 것이 밝혀졌습니다. 아직 배당금 마감은 없었고, 선물은 미래 컷오프와 기초 자산 가격의 하락을 미리 고려한 것으로 나타났습니다.
모두가 올바르게 이해했습니다. 배당금에서 13% + 2배 179루블만 가져갑니다. 에 대한 예탁자를 가져갈 것입니다
귀하의 주식에 대한 회계. 주식을 공매도하지 마십시오. 브로커가 즉시 카운터를 켭니다.
나는 이렇게 생각했다. 나는 선물의 가격을 가지고 그것을 첫 번째 선물의 주식수로 나누었습니다(VTB는 100,000). 이 선물은 기본보다 4.6% 저렴하다는 것이 밝혀졌습니다. 아직 배당금 마감은 없었고, 선물은 미래 컷오프와 기초 자산 가격의 하락을 미리 고려한 것으로 나타났습니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
그러나 "시장 기대"의 개념이 있으며 이와 관련하여 다소 강한 변동이 있습니다.
물가. 따라서 이 시점(컷오프가 아직 발표되지 않은 때)이 가장 "빵" 시간입니다.
그래서 Soros는 그의 재산을 만들었습니다. 그것은 단지 좋은 내부자 였습니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
그러나 "시장 기대"의 개념이 있으며 이와 관련하여 다소 강한 변동이 있습니다.
물가. 따라서 이 시점(컷오프가 아직 발표되지 않은 때)이 가장 "빵" 시간입니다.
그래서 Soros는 그의 재산을 만들었습니다. 그것은 단지 좋은 내부자 였습니다.
분명한. 여기에 또 다른 질문이 있습니다. 루아에서 콘탱고와 백워데이션을 계산하는 스크립트를 만들었고 현재 선물 거래 테이블에서 기초 자산의 티커(코드)가 펀드의 실제 티커와 일치하지 않는다는 사실을 접했습니다. 그러나 모든 자산에 대해 일부는 동일하고 일부는 그렇지 않습니다. 예를 들어 VTB에는 동일하지만 Gazprom에는 없습니다. 그리고 목발을 사용하지 않고 어떻게 선물을 기초 자산에 연결할 수 있는지 명확하지 않습니다. 어쩌면 당신이 뭔가를 제안할 수 있습니다.
분명한. 여기에 또 다른 질문이 있습니다. 루아에서 콘탱고와 백워데이션을 계산하는 스크립트를 만들었고 현재 선물 거래 테이블에서 기초 자산의 티커(코드)가 펀드의 실제 티커와 일치하지 않는다는 사실을 접했습니다. 그러나 모든 자산에 대해 일부는 동일하고 일부는 그렇지 않습니다. 예를 들어 VTB에는 동일하지만 Gazprom에는 없습니다. 그리고 목발을 사용하지 않고 어떻게 선물을 기초 자산에 연결할 수 있는지 명확하지 않습니다. 어쩌면 당신이 뭔가를 제안할 수 있습니다.
그래서 어렵지 않아요
코드는 Pascal이지만 이해할 수 있습니다.
먼저 미래의 이름에서 글자를 선택한 다음 Spot = 선택한 글자,
그런 다음 (위의 코드) 수정이 필요한지 확인하십시오.
논평
LUA를 사용해서는 안 됩니다. 사실은 그에 대한 적절한 Expert Advisor를 작성하면
적절하고 완전히 테스트할 수 없습니다.
그래서 어렵지 않아요
코드는 Pascal이지만 이해할 수 있습니다.
먼저 미래의 이름에서 글자를 선택한 다음 Spot = 선택한 글자,
그런 다음 (위의 코드) 수정이 필요한지 확인하십시오.
논평
LUA를 사용해서는 안 됩니다. 사실은 그에 대한 적절한 Expert Advisor를 작성하면
적절하고 완전히 테스트할 수 없습니다.
그게 바로 내가 한 일이다. 그냥 추가적인 변형 없이 어떻게든 할 수 있을 거라고 생각했어요. 갑자기 새로운 선물과 주식이 나타나면 코드를 수정해야 합니다.
나는 조언자를 쓰지 않고 그냥 루아로 프로그래밍을 연습합니다. 그래서 고문의 경우 mql을 선호하지만 중개인은 신속하게만 제공합니다.
...
여기서 또 다른 질문이 생겼습니다. 당신은 중앙 은행 금리의 크기에 대한 콘탱고가 있다고 말한 적이 있습니다. 그러나 나는 기초 자산의 가격보다 최대 2% 높은 것으로 나타났습니다. 아니면 이 값이 만기까지 남은 일수에 따라 달라지는데 연간 이율이 아닌 1일 비율에 만기까지 남은 일수를 곱한 값을 고려해야 할까요?
그게 바로 내가 한 일이다. 그냥 추가적인 변형 없이 어떻게든 할 수 있을 거라고 생각했어요. 갑자기 새로운 선물과 주식이 나타나면 코드를 수정해야 합니다.
나는 조언자를 쓰지 않고 그냥 루아로 프로그래밍을 연습합니다. 그래서 고문의 경우 mql을 선호하지만 중개인은 신속하게만 제공합니다.
...
여기서 또 다른 질문이 생겼습니다. 당신은 중앙 은행 금리의 크기에 대한 콘탱고가 있다고 말한 적이 있습니다. 그러나 나는 기초 자산의 가격보다 최대 2% 높은 것으로 나타났습니다. 아니면 이 값이 만기까지 남은 일수에 따라 달라지는데 연간 이율이 아닌 1일 비율에 만기까지 남은 일수를 곱한 값을 고려해야 하는 것일까요?
코드를 편집하는 것이 매우 성가신 경우 INI 파일에 작성하고 읽으십시오.
맞습니다, SPOT + 중앙 은행 금리는 선물의 (활성) 수명의 맨 처음에 있습니다.
콘탱고는 만료 전 날짜에 따라 달라집니다.
맞습니다, SPOT + 중앙 은행 금리는 선물의 (활성) 수명의 맨 처음에 있습니다.
콘탱고는 만료 전 날짜에 따라 달라집니다.
알겠습니다. 감사합니다.